Рабочая программа по дисциплине «Риск-менеджмент» (стр. 5 )

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

10.1. Тесты к первой аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент» для 7 семестра

1.  В каком направлении шло развития данной области знания осуществлялась:

А) от теории оптимального развития к комплексному риск-менеджменту;

Б) от теории вероятности к комплексному риск-менеджменту;

В) от теории оптимального управления нестабильности до комплексного риск-менеджмента.

2. Чьи труды лежат в основе теории оптимального управления нестабильности:

А) Ирвина Фишера;

Б) Уильяма Шарпа;

В) Гария Марковица.

3. В чем особенность старой парадигмы управления рисками:

А) ограниченность, эпизодичность и фрагментарность;

Б) фрагментарность, прерывность и однообразность;

В) цикличность, дискретность и однородность.

4. В чем особенность новой парадигмы управления рисками:

А) интенсивность, неоднозначность и целостность;

Б) интегрированность, непрерывность и расширенность;

В) оптимальность, целостность и комплексность.

5. Сколько существует факторов неопределенности внешней среды:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

6. Сколько существует аспектов ограниченности объективной реальности:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

7. Сколько существует стадий неопределенности внешней среды:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

8. Сколько существует подходов в определении риска:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

9. Что собой представляет риск:

А) это сочетание вероятности события и его последствий;

Б) это невозможность наступления случайного события;

В) это форма проявления вероятность.

10. Сколько существует стадий развития риска:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

11. Сколько существует черт риска:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

12. Каково влияние временного фактора на величину риска:

А) прямое;

Б) обратное;

В) нейтральное.

13. Сколько существует классов критически важных объектов по уровню угроз:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

14. Сколько существует типов отношения к риску:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

15. На чем основана теория субъективно предпочитаемого риска:

А) на сочетании потребности во власти и потребности в участии;

Б) на сочетании потребности в успехе и потребности в избежание неудачи;

В) на сочетании потребности в успехе и потребности у участии.

10.2. Тесты ко второй аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент» для 7 семестра

1.Какая связь между риском и ликвидностью:

А) прямая;

Б) обратная;

В) нейтральная.

2. Какая связь между риском и доходностью:

А) прямая;

Б) обратная;

В) нейтральная.

3. Что собой представляет толерантность к риску:

А) это предельный риск, который может позволить себе экономический субъект;

Б) это риск-аппетит экономического субъекта;

В) это допустимый рисковый капитал.

4.Что собой представляет система менеджмента риска:

А) набор элементов менеджмента организации в отношении менеджменту риска;

Б) набор элементов менеджмента организации в отношении управления риском;

В) набор функций менеджмента организации в отношении менеджмента риска.

5. Какой номер у стадии реагирования (воздействия) на риски в процессе менеджмента риска:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

6. Какой вид анализа рисков доминирует в практике менеджмента риска:

А) качественный;

Б) количественный;

В) количественно-качественный.

7. Что собой представляет карта рисков:

А) это матрица оценки рисков;

Б) это профиль рисков;

В) это риск-профиль.

8. Сколько существует групп методов управления рисками:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

9.К какой группе методов управления рисками относится страхование:

А) методам диссипации рисков;

Б) методам уклонения рисков;

В) методам передачи рисков.

10. К какой группе методов управления рисками относится хеджирование:

А) методам диссипации рисков;

Б) методам уклонения рисков;

В) методам передачи рисков.

11.К какой группе методов управления рисками относится диверсификация производства:

А) методам диссипации рисков;

Б) методам уклонения рисков;

В) методам передачи рисков.

12. К какой группе методов управления рисками относится закрытие в организации одного из производств:

А) методам диссипации рисков;

Б) методам уклонения рисков;

В) методам передачи рисков.

13. Сколько существует разновидностей в системе лимитов рисков на риск:

А) три;

Б) пять;

В) шесть.

14. Лимит допустимого риска для организации:

А) это мера готовности организации к принятию риска;

Б) это допустимый рисковый капитал;

В) это риск-аппетит организации.

15.Допустимый рисковый капитал организации:

А) это мера толерантности к риску;

Б) это мера готовности организации к принятию риска;

В) это риск-аппетит организации.

10.3. Вопросы к зачету по дисциплине «Риск-менеджмент»

1.  Понятие риска в контексте базовых теорий.

2.  Связь и отличительные особенности риска и неопределенности.

3.  Функции и характерные черты риска, аспекты и классификации рисков.

4.  Факторы и разновидности рисков.

5.  Толерантность и аппетит к риску.

6.  Понятие и содержание методологии управления рисками.

7.  Процессы управления рисками.

8.  Принципы и эвристические правила управления рисками.

9.  Модель управления рисками при функциональной организации управления бизнесом.

10.  Качественные измерители риска.

11.  Количественные измерители риска.

12.  Мера риска VAR (EAR), RAROC и др.

10.4. Тесты к первой аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент» для 8 семестра

Какие измерители в практике оценки риска наиболее чаще применяются:

А) количественные;

Б) качественные;

В) количественно-качественные.

В чем состоит суть правила Фишберна:

А) в расчете удельного веса каждого рискообразующего фактора в общей совокупности влияющих факторов на риск;

Б) в расчете уровня вероятности каждого рискообразующего фактора, влияющего на конкретный риск;

В) в построении профиля риска.

В чем состоит назначение качественного измерения риска:

А) в получении информации о структуре совокупного риска в деятельности хозяйственного субъекта;

Б) в получении информации о величине совокупного риска в деятельности хозяйствующего субъекта;

В) в получении информации о вероятности совокупного риска в деятельности хозяйствующего субъекта.

Что показывает профиль риска:

А) относительную значимость каждого рискообразующего фактора;

Б) относительную значимость каждого риска;

В) А и Б вместе взятые.

Что показывает карта рисков:

А) степень существенности рисков в деятельности хозяйствующего субъекта;

Б) степень значимости каждого рискообразующего фактора на деятельность хозяйствующего субъекта;

В) А и Б вместе взятые.

Что показывает матрица оценки риска:

А) степень существенности каждого риска на деятельность хозяйствующего субъекта;

Б) степень значимости каждого рискообразующего фактора на деятельность хозяйствующего субъекта;

В) А и Б вместе взятые.

На чем основан вероятностный подход оценки риска:

А) на оценке параметров случайных событий (вероятности, матожидания, дисперсии, стандартного отклонения, асимметрии, эксцесса и др.);

Б) на оценке минимаксных значений случайного события;

В) А и Б вместе взятые.

Какие существуют показатели оценки риска в вероятностном подходе:

А) абсолютные показатели;

Б) относительные показатели;

В) А и Б вместе взятые.

Какой показатель наиболее адекватно отражает риск:

А) матожидание;

Б) дисперсия;

В) стандартное отклонение.

Какой из показателей характеризует относительную колеблемость ожидаемого результата:

А) среднеквадратичное отклонение от ожидаемой средней;

Б) коэффициент изменчивости;

В) коэффициент чувствительности.

На чем основан статистический подход оценки риска:

А) на оценке минимаксных значений случайных событий;

Б) на оценки уровня риска без учета вероятности случайного события;

В) А и Б вместе взятые.

В чем суть минимаксной теории оценки риска:

А) в построении матрицы эффектов и матрицы потерь;

Б) в оценке минимаксных значений случайных событий;

В) А и Б вместе взятые.

10.5. Тесты ко второй аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент» для 8 семестра

1.Критерии принятия решения для субъекта с отрицательным отношением к риску:

А) R = max Ri, где, Ri = min Aij ;

Б) R = max Ri, где, Ri = max Aij;

В) R = max [ 0,5 minAij + 0,5 maxAij].

2.Критерии принятия решения для субъекта с положительным отношением к риску:

А) R = max Ri, где, Ri = min Aij ;

Б) R = max Ri, где, Ri = max Aij;

В) R = max [ 0,5 minAij + 0,5 maxAij].

3.Критерии принятия решения для субъекта с нейтральным отношением к риску:

А) R = max Ri, где, Ri = min Aij ;

Б) R = max Ri, где, Ri = max Aij;

В) R = max [ 0,5 minAij + 0,5 maxAij].

4.В чем суть теории нежесткости множеств в оценке уровня риска:

А) в оценке степени риска на основе учета полного спектра возможных сценариев бизнеса;

Б) решение принимается на основе учета всей совокупности оценок эффективности бизнеса;

В) А и Б вместе взятые.

5.В чем осуществляется измерение уровня риска при использовании теории нежесткости множества:

А) по 100 бальной шкале;

Б) от 0 до 1;

В) в стоимостном выражении.

6.Суть метода бальной оценки в измерении риска:

А) в оценке совокупного риска на начало и конец рассматриваемого периода;

Б) в оценке совокупного риска за рассматриваемый период;

В) А и Б вместе взятые.

7.Суть параметрических моделей оценки уровня риска:

А) в оценке совокупного риска на начало и конец рассматриваемого периода;

Б) в оценке совокупного риска за рассматриваемый период;

В) А и Б вместе взятые.

8.Суть двухфакторной модели оценки риска:

А) в оценке совокупного риска на начало и конец рассматриваемого периода;

Б) в оценке структуры совокупного риска;

В) А и Б вместе взятые.

9.Что собой представляет мера риска:

А) величина возможных потерь или убытка;

Б) величина предельных убытков или потерь в течение рассматриваемого будущего периода с заданном доверительном интервале (вероятностью);

В) А и Б вместе взятые.

10.VaR оценка это:

А) когерентная мера риска;

Б) не когерентная мера риска;

В) не является мерой риска.

11.Какие меры риска являются когерентными:

А) VaR;

Б) Shortfall;

В) А и Б вместе взятые.

12.Оценка RAROC это:

А) оценка доходности на капитала с учетом риска;

Б) оценка стоимости актива с учетом риска;

В) А и Б вместе взятые.

13.Что показывает коэффициент альфа (α):

А) уровень индивидуального составляющего общего риска;

Б) уровень рыночного составляющего общего риска;

В) А и Б вместе взятые.

14.Что показывает коэффициент бета (β):

А) уровень колеблемости доходности акций от колеблемости доходности фондового индекса;

Б) уровень рыночного составляющего общего риска;

В) А и Б вместе взятые.

10.6. Вопросы к экзамену по дисциплине «Риск-менеджмент»

1.  Понятие риска в контексте базовых теорий.

2.  Связь и отличительные особенности риска и неопределенности.

3.  Функции и характерные черты риска, аспекты и классификации рисков.

4.  Факторы и разновидности рисков.

5.  Толерантность и аппетит к риску.

6.  Понятие и содержание методологии управления рисками.

7.  Процессы управления рисками.

8.  Принципы и эвристические правила управления рисками.

9.  Модель управления рисками при функциональной организации управления бизнесом.

10.  Качественные измерители риска.

11.  Количественные измерители риска.

12.  Мера риска VAR (EAR), RAROC и др.

13.  Проектное финансирование.

14.  Факторинг.

15.  Диверсификация.

16.  Страхование.

17.  Хеджирование.

18.  Европейские стандарты риск менеджмента.

19.  Американские стандарты риск менеджмента.

20.  Стандарты риск менеджмента Австралии и Новой Зеландии.

21.  Опыт управления рисками в зарубежных компаниях.

22.  Отечественный опыт разработки и реализации комплексной системы управления.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

№№ п/п	Вид занятия (лк, ,п/з, с.р.)	Наименование необходимой учебной литературы по дисциплине	Автор	Издательство, год издания	Наличие лит-ры
Основная литература
1	лк, п/з, ср	Риск-менеджмент		Финансы и статистика, 1996	Библиотека
2	лк, п/з, ср	Комплексный риск-менеджмент в производственных компаниях		Менеджмент в России и за рубежом. – М., 2005, №2.	Библиотека
3	лк, п/з, ср	Диверсификация и комплексное управление рисками	, ,	Страховое дело. – М.:, 2009, №8.	Библиотека
4	лк, п/з, ср	Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься.		Пер. с англ.–Изд. дом «Вильямс», 2003.	Библиотека
5	лк, п/з, ср	Риск-менеджмент организации		Издательство «Альфа-Пресс», 2005.	Библиотека
6	лк, п/з, ср	Управление финансовыми рисками	и	Издательство «ИНФРА –М», 1996.	Библиотека
Дополнительная литература
10	Реферат	Риск-менеджмент на российских предприятиях: проблемы и перспективы развития	,	Менеджмент в России и за рубежом, № 6, 2002 г.	Библиотека
11	Реферат	Методические аспекты обоснования выбора и последовательности реализации стратегий риск-менеджмента промышленной компании	,	Менеджмент в России и за рубежом. – М., 2008, № 1.	Библиотека
12	Реферат	Риск-менеджмент		Финансы и статистика. 2001.	Библиотека
15	Реферат	Неопределенность и прибыль		Издательство «Дело», 2003 г.	Библиотека
16	Реферат	Событие момента: настойчивый подъем риск-менеджмента		Издательство «Вершина», 2004.	Библиотека
Интернет-ресурсы
17	лк, п/з, ср Реферат	http://www.
18	лк, п/з, ср Реферат	http://www.
19	лк, п/з, ср Реферат	http://www. *****
2	лк, п/з, ср Реферат	http://**

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Риск-менеджмент»

Для качественного донесения до студентов основ риск-менеджмента, необходима мультимедийная система и кабинет, оснащенный персональными компьютерами.

Разработчик:

Доцент кафедры «Информатики» _________ //

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой «Информатики» ___________//

Эксперт от факультета __________ /_______________/

(Член рабочей группы ЧГПИ по ФГОС от факультета)

Начальник УМО __________//