Комментарий к ситуации на срочном рынке ММВБ в понедельник, 22 декабря
Кирилл Пензин, главный эксперт Информационно-аналитической службы
В понедельник на рынке фьючерсов на доллар США на ММВБ оборот торгов составил 840 контрактов на сумму 24,6 млн. руб., в том числе 100 контрактов с исполнением в январе 2004 г. и 740 контрактов с исполнением в марте. Объем отрытых позиций увеличился на 540 контрактов и достиг 9230 контрактов (9,2 млн. долл.). Из них 4180 открытых позиций приходится на январский контракт 2004 г., 2610 – на февральский контракт и 2440 – на мартовский контракт 2004 г.
В течение дня котировки по контрактам вновь снижались. На 18:00 мск расчетная цена январского контракта 2004 г. снизилась на 3 коп. и составила 29,27 руб. за доллар. Расчетная цена контрактов с исполнением в феврале составила 29,285 руб. за доллар, в марте – 29,30 руб. за доллар, в апреле – 29,30 руб. за доллар.
В ходе торговой сессии спрэд по январскому контракту изменялся от 1 до 10 коп. со средним значением 4 коп. Спрэд по февральскому контракту изменялся от 5 до 10 коп. со средним значением 7 коп.
Доходность операций по схеме спот-фьючерс между курсом доллара на валютном рынке ММВБ и фьючерсом на доллар США с исполнением в феврале составила 0,2% годовых. При этом ставка MIBID на срок 8-30 дней по данным ЦБ РФ составляла 4,20%.
