Эконометрика (продвинутый уровень)

министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Оренбургский государственный институт менеджмента»

«

Эконометрика

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа учебной дисциплины

Направление подготовки 080100.68 –« Экономика»

Профиль подготовки - Общий

Квалификация (степень) выпускника магистр

Форма обучения заочная

Оренбург

2011

УДК

ББК

Э

Обсуждена на заседании кафедры естественнонаучных и математических дисциплин от 29.г., протокол .

Принята Учебно-методическим советом от 01.01.2001 г., протокол

Утверждена приказом ректора № 000 а/т от 15 сентября 2011 г.

Составитель:

Э	Эконометрика (продвинутый уровень) : рабочая программа учебной дисциплины / сост. . – Оренбург : ОГИМ, 2013. – 24 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» определяет её содержание, объём, порядок изучения и преподавания студентам заочной формы обучения направления подготовки 080100.68 – «Экономика». Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО направления подготовки 080100.68 – «Экономика» и Положением «Рабочая программа учебной дисциплины, реализуемая по федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования», принятым в институте.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» адресована студентам заочной формы, обучающимся в Институте по направлению подготовки 080100.68 – «Экономика».

УДК

ББК

© , составление, 2011

© Оформление. ФГБОУВПО «ОГИМ», 2011

Содержание

1 Цели освоения дисциплины…………………..………………............. 4

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО …………………………. 5

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины..................…………………………………………………...6

4 Структура и содержание дисциплины.................……………………...8

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студентов ………………………………………………………….6

4.2 Наименование тем, их содержание............................................9

4.3 Тематический план изучения дисциплины.............................10

4.3.1 Заочная форма обучения..............................10

5 Образовательные технологии...…………………………………….....11

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях…………………………………………..11 6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов……12

6.1 Система и формы контроля......................................................12

6.2 Критерии оценки качества знаний студентов.........................12

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов..........................................................................................13

6.3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену……...13

6.3.4 Примерные тестовые задания для контроля качества усвоения материала..............................................................14

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины...21

7.1 Основная литература……………………………………....…21

7.2 Дополнительная литература……………………………....…21

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы...................21 7.4 Интернет-ресурсы…………………………………………….22 7.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий…………..……………………..22

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины.................……23

1 цели освоения дисциплины

Цель: формирование, основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области выбранного профиля подготовки – Экономика.

Задачи:

1) теоретический компонент:

·  формирование у студентов представления о методах эконометрических исследованиях;

·  формирование представлений о специфике эконометрического исследования;

·  формирование представлений о ключевых особенностях стратегий эконометрических исследований;

·  формирование понимания сущности трансдисциплинарных идей и важнейших концепций, определяющих облик современной эконометрики;

2) познавательный компонент:

·  владеть информацией об основных ученых работавших в этом направлении науки;

·  уметь привести примеры применения эконометрики в профессиональной деятельности;

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» М2.Б.3 относится к дисциплинам профессионального цикла, предназначенной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100.68 «Экономика».

Дисциплины, освоение которых студентами необходимо для изучения «Эконометрики»: «Экономика», «Статистика», «Математика (часть3)», «Информатика».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:

а) общекультурных (ОК):

·  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по­становке цели и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8);

·  способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст­ную и письменную речь, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-9);

·  способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11);

·  способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбрать средства развития достоинств и устранения не­достатков (ОК-12).

б) профессиональных (ПК):

·  способностью использовать основные естественнонаучные законы, применять математический аппарат в профессиональной деятельности, выяв­лять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно­сти (ПК-1);

·  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных системах (ПК-2);

в) экспериментально-исследовательская деятельность:

·  способностью применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений (ПК-20);

·  способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения информационной безопасности (ПК-24);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

·  теоретические основы эконометрики;

·  сущность и особенности применения основных методов исследования.

Иметь:

Студент должен иметь системное представление:

·  о месте и роли эконометрики как науки в современной экономике;

·  представление об основных положениях и методах эконометрики.

Уметь:

·  исчислять различные статистические и эконометрические показатели;

·  строить на основе статистической информации эконометрические модели;

·  формулировать выводы, вытекающие из эконометрического моделирования.

Владеть:

·  самостоятельного изучения эконометрической литературы;

·  проведения эконометрического исследования и анализа его результатов.

Приобрести опыт: дают возможность студентам осваивать все последующие дисциплины учебного плана на качественно более высоком уровне.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студентов

Таблица 4.1 – Виды аудиторной и самостоятельной работы студентов по дисциплине (заочная форма обучения)

Вид занятий	Количество часов в семестре	Всего часов
3	4
Лекции (Л)	4	-	4
Практические занятия (ПЗ)	8	-	8
Лабораторные занятия (ЛЗ)	6	-	6
Самостоятельная работа, в т. ч.	14	139	153
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (ПкЗ)	8	-	8
Подготовка к лабораторным занятиям (ЛЗ)	6	-	6
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения (СИ)	-	100	100
Выполнение контрольной работы	-	39	39
Форма рубежного контроля	-	Экзамен (9)	9
Итого часов:	32	148	180

4.2 Наименование тем, их содержание

Тема 1 Эконометрика как наука.

Эконометрика как наука. Предмет эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Типы эконометрических моделей.

Тема 2 Парная регрессия и корреляция

Корреляционная связь. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов для построения линейной модели. Линейный коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. Проверка значимости и построения доверительных интервалов коэффициентов регрессии. Интерпретация уравнений. Средняя ошибка аппроксимации.

Тема 3 Множественная регрессия и корреляция.

Множественная регрессия. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Множественный коэффициент корреляции. Его значимость. Частные коэффициенты корреляции, их выборочные оценки. Проверка значимость уравнения множественной регрессии в целом. Частный F-критерий.

Тема 4 Гетероскедостатичность. Мультиколлениарность. Автокорреляция

Предпосылки метода наименьших квадратов. Гетероскедостатич-ность. Суть и последствия гетероскедостатичности. Тест ранговой корреляции Спирмера. Автокорреляция. Суть и причины Автокорреляция. Последствия и обнаружение автокорреляции. Обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов.

Тема 5 Нелинейные модели регрессии и линеаризация

Некоторые виды нелинейных моделей и их линеаризацияю. Коэффициент эластичности. Индекс корреляции, индекс детерменации. -критерию Фишера:

Тема 6 Модели стационарных временных рядов и их идентификация

Временные ряды. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда. Модели стационарных временных рядов и их идентификация: модели авторегрессии, скользящего среднего. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Тема 7 Модели нестационарных временных рядов и их идентификация

Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего

Тема 8 Система линейных одновременных уравнений

Система линейных одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений. Условия идентифицируемости уравнений системы. Индентификация рекурсивных систем.

Тема 9 Методы оценки параметров структурной формы модели

Методы оценки параметров структурной формы модели. Косвенный метод наименьших квадратов. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

4.3 Тематический план изучения дисциплины

4.3.1 Заочная форма обучения

Таблица 4.2 - Тематический план изучения дисциплины

Наименование тем	Аудиторная работа, час	Самостоятельная работа	Общ. объем часов
Л	ПЗ	Лаб	Всего	Часы	Виды
1 Эконометрика как наука. модели	-	-	-	-	12	СИ	12
2 Парная регрессия и корреляция	-	2	-	2	12	ПЗ СИ	14
3 Множественная регрессия и корреляция.	-	2	-	2	12	ПЗ СИ	14
4 Гетероскедостатичность. Мультиколлениарность. Автокорреляция	-	-	2	2	12	ЛЗ СИ	14
5 Нелинейные модели регрессии и линеаризация	-	2	-	2	12	ПЗ СИ	14
6 Модели стационарных временных рядов и их идентификация.	-	-	2	2	12	ЛЗ СИ	14
7 Модели нестационарных временных рядов и их идентификация	2	2	-	4	12	ПЗ СИ	16
8 Система линейных одновременных уравнений	2	-	2	4	15	ЛЗ СИ	19
9 Методы оценки параметров структурной формы	-	-	-	-	15	СИ	15
Контрольная работа					39	к. р.	39
Форма рубежного контроля	-	-	-	-	9	экз	9
Всего часов:	4	8	6	18	162		180

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для активизации познавательной деятельности студентов по освоению содержания дисциплины при реализации различных видов учебной работы, предусмотренных учебным планом, применяются информационные технологии. К ним относятся: использование компьютерных тестирующих средств оценки уровня знаний обучаемых, использование мультимедиа сопровождения лекций, электронных мультимедиа учебных пособий и интерактивные методы и технологии обучения (проблемные лекции, лекции-визуализации, технология проблемного обучения, технология развития критического мышления, групповая работа).

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30 процентов от всего объема аудиторных занятий.

Таблица 5.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Семестр	Вид занятия (Л, ПЗ)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
1	Л	Чтение лекций с использование мультимедийного оборудования (активная учебная лекция) Проблемно-модульная технология (проблемная лекция)	6
ПЗ	Интеллект – карты (для самостоятельного обучения) Метод ситуационных упражнений Поисковый проект Технология компьютерного обучения	2 4 2 2
Итого:	16

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1 Система и формы контроля

Контроль и оценка знаний студентов очной формы обучения осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки знаний студентов ОГИМ. Знания студентов заочной формы обучения оцениваются по традиционной системе оценки знаний.

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля:

1.  Предварительный контроль необходим для установления исходного уровня знаний студентов.

2.  Тематический контроль определяет степень усвоения обучающимися каждого раздела (темы в целом), их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей.

3.  Рубежной формой контроля является зачет с оценкой в четвертом семестре обучения.

6.2 Критерии оценки качества знаний студентов

Изучение дисциплины завершается экзаменом, проводимым в виде устного опроса с учетом текущего рейтинга. Критерии рейтинга представлены в таблице 6.1 – 6.3.

Таблица 6.1 – Текущий рейтинг (max 70 баллов)

		Баллы
П1	Посещение всех лекций	max 5 баллов
П2	Присутствие на всех практических занятиях	max 5 баллов
П3	Оценивание работы на практических занятиях	max 30 баллов
П4	Оценивание самостоятельной работы	max 30 баллов

Таблица 6.2 – Рубежный контроль (max 30 баллов)

Оценка	Баллы
5	30
4	20
3	10
2	0

Таблица 6.3 – Академический рейтинг по дисциплине

Итоговая сумма баллов, с учетом успешно дифференцированного зачета	Оценка
85-100	5 (отлично)
65-84	4 (хорошо)
50-64	3 (удовлетворительно)
0-49	2 (не удовлетворительно)

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и решение задач данной рабочей программы:

·  подготовка к практическим и лабораторным занятиям;

·  выполнения практических заданий во время самостоятельной работы;

·  подготовка и сдача экзамена.

6.3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену

1.  Зарождение и формирование науки «эконометрика».

2.  Основные задачи эконометрики.

3.  Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.

4.  Информационные технологии на базе ЭВМ в эконометрических исследованиях.

5.  Классификация переменных в эконометрических моделях.

6.  Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

7.  Классическая обобщенная линейная модель парной регрессии.

8.  Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.

9.  Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

10.  Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных в классической обобщенной модели множественной регрессии.

11.  Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

12.  Фиктивные переменные.

13.  Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Ошибки спецификации.

14.  Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

15.  Виды нелинейных зависимостей, поддающиеся непосредственной линеаризации.

16.  Подбор линеаризирующего преобразования (подход Бокса-Кокса).

17.  Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

18.  Идентификация в моделях стационарных временных рядов.

19.  Модели нестационарных временных рядов и их идентификация.

20.  Модель авторегрессии.

21.  Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.

22.  Системы линейных одновременных уравнений.

23.  Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений.

24.  Рекурсивные системы одновременных уравнений.

25.  Модель спроса - предложения как пример системы одновременных уравнений.

26.  Основные структурные характеристики моделей.

27.  Условия идентифицируемости уравнений системы.

28.  Идентификация рекурсивных систем.

29.  Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК)

30.  Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК)

6.3.4 Тесты контроля качества усвоения материала (примерные вариант)

1. Корреляционной называется связь если:

а) каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б) каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т. е.определенное статистическое распределение;

в) каждому значению факторного признака соответствуетцелое распределение значений результативного признака;

г) каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

2. Различают по аналитическому выражению связи:

а)обратные;

б)линейные;

в)криволинейные;

г) логистические.

3. Регрессионный анализ состоит в определении:

а)аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;

б)тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в)статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г)степени статистической связи между порядковыми переменными,

4. Частная корреляция это:

а)зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;

б)связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в)зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков;

г)зависимость между качественными признаками.

5. Парный коэффициент корреляции не может принимать значение:

а) -0,973;

6)0,005;

в)1,111;

г)0,721?

6.) Связь между признаками У и X можно считать тесной (сильной) при значении линейного коэффициента корреляции равном:

а)-0,975;

6)0,657;

в)-0,111;

г) 0,421?

7. Для оценки значимости коэффициента корреляции используют:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)δ-критерий Дарбина - Уотсона?

8. Парный коэффициент корреляции между признаками Y и X равен —1, то это означает:

а)отсутствие связи;

б)наличие обратной корреляционной связи;

в)наличие обратной функциональной связи;

г)наличие прямой функциональной связи?

9. Парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, соответственно детерминации равен:

а)0,822;

б)-0,675;

в)0,576;

г)0,456?

10.В соответствии с методом наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

a)

б)

в)

г)

11.В соответствии с МНК оценки параметров регрессии должны быть:

а)несмещенными;

б)гетероскедатичными;

в)эффективными;

г)состоятельными?

12.В уравнении линейной парной регрессии параметр b означает:

а)усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б)среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в)на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;

г)какая доля вариации результативного признака у учтена
в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?

13. В уравнении парной линейной регрессии значение параметра а определяется по формуле:

а)

б)

в)

г)

14. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится у при увеличении х на одну единицу своего измерения если уравнение регрессии имеет вид у = 2,02+0,58х.:

а)увеличится на 2,02;

б)увеличится на 0,58;

в)увеличится на 2,80;

г)не изменится?

15. Для оценки значимости уравнения регрессии используют:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)d-критерий Дарбина - Уотсона?

16. Множественный коэффициент корреляции изменяется в пределах:

а)

б)

в)

17. Множественный коэффициент детерминации изменяется пределах:

а)

б)

в)

18.Что оценивает частный коэффициент корреляции:

а)тесноту связи между двумя переменными;

б)тесноту связи между тремя переменными;

в)тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов.

19. Коэффициент указывающий в среднем процент изменения результативного показателя у при увеличении аргумента x на 1% это:

а)коэффициент детерминации;

б)коэффициент регрессии;

в)коэффициент эластичности;

г)бета-коэффициент?

20. Если множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75, то какой процент вариации зависимой переменной у учтен в модели и обусловлен влиянием факторов х1, и х2

а)56,2;

б)75,0;

в)37,5?

г) 62,4

21.Укажите правильную характеристику параметра k тренда э тренда.

а)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

22. Коэффициент а2 параболического тренда характеризует:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

в)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

г)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

23. Коэффициент а0 линейного тренда характеризует:

а)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

б)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

24.Для получения устойчивой тенденции сезонных колебаний, на которых бы не отражались особенности развития процессов в конкретные периоды, индекс сезонности рассчитывают по формуле:

а)

б)

в)

г)

25.Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

а)

б)

в)

г)

26.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

1.  аналитический

2.  конструкционный

3.  стохастический

4.  независящий от времени.

27.Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками: - ВВП, - уровень потребления, - величина инвестиций, - государственные расходы, - величина налогов, - реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

1. 

2. 

3. 

4. 

28.Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

1.может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;

2.включает 3 уравнения;

3.включает 4 уравнения;

4.может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

29.Эндогенные переменные:

1.  могут быть объектом регулирования;

2.  влияют на экзогенные переменные;

3.  не зависят от экзогенных переменных;

4.  могут коррелировать с ошибками регрессии.

30.Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют метод наименьших квадратов:

1.  обычный;

2.  двухшаговый;

3.  косвенный;

4.  трехшаговый.

7 Учебно-методическОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплинЫ

7.1 Основная литература

1. Кремер : учебник для вузов /, ; под ред. проф. . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

2. Красе для экономистов/ , . - СПб.: Питер, 2004.

3. Айвазян / . - М.: ЮНИТИ,2001..

4. Эконометрика : учебник для вузов / под ред. . –М. : Финансы и статистика, 2005.

5. Практикум для эконометрики / под ред. . –М. : Финансы и статистика, 2005.

6. Афанасьев временных рядов и про­гнозирование: учебник/ , . - М.: Финансы и статистика, 2001.

7. Бородин : учеб. пособие/ . – Мн.: Новое знание, 2001.

8. Введение в эконометрику: учебник/ К. Доугерти ; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2004.

9. Кобелев применения экономико-математических методов и моделей: учеб.-практ. пособие/ . - М.: , 2000.

10. Статистика: учебник /под ред. . – М.: Высш. образование, 2006.

11. Статистика: учебник /под ред. . – М.: КНОРУС, 2006.

12.Статистика: учебник /под ред. . – М.: Финансы и статистика, 2004г.

12. Салин теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля: учебник/ , . – М.: Финансы и статистика, 2007.

7.2  Дополнительная литература

1. Экономика и статистка фирм: учебник / Е. Адамов: под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Балакина : учеб.-метод. комплекс/ Н. Н. балакина. - Хабаровск: ИВЭСЭП, 2002.

3. Дуброва методы прогнозирования: учеб. пособие/ . - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

4. Многомерный статистический анализ и временные ряды/ М. Кендам, А. Стьюарт. - М.: Наука, 1976.

5. Тихомиров : учебник/ , . - М.: Экзамен, 2003.

7.3  Периодические издания

1. Журнал Эконометрика

7.4 Интернет-ресурсы

1. www. allbest- союз образовательных сайтов

2. www. edu –«Российское образование» Федеральный портал

3. www. ***** – каталог образовательных Интернет-ресурсов.

7.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

1.  Microsoft Office Word для оформления отчетов.

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Материально-техническое обеспечение лекционных занятий

Название спецоборудования	Название технических и электронных средств обучения
мультимедиапроектор - Optoma EP 721 Ноутбук – Emchines E 644 G	Теория вероятностей и математическая статистика

Учебно-программное издание

Эконометрика

Рабочая программа учебной дисциплины

Составитель:

Кирин Игорь Григорьевич

Подп. в печать 00.00.00. формат 60х84 1/16.

Бум. офсетная. Гарнитура «Times». Печать цифровая.

Объём 00 уч.-изд. л. Тираж 000 экз. Заказ № 00.

Отпечатано в типографии ГОУВПО «ОГИМ»

Тел./, доп 127