Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
CИСТЕМА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRANSAQ
Форматы обмена данными
Ver. 5.08 rev.1
Москва, 2013
1. Импорт исходных данных для торгов в СБО TRANSAQ (фондовый рынок)......................... 3
1.1. ТИП СТРОКИ............................................................................................................................................................................. 3
1.2. ФОРМАТ ДАННЫХ................................................................................................................................................................. 3
1.3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СТРОК.......................................................................................................................................... 4
1.4. ПРИМЕР ФАЙЛА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ................................................................................................................... 4
2. Формат примечания для сделок, совершенных через СБО TRANSAQ....................................... 5
3. Форматы файлов экспорта СБО Transaq.......................................................................................................... 6
3.1. Таблица «Финансовые Инструменты» (файлы <mmdd>kf. txt)...................................................... 6
3.2. Таблица «Сделки » (файлы <mmdd>ks. txt)..................................................................................................... 7
3.3. Таблица «Заявки» (файлы <mmdd>kz. txt)...................................................................................................... 7
3.4. Таблица «Cделки для исполнения» (файлы <mmdd>ki. txt).............................................................. 8
3.5. Таблица «Текущие остатки ценных бумаг на торговых счетах ММВБ» (файлы <mmdd>ab. txt) 9
3.6. Таблица «Текущие позиции по деньгам на торговых разделах ММВБ» (файлы <mmdd>mb. txt) 10
4. Формат файла для загрузки лимитов клиентов на рынке FORTS............................................ 12
1. Импорт исходных данных для торгов в СБО TRANSAQ (фондовый рынок)
Данные должны формироваться в виде файла формата Windows Text ANSI.
1.1. ТИП СТРОКИ.
В начале каждой строки указывается тип данных в ней содержащихся.
Тип строки | Данные |
MONEY | остатки денежных средств |
DEPO | остатки ценных бумаг |
BROKER_TAX | тарифный план комиссии Брокера |
Ключ типа строки заканчивается символом “двоеточие” (‘:’).
1.2. ФОРМАТ ДАННЫХ.
Данные в каждой строке передаются в виде полей вида <ПАРАМЕТР>=<ЗНАЧЕНИЕ>, разделенных знаком ';'
Могут передаваться следующие параметры.
Параметр | Наименование | Назначение | Примечание |
CLIENT_CODE | Счет клиента | Идентификация клиента в строках любого типа | Данный идентификатор должен использоваться при регистрации клиентов Брокера в ТС ММВБ |
DEPO_ACC | счет Депо клиента | Идентификация клиента в строках типа DEPO | Используется если в строке не задан CLIENT_CODE |
MONEY_ACC | Расчетный счет клиента | Идентификация клиента в строках типа MONEY, BROKER_TAX | Используется если в строке не задан CLIENT_CODE |
SECCODE | Идентификатор ценной бумаги в ТС Биржи | Идентификация ценной бумаги в строках типа DEPO | |
SECURITY | код ценной бумаги в учетной системе Брокера | Идентификация ценной бумаги в строках типа DEPO | Используется если в строке не задан SECCODE |
OPEN_BALANCE | остаток средств на счете | Импорт остатков на счете в строках типа MONEY и DEPO для секции КЦБ. | для MONEY в формате 'руб. коп', для DEPO в штуках бумаг. Отрицательные остатки со знаком ‘-‘. В конфигурации с единым брокерским счетом КЦБ содержит деньги клиента для операций на рынке КЦБ ММВБ и СГК РТС |
REGISTER | Регистр учета для данного остатка средств | Идентификация регистра учета в строках типа MONEY и DEPO | Могут использоваться следующие значения: Y1 –позиции с отложенным сроком расчётов на один рабочий день Y0 –позиции с отложенным сроком расчётов до момента исполнения сегодня C –средства обеспечения торговых операций T+ и исполнения обязательств Y0 |
OPEN_BALANCE_GKO | остаток ден. средств | Импорт остатков на счетах в строках типа MONEY для секции ГЦБ | В формате 'руб. коп'. |
OPEN_BALANCE_GTS | остаток ден. средств | Импорт остатков на счетах в строках типа MONEY для секции КЦБ РТС | В формате 'руб. коп'. |
SCALE_ID | номер тарифного плана комиссии Брокера | Импорт тарифного плана комиссии Брокера | Целое число от 1 до 255 |
SCALE_ID_GKO | номер тарифного плана комиссии Брокера секции ГЦБ | Импорт тарифного плана комиссии Брокера | Целое число от 1 до 255. Если не задано в строке, принимается равным значению SCALE_ID |
SCALE_ID_GTS | номер тарифного плана комиссии Брокера секции КЦБ РТС | Импорт тарифного плана комиссии Брокера | Целое число от 1 до 255 |
1.3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СТРОК.
Остатки средств на счете клиента принимаются равными нулю, если файл не содержит строк вида MONEY или DEPO, относящихся к данному клиенту.
Тарифный план не изменяется если в файле нет строк вида BROKER_TAX для данного клиента.
1.4. ПРИМЕР ФАЙЛА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ
MONEY:CLIENT_CODE = 021; OPEN_BALANCE = 100000.00; OPEN_BALANCE_GKO=.00;
MONEY:CLIENT_CODE=099;OPEN_BALANCE = 50000.00; REGISTER=T0;
MONEY:CLIENT_CODE=099;OPEN_BALANCE = .00; REGISTER=Y1;
MONEY:CLIENT_CODE=099;OPEN_BALANCE = 3000000.00; REGISTER=C;
DEPO:SECCODE = LKOH; CLIENT_CODE = 099; OPEN_BALANCE = 35000; REGISTER=C;
DEPO:SECCODE = IRGZ; CLIENT_CODE = 099; OPEN_BALANCE = 899;
DEPO:SECCODE = GAZP; CLIENT_CODE = 099; OPEN_BALANCE = 200; REGISTER=T0;
DEPO:SECCODE = GAZP; CLIENT_CODE = 099; OPEN_BALANCE = -400; REGISTER=Y1;
BROKER_TAX: CLIENT_CODE = 0001; SCALE_ID=3; SCALE_ID_GKO=4;
2. Формат примечания для сделок, совершенных
через СБО TRANSAQ
<Client>/^<Node_Category><Trade_Type><System_Information><User_Reference>, где
<Client>- номер счета клиента системы TRANSAQ, по которому была заключена сделка.
Символьная строка размерностью не более 5 знаков.
Для сделок в секции ГЦБ – номер договора с Инвестором.
"/" - разделитель
"^" - символ для идентификации сделок, проведенных через систему TRANSAQ.
Используется ПО Бэкофиса Брокера. Параметр настройки системы.
<Node_Category>- категория узла, с которого была совершена сделка.
Число от 0 до 9.
0 - категория узла по-умолчанию,
9 - сделка совершена торговым сервером TRANSAQ
(принудительное закрытие, перенос или восстановление позиции в РПС и т. д.),
1-8 - категории узлов, присваиваемые посредством АРМ Администратора.
<Trade_Type>- тип сделки.
Символ (латиницей). Может принимать одно из следующих значений:
- 'T'- сделка, порожденная прямой заявкой;
- 'С'- сделка, порожденная условной заявкой или стоп-заявкой;
- 'N'- сделка РПС;
- 'R'- сделка РЕПО;
- 'P' неконкурентная заявка на аукционе.
<System_Information>- служебная информация.
4 символа.
Бэкофисом Брокера игнорируется.
<User_Reference>- информация, введенная трейдером TRANSAQ при подаче заявки.
Символьная строка не более 6 символов.
3. Форматы файлов экспорта СБО Transaq
Форматы файлов в целом соответствуют форматам файлов, получаемых от АРМ трейдера ММВБ.
Пометка (пропущено) означает, что данный параметр пропущен, но место под него зарезервировано.
3.1. Таблица «Финансовые Инструменты» (файлы <mmdd>kf. txt)
Каждая строка файла соответствует одному инструменту и содержит его атрибуты, разделенные запятыми, в следующем порядке:
1. Наименование финансового инструмента.
2. Наименование режима (для инструмента ММВБ), либо идентификатор списка (для инструмента РТС).
3. Код финансового инструмента на Бирже.
4. Количество бумаг во всех сделках, совершенных в течение торговой сессии по данному финансовому инструменту.
5. Объем всех сделок по данному финансовому инструменту, совершенных в течение торговой сессии (в рублях с точностью до целых тысяч).
6. Цена открытия (цена первой сделки) для данного финансового инструмента.
7. Цена последней совершенной сделки для данного финансового инструмента.
8. Минимальная цена сделки по данному финансовому инструменту в рамках торговой сессии.
9. Максимальная цена сделки по данному финансовому инструменту в рамках торговой сессии.
10. Лучшая (максимальная) цена заявки на покупку для данного финансового инструмента в рамках торговой сессии.
11. Лучшая (минимальная) цена заявки на продажу для данного финансового инструмента в рамках торговой сессии.
12. Текущая лучшая (максимальная) цена заявки на покупку для данного финансового инструмента в момент сохранения информации.
13. Текущая лучшая (минимальная) цена заявки на продажу для данного финансового инструмента в момент сохранения информации.
14. Процентный доход (величина текущего купона) для купонного финансового инструмента.
15. Доходность финансового инструмента.
16. Количество сделок, заключенных с начала торговой сессии.
17. Средневзвешенная цена текущей торговой сессии.
18. Разность цен последней сделки текущей торговой сессии и средневзвешенной предыдущей торговой сессии.
19. Размер лота.
20. Рыночная цена предыдущего дня (вместо Код расчетов в последней сделке).
21. Рыночная цена.
3.2. Таблица «Сделки » (файлы <mmdd>ks. txt)
Каждая сделка представляется в файле одной строкой, содержащей атрибуты сделки, разделенные запятыми, в следующем порядке:
1. Номер сделки.
2. Время заключения сделки в формате ЧЧ:ММ:СС.
3. Номер заявки.
4. Наименование финансового инструмента.
5. Наименование режима (для сделки на ММВБ), либо идентификатор листа (для сделки на РТС). [*]
6. Код финансового инструмента.
7. Признак покупки или продажи:
B - покупка;
S - продажа.
8. Обозначение торгового счета.
9. Идентификатор фирмы-партнера по сделке.
10. Цена.
11. Процентный доход (на одну бумагу).
12. Количество финансового инструмента (в лотах).
13. Объем сделки (включая Процентный доход).
14. Доходность сделки.
15. Идентификатор пользователя.
16. Идентификатор фирмы на Бирже
17. Примечание в формате СБО TRANSAQ *)
18. Код расчетов.
19. Тип сделки
T - Обычная
N - Внебиржевая
P - Первичное размещение
S - Расчетная сделка по операции своп
W - Расчетная сделка по внесистемной операции своп
F - Перевод денег/бумаг
R - Внебиржевая сделка первой части РЕПО
20. Комиссия Биржи (сумма Биржевого и Клирингового сбора)
21. Ставка РЕПО
22. Цена выкупа
23. Накопленный купонный доход при выкупе (на объем сделки)
24. Сумма РЕПО
25. Срок РЕПО
26. Стоимость выкупа РЕПО
27. Начальный дисконт %
28. Нижний предел дисконта %
29. Верхний предел дисконта %
30. Блокировка обеспечения («Y» или «N»)
[*] Для сделок Биржевого Рынка Акций РТС может принимать одно из следующих значений:
‘GAZ' – сделка с акциями
‘GTS’ – сделка с Ценными Бумагами листа GTS
‘GTSC’ - сделка с Ценными Бумагами листа GTSC
3.3. Таблица «Заявки» (файлы <mmdd>kz. txt)
Каждая заявка представляется в файле одной строкой, содержащей ее атрибуты, разделенные запятыми, в следующем порядке:
1. Номер заявки.
2. Время регистрации заявки в Торговой Системе в формате ЧЧ:ММ:СС.
3. Наименование финансового инструмента.
4. Наименование режима (для сделки на ММВБ), либо идентификатор листа (для сделки на РТС)
5. Код финансового инструмента.
6. Признак покупки или продажи:
B - покупка;
S - продажа.
7. Обозначение торгового счета.
8. Тип заявки (четыре символа):
- первый: M - рыночная заявка;
L - лимитированная заявка;
- второй: O - удовлетворить по одной цене;
S - возможность удовлетворения частями по разным ценам;
- третий: N - если не удовлетворяется сразу, то отклоняется;
W - снять остаток;
«пробел» - обычная заявка, попадает в окно котировок.
- четвертый: P - заявка вводится в терминах цены ***);
9. Статус заявки (1 символ):
O - активная заявка;
M - удовлетворенная заявка;
W - заявка снятая трейдером;
R – все остальные.
10. Цена.
11. Процентный доход (на одну бумагу).
12. Количество финансового инструмента в лотах.
13. (пропущено) Скрытое количество.
14. Остаток заявки в лотах.
15. Объем заявки (включая Процентный доход).
16. Доходность заявки.
17. Идентификатор участника торгов, который ввел заявку.
18. Идентификатор фирмы для участника торгов, который ввел заявку.
19. (пропущено) Срок истечения актуальности заявки в формате ГГГГММДД.
20. Примечание в формате СБО TRANSAQ *). Категория узла всегда 0.
21. Код расчетов
*) ПРИМЕЧАНИЕ. Содержимое данного поля может отличаться от его значения в файле, полученном из АРМ ТС ММВБ.
**) ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок строк в файле может отличаться от порядка строк в файле, полученном из АРМ ТС ММВБ.
***) ПРИМЕЧАНИЕ. Для заявок, поданных через другие торговые системы не в терминах цены также принимает значение ‘P’.
3.4. Таблица «Cделки для исполнения» (файлы <mmdd>ki. txt)
Каждая сделка для исполнения представляется в файле одной строкой, содержащей ее атрибуты, разделенные запятыми, в следующем порядке:
номер сделки для исполнения дата сделки дата расчётов наименование бумаги имя режима код бумаги (купля) или S (продажа) торговый счет статусM - удовлетворенная;
U - ожидающая исполнения (ввода заявки);
P – ожидающая подтверждения (ввода заявки партнером);
G – ожидающая исполнения взноса.
цена количество (лот) объем (включая Процентный доход) код расчётов фирма - партнёр торговый счёт партнёра номер отчёта, в который включена данная сделка номер отчёта партнера, в который включена данная сделка сделка РЕПО цена на дату заключения сделки ставка РЕПО цена Выкупа на дату исполнения примечание Процентный доход (на одну бумагу) Идентификатор фирмы на Бирже Сумма РЕПО (включая Процентный доход) Срок РЕПО Сумма возврата Стоимость выкупа РЕПО Начальный дисконт Нижний предел дисконта Верхний предел дисконта Блокировка обеспечения («Y» или «N») Тип сделкиN - Внесистемная сделка
R - Первая часть сделки РЕПО
r - Вторая часть сделки РЕПО
D - Компенсационный взнос
P - Первичное размещение Исполнить сегодня («Y» или «N») Время исполнения (HH:MM:SS); Комиссия Остаток (лот) Сумма обязательства
3.5. Таблица «Текущие остатки ценных бумаг на торговых счетах ММВБ»
(файлы <mmdd>ab. txt)
Каждая строка содержит данные об одном инструменте на одном торговом счете. Представлены значения, разделенные запятыми, в следующем порядке:
1. Код финансового инструмента
2. Обозначение торгового счета
3. Краткое наименование финансового инструмента
4. Обозначение депозитарного счета.
5. Входящий баланс
6. Текущий баланс
7. Плановый баланс на покупку
8. Плановый баланс на продажу
9. Контрольный остаток простого клиринга. Контрольный остаток равен входящему остатку минус плановая позиция на продажу, включенная в простой клиринг
10. Купленное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг
11. Проданное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг
12. Плановый остаток. Плановый остаток равен текущему остатку минус плановая позиция на продажу
3.6. Таблица «Текущие позиции по деньгам на торговых разделах ММВБ»
(файлы <mmdd>mb. txt)
Каждая строка содержит данные об одном торговом разделе. Представлены значения в копейках, разделенные запятыми, в следующем порядке:
1. Идентификатор раздела
2. (пропущено)
3. (пропущено)
4. Входяший
5. Текущий
6. Плановый = (Текущий - В заявках на покупку)
7. В заявках на покупку
8. (пропущено)
9. (пропущено)
10. (пропущено)
11. (пропущено)
12. (пропущено)
3.7. Таблица «Адресные Заявки» (файлы <mmdd>rpskz. txt)
1. номер заявки
2. Время регистрации заявки в Торговой Системе в формате ЧЧ:ММ:СС
3. наименование бумаги
4. имя режима
5. код бумаги
6. B (купля) или S (продажа)
7. торговый счет
8. статус
O - активная;
M - удовлетворенная;
W - удаленная;
С - снята системой;
9. цена;
10. Процентный доход (на одну бумагу)
11. количество (лот)
12. Объем заявки (включая Процентный доход)
13. доходность
14. ссылка
15. примечание в формате СБО TRANSAQ *)
16. код расчетов
17. фирма - партнёр
18. идентификатор пользователя
19. Идентификатор фирмы на Бирже
20. cтавка РЕПО
21. цена выкупа
22. сумма РЕПО
23. срок РЕПО
24. стоимость выкупа РЕПО
25. начальный дисконт %
26. нижний предел дисконта %
27. верхний предел дисконта %
28. блокировка обеспечения (1) («Y» - сделка заключена с блокировкой обеспечения, «N» - сделка заключена без блокировки обеспечения).
4. Формат файла для загрузки лимитов клиентов на рынке FORTS
Лимиты каждого клиента задаются в отдельной строке, содержащей следующие поля, вида <ПАРАМЕТР>=<ЗНАЧЕНИЕ>, разделенные знаком ';'
Параметр | Назначение | Примечание |
CLASS_CODE | Определяет тип данных в строке: | |
ACCOUNT | Счет клиента в FORTS - идентификация клиента в строках типа SPBFUT или SPBFUT_VCB | 3 символа для систем с одним разделом, либо 7 символов если разделов больше одного |
VOLUMEMN | Объем денежных средств клиента | В формате руб. коп |
VOLUMEPL | Объем неденежных средств клиента | В формате руб. коп |
KFL | Коэффициент ликвидности | В формате n. n |
KGO | Коэффициент ГО клиента | В формате n. n |
UPDATE_LIMIT | Признак автоматической коррекции лимита в ТС FORTS на величину дохода после клиринга в строках типа SPBFUT | 1-корректировать, 0-нет |
SPOT_LIMIT_BUY | Лимит покупок СПОТ клиента | В формате руб. коп – новый лимит, |
UPDATE_SPOT_LIMIT | Признак автоматической коррекции СПОТ лимитов (покупка и продажа) | 1-корректировать, 0-нет |
NO_DISCOUNT | Запрет скидки по фьючерсам | 1-запрет, 0-нет (есть скидка) |
CODE_VCB | Код базового актива | |
KGO_VCB | Коэффициент ГО клиента по базовому активу в строках типа SPBFUT_VCB | В формате n. n |
SPOT_LIMIT_VCB | Лимит открытых позиций клиента на продажу по спотам базового актива | Целое число – новый лимит, |
ПРИМЕР ФАЙЛА ЛИМИТОВ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ FORTS
CLASS_CODE = SPBFUT; ACCOUNT = 001; VOLUMEMN = 54523 ; VOLUMEPL =0; KFL = 0.7; KGO = 1.2; UPDATE_LIMIT=1;
CLASS_CODE = SPBFUT; ACCOUNT = A008002; VOLUMEMN = 308323.12 ; VOLUMEPL =0.50; KFL = 1; KGO = 1.0; UPDATE_LIMIT=0;
CLASS_CODE = SPBFUT; ACCOUNT = 003; VOLUMEMN = 50000.10 ; VOLUMEPL =10000.50; KFL = 1; SPOT_LIMIT_BUY=83000.00;
CLASS_CODE = SPBFUT_VCB; ACCOUNT = 003; CODE_VCB = GAZR; SPOT _LIMIT_VCB =5000;
CLASS_CODE = SPBFUT_VCB; ACCOUNT = A008003; CODE_VCB = LKOH; SPOT _LIMIT_VCB =8000; KGO_VCB = 1.1;
