Экзаменационные вопросы по дисциплине «Финансовые инвестиции» для студентов 2 курса магистратуры направления «Менеджмент»
программы «Финансовый менеджмент»
1. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры.
2. Модели оценки стоимости акций.
3. Виды и временная структура процентных ставок.
4. Классификация и оценка привилегированных акций.
5. Фактор времени в инвестиционном процессе.
6. Особенности оценки акций российских предприятий.
7. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
8. Модель арбитражного ценообразования (АРТ).
9. Типы портфелей ценных бумаг.
10. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
11. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.
12. Характеристическая линия рынка капитала (CML).
13. Гипотеза об эффективности рынка.
14. Риск и доходность портфеля. Оптимальный и рыночный портфель.
15. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом.
16. Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
17. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
18. Паритет опционов «Call» и «put».
19. Особенности оценки долговых инструментов в РФ.
20. Типы и фундаментальные свойства опционов.
21. Современные концепции теории инвестиций.
22. Факторы, определяющие стоимость опционов.
23. Классификация инвестиций.
24. Управление финансовыми рисками с использованием производных инструментов.
25. Факторы влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов.
26. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).
27. Сущность и определение инвестиций.
28. Форвардные контракты и свопы.
29. Виды финансовых активов и их классификация.
30. Компоненты доходности акций.
31. Потоки платежей и методы их оценки.
32. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов.
33. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью.
34. Базовые модели стоимостной оценки опционов.
35. Рейтинги долговых инструментов.
36. Виды и общая характеристика производных инструментов.
37. Сущность финансовых инвестиций.
38. Оценка финансовых активов со встроенными опционами.
39. Процесс финансового инвестирования, его характеристика и основные этапы.
40. Модели оценки, базирующиеся на анализе мультипликаторов.
41. Особенности финансового рынка в РФ.
42. Модели дисконтированных дивидендов (DDM).
43. Теория временной структуры процентных ставок.
44. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
45. Финансовые инвестиции, их роль в современной экономике.
46. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования.
47. Сущность и условия арбитража.
48. Опционные стратегии хеджирования.
