Вестник IFEL Rus: Банки и Риски
№ 3 2007 г.
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА..................................................4
ПЕРСОНА НОМЕРА..............................................................................6
РИСК КАК НАУКА.............................................................................13
Эмиссионные риски корпорации. Нечеткая модель......................13
Управление рисками разрыва ликвидности...................................13
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РИСКА...........................................................14
Разработка и внедрение системы управления операционными
рисками..............................................................................................14
Разработка и внедрение системы управления валютными рисками в крупной промышленной компании (на примере металлургический комбинат)...........................14
НАМ ПИШУТ ИЗ... НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.........................................15
После рывка: Долгосрочная волатильность стоимости инвестиций (Beyond the Short Run: The Longer Time Scale Volatility of Investment Value)..................................................................................................15
АРХИВ IFEL..........................................................................................16
Бизнес в стиле Бэт или Канонизируя Карлсона.............................16
ФИЛОСОФИЯ IFEL..............................................................................17
Благотворительные увещевания......................................................17
IFEL RUS. КРАТКАЯ СПРАВКА.........................................................18
№ 4 2007 г.
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА..................................................6
АРХИВ ЖУРНАЛА «БАНКИ И РИСКИ»............................................7
Интервью с ...........................................................7
Интервью с ..............................................................7
Интервью с ..................................................................7
Интервью с ............................................................7
Интервью с ..............................................................7
Интервью с ......................................................................7
Интервью с ..............................................................7
Интервью с ................................................................8
Интервью с ................................................................8
Интервью с ...................................................................8
Интервью с ...............................................................8
Интервью с ............................................................8
Интервью с ...............................................................8
Интервью с ..............................................................8
Smart Finance Analysis (SFA) банка на основе данных внутреннего
учета.....................................................................................................9
Сводный финансовый анализ российских предприятий за 2000 -
2003 г. г..................................................................................................9
Риски бизнеса и их измерение...........................................................9
Анализ функции полезности ипотечного кредита для домашнего
хозяйства..............................................................................................9
Оценка вероятности банкротства закрытых компаний по данным
финансовой отчетности......................................................................9
Невероятностная концепция риска в оптимизации портфеля.......9
Оптимизация фондового портфеля, содержащего put-опционы...9 Оптимизация фондового портфеля, содержащего call-опционы. 10
Пузыри на рынке недвижимости - как это бывает........................10
Разработка нечеткой квалиметрической модели для сопоставительного стоимостного анализа объектов......................10
Методические проблемы вычисления и использования дисконтированных финансовых параметров в оценке инвестиций...........................................................10
Монотонные бизнес-портфели и их оптимизация........................10
Финансовые предпосылки для развития ипотечного процесса в
России.................................................................................................10
Ник Лисон: вина или беда?..............................................................10
Оптимизация фондового портфеля, состоящего только из
опционов............................................................................................11
Оптимизация фондового портфеля, содержащего как подлежащие
активы, таки и опционы...................................................................11
Крах российского рынка фьючерсов в 1998 г..................................11
NASDAQ как молитва: история одной аварии...............................11
Рынок производных контрактов на индивидуальные акции за
рубежом и в России...........................................................................11
Актуальность и практика риск-менеджмента при оценке бизнеса
и платежеспособности заемщика.....................................................11
Размытое множество Парето как инструмент инвестиционного
планирования....................................................................................11
Оценка риска инвестиций для произвольно-размытых факторов
инвестиционного проекта................................................................12
Эффективность инвестиций на российском фондовом рынке в
2005 г...................................................................................................12
Идентификация и анализ рисков бизнеса с использованием
методов теории нечетких множеств................................................12
Анализ отраслевого риска с применением нечетко-множественных описаний................................................................12
Лингвистический анализ гистограмм экономических факторов. 12
Пример модели стратегического планирования............................12
Подходы к финансовому моделированию лизинговой
деятельности......................................................................................13
Карта банковских рисков как зеркало системы сбалансированных
стратегических показателей.............................................................13
Простейший метод управления лизинговым портфелем по критерию допустимого риска..........................................................13
Банки и Риски Вестник IFEL Rus, №4 (10), 2007, ISSN
Анализ финансовых рисков строительной отрасли экономики РФ
.............................................................................................................13
Модели и методики многокритериальной портфельной
оптимизации......................................................................................13
Логико-вероятностные модели для выявления взяток...................13
Оценка полезности заемщика для банка.........................................14
Нечетко-множественный подход к актуарному моделированию. 14
CRM как инструмент развития банка..............................................14
Бюро оценки и анализа кредитных рисков и его модели..............14
Комплексная оценка риска банкротства корпорации на основе
нечетких описаний...........................................................................14
Оценка качества государственных услуг на основе применения
принципов теории нечетких множеств...........................................14
Миграция банковских рейтингов: средство оценки перспектив
банковской системы..........................................................................15
Идентификация скоринговой модели принятия решения о
выдаче кредита..................................................................................15
Формулировка модели идентификации налогоплательщиков на
основе системы нечеткого вывода....................................................15
Методика экспертной оценки факторов, определяющих качество
банковских информационных технологий....................................15
Управление продажами торговой компании на основе трехмерной
кластерной модели............................................................................15
Простить Сергея Мавроди................................................................15
Эзотерика денег.................................................................................16
Эмиссионные риски корпорации. Нечеткая модель......................16
Управление рисками разрыва ликвидности...................................16
Бизнес в стиле Бэт или Канонизируя Карлсона.............................16
Благотворительные увещевания......................................................16
IFEL RUS. КРАТКАЯ СПРАВКА.........................................................17
