Лаб. 3 Невмержицкого Евгения (5 группа)

Лаб. 3 Невмержицкого Евгения (5 группа)

Исходный ряд интегрирован 1-го порядка, содержит линейный тренд, т. е. I(1), Т.

В спецификации линейный тренд значим, в модели ARIMA будем использовать фиктивную переменную для моделирования тренда.

Строим коррелограм ряда в первых разностях

По поведению Partial Correlation определяем, что порядок АМ равен 1.

Оценим модель

Prob c < 0,05 , с значима

Prob @trend < 0,05 , @trend значима

Prob AR(1) < 0,05 , AR(1) значима

По полученной модели построим прогноз на 2 года вперед (с 42 по 49 период)

42	77.66240
43	84.95116
44	88.68897
45	91.10968
46	93.04187
47	94.79286
48	96.47664
49	98.13550

Представим прогнозные значения из Лаб.2

42	86,945
43	84,518
44	82,519
45	79,664
46	77,237
47	74,81
48	72,383
49	69,957