Спецификация поставочного фьючерса

01. Общие положения

01.01. Настоящая Спецификация устанавливает основные качественные и количественные характеристики поставочного фьючерсного контракта на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО “НК “Роснефть”, государственный регистрационный номер A (далее – фьючерс, поставочный фьючерс на акции ОАО “НК “Роснефть”).

01.02. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящей Спецификации, определяются в соответствии с Правилами проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и иными документами, регламентирующими функционирование срочного рынка ММВБ» и осуществляемую ММВБ» деятельность фондовой биржи (далее – внутренние документы ММВБ»), в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности межбанковская валютная биржа» на срочном рынке и иными документами межбанковская валютная биржа» (далее – Клиринговая организация, ), регламентирующими порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, совершенным на срочном рынке ММВБ» (далее – внутренние документы Клиринговой организации), а также в соответствии с законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

02. Код фьючерса

02.01. Фьючерсы кодируются следующим образом: FDROSNMY ,

где:

FDROSN - общая часть кода фьючерса с любым сроком исполнения;

М - символ месяца исполнения фьючерса: январь – «F», февраль – «G», март – «H», апрель – «J», май – «K», июнь - «M», июль – «N», август – «Q», сентябрь – «U», октябрь – «V», ноябрь – «X», декабрь – «Z»;

Y - последняя цифра года исполнения фьючерса.

03. Базовый актив

03.01. Базовым активом фьючерса являются обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО “НК “Роснефть”, государственный регистрационный номер A (далее – акции).

03.02. Лот по одному фьючерсу равен 100 (ста) акциям.

04. Торговые дни

04.01. Торги по фьючерсам проводятся каждый рабочий день, если иное не установлено решением Дирекции ММВБ».

04.02. Последним торговым днем серии фьючерса с определенным днем исполнения является день исполнения этой серии фьючерса.

04.03. Следующий торговый день после дня исполнения определенной серии фьючерса является первым торговым днем новой серии фьючерса.

04.04. Порядок допуска фьючерса к торгам, прекращения допуска фьючерса к торгам и изменения параметров фьючерса определяется внутренними документами ММВБ».

05. Сроки исполнения

05.01. Допускается обращение фьючерсов с исполнением в любой календарный месяц года.

05.02. Днем исполнения фьючерса является 15-е (пятнадцатое) число месяца, в котором происходит исполнение фьючерса. Если данный день не является торговым днем или в этот день в ММВБ» не проводятся торги акциями, днем исполнения фьючерса является ближайший следующий торговый день, в который в ММВБ» проводятся такие торги.

05.03. Если иное не установлено решением Дирекции ММВБ», то одновременно проводятся торги фьючерсами с 2 (двумя) ближайшими месяцами исполнения, приходящимися на конец квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь).

06. Способ исполнения

06.01. Фьючерсы являются поставочными фьючерсными контрактами и исполняются в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации и положениями настоящей Спецификации.

06.02. Порядок определения размера обязательств по поставке/оплате поставки базового актива, порядок исполнения обязательств, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по фьючерсу определяются настоящей Спецификацией и внутренними документами Клиринговой организации.

07. Цена фьючерса

07.01. Цена фьючерса устанавливается в пунктах как округленное до сотых долей количество рублей за 1 (одну) акцию, умноженное на 100 (сто).

07.02. Цена фьючерса устанавливается с точностью до целых единиц.

08. Минимальное изменение цены и ее стоимостная оценка

08.01. Минимальное изменение цены фьючерса составляет 1 (один) пункт цены.

08.02. Цена фьючерса может изменяться на значения, кратные минимальному изменению цены.

08.03. Стоимостная оценка минимального изменения цены фьючерса равна 1 (одному) рублю.

09. Расчетная (котировальная) цена

09.01. Порядок определения расчетной (котировальной) цены по фьючерсу устанавливается в соответствии с внутренними документами ММВБ».

10. Окончательная расчетная (котировальная) цена

10.01. Окончательной расчетной ценой для фьючерса с определенной датой исполнения является расчетная цена, установленная для данного фьючерса в последний торговый день.

11. Депозитная маржа

11.01. Требования к размеру депозитной маржи по фьючерсу определяются в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

12. Поставочная маржа

12.01. Поставочная маржа используется в целях обеспечения исполнения обязательств по поставке/оплате поставки базового актива Участников торгов, являющихся Участниками клиринга, и удерживается в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации с соответствующих Клиринговых Участников в качестве неустойки за неисполнение Участниками клиринга указанных обязательств. Уплата неустойки освобождает должника от исполнения указанных обязательств, которые с момента уплаты неустойки считаются прекращенными.

12.02. Требования к размеру поставочной маржи по фьючерсу определяются в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

13. Вариационная маржа

13.01. Размер вариационной маржи по фьючерсу определяется в соответствии с внутренними документами ММВБ» и/или внутренними документами Клиринговой организации.

14. Лимит изменения цены

14.01. Значения лимита изменения цены по фьючерсу устанавливаются в соответствии с внутренними документами ММВБ» и/или внутренними документами Клиринговой организации.

15. Лимит на долю рынка

15.01. Значения лимита на долю рынка по фьючерсу устанавливаются в соответствии с внутренними документами ММВБ».

16. Поставка базового актива и оплата поставки

16.01. Обязательство по оплате базового актива возникает у каждого Клирингового Участника, у которого в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации по окончании торговой сессии в последний торговый день по серии фьючерса учтены чистые длинные позиции по данной серии фьючерса, определенные по:

-  основному и дополнительным к основному позиционным счетам данного Клирингового Участника, а также по ликвидационному позиционному счету, открытому к основному позиционному счету данного Клирингового Участника, а также по ликвидационному позиционному счету, открытому к агрегированному клиентскому позиционному счету данного Клирингового Участника, и всем ликвидационным позиционным счетам, открытым данному Клиринговому Участнику для всех Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника (далее – чистые длинные позиции Клирингового Участника), и/или

-  клиентским и дополнительным к ним позиционным счетам данного Клирингового Участника (далее – чистые длинные позиции клиентов Клирингового Участника), и/или

-  основному и дополнительным к нему позиционным счетам Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника (далее – чистые длинные позиции Торгового Участника), и/или

-  клиентским и дополнительным к ним позиционным счетам Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, (далее – чистые длинные позиции клиентов Торгового Участника).

Далее чистые длинные позиции Клирингового Участника и чистые длинные позиции Торгового Участника совместно именуются чистыми длинными позициями Участников клиринга, а чистые длинные позиции клиентов Клирингового Участника и чистые длинные позиции клиентов Торгового Участника совместно именуются чистыми длинными позициями клиентов Участников клиринга.

К моменту начала расчетов по поставке, в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации, на счета Клирингового Участника в Расчетной организации должны быть зачислены денежные средства в объеме, достаточном для оплаты базового актива в соответствии с чистыми длинными позициями Клирингового Участника, а также представлено Уведомление, содержащее информацию о денежных средствах, зачисленных на счет поставки Клирингового Участника в расчетной организации.

16.02. Обязательство по поставке базового актива возникает у каждого Участника клиринга, у которого в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации по окончании торговой сессии в последний торговый день по серии фьючерса учтены чистые короткие позиции по данной серии фьючерса, определенные по:

-  основному и дополнительным к нему позиционным счетам Клирингового Участника, а также по ликвидационному позиционному счету, открытому к основному позиционному счету данного Клирингового Участника, а также по ликвидационному позиционному счету, открытому к агрегированному клиентскому позиционному счету данного Клирингового Участника, и всем ликвидационным позиционным счетам, открытым данному Клиринговому Участнику для всех Торговых Участников, состоящих на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника (далее – чистые короткие позиции Клирингового Участника), и/или

-  клиентским и дополнительным к ним позиционным счетам данного Клирингового Участника (далее – чистые короткие позиции клиентов Клирингового Участника), и/или

-  основному и дополнительным к нему позиционным счетам Торгового Участника (далее – чистые короткие позиции Торгового Участника), и/или

-  клиентским и дополнительным к ним позиционным счетам Торгового Участника (далее – чистые короткие позиции клиентов Торгового Участника).

Далее чистые короткие позиции Клирингового Участника и чистые короткие позиции Торгового Участника совместно именуются чистыми короткими позициями Участников клиринга, а чистые короткие позиции клиентов Клирингового Участника и чистые короткие позиции клиентов Торгового Участника совместно именуются чистыми короткими позициями клиентов Участников клиринга.

К моменту начала расчетов по поставке на разделе поставки счета депо владельца и/или на разделе поставки междепозитарного счета депо в Расчетном депозитарии Участником клиринга должны быть задепонированы акции в соответствии с чистыми короткими позициями Участника клиринга.

16.03. Исполнение обязательств по оплате базового актива осуществляется с использованием счета поставки, открытого Клиринговым участником в Расчетной организации, а также раздела поставки на счете депо владельца и/или раздела поставки на междепозитарном счете депо, открытых Участником клиринга в Расчетном депозитарии.

Исполнение обязательств по поставке базового актива осуществляется с использованием раздела поставки на счете депо владельца и/или раздела поставки на междепозитарном счете депо, открытых Участником клиринга в Расчетном депозитарии.

16.04. В том случае, если:

-  на счета в Расчетной организации не зачислены денежные средства в соответствии с п.16.01 настоящей Спецификации; или

-  не представлено Уведомление, содержащее информацию о денежных средствах, зачисленных на счет поставки Клирингового Участника в Расчетной организации, в соответствии с п.16.01 настоящей Спецификации; или

-  на счетах в Расчетном депозитарии не задепонированы акции в соответствии с п.16.02 настоящей Спецификации; или

-  на момент окончания торговой сессии в Расчетной организации не открыты счета поставки и/или в Расчетном депозитарии не открыты разделы поставки на счете депо владельца и/или разделы поставки на междепозитарном счете депо в соответствии с п.16.03 настоящей Спецификации,

обязательства Участников клиринга по поставке/оплате поставки базового актива прекращаются путем уплаты в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации поставочной маржи, являющейся неустойкой за неисполнение обязательств. При этом соответствующие позиции Участников клиринга и их клиентов закрываются в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

16.05. При несоответствии суммы чистых длинных позиций Участников клиринга и чистых длинных позиций клиентов Участников клиринга сумме чистых коротких позиций Участников клиринга и чистых коротких позиций клиентов Участников клиринга Клиринговая организация определяет чистые длинные и чистые короткие позиции, подлежащие закрытию. Обязательства по поставке/оплате поставки базового актива, определенные по указанным позициям, прекращаются путем уплаты в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации поставочной маржи, являющейся неустойкой за неисполнение обязательств. При этом соответствующие позиции закрываются в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

16.06. Списание и зачисление денежных средств и базового актива по позициям, которые не были закрыты в соответствии с п. 16.04 и п. 16.05 настоящей Спецификации, осуществляется в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

16.07. Размер обязательства по поставке базового актива Участника клиринга по чистым коротким позициям по данной серии фьючерса рассчитывается как количество акций по следующей формуле:

D = Пк х СИм / Им, где:

D - количество базового актива, подлежащего поставке данным Участником клиринга по чистым коротким позициям по данной серии фьючерса;

Пк - количество чистых коротких позиций Участника клиринга, учтенное на его позиционных счетах и/или позиционных счетах его клиентов по данной серии фьючерса;

Им - минимальное изменение цены, установленное Спецификацией;

СИм - стоимостная оценка минимального изменения цены, установленная Спецификацией.

Размер обязательства по оплате базового актива Участника клиринга по чистым длинным позициям по данной серии фьючерса рассчитывается по следующей формуле:

О = Пд х Цо х СИм / Им, где:

О - сумма денежных средств, подлежащая оплате данным Участником клиринга по чистым длинным позициям по данной серии фьючерса;

Пд - количество чистых длинных позиций Участника клиринга, учтенное на его позиционных счетах и/или позиционных счетах его клиентов по данной серии фьючерса;

Цо - окончательная расчетная цена по фьючерсу, определенная в соответствии с пунктом 10.01;

Им - минимальное изменение цены, установленное Спецификацией;

СИм - стоимостная оценка минимального изменения цены, установленная Спецификацией.

16.08. Порядок проведения расчетов по поставке, основания и порядок прекращения обязательств по фьючерсу и формирование отчетов по поставке определяются внутренними документами Клиринговой организации.

17. Изменения и дополнения в спецификацию

17.01. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую Спецификацию, а также порядок вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в нее определяются внутренними документами ММВБ».

18. Ответственность за неисполнение обязательств по фьючерсу

18.01.  В случае неисполнения обязательств по поставке/оплате поставки базового актива по фьючерсу с Участника торгов, являющегося Участником клиринга, удерживается неустойка в размере поставочной маржи, являющейся обеспечением исполнения указанных обязательств. В случае неисполнения иных обязательств по фьючерсу Участником торгов, являющимся Участником клиринга, уплачиваются иные неустойки, предусмотренные внутренними документами ММВБ» и Клиринговой организации.