Тематика КМКР для студентов 3 курса направления Экономика
профиль «Ценные бумаги и производные инструменты»
по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и
«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
Финансового факультета на 2013/2014 уч. г.
Анализ рынка акций. Расчет доходности инструментов рынка. Анализ рынка облигаций. Расчет доходности инструментов рынка. Процедура эмиссии ценных бумаг. Расчет эмиссионной стоимости акций (облигаций). Факторы, влияющие рыночную стоимость акций. Расчет рыночной стоимости акций. Расчет эмиссионной стоимости акций при IPO. Расчет эмиссионной стоимости ADR при IPO. Анализ рынка государственных ценных бумаг. Методы определения доходности государственных ценных бумаг. Анализ рынка государственных ценных бумаг зарубежных стран. Анализ рынка еврооблигаций. Факторы, влияющие на установление рейтинга облигаций. Анализ современного состояния вексельного рынка. Факторы, определяющие размер дисконта. Современное состояние и функционирование фондовых (российских и международных) бирж. Методы расчета биржевых индексов. Анализ современного состояния российского (международного) рынка ценных бумаг. Виды и методы расчета фондовых индексов. Необходимость и сущность рейтингов на рынке ценных бумаг. Международные рейтинговые агентства. Паевые инвестиционные фонды на российском рынке ценных бумаг. Расчет стоимости пая. Расчетно-клиринговая организация как профессиональный посредник на РЦБ. Система клиринга и расчетов: расчет маржевых взносов. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт. Состояние, тенденции, проблемы развития Рынок ADR и GDR российских эмитентов; история, количественная и качественная характеристика, тенденции и проблемы развития. Еврооблигации российских эмитентов: цели, параметры, выпусков, кредитная история. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг: международная и российская практика. Количественная и качественная характеристика деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в России: брокерско-дилерские компании. Сравнительная характеристика с мировой практикой. Использование ипотечных ценных бумаг для рефинансирования ипотечных кредитов. Государственная собственность в России: количественная и качественная характеристика. Андеррайтинг как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Расчет услуг андеррайтера. Понятие конвертируемых облигаций. Использование в мировой и российской практике. Понятие конверсионного соотношения. ММВБ: история, современное состояние и перспективы развития. РТС: история, современное состояние и перспективы развития. Нью-йоркская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития. Лондонская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития. Фондовая биржа в Токио: история, современное состояние и перспективы развития. Расчет эффективности инвестиционного портфеля ценных бумаг с учетом стратегии инвестора. Хеджирование фьючерсными контрактами. Опционы и стратегии. Своп-контракты и их использование. Кредитные и их использование Оптимизация структуры инвестиционного портфеля по теории Марловица. Портфельные стратегии, виды портфелей. Расчет доходности и риска инвестиционного портфеля и построение эффективной границы. Секьюритизация ипотечных кредитов в России. Оценка эффективности использования федеральной собственности. Особенности определения рыночной стоимости объектов недвижимости для залога. Стратегии управления стоимостью компания. Особенности определения рыночной стоимости привилегированных акций.Утверждено Советом Финансового факультета от «26» сентября 2013г.
Председатель Совета
Финансового факультета
д. э.н., профессор
