Тренировочный тест

Тренировочный тест

Вариант 1

1. Данные по реальному ВВП России, собранные с 1990 по 2001 год представляют собой:

1) пообъектную выборку (набор показателей, харатеризующих некоторое множество показателей в конкретные моменты времени).

2) панель (пространсвенная выборка, где каждый объект рассматривается ежегодно на протяжении отрезка времени)

3) репрезентативную выборку-( Предположим, совокупность — это все учащиеся школы (600 человек из 20 классов, по 30 человек в каждом классе). Предмет изучения — отношение к курению. Выборка, состоящая из 60 учеников старших классов, гораздо хуже представляет совокупность, чем выборка из тех же 60 человек, в которую войдут по 3 ученика из каждого класса. Главной причиной тому — неравное возрастное распределение в классах. Следовательно, в первом случае репрезентативность выборки низкая, а во втором случае репрезентативность высокая (при прочих равных условиях).

4) временной ряд (Временные ряды, как правило, возникают в результате измерения некоторого показателя. Это могут быть как показатели (характеристики) технических систем, так и показатели природных, социальных, экономических и других систем (например, погодные данные). Типичным примером временного ряда можно назвать биржевой курс, при анализе которого пытаются определить основное направление развития (тенденцию или тренда).

5) упорядоченное множество (множество с заданным отношением порядка.

6) качественные данные (измеряют уровень явления или иную единицу совокупности и поэтому они являются расчетными, вторичными показателями интенсивности. Примерами таких индексов могут быть: индексы себестоимости продукции курса валют, производительности труда, и т. д. Индексируемые показатели таких индексов характеризуют уровень явления в расчете на единицу совокупности: цена за единицу продукции, заработная плата работника и т. д.)

2. Переменная Y в модели (Линейная парная регрессия) называется…Y (зависимой (объясняемой) переменной)), X (независимой объясняющей переменной (регрессором).

1)  регрессором

2)  независимой переменной

3)  регрессантом

4)  случайной ошибкой

5)  прогнозом

3. Функциональной является связь, при которой… такая связь, когда каждому возможному значению признака-фактора  (х) соответствует одно или несколько строго определенных значений результативного признака (y )

1)  изменение факторного признака приводит к изменению закона распределения результативного признака

2)  данному значению факторного признака соответствует определенное значение результативного признака

3)  изменение факторного признака приводит к изменению математического ожидания результативного признака

4)  одному значению факторного признака соответствует ровно два значения факторного признака

4. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

1) 2) 3)

4) 5)

5. Аналитическое выражение связи между переменными определяется методами

1)  корреляционного анализа

2)  группировок

3) регрессионного анализа

4) функционального анализа

6. Как связаны между собой коэффициент корреляции и коэффициент регрессии

1) всегда имеют одинаковые знаки

3)  всегда имеют разные знаки

4)  не связаны ни при каких условиях

5)  в некоторых случаях связаны, а в некоторых не связаны

7. Коэффициент корреляции между величинами X и Y равен нулю, тогда какое утверждение верно

1)  величины независимы

2)  между величинами нет никакой функциональной зависимости

3)  между величинами нет линейной зависимости

4)  все три предыдущих ответа неверны

8. Формула для коэффициента корреляции имеет вид Величина влияния фактора на исследуемый отклик может быть оценена при помощи коэффициента линейной парной корреляции, характеризующего тесноту (силу) линейной связи между двумя переменными.

Коэффициент можно определить по формуле:

.

Коэффициент обладает следующими свойствами:

1) не имеет размерности, следовательно, сопоставим для величин различных порядков;

2) изменяется в диапазоне от –1 до +1. Положительное значение свидетельствует о прямой линейной связи, отрицательное – об обратной. Чем ближе абсолютное значение коэффициента к единице, тем теснее связь. Считается, что связь достаточно сильная, если коэффициент по абсолютной величине превышает 0,7, и слабая, если он менее 0,3.

1). 2). 3).

4). 5).

9. Известны следующие результаты наблюдений: . Выборочный коэффициент корреляции равен:

1) 0,75 2) 0,5 3) -0,5 4) -0,75 5) 0,25

10. Коэффициент детерминации характеризует (долю дисперсии результативного показателя y, объясняемую регрессией.)

1)  тесноту линейной связи между двумя величинами

2)  тесноту нелинейной связи между величинами

3)  зависимость между результативным и факторными признаками

4)  все три предыдущих ответа неверны

11. Индекс корреляции равен R( r ) 0,9. Чему равен коэффициент детерминации R2

1) 0,45 2) 0,90 3) 0,81 4) 0,10

12. Какое из приведенных значений может быть коэффициентом детерминации (Функциональная связь возникает при значении равном 1, а отсутствие связи — 0. При значениях показателей тесноты связи меньше 0,7 величина коэффициента детерминации всегда будет ниже 50 %.)

1) 0,6 2) -1,2 3) 1,2,8

13. Оценка значимости уравнения регрессии осуществляется с помощью

1)  t – критерия Стьюдента

2)  коэффициента корреляции

3)  коэффициента детерминации

4)  F — критерия Фишера

14. Коэффициент детерминации равен 0,8 в регрессионной модели
y = 0,28 + 3,2x1 + 0,64x2. Определите, какой процент изменения величины y объясняется влиянием x1 и x2 (Например, если решая контрольные по эконометрике получают коэффициент детерминации R2 = 0,9, значит уравнением регрессии объясняется 90% дисперсии результативного признака, а на долю прочих факторов приходится 10% ее дисперсии (т. е. остаточная дисперсия). Величина коэффициента детерминации служит важным критерием оценки качества линейных и нелинейных моделей.)

1) 28 %%%%

15. Расходы на одежду Y (в у. е.) зависят от времени года. Эта зависимость определяется моделью Y=4+7D1+5D2+10D3+ε, где D1=1 летом и D1=0 – в другое время года, D2=1 весной и D2=0 – в другое время года, D3=1 осенью и D3=0 - в другое время года. Поэтому в среднем модуль разности расходов на одежду зимой и летом равен

1 10

16. Какое из уравнений регрессий является нелинейным по параметрам Уравнение линейной регрессии: у = а + bx

Уравнения нелинейной регрессии

полиномиальная функция

гиперболическая функция

степенная модель

показательная модель

экспоненциальная модел

1) 2)

3) 4)

17. Методом наименьших квадратов по 16 наблюдениям получена оценка функции регрессии Проверяется гипотеза о существенности (значимости) множественной регрессии на уровне значимости Значение F-статистики для проверки этой гипотезы равно:

1)4) 18

18. По данным 10 фирм получено уравнение регрессии для объема реализации товарной продукции Y в зависимости от затрат на рекламу X: в предположении, что результаты этих наблюдений связаны моделью . Были найдены также стандартные ошибки оценок параметров регрессии: Значение t-статистики при проверке гипотезы о значимости (существенности) коэффициента b оказалось равным

1,5 4) 3

19. В результате анализа данных найдены В этом случае точечная оценка функции регрессии при равна

1) 4,0 2) 2,5 3) 1,5,5

20. Укажите данные, представляющие собой временной ряд (серию числовых величин полученных через регулярные промежутки времени):

1) оборот розничной торговли по субъектам РФ
за 2003 год, млрд. руб.;

2) ежедневные значения курса рубля по отношению к доллару США в октябре 2004 года, руб.;

3) оборот розничной торговли РФ по годам
за годы, млрд. руб.;

4) денежные доходы населения в 2003 году
по субъектам РФ, млрд. руб.

21. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

1) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

2) оказывающих сезонное воздействие

3) оказывающих единовременное влияние

4) не оказывающих влияние на уровень ряда

22. Временной ряд – это совокупность значений экономических показателей

1) за несколько последовательных моментов (периодов) времени

2) по однотипным объектам

3) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени

4) не зависящих от времени

23. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием

1) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов

2) тенденции и случайных факторов

3) сезонных колебаний и случайных факторов

4) случайных временных воздействий

24. Сезонные колебания представляют собой изменение ряда динамики, повторяющиеся (Эти колебания могут носить сезонный характер, поскольку деятельность определенных отраслей экономики зависит от времени квартала - времени года)

1)  внутри года

2)  нерегулярно

3)  через определенные промежутки времени с трехмесячным интервалом

4)  внутри месяца

25. Исследуется динамика запасов компании (в у. е.). Значения сезонной компоненты представлены в таблице:

Январь	1	Февраль	-2	Март	0	Апрель	1
Май	-3	Июнь	2	Июль	1	Август
Сентябрь	-2	Октябрь	1	Ноябрь	1	Декабрь	-2

Уравнение тренда в годах: , t=1,…,24 – номера месяцев. Используя аддитивную модель ряда, дайте прогноз запаса компании в августе 2008 года:

1)4) 40

26. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки

1) автокоррелированности остатков

2) гомоскедастичности остатков

3) гетероскедастичности остатков

4) наличия нормального распределения у случайной ошибки регрессионной модели

27. В аддитивной трендсезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных, компенсация сезонных колебаний за год характеризуется:

1) равенством суммы средних индексов сезонности 4

2) равенством суммы средних индексов сезонности 0

3) равенством произведения средних индексов сезонности 4

4) равенством произведения средних индексов сезонности 1

28. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается зависимость между последовательными уровнями ряда. (Автокорреляция уровней ряда – это корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда:

,

где , .)

1) корреляционная

2) функциональная

3) корреляционно–функциональная

4) детерминированная

29. Под лагом подразумевается число

1) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

2) временных рядов, по которым осуществляется расчет коэффициента автокорреляции

3) уровней исходного временного ряда

4) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

30. Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с …

1) линейным коэффициентом корреляции

2) нелинейным коэффициентом корреляции

3) линейным коэффициентом детерминации

4) линейным коэффициентом регрессии

31. На основе анализа временного ряда построена следующая таблица:

Лаг	1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент автокорреляции первого порядка	-0,31	0,22	0.54	0,97	0,53	0,78	0,12	-0,1

Период сезонных колебаний равен

1 1

32. Пусть Yt – временной ряд, Tt- трендовая, St - сезонная, а Et - случайная его составляющие. В принятых обозначениях аддитивная временная модель выглядит следующим образом:

1) Yt=Tt+St+Et

2) Yt=Tt·St+Et

3) Yt=Tt·St·Et

4) Yt=Tt+St·Et

33. Пусть Yt – временной ряд, Tt- трендовая, St - сезонная, а Et- случайная его составляющие. В принятых обозначениях мультипликативная временная модель выглядит следующим образом:

1) Yt=Tt·St·Et

2) Yt=Tt·St+Et

3) Yt=Tt+St+Et

4) Yt=Tt+St·Et

34. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года

14) 4

35. Формы спецификации системы одновременных уравнений (Существуют следующие формы спецификации моделей: 1) структурная форма модели, когда эндогенные переменные не выражены явно через предопределенные переменные; 2) приведенная форма модели, когда эндогенные переменные представляют собой явно выраженные функции от предопределенных переменных.)

1) приведенная

2) функциональная

3) обобщенная

4) корреляционная

36 Эндогенные переменные — это (ЭНДОГЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (эндогенные факторы, переменные) [endogenous variables, endogenous factors] — переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы в отличие от экзогенных переменных, которые вводятся в модель извне. Для экономико-математических моделей разделение переменных на экзогенные и эндогенные в значительной мере произвольно и определяется характером решаемой задачи. Э. в. взаимосвязаны прямыми и обратными связями, а экзогенные не испытывают обратного воздействия (в рамках данной модели). Э. в. часто называют также выходными.)

1)  внешние переменные, которые определяются вне модели

2)  внутренние переменные, которые определяются в самой системе

3)  переменные, определенные за предыдущий период времени

4)  внутренние и лагированные переменные

37. Если эконометрическое уравнение сверхидентифицируемо, то его параметры можно оценить с помощью (Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный метод наименьших квадратов (КМНК), для решения сверхидентифицированных – двухшаговый метод наименьших квадратов(ДМНК).)

1) двухшагового метода наименьших квадратов

2) косвенного метода наименьших квадратов

3) обычного метода наименьших квадратов

4) метода Койка

38. Модель спроса-предложения блага на конкурентном рынке имеет вид :

- величина спроса, - величина предложения, - рыночная цена блага (зависит от равновесного состояния величины спроса и величины предложения и определяется внутри системы при балансе спроса и предложения), - среднедушевой доход потребителя (определяется вне системы). Верным является утверждение …

1) , , - эндогенные переменные, - экзогенная

2) все входящие в модель переменные – экзогенные

3) , - эндогенные переменные, , - экзогенные

4) - эндогенная переменная, , - экзогенные

5) все входящие в модель переменные – эндогенные

39. Рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме

(В общем случае линейное уравнение связи двух переменных, учитывающее случайные отклонения, можно представить в виде:

y = + x + ,

где – отклонение от теоретически предполагаемого значения;

и - неизвестные параметры (коэффициенты регрессии).

)

Число уравнений в приведенной форме для данной модели равно…

1 1

40. Приведенная форма системы эконометрических уравнений …

1) не содержит балансовых соотношений

2) должна содержать хотя бы одно балансовое соотношение

3) может содержать несколько балансовых соотношений

4) содержит балансовые соотношения в количестве, равном числу эндогенных переменных

Вариант 2

1. Данные по выпуску 20 предприятий промышленности за 2002 год представляют собой:

1) пообъектную выборку

2) панель

3) репрезентативную выборку

4) временной ряд

5) упорядоченное множество

6) качественные данные

2. Переменная X в модели называется

1) регрессором

2) независимой переменной

3) регрессантом

4) случайной ошибкой

5) прогнозом

3. Переменные, используемые для учета качественных признаков в регрессионной модели, называются

1) фиктивными (В некоторых задачах по эконометрике, может оказаться нужным включать в модель фактор, имеющий два или более качественных уровней. Это могут быть, например, разного рода атрибутивные признаки: профессия, образование, пол, климатические условия, проживание в определенном регионе. Чтобы использовать эти переменные в регрессионной модели, им должны быть присвоены цифровые метки, т. е. качественные переменные преобразованы в количественные. Такого вида сформированные переменные в эконометрике называют фиктивными переменными. В российской литературе по дисциплине эконометрика можно встретить термин «структурные переменные».

)

2) инструментальными (суть заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной на такую переменную, которая некоррелирована со случайным членом. Эта заменяющая переменная, которая называется инструментальной.)

3) ограниченными

4) запаздывающими (Систему взаимосвязанных тождеств и регрессионных уравнений, в которой переменные могут одновременно выступать как результирующие в одних уравнениях и как объясняющие в других, принято называть системой одновременных (эконометрических) уравнений. При этом в соотношения могут входить переменные, относящиеся не только к моменту t, но и к предшествующим моментам. Такие переменные называются лаговыми (запаздывающими).)

4. Размер комиссионных (в у. е.) зависит от объема продаж (в у. е.) и описывается моделью . Фиктивная переменная принимает значения: - для первого полугодия и - для второго полугодия. Средний размер комиссионных в первом полугодии при объеме продаж 5 у. е. равен:

1) 4) 90

5. Корреляционной является связь, при которой

1)  данному значению факторного признака соответствует определенное значение результативного признака

2)  одному значению факторного признака соответствует ровно два значения результативного признака

3)  изменение факторного признака приводит к изменению среднего значения результативного признака

4)  изменение факторного признака приводит к изменению закона распределения результативного признака

6. Какое значение не может принимать коэффициент корреляции

1) -0,5 2) -0,2 3) 0,4 4) 1,2

7. Индекс корреляции между случайными величинами X и Y равен нулю, тогда, какое утверждение верно?

1) величины независимы

2) между величинами нет никакой функциональной зависимости

3) между величинами нет линейной зависимости

4) все три предыдущих ответа неверны

8. Известны следующие результаты наблюдений: ,,

, .

Выборочный коэффициент корреляции равен:

1) 0,75 2) 0,5 3) -0,5 4) -0,75 5) 0,25

9. Линейный коэффициент корреляции между признаками X и Y, заданными таблицей

X	1	2	3
Y	3	2	1

1) равен 0 2) меньше нуля, но больше –1

3) равен 1 4) равен –1

5) больше нуля, но меньше 1

10. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется с помощью…

1)  t – критерия Стьюдента

2)  коэффициента корреляции

3)  коэффициента детерминации

4)  F – критерия Фишера

11. Линейный коэффициент корреляции равен 0,7. Чему равен коэффициент детерминации

1) 0,49 2) 0,7 3) 0,09 4) 0,1

12. Какое значение может принимать коэффициент детерминации

1) -0,5 2) -1,5 3) 0,4 4) 1,2

13. Остаточная сумма квадратов RSS равна 1. Выборочная дисперсия зависимой переменной по 20 наблюдениям равна 2. Тогда коэффициент детерминации равен…

1) 0,,5 3)0,95 4)0,025

14. Уравнению регрессии y = 2,88 – 0,72 x1 – 1,51 x2 соответствует коэффициент детерминации = 0,84. Какая доля вариации результативного показателя y (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2?

1) 70,62,88

15. По результатам 8 наблюдений найден коэффициент детерминации = 0,81. Проверьте значимость коэффициента детерминации при уровне значимости 0,05 для двухфакторной модели и определите разность между наблюдаемым и критическим значениями статистики критерия…

1) 2,8 2) 25,58 3) 5,99 4) 19,59

16. Регрессионная модель производственной функции
Кобба-Дугласа ,

1) допускает линеаризацию (переход к линейной модели)

2) не допускает линеаризацию

3) является квадратичной 4) является линейной

17. Один из путей преодоления проблемы мультиколлинеарности состоит в

1) исключении одной из двух объясняющих переменных, связанных пропорциональной зависимостью

2) приведении объясняющих переменных к одному и тому же масштабу

3) нормировании всех переменных

4) переходе к векторной форме записи модели

18. Проблема спецификации модели – это проблема:

1) отбора факторов в модель

2) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений

3) статистического анализа модели и оценки ее параметров

4) выбора формы связи

19. Какая из приводимых ниже регрессионных моделей допускает линеаризацию?

1) ; 2) ;

3) ; 4)

20. Спрос на товар и доход связаны регрессионной моделью . Коэффициент эластичности среднего спроса по доходу при равен:

1) -0,5 2) 0,5 3) -0,25 4) 0,25

21. По результатам 10 наблюдений исследовалась зависимость по . Найдены значения следующих статистик: ,

В этом случае с вероятностью 0,8 разница между верхней и нижней границами интервальной оценки функции регрессии при Х = 3 равна…

1) 0,89 2) 1,18 3) 1,48 4) 1,78

22. Имеется модель наблюдений Проверяется гипотеза: Соответствующая ей - статистика имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы…

1 4

23. Проверка значимости в целом уравнения регрессии осуществляется по критерию:

1) Стьюдента 2) Фишера 3) Кендела 4) методу Фостера-Стюарта.

24. При исследовании зависимости оборота розничной торговли
(Y, млрд. руб.) от трех факторов:

Х1 – денежные доходы населения, млрд. руб.;

Х2 – численность безработных, млн. чел.;

Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США, получена следующая модель: . Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2?

1) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,2%;

2) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,2 млрд. руб.;

3) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,2 млрд. руб.;

4) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,2 млрд. руб.

25. Временным рядом является совокупность значений …

1) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

2) последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

3) экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

4) экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

26. Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением…

1) экономического показателя в определенный момент времени

2) временного ряда в заданный момент (период) времени

3) случайной компоненты временного ряда

4) сезонных колебаний временного ряда

27. Уровень временного ряда может формироваться под воздействием …

1) долговременных факторов, формирующих тенденцию временного ряда

2) сезонных колебаний экономического показателя

3) кратковременных случайных изменений, не оказывающих влияние на исследуемый экономический показатель

4) однотипных экономических объектов

28. Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда характеризует …

1) тесноту линейной связи между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов)

2) значение коэффициента корреляции между двумя рядами, первый из которых является исходным, а второй получен путем сдвига исходного ряда на заданное число уровней

3) тесноту связи между уровнями временного ряда и значениями моментов (периодов) времени

4) качество построенной модели временного ряда

29. Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда мультипликативная модель временного ряда может быть представлена в виде…

1) Yt = T S E 2) Yt = T E

3) Yt = (T + S) E 4) Yt = T + S + E

30. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года

1) 1

31. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года

1/2/13

32. В регрессионной модели случайные возмущения подчинены закону ( * ),

где - независимая случайная величина, распределенная по стандартному нормальному закону. Автокорреляция возмущений не имеет место, если в (*)….

1) 2) 3) 4) r£0

33. Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется критерий …

1) Дарбина-Уотсона

2) Фишера

3) Чоу

4) Стьюдента

34. Коэффициент автокорреляции характеризует

1)  тесноту линейной связи между двумя величинами

2)  тесноту нелинейной связи между величинами

3)  зависимость между текущим и предыдущим уровнями временного ряда

4)  тесноту связи между текущим и предыдущим уровнями временного ряда

35. Экзогенные переменные — это

1)  внешние переменные, которые определяются вне модели

2)  внутренние переменные, которые определяются в самой системе

3)  переменные, определенные за предыдущий период времени

4)  внутренние и лагированные переменные

36. Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут быть эндогенными в одних уравнениях и предопределенными в других, называются системой

1) одновременных уравнений

2) дифференциальных уравнений

3) неявных уравнений

4) экзогенных уравнений

37. Имеется следующая модель денежного и товарного рынков:

где - процентная ставка; - реальный валовой национальный доход; - денежная масса; - государственные расходы; - случайные ошибки. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации идентифицируемость каждого из уравнений данной системы

1) оба уравнения идентифицируемы

2) первое уравнение идентифицируемо, второе – сверхидентифицируемо

3) первое уравнение сверхидентифицируемо, второе – идентифицируемо

4) система уравнений неидентифицируема

38. Рассматривается модель денежного рынка

Здесь - процентная ставка, валовой внутренний продукт и денежная масса в год соответственно. - случайные составляющие. Число экзогенных переменных, не входящих во второе уравнение, равно

1 4

39. Верным является утверждение: "в системе одновременных экономических уравнений …"

1) могут отсутствовать балансовые соотношения

2) обязательно должны присутствовать балансовые соотношения

3) число поведенческих уравнений равно числу балансовых соотношений

4) каждое балансовое соотношение соответствует одной экзогенной переменной

40. Система эконометрических уравнений в приведённой форме является системой _______ уравнений.

1) независимых

2) рекурсивных

3) одновременных

4) нормальных