37. Специализированные решения для финансовых институтов
Финансовый институт - это финансовый посредник между кредиторами и заемщиками или между инвесторами и сберегателями. Финансовые институты оказывают услуги по передаче денег и предоставлению займов и влияют на функционирование реальной экономики, действуя в качестве посредников в процессе превращения сбережений и других денежных средств в инвестиции. (Короче, это банки, страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и т. п.)
Специализированные услуги и решения для финансовых институтов по версии IBS:
· автоматизированные банковские системы;
· решения по управленческой и аналитической отчетности;
· хранилища данных;
· системы управления рисками, активами и пассивами;
· системы автоматизации розничных услуг, факторинга;
· системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
· автоматизация казначейских операций и другие прикладные банковские решения.
Основные продукты для финансовых институтов от Oracle:
· Решения Oracle FLEXCUBE –
· Oracle FLEXCUBE Core Banking – главный модуль решения
· Oracle FLEXCUBE Direct Banking – для обслуживания клиентов через Интернет и мобильную связь
· Oracle FLEXCUBE Private Banking – для банков, работающих с частными клиентами, которые хотят управлять своим состоянием в одном банке, формировать разные портфели и т. п.
· Oracle FLEXCUBE Islamic Banking – для банков, действующих в исламском мире, совпадает с нормами Шариата и, видимо, позволяет оперировать специальными видами банковских услуг, сущ. в арабских странах
· Oracle FLEXCUBE Investor Servicing – распределение фонда, управление инвестициями,
· Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management – для улучшения управления всеми частями финансового предприятия и использующихся на нем ресурсов
· Oracle FLEXCUBE Universal Banking
· Oracle FLEXCUBE Universal Banking for Microfinance
· Oracle FLEXCUBE Lending and Leasing
· Решения Oracle Reveleus – система управления рисками
· Oracle Reveleus Basel II - подход управления данными для обеспечения прозрачности финансовых институтов (позволяет определять и поддерживать различные статистические модели; обеспечить детальное понимание сценариев и уровней риска; обеспечивать аудиторский след с учетом требований публикации финансовой отчетности; снизить расходы за счет быстрого и простого внедрения; изменить методики управления в соответствии с новыми требованиями)
· Oracle Reveleus Operational Risk - предназначено для выявления, мониторинга и управления операционными рисками. Оно проектировалось для работы с операционными и комплайенс-рисками финансовых институтов, для предотвращения возможных рисков и утечки информации вследствие получения несанкционированного доступа к элементам управления. Приложение производит расчет минимального резервного капитала, отслеживает KRI (ключевые индикаторы риска), выполняет аналитику и создает отчетность. Механизмы комплексного отслеживания действий позволяет финансовым институтам дать оценку различным подходам и принять решение по отношению к выявленным операционным рискам.
· Oracle Reveleus Economic Capital - для управления рисками и капиталом. Оно включает в себя встроенные возможности статистического моделирования для аналитики рисков и систему принятия решений. Приложение позволяет банкам выстроить комплексную систему управления, поддерживающую все виды рисков; определить различные параметры для расчета капитала в разрезе всей организации; рассчитать потребности капитала, определить результаты деятельности с поправкой на риск. Оно улучшает стратегическое планирование; максимально использует преимущества Basel II; точно оценивает уровни риска; определяет склонность к риску; устанавливает пределы риска; увеличивает уровень достаточности и распределения капитала; оценивает производительность бизнес-подразделений с учетом рисков.
· Oracle Reveleus ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process ) – управление внутренними ресурсами и капиталом.
· Oracle Reveleus CRM Analytics
· Oracle Reveleus Market Risk - для оценки, мониторинга и резервирования капитала с учетом возможных потерь, возникающих из-за изменений на рынке. Reveleus Market Risk выполняет сложные и трудоемкие вычисления, позволяя финансовым институтам эффективно оценивать их рыночные риски и управлять ими. Банки могут использовать различные методики оценки рыночных рисков, например VaR (Value-at-Risk) и CVaR (Conditional Value-at-Risk). Эти риски оцениваются на основе таких определяемых пользователем параметров, как диапазоны уровней достоверности, количество итераций и коэффициент затухания. Все это можно успешно использовать как для управления рисками, так и для создания обязательной отчетности.
· И др.
· Решения Oracle Mantas – финансовый мониторинг, противодействие отмыванию денег, мошейничеству и т. п.
· Oracle Mantas Fraud
· Oracle Mantas Know Your Customer
· Oracle Mantas Trading Compliance
· Oracle Mantas Broker Compliance
· Oracle Mantas Anti Money Laundering
· Oracle Mantas Energy and Commodity Trading Compliance
И др.
· Oracle Financial Services Analytical Applications – комплекс аналитических решений для управления эффективностью финансовых институтов (управление прибылью, интеграция и консолидация данных, хранилище данных, управленческий учет и бюджетирование, система сбалансированных показателей, бухгалтерский учет, анализ доходности предприятия, анализ эффективности и пр.)
· Oracle Lease and Finance Management – для расширения предприятия через заемы и ссуды, контроль над инвестициями, бизнес-связями с вендорами, инвесторами и т. п.
· Oracle Business Intelligence Applications – финансовая аналитика, hr аналитика, аналитика продаж, сервисов, продуктов, маркетинга, ценообразования, лояльности клиентов и пр.
· Oracle Complex Event Processing - предназначен для очень быстрой обработки потоковых сообщений. Его основная цель – анализировать потоки событий в реальном времени и сигнализировать об обнаружения заданных пользователем сложных событий. Например, это значит не просто уведомить о повышении стоимости акций, но также обнаружить типовую ситуацию double bottom pattern и принять решение о начале покупки акций.
· Oracle CRM On Demand for Wealth Management - включает в себя средства управления финансовыми счетами, средства отслеживания финансовых планов и возможности анализа домохозяйств и портфелей, позволяющие улучшить целевые продажи и обслуживание клиентов.
Методика SAP:
функционально-стоимостный анализ для банков
Центральной идеей ABC является учет затрат банка по процессам и функциям. В данной методике банк рассматривается в качестве структурированной последовательности процессов, которые с одной стороны потребляют ресурсы (рабочую силу, материалы, информацию, оборудование), а с другой стороны имеют определенный результат. Результатом любого процесса является либо
формирование ресурса для другого процесса либо возникновение конечного объекта затрат. При этом объектом затрат согласно методике может быть банковский продукт, клиентский сегмент, офис продаж, канал сбыта. Согласно методике ABC расчет себестоимости объектов затрат произ-
водится путем распределения затрат сначала на процессы, а потом на объекты затрат. Решение построено на базе продукта SAP Profitability and Cost Management (SAP PCM).
Функционал продукта включает в себя следующие модули:
• Model Builder – для управления рабочим процессом (разработка модели данных, настройка полномочий пользователей)
• Book Viewer – инструмент создания отчетов
• Data Bridge – инструмент для загрузки данных из исходных систем
Аналитическая система управления банком
Многоуровневая система управления банком и типовые бизнес-задачи.
Интегрированная ИТ-архитектура для управления финансами (2a) и рисками (2b).
- это концепция аналитического управления рисками и доходностью, а также отражение финансовых данных по различным стандартам отчетности, в полном соответствии с многоуровневой системой управления банком, изображенной на рисунке1. В решении SAP «Интегрированная архитектура управления финансами и рисками» (SAP Integrated Finance and Risk Architecture, SAP IFRA) сделан принципиальный шаг к дальнейшему сближению стандартов построения бухгалтерского, международного и управленческого учета. Известно, что бухучет по стандартам МСФО требует также оценок различных видов риска при работе с финансовыми инструментами. Этот аспект взаимосвязи финансового учета и управления рисками отражен на рисунке 2. Цифровое обозначение уровней соответствует рисунку 1.
В общих чертах алгоритм обработки данных можно описать следующим образом.
- финансовый инструмент (сделка) из внешней оперативной системы при загрузке на уровень 2 связывается с признаками и показателями, характерными для данного финансового инструмента (кредит, депозит, ценная бумага). В качестве признаков могут выступать центры затрат и прибыли, направления бизнеса, бухгалтерский счет, рейтинг контрагента и другие признаки, используемые в аналитической управленческой отчетности. В качестве показателей выступают такие расчетные величины, как NPV – Net Present Value (чистая приведенная стоимость), трансфертная цена и другие экономические показатели, а также различные показатели риска – такие как PD (вероятность дефолта), LGD (доля невозврата активов в случае наступления дефолта);
- если признаки могут поступать из внешней оперативной системы или присваиваться финансовому инструменту в процессе специальной процедуры классификации, то показатели заполняются в процессе дальнейшей обработки финансового инструмента и вычислений на уровне 2;
- после всех необходимых вычислений формируются бухгалтерские проводки по российским и международным стандартам учета (см. рисунок 2a) и оценивается достаточность капитала для покрытия возможных потерь (см. рисунок 2b). Дополнительно формируется структура себестоимости финансового инструмента с учетом риска, отдельного потока данных мы не
приводим, на рисунок 3 показаны принципы формирования себестоимости. Все эти результаты расчетов визуализируются в системе отчетности на уровне 1.
Описанный алгоритм обработки данных обеспечивает необходимую целостность данных для любых используемых в банке учетных схем и позволяет проводить аудирование результатов, отображенных в отчетах в виде баланса и отчета о прибылях и убытках. Система запоминает процесс агрегирования данных от отдельных сделок до финансовых отчетов и при необходимости дает возможность с помощью клавиатуры и мыши провести обратный процесс: дезагрегирование от балансового счета до совокупности отдельных сделок, сформировавших данное итоговое значение счета.
Остается добавить, что для проведения различных расчетов на уровне 2 компания SAP реализовала самые современные методики оценки кредитного, рыночного риска и риска ликвидности, а также оценки финансовых инструментов по стандартам МСФО с учетом рыночных или смоделированных данных. При формировании структуры себестоимости рассчитываются трансфертные цены и может использоваться функционально-стоимостной анализ для получения максимально точных показателей операционных затрат.
Компания SAP рассматривает возможность внедрения решений для управления банком без использования собственной АБС от SAP. Таким образом, в процессе работы с конкретным банком компания SAP исходит из наличия в нем систем автоматизации основной деятельности (включая кредиты, депозиты, ценные бумаги, расчетно-кассовое обслуживание), предлагая управленческую надстройку» (уровни 1 и 2) над существующими системами. В случае, если банк выбирает решения АБС от SAP, работа данной надстройки не претерпит заметных изменений.
Управление взаимоотношениями с клиентами банка
Решение SAP «Управление взаимоотношениями с клиентами банка».
Безусловно, CRM-система позволяет автоматизировать процесс учета персональных данных клиентов, а интеграция с учетными системами обеспечивает возможности расширенного
анализа данных клиента по множеству параметров.
SAP Marketing, Sales and Service for Banking
как компонент решения SAP для банковского бизнеса.
Решение SAP «Управление взаимоотношениями с клиентами банка» (SAP Marketing, Sales and Service for Banking) предназначено для поддержки полного цикла отношений
с клиентами и предлагает все необходимые средства для управления маркетинговыми кампаниями, продажами, обслуживанием.
Решение поддерживает сервисноориентированный подход (enterprise SOA) и представляет собой набор сервисов, объединенных единой бизнес-логикой. Решение SAP «Управление взаимоотношениями с клиентами» предлагает функциональные возможности для
следующих бизнес-областей:
- маркетинг – повышение эффективности маркетинговых мероприятий за счет маркетингового планирования, управления кампаниями, управления потенциальными
- сделками, маркетинговой аналитики, сегментации клиентской базы и персонализации;
- продажи – оптимизация существующих каналов продвижения услуг, планирование и прогнозирование продаж, управление организационной структурой, ключевыми клиентами, потенциальными сделками, предложениями и заказами, договорами, поощрениями и комиссионными для сотрудников;
- поддержка приложений для мобильных сотрудников – расширение решения SAP «Управление взаимоотношениями с клиентами» за счет функций поддержки процесса продаж при непосредственном контакте с клиентами;
- операции и управление центром взаимодействия (контакт-центр) – повышение производительности центра взаимодействия банка с помощью функциональных возможностей для управления маркетингом, продажами и обслуживанием;
- центр взаимодействия может бытьтакже использован для обслуживания сотрудников банка;
- управление каналами – оптимизация непрямых каналов продаж, управление взаимоотношениями с партнерами по продажам и продвижению банковских продуктов и услуг.
по управлению рисками для финансовых институтов
Детализированная архитектура решения SAP для управления рисками в форме Карты решений. Enterprise Risk Management.
===============
Доп. информация
FLEXCUBE,
банковское решение следующего поколения, позволяет банкам разных стран решать задачу построения универсального банка; получать надежную управленческую информацию (MIS), необходимую для принятия решений, повышения уровня контроля расходов и показателей; выполнять сложные банковские операции и удовлетворять возрастающие ожидания клиентов. Система предоставляет унифицированное средство обработки корпоративных, розничных, инвестиционных банковских операций, операций паевых инвестиционных фондов с гибкой и масштабируемой модульной архитектурой. Это надежное, мультивалютное, многоязычное, универсальное решение, которое предлагает интегрированную доставку всех банковских продуктов через филиальную сеть, телефоны, сотовую связь, банкоматы, POS-терминалы, киоски самообслуживания, информационно-справочную службу и Интернет.
Комплекс FLEXCUBE объединяет несколько компонентов, включая специализированную банковскую систему FLEXCUBE для розничных банков, которым требуется обрабатывать значительные объемы транзакций в рамках обслуживания индивидуальных клиентов, и решение FLEXCUBE Universal Banking Solution для финансовых учреждений, предлагающих услуги физическим и юридическим лицам.
В основе системы FLEXCUBE лежит Ядро, которое является своеобразным скелетом для дополнительного набора модулей, примыкающих к нему. Все модули интегрированы друг с другом.
Ориентированная на сервисы архитектура АБС FLEXCUBE поддерживает настройку стандартных правил, параметров и методик для таких областей, как бухгалтерский учет, мониторинг рисков, расчеты, обмен сообщениями, проценты, комиссии, налоги, сборы и брокерские вознаграждения. Она обеспечивает единый интерфейс для всех модулей, снижая время, затрачиваемое на излишние действия пользователей, и является гарантией удобного и легкого расширения модулей системы в будущем.
Функциональные модули (Кредиты, Покупка/продажа валюты, Money Market и т. д.) придерживаются концепции «продукт-контракт», то есть стандартные продукты могут определяться атрибутами, соответствующими предложениям.
В ходе определения продукта пользователь может задать все ключевые элементы жизненного цикла продукта. Пользователь может задать следующие элементы продукта:
- Генерируемые бухгалтерские проводки (схема бухгалтерского учета); Сообщения, извещения и подтверждения; Спецификация процентов, комиссий, налогов и сборов и стадии их обработки; Виды различных графиков; Проведение настроек продукта (основные возможности продукта); Ограничения продукта (по валютам, филиалам, клиентам).
Система FLEXCUBE работает в многозвенной архитектуре клиент-сервер, обеспечивающей масштабируемость и высокую производительность. Банк может предоставлять своим клиентам любые банковские операции 24 часа в сутки. Основные возможности:
- Высокая производительность обработки транзакций в режиме online и пакетной обработки транзакций; Масштабируемая архитектура приложения; Работа в режиме 24 x 7 через все возможные каналы доставки; Возможность обработки транзакций в режиме offline; Стандартные интерфейсы для легкой и быстрой интеграции с другими системами Возможность настроить продукт в распределенных или централизованных системах обработки данных.
+ Модули для оценки рисков у Oracle (еще)
С Reveleus Governance финансовые институты могут быстро внедрять новые методики и процедуры. Приложение объединяет в себе готовые структуры данных, настроенные инструменты, разработанные шаблоны по доставке информации и унифицированный условный язык. Reveleus Governance позволяет выполнить не только обязательные требования различных регуляторов (GLBA, BSA, USA PATRIOT Act, Sarbanes-Oxley), а также внедрить внутренние стандарты конфиденциальности, деловой и корпоративной этики, корпоративный кодекс управления.
Приложение Reveleus Compliance Risk позволяет работать с требованиями регулирующих органов и поддерживать соответствие между обязательными и внутренними стандартами. С помощью динамического репозитория, используемого для определения сущностей, местоположений, юрисдикций, стандартных видов деятельности, продуктов и процессов, Reveleus Compliance Risk создает детальную основу для проведения различных вычислений, отслеживания событий и поддержания исторических данных.
Благодаря Reveleus Retail Credit Risk, кредитные менеджеры и риск-менеджеры получают доступ к необходимой для них информации по кредитным рискам. Приложение дает возможность проанализировать кредитный портфель в различных разрезах, используя при этом разные модели кредитного поведения и гарантируя целостность и согласованность информации на всех уровнях организационной структуры. Reveleus Retail Credit Risk позволяет оценить текущую подверженность риску и спроектировать поведение показателей риска на различных аналитических этапах.
Reveleus Corporate Credit Risk - мощный инструмент для аналитики кредитных рисков, который позволяет кредитным менеджерам своевременно принимать верные решения на основе анализа нормативного капитала; анализа концентрации клиентов; анализа концентрации средств обслуживания; аналитики смягчения последствий рисков; аналитики невыполнения условий кредитного соглашения и ряда других параметров.
Reveleus Asset Liability Management используется для работы, как с активами, так и с пассивами финансовых институтов. Основной задачей приложения является оценка и управление рисками ставки процентов и рисками ликвидности. Reveleus Asset Liability Management включает в себя модель данных с более чем 3000 показателей. Они включают в себя показатели для исторических трендов (в том числе, «месяц назад», «квартал назад», «год назад»); утилиты для оценки процессов, сценариев и ставок; программы для оценки изменения стоимости и процентных изменений; функции для ранжирования результатов.
Архитектура решения
Reveleus Data Integrator – комплексный инструмент для извлечения, преобразования и загрузки данных, который собирает и обобщает информацию из разных источников финансовой организации. Данное приложение способно обращаться и извлекать модели данных и другую информацию из более 40 различных систем хранения данных, работающих под управлением различных платформ.
Reveleus Data Mart Builder централизует ведение всех витрин данных организации и автоматически создает проекты витрин данных на основе актуальных бизнес-требований. Это позволяет финансовым институтам параллельно поддерживать множество витрин данных и координировать процесс их обновления на всех уровнях организационной структуры. Reveleus Data Mart Builder выполняет все вычисления, необходимые для аналитики и создания отчетности, а также представляет информацию в различных разрезах для ее более детального рассмотрения.
Reveleus Insight – комплексная платформа по доставке информации на основе браузера. Интуитивно понятный интерфейс Reveleus Insight позволяет пользователю выполнять различные запросы, создавать отчеты и аналитические презентации посредством удобного инструментария, понимающего семантику бизнес-процессов.
Oracle Mantas
Система дает банку целый ряд возможностей: консолидировать, очистись и интегрировать данные, полученные из разных источников; использовать сложные модели выявления преступных схем и необычных операций; сгенерировать предупреждения и снизить ошибочные результаты проверок («false positives») на 90%; произвести реинжениринг бизнес-процессов; получить в распоряжение современные инструменты делопроизводства и отчетности.
Рис. 1. Функциональная архитектура Oracle Mantas 
С точки зрения функционала можно выделить три основных блока системы (см рис. 1 ): модуль KYC («Знай своего клиента»), решение по работе с черными списками HotScan и, собственно, AML-платформа для противодействия легализации и выявления мошеннических операций.
Модуль KYC (см. рис. 2 ) отвечает за идентификацию клиентов банка. В момент заведения клиента или открытия счета в KYC передается информация о клиенте через SOAP6-интерфейс или посредством обмена файлами. Модуль отвечает за достоверность представленных документов, осуществляя сбор и проверку информации в публичных источниках (например, Factiva7), «черных списках» и внутренних базах данных. При этом система Mantas получает информацию, необходимую для того, чтобы идентифицировать клиента, и информацию, позволяющую определить его бизнес-профиль (ожидаемое поведение). Вся полученная модулем информация просматривается и может быть использована для подготовки заключений. Сведения, полученные таким образом от внутренних или внешних систем, могут быть приложены к аналитическим отчетам, могут быть сохранены в хранилище документов банка с соответствующей ссылкой на документы из модуля Mantas KYC. Здесь же решается задача отнесения клиента к группе риска: эта информация может быть загружена из системы риск-менеджмента или определена модулем KYC в соответствии с заданными настройками. В зависимости от присвоенного уровня риска к клиенту будет применяться различный ряд проверок. Чем выше уровень, тем чаще будет производиться переоценка риска для данного клиента. Интеграция с AML-платформой дает возможность использовать рейтинги рисков, устанавливая соответствующий уровень мониторинга для клиента, его операций и контрагентов. AML-платформа инициирует пересмотр клиентской информации в случае нарушения порогов, указывающих на значительные отклонения в поведении.
Рис. 2. Работа модуля KYC 
Решение HotScan предназначено для работы с «черными списками»: при этом у банка есть возможность использовать как собственные «черные списки», так и списки различных правительственных и международных организаций. В зависимости от требований банка автоматическое сканирование на наличие в «черном списке» может выполняться на любом из этапов обслуживания клиента: в момент сохранения его сведений, при изменении клиентской информации, в процессе периодического сканирования клиентской базы данных, мониторинга платежных сообщений и т. д. Более того, при наличии подозрений сотрудник банка может выполнить проверку клиента в любой момент времени. Все предупреждения HotScan направляет в соответствующую экранную форму, где ответственный сотрудник может просмотреть их и принять необходимые действия. Что же касается объемов, то HotScan может обрабатывать в режиме реального времени более платежных сообщений в час.
AML-платформа является основным функциональным блоком системы Oracle Mantas. Она является центральным хранилищем данных, которые поступают из различных внешних систем. Здесь же выполняются консолидация полученной информации, проверка на качество данных и их очистка. После этого обработанные данные прогоняются через сценарии – сложные логические модели, позволяющие выявить подозрительное поведение или возможное «отмывание» нелегальных средств. Именно сценарии дают банку возможность выполнять комплексный мониторинг операций и счетов в разрезе продуктов и направлений его деятельности. В системе есть специальный конструктор, который позволяет кредитным организациям создавать новые сценарии или вносить изменения в существующие без затрат на кастомизацию и программирование. В своей работе конструктор использует следующие инструменты:
- правила для представления линий поведения в качестве набора условий; профили клиентов для выявления необычного и подозрительного поведения; возможность связать реальные и производные названия и ассоциации в неструктурированном тексте; выявление последовательностей для взаимосвязей событий и операций в последовательном порядке; анализ связей для выявления комплексных линий поведения, когда отношения между объектами могут быть довольно сложными, неявными и намеренно скрытыми. Определяет и устанавливает связь с линиями поведения, выявленными другими инструментами, как несвязанные события возможного мошенничества, отмывания средств или воровства.
В настоящий момент компания Oracle готова предложить своим клиентам более 300 сценариев, которые можно применять в следующих областях: обслуживание юридических и физических лиц, брокерские операции, инвестиционные банковские услуги и контроль сотрудников банка. Как показывает опыт предыдущих внедрений компании Oracle, для реализации требований регуляторов достаточно 10-20 сценариев.
В случае обнаружения подозрительных операций система незамедлительно сформирует сообщение для ответственного сотрудника. Oracle Mantas предлагает гибкую настройку бизнес-процессов, подстраиваясь под организационную структуру банка и его регламенты. Необходимо отметить функционал делопроизводства, поддерживающий возможности «drill-down» и позволяющий заводить дела и отправлять инциденты на расследование как автоматически, так и вручную. А современный инструментарий отчетности поможет банку создавать не только обязательные отчеты, но и графические информационные панели. Создание отчета в системе не требует от аналитика навыков программирования, а выполняется простым нажатием кнопок мыши.
Про сап брошюры здесь: http://www. /cis/industries/banking/brochures/index. epx
