Лабораторная работа № 2
1. На начальном этапе необходимо построить график нашего показателя. Визуально можно заметить наличие тренда.
 |
С помощью объекта Equation разложим ряд на составляющие динамики (фиктивные переменные).
X(t)=f(@TREND(), DT3, DT4, DT5), где @TREND() – трендовая составляющая, DT3 – фиктивная переменная изменения тренда 3 квартала 2001 года, DT4 – фиктивная переменная изменения тренда 1 квартала 2004 года, DT5 – фиктивная переменная изменения тренда 1 квартала 1999 года.
X= C(1)*(@TREND()) + C(2)*DT3 + C(3)*DT4 + C(4)*DT5
В ходе проверки ряда остатков на стационарность с помощью ADF и PP-тестов, было обнаружено, что ряд стационарен, I(0), None.
2. По модели, которую мы построили в задании 1, построим ретропрогноз на 1 год вперед. Для этого разобьем исходный ряд на два интервала (1996:1-2005:1 и 2005:2-2006:1). Переоценим построенную модель и построим по ней прогноз.
Значение | 2005.2 | 2005.3 | 2005.4 | 2006.1 |
Прогнозное | 148. | 130. | 113. | 95. |
Фактическое | 165.7 | 169 | 240.7 | 187.5 |
Построим графики фактического и спрогнозированного значений.
Mape в Eviews равен 15.44631.
Вычисляем ошибку точности прогноза MAPE.
(по формуле: 
, где fact – фактические данные, forecast – прогнозные данные; n – число периодов.)
MAPE= 0.338,8412 %)
Строим прогноз по исходной модели на два года.Период | Значение-прогноз |
2кв 2006 | 164.0730935 |
3кв 2006 | 156.5142402 |
4кв 2006 | 148.9553868 |
1кв 2007 | 141.3965335 |
2кв 2007 | 133.8376802 |
3кв 2007 | 126.2788269 |
4кв 2007 | 118.7199736 |
1кв 2008 | 111.1611203 |
