1.
2.
3. А. В. МИНАЕВ, А. А. СУЛИМОВ, С. Ю. ТИТОВ
Дилинговый центр МИФИ, Москва
МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
К рассмотрению представлены методы прогнозирования и заключения сделок на финансовых рынках путем использования так называемых механических торговых систем.
В настоящее время все больше возрастает интерес частных инвесторов и аналитиков к торговле финансовыми инструментами с использованием алгоритмов, заложенных в механические торговые системы. Развитие компьютерных технологий предоставляет им новые пути решения старых задач. Практика показывает, что создать торговую механическую систему не так и сложно. Сложным является процесс анализа достоверности поступающих от системы сигналов и надежности ее работы.
При анализе работоспособности систем мы предлагаем тестирование систем на равных отрезках времени с целью выбора оптимальных параметров. Принципом выбора оптимальных параметров является отсеивание реализаций системы на основании т. н. компромисса {max[G] ; min[optf]}. Где G – среднее геометрическое сделок системы, а optf – оптимальная доля использования капитала. Таким образом, при тестировании систем из всех вариаций системы мы получаем только две, отвечающие наибольшей прибыли и наименьшему риску. При «смещении» отрезка тестирования мы получаем семейство оптимальных параметров для исходной системы. При оценке полученного ряда оптимальных параметров исходной системы уже можно сделать вывод о ее работоспособности. Мы считаем работоспособной систему, удовлетворяющую следующим условиям:
· стабильность или низкая волотильность оптимальных параметров при смещении отрезка тестирования;
· соблюдение компромисса {max[G]; min[optf]}.
Список литературы
1. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 400 с.
2. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. / М.: Диаграмма, 2001. – 352 с.
