УтвержденА
Советом Директоров
20.10.2011 г. (Протокол № 7)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАСЧЕТНОГО ФЬЮЧЕРСА
НА ДОЛЛАР США
(новая редакция)
01. Общие положения
01.01. Настоящая Спецификация устанавливает основные качественные и количественные характеристики расчетного фьючерсного контракта на доллар США (далее – фьючерс).
01.02. В целях настоящей Спецификации единая торговая сессия (далее – ЕТС) понимается в том смысле, в котором она определена в Правилах проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, утвержденных Советом Директоров .
01.03. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящей Спецификации, определяются в соответствии с Правилами совершения срочных сделок на срочном рынке MICEX и иными документами, регламентирующими функционирование срочного рынка MICEX (далее – Внутренние документы Рынка), с Правилами клиринга и иными документами Клиринговой организации, регламентирующими порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, совершенным на срочном рынке MICEX (далее – Внутренние документы Клиринговой организации) и Правилами проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, утвержденными Советом Директоров .
02. Код фьючерса
02.01. Фьючерсы кодируются следующим образом:: FSUSDMY,
где:
FSUSD - общая часть кода фьючерсов с любым сроком исполнения;
М - символ месяца исполнения фьючерса: январь – «F», февраль – «G», март – «H», апрель – «J», май – «K», июнь - «M», июль – «N», август – «Q», сентябрь – «U», октябрь – «V», ноябрь – «X», декабрь – «Z»;
Y - последняя цифра года исполнения фьючерса.
03. Базовый актив
03.01. Базовым активом фьючерсов являются доллары США.
03.02. Лот по одному фьючерсу равен 1’000 (одной тысяче) долларов США.
04. Торговые дни
04.01. Торги по фьючерсам проводятся каждый рабочий день, если иное не установлено решением Правления .
04.02. Последним торговым днем фьючерса с определенным месяцем исполнения является день исполнения этого фьючерса.
04.03. Торговый день, следующий за днем исполнения определенной серии фьючерса, является первым торговым днем новой серии фьючерса.
04.04. Порядок допуска фьючерса к торгам, в том числе определения первого дня торгов фьючерсом, порядок прекращения допуска фьючерса к торгам и изменения параметров фьючерса определяется Внутренними документами Рынка.
05. Сроки исполнения
05.01. Допускается обращение фьючерсов с исполнением в любой календарный месяц года.
05.02. Днем исполнения фьючерса с определенным месяцем исполнения является 15-е (пятнадцатое) число этого месяца. Если данный день не является рабочим днём или в данный день не проводятся торги по инструменту USDRUB_TOM на ЕТС, то днем исполнения фьючерса является ближайший следующий рабочий день, в который будут проводиться торги по инструменту USDRUB_TOM на ЕТС.
05.03. Если иное не установлено решением Правления , то одновременно проводятся торги фьючерсами с днями исполнения, приходящимися на 6 (шесть) ближайших месяцев исполнения, а также на 2 (два) следующих месяца, приходящихся на конец квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь).
06. Порядок исполнения
06.01. Фьючерсы являются фьючерсными контрактами без поставки и исполняются в соответствии с Внутренними документами Рынка и/или Внутренними документами Клиринговой организации.
06.02. Порядок определения размера обязательств, порядок исполнения обязательств, основания и порядок прекращения обязательств, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по фьючерсу определяются Внутренними документами Рынка и/или Внутренними документами Клиринговой организации.
07. Цена фьючерса
07.01. Цена фьючерса устанавливается как количество рублей за один доллар США с точностью до 0,0001 (одной десятитысячной) рубля.
08. Минимальное изменение цены и ее стоимостная оценка
08.01. Минимальное изменение цены фьючерса составляет 0,0001 (одну десятитысячную) рубля.
08.02. Цена фьючерса может иметь значения, кратные минимальному изменению цены.
08.03. Стоимостная оценка минимального изменения цены равна 0,1 (одной десятой) рубля.
09. Окончательная расчетная (котировальная) цена
09.01. Окончательной расчетной ценой для фьючерса с определенной датой исполнения является средневзвешенный курс по инструменту USDRUB_TOM, определенный в день исполнения фьючерса по итогам торгов на ЕТС по данному инструменту за период с 12:00 до 12:30 включительно.
09.02. Средневзвешенный курс по инструменту USDRUB_TOM определяется с точностью до 0,0001 (одной десятитысячной) рубля за один доллар США. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение десятитысячных рубля не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.
10. Депозитная маржа
10.01. Требования к размеру депозитной маржи по фьючерсу определяются в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации.
11. Вариационная маржа
11.01. Размер вариационной маржи по фьючерсу определяется в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации.
12. Лимит изменения цены
12.01. Значения лимита изменения цены по фьючерсу устанавливаются в соответствии с Внутренними документами Рынка и/или Внутренними документами Клиринговой организации.
13. Лимит на долю рынка
13.01. Значения лимита на долю рынка по фьючерсу устанавливаются в соответствии с Внутренними документами Рынка и/или Внутренними документами Клиринговой организации.
14. Изменения и дополнения в спецификацию
14.01. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую спецификацию фьючерса, а также порядок вступления в силу соответствующих изменений и дополнений определяются в соответствии с Внутренними документами Рынка.
