Структура табулированных файлов, рассылаемых по итогам торгов и клиринга
По итогам торгов и клиринга на фондовом рынке ММВБ для Участников торгов ФБ ММВБ и Участников клиринга ММВБ – членов системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т. п.). Указанные данные предоставляются помимо стандартных отчетов и включают в себя:
· информацию о сделках, заключенных дилером в ходе торгового дня на ФБ ММВБ (аналог выписки из реестра сделок),
· информацию о сделках, принятых ММВБ на клиринг (аналог выписки из реестра сделок принятых на клиринг)
· биржевая информация.
Регламент доставки
Табулированные файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Формат данных
Данные готовятся в виде отдельных текстовых файлов (*.txt) в кодировке Windows (ANSI) 1251. Файлы при отправке шифруются на ключе получателя.
Структура имен табулированных файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. RRR, где:
· FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех фирм, например, для биржевой информации);
· TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка («SEE03» для выписки их реестра сделок, «EQE06» для выписки их реестра сделок принятых на клиринг, «SET01» для биржевой информации);
· SSS – идентификатор сессии: «01T» - основной период торгов (до 19:05), «02T» - дополнительный период торгов (с 19:05 до 22:00);
· DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;
· NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ.
· RRR – расширение файла: p7s – для «EQE06» и «SET01» (зашифровано и подписано); p7e – для «SEE03» (зашифровано).
1-я строка табулированного файла является типовой для всех текстовых ЭД, подготавливаемых ММВБ, и содержит служебную информацию, включая :
· дату, за которую выдается информация;
· уникальный 9-значный № ЭД в системе ЭДО ММВБ (для ЭД типов SET01,EQE06), либо порядковый № документа для SEE03
· идентификатор рынка («SE» для фондового рынка );
· комментарий («ММВБ» - для «EQE06» или «ФБ ММВБ» - для «SET01» «SEE03»);
· тип документа («SEE03» или «EQE06» или «SET01» в зависимости от типа данных).
Для табулированных файлов, содержащих данные по совершенным сделкам на фондовом рынке, а также (отдельно) данные по сделкам, включенным в клиринг, столбцы представляют собой набор параметров сделок; строки являются значениями этих параметров для конкретной сделки. Для табулированных файлов, содержащих биржевую информацию, столбцы представляют собой набор параметров итогов торгов по одной ценной бумаге по определенным правилам торгов; строки являются значениями этих параметров для конкретной бумаги.
2-я строка файла является заголовком – списком разделенных табуляторами наименований столбцов (параметров сделок / итогов торгов по ценным бумагам). Каждая последующая строка представляет набор значений параметров для конкретной сделки / итогов торгов по конкретной ценной бумаге, также разделенных табуляторами.
Структуры данных
Структуры предоставляемых данных расширены (в части дополнительных параметров – столбцов таблиц) по сравнению с соответствующими стандартными отчетами «Выписка из реестра сделок» / «Выписка из реестра сделок, включенных в клиринг» / «Биржевая информация». При этом они полностью соответствуют соответствующим отчетам по набору сделок / набору ценных бумаг (строки таблиц).
Структура данных файла с информацией по совершенным сделкам на фондовом рынке
№ п/п | Наменование параметра сделки | Содержание | Примечания |
1. | NN | Номер по порядку | |
2. | TradeNo | Номер сделки в торговой системе | |
3. | BoardId | Идентификатор режима торгов | |
4. | BoardName | Наименование режима торгов | |
5. | TradeDate | Дата торгов | |
6. | SettleDate | Дата расчётов | |
7. | ShortName | Краткое наименование финансового инструмента | |
8. | SecurityId | Идентификатор финансового инструмента | |
9. | BuySell | Направленность заявки | Покупка (B) / продажа (S) |
10. | OrderNo | Номер заявки, на основании которой заключена сделка | |
11. | sTime | Время регистрации сделки в Торговой Системе | ЧЧ:ММ:СС |
12. | TrdType | Тип сделки | T – Обычная; N – Сделка РПС; R – Сделка РЕПО. |
13. | Price | Цена за одну ценную бумвгу | |
14. | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | |
15. | Value | Объём сделки, в валюте расчётов | |
16. | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки. в валюте расчётов | |
17. | Amount | Сумма сделки, в валюте расчётов | |
18. | Commission | Объём комиссии по заключенной сделке за торги, в рублях | |
19. | Com_Settle | Клиринговая комиссия, в рублях | |
20. | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | |
21. | TrdAccId | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка | |
22. | CPFirmId | Идентификатор фирмы партнера | |
23. | CPTrdAccId | Идентификатор торгового счёта фирмы-партнёра | |
24. | Yield | Доходность, рассчитанная по цене сделки | |
25. | Period | Период торговой сессии, когда была заключена сделка | |
26. | SettleCode | Код расчётов по сделке | |
27. | BrokerRef | Дополнительная справочная информация | Заполняется трейдером. Как правило: <код клиента>/<номер поручения> |
28. | ExtRef | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами | Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку |
29. | UserID | Идентификатор трейдера, совершившего сделку | |
30. | Price2 | Цена выкупа второй части РЕПО | |
31. | AccInt2 | Накопленный купонный доход на дату исполнения, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | |
32. | RepoRate | Ставка РЕПО в % | |
33. | RepoPeriod | Срок РЕПО | |
34. | FirmId | Идентификатор фирмы | |
35. | UserExchangeId | Идентификатор представителя технического центра | |
36. | ITSComm | Комиссия за интегрированный технологический сервис, в рублях |
Данные в файле отсортированы по возрастанию номеров сделок.
Структура данных файла с информацией по сделкам, включенным в клиринг
№ п/п | Наменование параметра сделки | Содержание | Примечания |
1. | NN | Номер по порядку | |
2. | TradeNo | Номер сделки в торговой системе | |
3. | BoardId | Идентификатор режима торгов | |
4. | BoardName | Наименование режима торгов | |
5. | TradeDate | Дата торгов | |
6. | SettleDate | Фактическая дата расчётов | |
7. | ShortName | Краткое наименование финансового инструмента | |
8. | SecurityId | Идентификатор финансового инструмента | |
9. | BuySell | Направленность заявки | Покупка (B) / продажа (S) |
10. | SettleCode | Код расчётов по сделке | |
11. | Price | Цена за одну ценную бумвгу | |
12. | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | |
13. | Value | Объём сделки, в валюте расчётов | |
14. | ExhComm | Объём комиссии за торги, в рублях | |
15. | ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях | |
16. | ITSComm | Комиссия за интегрированный технологический сервис, в рублях | |
17. | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | |
18. | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки., в валюте расчётов | |
19. | TrdAccId | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка | |
20. | ClientCode | Краткий код клиента | |
21. | ClientDetails | ИНН или № паспорта клиента | |
22. | CPFirmId | Идентификатор фирмы партнера | |
23. | Price2 | Цена выкупа второй части РЕПО | |
24. | ReportNo | Номер отчета об исполнении сделки | |
25. | ReportTime | Время исполнения | |
26. | FirmId | Идентификатор фирмы | |
27. | InfType | Тип информации | “1” - Исполненные сделки предыдущих дней с кодом расчетов В0-В05, В06-В30 и R1-R90 (вторая часть); “2” - Исполненные сделки текущего дня с кодом расчетов В0, Т0 и R1-R90 (первая часть); “3” - Сделки текущего дня с кодом расчетов В0-В05 и В06-В30, подлежащие исполнению |
Структура данных файла биржевой информации
№ п/п | Наименование параметра | Содержание | Примечания |
1. | Num | Номер по порядку | |
2. | BoardId | Идентификатор режима торгов | |
3. | BoardName | Наименование режима торгов | |
4. | TradeDate | Дата торгов | |
5. | ShortName | Краткое наименование финансового инструмента | |
6. | SecurityId | Идентификатор финансового инструмента | |
7. | Type | Тип финансового инструмента | · ао – акции обыкновенные · ап – акции привилегир. · об – облигации · ип – инвестиционные паи |
8. | RegNumber | Регистрационный номер ценной бумаги | |
9. | FaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента | в валюте инструмента |
10. | Volume | Объём в ценных бумагах | |
11. | Value | Объём в деньгах | |
12. | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | |
13. | OpenPeriod | Цена периода открытия | |
14. | Open | Цена первой сделки | |
15. | Low | Минимальная цена сделки | |
16. | High | Максимальная цена сделки | |
17. | Close | Цена последней сделки | без периода закрытия |
18. | LowOffer | Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии | |
19. | HighBid | Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии | |
20. | WAPrice | Средневзвешенная цена | |
21. | ClosePeriod | Цена периода закрытия | |
22. | TrendClose | Изменение цены последней сделки по сравнению с пред. торговым днём | |
23. | TrendWAP | Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём | |
24. | Bid | Лучшая котировка на покупку на конец торгов | |
25. | Offer | Лучшая котировка на продажу на конец торгов | |
26. | Prev | Цена последней сделки предыдущего торгового дня | |
27. | YieldAtWAP | Доходность по средневзвешенной цене | |
28. | YieldClose | Доходность по цене последней сделки (соотв. Close) | |
29. | AccInt | Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу | |
30. | MarketPrice | Рыночная цена финансового инструмента | |
31. | NumTrades | Количество сделок | |
32. | IssueSize | Объём обращения | |
33. | NGVolume | Объем сделок РПС в ценных бумагах | |
34. | NGValue | Объем сделок РПС в деньгах | |
35. | NGNumTrades | Количество сделок РПС | |
36. | RepoVolume | Объем сделок РЕПО в ценных бумагах | |
37. | RepoValue | Объем сделок РЕПО в деньгах | |
38. | RepoNumTrd | Количество сделок РЕПО | |
39. | TrendClsPr | Изменение цены последней сделки | |
40. | TrendWapPr | Изменение средневзвешенной цены | |
41. | MatDate | Дата погашения | |
42. | MarketPrice2 | Рыночная цена | Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений |
43. | AdmittedQuote | Признаваемая котировка |
Данные в файле отсортированы по режимам торгов, а внутри режимов – по торговому коду ценной бумаги.
