Границы российских рынков и конкуренция

На правах рукописи

ЮСУПОВА ГЮЗЕЛЬ ФАТЕХОВНА

границы РОССИЙСКИХ РЫНКОВ и конкуренция

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва 2007

Работа выполнена на кафедре Национальной экономики

ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. »

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор

кандидат экономических наук

Ведущая организация - Московский Государственный

Университет им. , экономический факультет

Защита состоится «23» мая 2007 в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 196.212.04 при ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. » г. Москва, Стремянный пер.,. корпус 3, ауд.201

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. »

Автореферат разослан «23 » апреля 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 196.212.04,

кандидат экономических наук, доцент

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Развитие единых рынков является задачей и условием успеха реформ в российской экономике. Устойчивый экономический рост может быть достигнут только при условии формирования рынков, на которых продавцы и покупатели будут конкурировать друг с другом – пусть и в несовершенной форме. Чем шире географические границы рынка, тем при прочих равных условиях этот рынок будет функционировать эффективнее. Напротив, региональные барьеры на пути торговли снижают потенциальные выигрыши от развития рынков.

Свобода межрегиональной торговли характерна для стандартизированных товаров, продуктовые характеристики которых создают основу для жесткой конкуренции между участниками рынка. Именно к такому типу рынков принадлежит рынок зерна. По мнению многих экономистов[1], в основе феномена региональной обособленности рынков зерна (которую мы трактуем как барьер для конкуренции) лежат два важных фактора: с одной стороны, экономическая либерализация, которая наиболее высока на федеральном уровне и в отдельных регионах страны (и низка – в других регионах), и, с другой стороны, политическая децентрализация областей. Что касается первого фактора, то незавершенность процесса либерализации и в особенности создания рыночных институтов тормозит развитие конкурентоспособных межрегиональных рынков. В отношении второго фактора можно отметить следующее. В некоторых регионах все еще наблюдается административное вмешательство в механизмы ценообразования продовольствия, например, регулирование торговой наценки или запреты на вывоз зерна в период сбора урожая.

Очевидно, что такая политика не способствует интеграции рынков, а, наоборот, ведет к раздробленности и разобщенности, снижает возможность использования сравнительных преимуществ регионов в производстве зерна.

Вопрос о том, насколько далеко продвинулось формирование общероссийского рынка, актуален не только для экономической науки, но и для экономической политики. Государство в состоянии оказывать существенное влияние на границы рынков, воздействуя как на явные издержки арбитража, так и на неявные затраты, связанные с преодолением административных ограничений торговли. Чем больше свидетельств того, что региональные рынки разрозненны, тем больше фокус экономической политики должен смещаться в сторону борьбы с препятствиями межрегиональной торговли.

Эти обстоятельства определили тему исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические основы взаимосвязи границ рынка и конкуренции составляет теория дифференциации продукта. Снижение заменяемости продукта с ростом расстояния между продавцами одновременно понижает интенсивность конкуренции[2] . Применительно к рынкам разных регионов это означает не только, что один и тот же продукт в разных регионах может продаваться по разным ценам, но и то, что изменение цен на одном рынке может слабо влиять на цены на другом.

Эмпирический анализ разницы цен и межрегиональной конкуренции в мировой экономической литературе проводился в первую очередь специалистами в области международной торговли[3]. Как показывает мировой опыт эмпирических исследований цен в разных странах, городах и регионах, в том числе исследования европейского «Общего» рынка (автомобили, потребительские товары), закон «единой цены» выполняется в большинстве случаев в несовершенной форме. Хотя существует взаимозависимость между ценами в разных регионах, однако при этом сохраняются значительные различия в уровне цен[4].

Вопросы различий цен на российских рынках также привлекали внимание многих исследователей. В первую очередь следует назвать работы , Гарнера и Брукса, Цыплаковой показали исследования Глущенко, различия в уровне цен в разных регионах (непосредственно после либерализации) в 1992−1995 гг. были чрезвычайно высоки. Снижение разброса цен между регионами в первой половине 1990-х гг. сменялось резким ростом в 1998 г., после чего тенденция выравнивания цен возобновилась. Для выполненной работы важны исследования не только различий цен на потребительские товары, но и в первую очередь различий цен на промежуточную продукцию, в том числе на продукцию сельского хозяйства, используемую в пищевой промышленности. Однако до настоящего времени в этой области исследований почти не проводилось.

Общую методологическую базу работы составляет теория отраслевых рынков, в том числе особенности развития отраслевых рынков в переходной экономике, сформулированные в работах , , Яковлева интерес представляют исследования рынков сельскохозяйственной продукции, в том числе работы , , А,

Цели и задачи исследования. Целью работы является оценка границ российских рынков и тенденций их изменения под воздействием повышения конкуренции и развития инфраструктуры рыночных взаимодействий (на примере российского рынка пшеницы).

Для достижения этой цели в работе были поставлены и решены следующие задачи.

·  Обобщение современных исследований, посвященных анализу влияния цен на разных рынках друг на друга, в том числе на рынках России.

·  Разработка теоретической модели, демонстрирующей влияние издержек межрегиональной торговли на интенсивность торговли и общественное благосостояние.

·  Анализ факторов, воздействующих на формирование географических границ и конкуренцию на российском рынке зерна.

·  Исследование тенденции сближения цен на пшеницу в российских регионах.

·  Выявление характера влияния транспортных расходов и потоков межрегиональной торговли на различие цен на пшеницу в отдельных российских регионах.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран рынок продовольственной пшеницы 3 класса, дезагрегированный[5] на уровне отдельных российских регионов.

Предметом исследования является взаимное влияние цен производителей пшеницы в российских регионах под воздействием межрегиональной торговли и транспортных тарифов.

Методология исследования базируется на теории организации отраслевых рынков, институциональной и аграрной экономике. Особое внимание уделяется теории несовершенной конкуренции и теории административных барьеров.

Кроме того, в работе сопоставляются выводы теоретических и эмпирических исследований единства региональных рынков в рамках отдельной страны.

В работе широко используются методы статистического и эконометрического анализа. В первую очередь − авторегрессионные модели первого порядка (AR1) и кросс-секционный анализ разницы цен и транспортных тарифов. Статистический анализ применяется в виде оценки вариации межрегиональных цен.

Информационная база исследования состоит из трех частей: данных о ценах, транспортных тарифах и межрегиональной торговле. В работе используются среднемесячные цены сельхозпроизводителей в отдельных регионах за период 1999 – 2005 гг., абсолютные значения транспортного тарифа на перевозку пшеницы.

Помимо этого в диссертации использованы данные статистики межрегиональной торговли, статистические материалы и отчеты Росстата, документы государственных законодательных органов Российской Федерации, оперативные данные и документы первичной финансовой отчетности предприятий, фактическая информация, опубликованная в научной литературе и периодической печати, экспертные оценки.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в оценке состояния российского рынка зерна (на примере рынка пшеницы) за последние пять лет, межрегиональных различий цен и выявлении факторов, влияющих на дифференциацию, в частности в оценке влияния транспортного тарифа, а также в сопоставлении взаимного влияния цен и потоков межрегиональной торговли за периоды с 2002 по 2005 гг.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором и представленные к защите, состоят в следующем.

1.  Систематизированы работы, посвященные формированию локальных границ российских рынков. Показано, что проблема узости локальных границ характерна для российских рынков и создает существенную угрозу конкуренции и эффективности.

2.  Проанализировано воздействие издержек межрегиональной торговли на общественное благосостояние в условиях несовершенной конкуренции. Показано, что снижение издержек межрегиональной торговли приводит не только к росту её масштабов, но и к перераспределению выигрышей от производителей к потребителям, и к росту суммарного благосостояния.

3.  Проведен анализ различий цен пшеницы в регионах, показавший, что после 1998 года в масштабе экономики России действует тенденция сближения региональных цен.

4.  На основании анализа динамики межрегиональных различий цен, транспортных тарифов и интенсивности межрегиональной торговли пшеницей сделаны следующие выводы:

·  Большинство российских рынков пшеницы подчинено действию «закона единой цены». Разница цен в регионах со временем не увеличивается, напротив, в большинстве случаев амплитуда колебаний ценовых разрывов снижается. Отклонение разницы цен от нулевого уровня приводит в будущем к компенсирующему изменению показателя. Тем самым можно сделать вывод о тенденции формирования единых рынков зерна.

·  Подтверждена гипотеза о том, что выравнивание цен на региональных рынках зерна происходит под воздействием межрегиональной торговли. Доказано, что взаимное влияние цен на региональных рынках, действительно, создается механизмом арбитража. В той степени, в какой этот механизм действует в тех регионах, где наблюдается сильное взаимное влияние цен, мы получаем дополнительное подтверждение базовой гипотезе о том, что расширение масштабов межрегиональной торговли и формирование более широких, по сравнению с региональными, рынков, приводит к обострению конкуренции и повышению эффективности российских рынков пшеницы.

·  В то же время анализ не подтвердил гипотезу о том, что разница цен на пшеницу в российских регионах складывается под воздействием роста тарифов на железнодорожные перевозки. Роль транспортного тарифа в качестве препятствия межрегиональной торговли и расширения границ региональных рынков выглядит преувеличенной. От противного мы можем заключить, что основные барьеры на пути межрегиональной торговли связаны с другими ограничениями, в том числе административными.

5.  Показано, что основной целью государственной политики должно быть максимальное снижение препятствий на пути межрегиональной торговли. Тенденция выравнивания цен под воздействием межрегиональной торговли может рассматриваться в качестве свидетельства повышения суммарного благосостояния. В то же время следует понимать, что на уровне отдельных регионов могут действовать стимулы к повышению административных барьеров. Эти стимулы могут объясняться как стремлением к созданию и извлечению ренты, для чего необходимо поддержание и усиление монопольной власти, так и стремлением защитить отдельные группы производителей (например¸ перерабатывающие предприятия) внутри региона. В этой связи главной целью федеральной политики должно быть блокирование любых тенденций роста административных барьеров.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные выводы и результаты могут быть использованы при разработке государственных программ и национальных проектов по поддержке агропромышленного комплекса.

Кроме того, результаты работы могут применяться при разработке лекционных курсов: «Теория отраслевых рынков», «Институциональная экономика», «Национальная экономика» и т. д.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования использовались при подготовке прикладных научных разработок для целей экономической политики и были апробированы на научных конференциях.

В числе прикладных научных разработок – проект по заказу Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и Министерства экономики РФ «Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках» (1999), проект по заказу Министерства промышленности, науки и технологий РФ «Предложения по методике анализа конкурентоспособности товаров российской промышленности на внутренних и внешних рынках"(2001), проект по заказу Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ «Оценка конкуренции на товарных рынках для целей антимонопольного регулирования» (2004), проект по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ «Разработка системы мониторинга и анализа конкурентоспособности российской экономики как инструмента принятия решений в области государственной макроэкономической политики» (2005).

Результаты работы послужили основой докладов на научных конференциях и семинарах, в том числе выступления на семинаре в рамках Российской программы экономических исследований, доклада в рамках Московского общественного научного фонда «Анализ роли транспортных тарифов на конкуренцию на российских товарных рынках" (2001); участия в научно-методическом семинаре «Россия: варианты институционального развития» (Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006), участия в Международной научно-практической конференции «Экономическое развитие в современном мире: динамика рыночных процессов и преобразования бизнес-среды» (г. Екатеринбург, апрель 2007 г.).

Публикации. Основные положения работы отражены в трех публикациях общим объемом 0,85 п. л., в том числе в двух научных журналах, входящих в список ВАК.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованных источников, включающего 101 наименование. Работа изложена на 166 страницах, иллюстрирована 6 диаграммами, 19 рисунками и 7 таблицами.

2. Основное содержание работы

2.1. «Закон единой цены»: методы и результаты исследований

за рубежом и в России

Один из методов оценки региональных границ рынков в мировой литературе сводится к анализу ценовых различий на различные виды товаров в разных регионах. В качестве метода выступало эмпирическое тестирование закона единой цены, приобретающего форму закона паритета покупательной способности. Закон единой цены, как основа паритета покупательной способности для отдельных товаров, является эмпирической гипотезой о том, что на конкурентных рынках, свободных от транспортных затрат и официальных барьеров на торговлю (таких как тарифы), одинаковые товары, реализуемые в разных местах, должны продаваться по одинаковой цене, при условии, что эти цены выражены через одинаковую валюту[6] .

Проверка соблюдения закона единой цены проводилась неоднократно на самых разнообразных данных, в том числе на панельных с большим числом товаров и на очень длинных временных рядах. Однако однозначного ответа на вопрос о том, наблюдается ли действие закона единой цены на практике, до сих пор не получено: некоторые результаты свидетельствуют в пользу закона, тогда как другие не подтверждают его.

Несостоятельность закона единой цены стала вызовом для экономистов с появлением работы П. Исарда[7]. Один из важнейших вопросов − являются ли товарные рынки более интегрированными внутри регионов или между регионами. Этим вопросом занимались Френкел Дж., и -Дж. (1994). Они исследовали поток товаров между странами и между регионами внутри одной страны. Им удалось установить, что предположение о появлении региональных торговых блоков сильно преувеличено.

В своей работе Энгел и Роджерс (1996) проверяли важность расстояния между территориями, которые торгуют друг с другом и имеют национальные границы, с тем чтобы определить степень несостоятельности закона единой цены. Использовалась информация о потребительских ценах однородных товаров для 9 городов Канады и 14 городов США. Основная гипотеза их исследования заключалась в том, что изменчивость цен однородных товаров между городами может быть положительно связана с удаленностью этих городов друг от друга. Однако в случае, когда расстояние рассматривается как константа, изменчивость цен может быть выше для городов, разделенных национальной границей. Их основные эмпирические результаты показывают, что как расстояние, так и граница важны для объяснения ценовой дисперсии.

Проблемы динамики цен и стремления цен на российских рынках к «единой» цене привлекли внимание исследователей с самого начала либерализации цен в России. Особый интерес к анализу «единой цены» на российских рынках связан с большой протяженностью страны. Тестирование рынков России традиционными (да и любыми другими) методами может продемонстрировать необычные (по сравнению с исследованиями зарубежных стран) результаты: для каких-то регионов закон о единой цене будет принят, для каких-то нет. На пространстве одной страны (территориально) могут существовать много разных рынков.

Пространственный аспект динамики цен в России первыми исследовали В. Коэн и С. Филлипс в 1992−1993гг. Они обнаружили, что либерализация цен в России вызвала резкое увеличение различия цен между разными регионами. Б. Гарднер и К. Брукс в 1993 г., напротив, получили свидетельства развития российского рынка товаров в сторону интеграции. Кун в 2001 г. показал, что в целом транспортные тарифы определяют цены на продукты питания в масштабах России.

Особое место в исследовании единства и пространственной разрозненности российского рынка занимают работы (2000). В своих эмпирических исследованиях автор отвечает на вопрос, сопровождается ли изменение цен в российских регионах их выравниванием в пределах национального рынка. Многолетние исследования позволили получить интересные результаты, важные для оценки экономических изменений в России: к 2000 г. приблизительно половину российских регионов уже можно было отнести к единому национальному рынку, приблизительно четверть демонстрировали тенденцию к сближению цен, и еще четверть – отсутствие такой тенденции.

Таким образом, большая часть проведенных эмпирических исследований показывает, что проблема разрозненности географических рынков остается важной для России. В этом отношении Россия не уникальна: пространственная разобщенность определяет различия цен и в зарубежных странах. Основной вопрос в этой связи − наблюдается ли в переходной экономике абсолютное или относительное выравнивание цен в масштабах всей страны или отдельных региональных рынков? На этот вопрос отвечают, в том числе, и приведенные ниже результаты эмпирического анализа.

2.2. Издержки межрегиональной торговли и общественное

благосостояние в условиях несовершенной конкуренции

В микроэкономической традиции существует несколько подходов к моделированию взаимодействия продавцов на удаленных друг от друга рынках. Один из подходов восходит к проблеме ценовой конкуренции и рассматривает удаленность как фактор, ослабляющий её интенсивность. Основная цель работ этой традиции – показать, как географическая удаленность (в качестве фактора дифференциации продукта) приводит к повышению цены по сравнению с предельными издержками и положительной прибыли. В этом контексте главный метод – сопоставление равновесия в модели Бертрана и равновесия в модели Хотеллинга. Модели показывают, что монопольная власть находится в положительной, а конкуренция – в отрицательной зависимости от величины транспортных тарифов (в широком понимании – любых переменных затрат, возникающих в связи с входом на «соседний» географический рынок). Однако необходимо подчеркнуть, что модель Хотеллинга не дает возможности проследить влияния транспортных тарифов на благосостояние. В силу предпосылки о единичном спросе покупателей, равномерно расположенных вдоль единичного отрезка, изменение транспортных тарифов при условии, что все покупатели приобретают товар, приводит только к перераспределению суммарного выигрыша между продавцами и покупателями. Поэтому целесообразно рассмотреть модель Курно несовершенной конкуренции, в которой уровень транспортных тарифов непосредственно влияет на сумму общественного благосостояния.

И в модели Курно, и далее в модели Спенса−Диксита−Стакельберга мы используем следующие предпосылки.

Имеются два рынка, спрос на каждом из них задан зависимостью P=1-Q на первом рынке, P=а-Q, где а>1 – на втором. Издержки на единицу продукции на обоих рынках нулевые. Транспортные расходы постоянны на единицу продукции и составляют 0,005. В данном контексте транспортные расходы отражают всю совокупность затрат, которые несет продавец на преодоление барьеров межрегиональной торговли.

Использование модели Курно позволяет показать положительное воздействие снижения транспортного тарифа и роста межрегиональной торговли на благосостояние: чем ниже транспортный тариф, тем ниже монопольная власть продавца на «собственном» географическом рынке, тем выше объем продаж и общественное благосостояние. Полученные результаты представлены на рис. 1.

На основе модели Курно с транспортными расходами продемонстрировано, что достаточно высокие транспортные тарифы создают локальную монопольную власть и таким образом могут снижать благосостояние.

Интерпретируя рассмотренные результаты, необходимо сделать важное замечание. Для благосостояния важна не фактическая межрегиональная торговля, а возможность её осуществления. Один из главных выводов современной теории конкуренции – потенциальная конкуренция может оказать на параметры рыночного равновесия и благосостояние такое же воздействие, как и конкуренция фактическая. Поэтому дополнительно была рассмотрена модель, где продавец на «домашнем» рынке назначает ограничивающую вход цену, чтобы предотвратить вход конкурента с «соседнего» рынка. Для демонстрации этой идеи использована модель типа Спенса−Диксита−Стакельберга, где продавец на одном из рынков выбирает такой выпуск, чтобы предотвратить вход продавца из другого региона. Предполагается, что постоянные издержки входа продавца на другой региональный рынок составляют транспортные издержки. Зависимость выпуска фирмы, ограничивающей вход, и суммы общественного благосостояния от транспортного тарифа представлена на рис. 2. Из рисунка видно, что чем выше сумма транспортного тарифа, тем ниже тот выпуск и, соответственно, выше цена, при которой у конкурента отсутствуют стимулы входа на рынок.

Рис.1. Сравнительная статика в модели Курно: влияние транспортного тарифа на межрегиональную торговлю и общественное благосостояние. По оси абсцисс: транспортные расходы на единицу продукта, по оси ординат: величины суммарного общественного состояния на двух рынках и доля продавца i на рынке j.

Рис. 2. Сравнительная статика в модели Спенса-Диксита-Стакельберга: влияние транспортных тарифов на выпуск фирмы, входящей на рынок. По оси абсцисс: транспортные расходы на единицу продукта; по оси ординат: величины суммарного общественного состояния на двух рынках и доля продавца i на рынке j, входящего на рынок.

Таким образом, мы показали, что издержки, связанные с транспортировкой продукции, повышают рыночную власть участников данного рынка, снижают возможности конкуренции со стороны внешних участников и общественное благосостояние.

2.3. Тенденции изменения различий цен на сельскохозяйственную продукцию в регионах Российской Федерации

Формирование рыночной инфраструктуры на рынках сельскохозяйственной и продовольственной продукции начинается в период начала 1990-х гг. Первыми опытами в этой сфере стали продовольственные биржи, а основными биржевыми товарами стали зерновые и белый сахар. Это в очередной раз свидетельствует о том, что развитие конкуренции на рынке зерна при прочих равных условиях сопряжено с меньшими препятствиями по сравнению с другими товарами.

В то же время зерно как таковое не является достаточно однородным объектом анализа, для различных типов выращиваемого зерна могут быть характерны разные закономерности межрегиональной торговли и динамики цен. Поэтому объектом нацеленного эмпирического исследования выбрана продовольственная пшеница мягкая 3 типа. Пшеница − особый вид продукции растениеводства, который относится к категории сертифицированных товаров. Это наиболее транспортабельный продукт, занимающий высокое и достаточно устойчивое место в межрегиональной торговле зерном, что позволяет наилучшим образом использовать его для межрегионального арбитража.

Проблемы единого пространства на зерновом рынке чрезвычайно многообразны. Основой выделения региональных границ внутри общероссийского рынка могут служить как издержки арбитража, связанные с транспортными тарифами и использованием инфраструктуры, так и административные ограничения торговли.

Особенностью рынка зерна является низкая роль административных барьеров, создаваемых беневолетным государством, по сравнению со многими другими продуктовыми рынками. Так, административные барьеры межрегиональной торговли лесом могут быть нацелены, в том числе, на предотвращение хищнической вырубки, а административные барьеры торговли редкими сортами рыбы – на предотвращение извлечения выгод от браконьерства. По сравнению с этими примерами, мотивы административных ограничений торговли зерном ограничены. Единственным мотивом, который может быть увязан с беневолентными намерениями государства, является поддержка региональных покупателей зерна. Именно этим мотивом руководствовались (по крайней мере, официально) многие региональные администрации в 1990-х гг., накладывая ограничения на межрегиональную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Влияние административных барьеров усиливается неразвитостью инфраструктуры и особенностями внутренней организации сельскохозяйственных предприятий. Изначально российские сельскохозяйственные предприятия не включали в свой состав инфраструктуру как хранения и переработки зерна, которая позволяла бы им повысить прибыль за счет улучшения переговорных позиций во взаимоотношениях с закупочными организациями, так и организации рыночных сделок. В этих условиях сельскохозяйственные производители оказались чувствительными ко всем типичным для рыночной экономики «провалам рынка».

Классический пример приведен в работе Серовой и Мелюхиной[8] (1995), когда отсутствие информации о закупочных ценах перерабатывающих компаний существенно усиливало монопсоническую власть последних и снижало прибыль поставщиков молока. Даже небольшие издержки по сбору и распространению информации о ценах закупочных организаций между сельскохозяйственными производителями оказали быстрое и значительное воздействие на их прибыль.

Судя по экспертным данным, такая же ситуация характерна для поставщиков зерна. Благодаря тому, что они отделены от инфраструктуры хранения и поставок зерна, покупатели зерна обладают существенной властью, и в этих условиях даже незначительные и продолжающиеся недолго ограничения торговли могут привести к созданию значительной рыночной власти и извлечению заметной суммы ренты.

Стоит также отметить, что административные ограничения на перемещение агропродовольственной продукции в России не всегда были закреплены в нормативных актах региональной администрации. Часто они осуществлялись устными распоряжениями дорожной полиции, которые устраивали кордоны на границах региона. Другой метод, использовавшийся в качестве ограничения – это меры фитосанитарного и ветеринарного контроля, когда ограничения вводились под благовидным предлогом нераспространения некачественной или зараженной продукции по территории страны.

Сохранение определенного уровня межрегиональных различий цен на зерно и пшеницу в России выглядит неизбежным. Одним из факторов, определяющих базовый (минимальный) уровень различий цен – уровень транспортных тарифов. Это связано с тем, что большая часть сельскохозяйственной продукции, перемещаемой между регионами России, перевозится по железной дороге. Значительная доля в железнодорожных перевозках зерна приходится на межрегиональные перевозки. Под влиянием транспортной составляющей в цене на зерновые культуры формируются региональные рынки, где потребители традиционно ориентируются на определенные районы расположения производителей с тем, чтобы сократить транспортные расходы. Поэтому повышение тарифов на перевозку той или иной зерновой культуры может отразиться не только на цене на сам товар, но и на хлебобулочных изделиях и другой продукции.

Одним из методов оценки интенсивности межрегиональной конкуренции является определение средневзвешенной дисперсии региональных цен. На рис. 3 представлены средневзвешенные дисперсии региональных цен на зерно за период 1992−2005 гг.

Рис.3. Средневзвешенная дисперсия цен на зерно в российских регионах в гг.

Источник: методика расчета средневзвешенной дисперсии цен, используемая в работе Майкла Копсидиса (2001), за периоды гг. результаты расчетов совпадают, далее приведены результаты расчетов на основе данных региональных цен производителей.

Данный показатель отражает различие цен между регионами. Мы можем интерпретировать его значение таким образом, что при прочих равных условиях, чем выше различие цен между регионами, тем выше барьеры входа на локальные рынки, тем ниже межрегиональная конкуренция на данном рынке. Снижение дисперсии региональных цен, наоборот, свидетельствовало бы о выравнивании абсолютных уровней цен, что явилось бы подтверждением предположения о возросшей рыночной интеграции. Хотя, безусловно, данный простой индикатор не подходит для анализа причин взаимосвязей между региональными ценами или для исследования ценового арбитража на российских зерновых рынках. Одновременно этот индикатор обладает тем преимуществом, что он может использоваться в качестве интегральной характеристики.

2.4. Сближение цен в российских регионах:

роль межрегиональной торговли и транспортных тарифов

В целях более подробного и тщательного анализа межрегиональных различий проводился статистический и эконометрический анализ различия цен между отдельными российскими регионами. Основным критерием для отбора регионов стало наличие доступных данных о ценах для анализа. В выборку попали только регионы − крупнейшие производители продовольственной пшеницы, объем производства которых в течение 1999−2005гг стабильно достигал больше 1 млн. тонн.

Сюда относятся Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области, являющиеся представителями Центрально-Чернозёмного региона; Волгоградская, Саратовская области, представляющие Поволжский регион; Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, представляющие Северо-Кавказский регион; Оренбургская и Курганская области, представляющие Уральский регион; Новосибирская область, Алтайский край, представляющие Западно-Сибирский регион. В целом эти регионы покрывают 25−30% общероссийского выпуска.

При исследовании номинального ценового разрыва рассматривались три вопроса:

1) Характерно ли для российских регионов сближение или, напротив, усиление разницы цен на пшеницу?

2) Объясняет ли величина транспортного тарифа различие цен на пшеницу?

3) Объясняет ли характер динамики разницы цен (постепенное сближение, сохранение или увеличение ценового разрыва) масштабы межрегиональной торговли и тенденции их изменения?

При изучении региональных различий цен рассматриваются два временных интервала: первый − с января 1999 по декабрь 2001 г. и второй − с сентября 2002 г. по август 2005 г. Деление на два временных периода вызвано полным отсутствием данных за период с января по август 2002 г.

На рис. 5 представлена динамика номинального ценового разрыва на примере Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев (в качестве объекта сравнения выбраны цены в Ростовской области). Видно, что разница цен в обоих случаях демонстрирует свойство стационарности: превышение цены в регионе i над ценой в регионе j в период времени t сопровождается снижением соответствующей разницы цен в период t+1.

Наш анализ показал, что именно такая тенденция характерна для подавляющего большинства российских регионов и в период 1999−2001, и в период 2002−2005 гг. Стационарность (стабильность или снижение ценового разрыва) характерна для 55 пар регионов как в 1999−2001 гг., так и в 2002−2005. Большее число регионов (26 пар регионов) продемонстрировали стационарность ценовых разрывов в период 1999−2001 гг., по сравнению с периодом 2002−2005 гг. Эта тенденция, на наш взгляд, объясняется тем, что после экзогенного шока 1998 г., прервавшего период интеграции региональных рынков и создавшего значительные ценовые разрывы, тенденция сближения цен действовала более существенно, чем в последующий период.

Необходимо специально отметить, что стационарность ценового разрыва наблюдалась, несмотря на сохраняющуюся тенденцию роста транспортных тарифов. На рис. 6 в качестве примера приведено абсолютное значение транспортного тарифа (в рублях) для доставки 1 тонны пшеницы из Ростова в другие российские регионы (или, наоборот, из этих регионов в Ростов).

Рис. 5. Тенденция сближения цен в российских регионах: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края (разница цен за 1 тонну пшеницы, руб.)

Для регионов, где ценовой разрыв нестационарен, был проведен анализ воздействия транспортных тарифов на разницу цен между регионами. В качестве основной гипотезы использовалась гипотеза о положительном воздействии транспортного тарифа на дифференциацию цен. Мы ожидали получить положительную зависимость между стоимостью железнодорожных перевозок пшеницы и разницей цен, предполагая, что транспортный тариф является хорошим индикатором явных издержек арбитража, и именно явные издержки арбитража препятствуют выравниванию цен в российских регионах. Однако эта гипотеза в целом не подтвердилась: рост транспортных расходов статистически не объясняет разрыв цен на российских региональных рынках пшеницы.

Рис. 6. Стоимость железнодорожной перевозки 1 тонны пшеницы (в руб., январь 1999− август 2005гг.)

Наконец, процесс взаимного влияния цен на региональных рынках рассмотрен в контексте межрегиональной торговли. Сопоставлялась динамика межрегиональной торговли и ценового разрыва. В большинстве случаев наблюдалось ожидаемое соотношение между динамикой потоков межрегиональной торговли и стационарностью разницы цен в регионах. На рис. 7 представлены данные о межрегиональной торговле (как сумма объема встречных потоков пшеницы), с одной стороны, и данные о разнице цен в Ростовской области и Краснодарском крае. Объемы встречной торговли высоки и стремительно росли на протяжении рассматриваемого периода. Одновременно колебания цен демонстрировали классическую картину стационарности ценовых разрывов: чем больше разница цен в периоде t-1, тем сильнее разница цен отклонялась в противоположную сторону в периоде t, при этом амплитуда колебаний снижалась.

Представленный график позволяет сделать важные выводы о механизме изменения разницы цен на российских региональных рынках пшеницы. Видно, что взаимное влияние цен на региональных рынках, действительно, создается механизмом арбитража. В той степени, в какой этот механизм действует в тех регионах, где наблюдается сильное взаимное влияние цен, мы получаем дополнительное подтверждение базовой гипотезе о том, что расширение масштабов межрегиональной торговли и формирование более широких, по сравнению с региональными, рынков приводит к обострению конкуренции и повышению эффективности российских рынков пшеницы.

Рис.7. Межрегиональная торговля и разница цен в Ростовской области и Краснодарском крае: 2001−2005 гг. По левой оси ординат – разница цен на 1 тонну пшеницы, в тыс. руб., по правой оси – объем межрегиональной торговли пшеницы, в тыс. тонн.

В заключении диссертации приведены основные выводы и предложения, вытекающие из результатов исследования, которые сформулированы следующим образом.

Любые препятствия межрегиональной торговли ограничивают конкуренцию и создают некоторый уровень монопольной власти, которая, в свою очередь, снижает аллокативную эффективность. В рамках данной работы в качестве фактора, способствующего снижению аллокативной эффективности, рассматривались транспортные тарифы. Однако, поскольку с помощью эконометрического анализа не удалось показать влияния транспортных тарифов на разницу цен в регионах, полученная зависимость может иметь несколько альтернативных объяснений. Первое состоит в том, что транспортные тарифы не имеют большого значения в качестве фактора, препятствующего фактической или потенциальной межрегиональной торговле. Для большинства российских регионов действует тенденция сближения цен на пшеницу, несмотря на рост транспортных тарифов. Даже в том случае, когда разница между региональными ценами повышается, она, скорее всего, вызвана действием других факторов (среди которых административные ограничения), а не расходами на транспортировку. Действие всех типов барьеров на объемы межрегиональной торговли усиливается благодаря неразвитой инфраструктуре арбитража, характерной для всех этапов цепочки в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Политика, нацеленная на развитие общероссийского рынка в противоположность тенденции регионализации рынков, должна использовать две группы инструментов. Первая группа связана с поддержкой инвестиций в развитие инфраструктуры рыночной торговли, вторая группа – с противодействием административных ограничений торговли между российскими регионами. Стимулам создания административных барьеров, связанным с краткосрочными выигрышами на уровне отдельных регионов, должна противостоять единая федеральная политика. Её результатом будет служить не только интеграция региональных рынков в единый общероссийский рынок, но и усиление конкуренции.

По теме исследования опубликованы следующие научные работы (общим объемом 3,26 п. л.):

1. , Фахретдинова конкуренции на российском рынке зерна: современные тенденции // Вопросы статистики. 1998. № 3. (0,75 п. л).

2. , , Юсупова использования источников статистической информации для идентификации группы лиц // Вопросы статистики.2005. №5. (0,75 п. л.).

3. Юсупова ли закон единой цены на российских рынках (на примере рынка пшеницы): Препринт WP1/2004/02. М.: ГУ ВШЭ, 2004 (1,86 п. л).

Кум[1] А. Региональная (дез)интеграция агропродовольственных рынков России // Агропродовольственный сектор России: на пути к рынку / Под ред. П. Верхайма, , К. Фроберга и др. М.: Аналитический центр агропродовольственной экономики ИПП, 2001.

[2] Hotelling H. Stability in Competition //The Economic Journal. 1929. Vol. 39. P. 41–57.

[3] Goodwin, B., Grennes, T. J., Wohlgenant M. K. A Revised Test of the Law of One Price // American Journal of Agricultural Economics. 1990. № 72. August. P. 682-93; Engel C., Rogers J. H. How Wide is the Border? // American Economic Review. 1996. Vol. 86. No.5. P. 354-358.

[4] Gardner B. L., Brooks K. M. Food Prices and Market Integration in Russia: 1992-93 // American Journal of Agricultural Economics. 1994. No.3. P.641-646;Rogoff K.1996. The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature. June 19P. 647-668

[5] Дезагрегирование – отсутствие интеграции.

[6] Rogoff K.(1996). The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature. June 19P. 647-668.

[7] Isard P. How Far Can We Push the Law of one Price? // American Economic Review. December 19P.. 942-48.

[8] , «К проблеме монополизма в сфере переработки сельскохозяйственной продукции., Вопросы экономики, 1995, № 9, с57-76