Рабочая программа дисциплины (стр. 1 )

1.Цели и задачи дисциплины

1.1.Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра (с учетом требований ФГОС)

«Математические модели инвестиций» является дисциплиной по выбору по направлению «Прикладная математика и информатика» магистерской программы «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности». Дисциплина является общим и теоретическим основанием для математических и экономических дисциплин, входящих в ООП магистра прикладной математики и информатики. Цели: оснастить студентов математическим аппаратом, необходимым для применения математических моделей инвестиций в экономических исследованиях и обоснования принятия управленческих решений в области инвестиционного анализа. Задачи: освоение студентами теоретических основ инвестиций и инвестиционной деятельности; приобретение практических навыков применения изучаемого аппарата инвестиционных моделей в экономике.

1.2.Требования к уровню усвоения дисциплины

Обучающийся должен знать: теоретические основы инвестиций и инвестиционной деятельности; основные подходы к математическому моделированию в области инвестиций; принципы и этапы формирования инвестиционных портфелей различных типов.

Обучающийся должен уметь: применять аппарат математического моделирования инвестиций для принятия практических решений в инвестиционном анализе для выяснения и прогнозирования существующих потенциальных проблем, производственных и финансовых рисков, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов хозяйствующих субъектов.

Обучающийся должен иметь представление о: математическом моделировании инвестиционных процессов.

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): ОК-6 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности; ОК-7 – способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности; ОК-8 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности; ОК-9 – способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке в осуществлении социально-значимых проектов; ПК-8 – способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации; ПК-9 – способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобильного обучения; ПК-10 - способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и информационных технологий по профильной направленности ООП магистратуры; ПК-11 – способность работать в международных проектах по тематике специализации

1.3.Связь с другими дисциплинами Учебного плана

Перечень действующих и предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Современные проблемы прикладной математики и информатики Дискретные и математические модели Эконометрика Эконометрическое моделирование Математические модели микроэкономики	Финансовый анализ Математические метолы финансового анализа Избранные разделы финансовой математики Математические модели инвестиционного анализа Математические модели макроэкономики Непрерывные математические модели Курсовое проектирование Диссертационное исследование

2.Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)	М
Показательный (изложение материала с приемами показа)	П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)	Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)	Э
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения)	ПБ
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)	И
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)	ПГ
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п. п. 2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения

Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем Рабочей программы для заполнения п. п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».

2.1.Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)

Неделя	Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Методы	Реализуемые компетенции
			Очная форма обучения
			Лекции
24-33	10	2	Модуль 1 «Особенности инвестиционных процессов как объекта математических моделей»	М, Д, П	ОК-6, ОК-7, ПК-8
24-25	2	-	Тема « Экономическая сущность инвестиций» Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности. Признаки классификаций и виды инвестиций: реальные, финансовые и интеллектуальные; краткосрочные и долгосрочные; прямые и портфельные; простые и инновационные; частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Будущая и настоящая (текущая) стоимость. Дисконтирование. Множители наращения и дисконтирования. Аннуитет.	М, Д	ОК-6, ОК-7, ПК-8
26-29	4	2	Тема «Финансовые инвестиции» Ценные бумаги как основное направление финансовых инвестиций. Основные виды ценных бумаг: акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Способы получения доходов по ценным бумагам. Акции. Виды акций: документарные и бездокументарные, обыкновенные и привилегированные. Дивиденд. Цена акции. Доходность акций. Облигации, их виды. Процент и дисконт. Определение стоимости и доходности облигаций. Доходность и риск вложения.	М, Д	ОК-6, ОК-7, ПК-8
30-33	4		Тема «Расчеты по ценным бумагам» Расчетные характеристики ценных бумаг. Расчеты для обыкновенных акций. Оценка стоимости акций с учетом периода роста. Расчеты по ценным бумагам с фиксированным уровнем дохода. Риск как расчетная характеристика ценных бумаг. Равновесные доходы и цена акций. Нарушение равновесия на рынке ценных бумаг.	М, Д	ОК-6, ОК-7, ПК-8
34-41	6		Модуль 2 «Понятие портфеля ценных бумаг, принципы его формирования и управления»	М, П, И, Д	ОК-6, ОК-7, ПК-8
34-35	2	-	Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования и классификация. Этапы формирования инвестиционных портфелей. Стратегии управления инвестиционным портфелем.	М, П, И	ОК-6, ОК-7, ПК-8
36-37	2		Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.	М, П	ОК-6, ОК-7, ПК-8
38-39	2		Тема «Современная теория портфеля» Теория Марковица для формирования оптимального портфеля ценных бумаг.	М, Д, И	ОК-6, ОК-7, ПК-8
			Очная форма обучения
			Практические занятия
24-33	8	2	Модуль 1 «Особенности инвестиционных процессов как объекта математических моделей»	Д, И,Э	ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
24-25	2	-	Тема « Экономическая сущность инвестиций» Понятие, экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность. Понятие. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности. Признаки классификаций и виды инвестиций: реальные, финансовые и интеллектуальные; краткосрочные и долгосрочные; прямые и портфельные; простые и инновационные; частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции.	Д, И	ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-8, ПК-11
26-29	2		Тема « Экономическая сущность инвестиций» Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Будущая и настоящая (текущая) стоимость. Дисконтирование. Множители наращения и дисконтирования. Аннуитет.	Д, И	ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-8, ПК-11
30-31	2	-	Тема «Финансовые инвестиции» Ценные бумаги как основное направление финансовых инвестиций. Основные виды ценных бумаг: акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Способы получения доходов по ценным бумагам.	И, Д	ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-8, ПК-11
32-33	2		Тема «Финансовые инвестиции» Акции. Виды акций: документарные и бездокументарные, обыкновенные и привилегированные. Дивиденд. Цена акции. Доходность акций.	И, Д	ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-8, ПК-11
34-39	8		Модуль 2 «Понятие портфеля ценных бумаг, принципы его формирования и управления»	Д, И,Э	ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
34-35	2	-	Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования и классификация. Этапы формирования инвестиционных портфелей.	Д, И	ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
36-37	2	2	Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Стратегии управления инвестиционным портфелем.	Д, И	ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
38-39	2	-	Тема «Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.	Д, И	ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
40-41	2	2	Тема «Тема «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования» Портфель из двух бумаг. Случай полной корреляции. Случай полной антикорреляции. Независимые бумаги. Три независимые бумаги. Безрисковая бумага. Портфель заданной эффективности. Портфель заданного риска.	Д, И	ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-11
			Очная форма обучения
			Лабораторные занятия
24-33	10	2	Модуль 1 «Особенности инвестиционных процессов как объекта математических моделей»	Д, И,Э, П	ОК-7, ОК-9, ПК-11
24-27	4	-	Темы «Экономическая сущность инвестиций», «Финансовые инвестиции» Финансовые функции EXCEL как основа практических расчетов в современных условиях. Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Будущая и настоящая (текущая) стоимость. Дисконтирование. Множители наращения и дисконтирования. Аннуитет.	Д, И,Э, П	ОК-7, ОК-9, ПК-11
28-33	6	2	Тема «Расчеты по ценным бумагам» Использование финансовых функций EXCEL в финансовых расчетах. Определение расчетных характеристик ценных бумаг.	Д, И, Э, П	ОК-7, ОК-9, ПК-11
34-39	6	4	Модуль 2 «Понятие портфеля ценных бумаг, принципы его формирования и управления»	Д, И,Э, П	ОК-7, ОК-9, ПК-11
34-39	6	4	Темы «Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования», «Современная теория портфеля» Лабораторная работа: «Построение оптимального портфеля ценных бумаг (модель Марковица)»	Д, И,Э	ОК-7, ОК-9, ПК-11

2.2.Самостоятельная работа студента