Рабочая программа (стр. 1 )

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель. Задачи дисциплины, ее место в подготовке магистра (с учетом требований ФГОС)

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» входит в число базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению «Финансы и кредит», магистерской программы «Корпоративные финансы». Цели: расширить теоретические знания и развить практические навыки в области применения математических моделей и методов анализа в ходе принятия финансовых решений; сформировать и развить у студентов навыки в применении методов количественного анализа, а также к самостоятельной работе с учебной и научной литературой. Задачи: теоретическое освоение студентами математических методов для решения задач финансового обслуживания; приобретение навыков в применении экономико-математического аппарата для решения практических задач.

1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины

Обучающийся должен знать основные математические методы, используемые при принятии финансовых решений.

Обучающийся должен уметь определять виды задач и использовать математические методы при принятии финансовых решений в различных экономических условиях.

Обучающийся должен иметь представление о математике как особом способе познания мира, о методах принятия финансовых решений, о математическом моделировании.

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): ПК-18–способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; ПК-19–способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; ПК-20–способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.

1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана

Перечень действующих и предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты Корпоративные финансы Корпоративные финансовые риски	Финансовый анализ Инструментальные средства принятия финансовых решений Финансовое моделирование инвестиционных решений

2. Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)	М
Показательный (изложение материала с приемами показа)	П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)	Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)	Э
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения)	ПБ
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)	И
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)	ПГ
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п. п. 2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения

Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем Рабочей программы для заполнения п. п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».

2.1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)

Неделя	Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Методы	Реализуемые компетенции
			Очная форма обучения
			Девятый семестр
1-12	12	6	Практические занятия	Д, Э, И	ПК-18, ПК-19, ПК-20
1-4	4	3	Модуль 1 « Математические модели финансовых операций».	Д, Э, И	ПК-18, ПК-19, ПК-20
1-2	1	-	Тема «Финансовые решения, принимаемые экономическими субъектами, и их поддержка при помощи математических моделей». Финансовые операции, процессы и законы. Понятие финансовой стратегии и финансовой политики. Математические модели.	Д, Э	ПК-18, ПК-19, ПК-20
1-2	1	1	Тема «Финансовые активы и ставки финансового рынка». Разовые платежи. Классификация активов. Внутренняя доходность облигации и безрисковые ставки Характеристики финансового рынка. Моделирование и прогнозирование финансового рынка. Кредитные сделки. Расчеты в условиях инфляции.	Э, Д	ПК-19, ПК-20
3-4	1	1	Тема «Создание модели финансового планирования». Базовые элементы финансовых моделей.	Э, И	ПК-18, ПК-19, ПК-20
3-4	1	1	Тема «Денежные потоки и финансовые решения домохозяйств». Потоки платежей. Оценка потоков платежей. Средние величины финансовых потоков. Конверсия платежей. Конверсия валюты и наращение процентов. Сравнительный анализ потоков платежей и их использование. Ренты. Формирование и анализ денежных потоков компании. Приведенная чистая прибыль. Внутренняя норма доходности. Структура потока денежных средств. Методы расчета потоков денежных средств. Факторы, влияющие на величину денежного потока.	Э, И, Д	ПК-19, ПК-20
5-12	8	3	Модуль 2. «Анализ финансовых инструментов и формирование инвестиционного портфеля».	Э, И, Д	ПК-18, ПК-19, ПК-20
5-6	1	1	Тема «Анализ инвестиционных проектов». Инвестиционные проекты. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их сравнительная характеристика. Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. Понятие внутренней стоимости ценной бумаги. Оценка стоимости облигаций компании. Оценка обыкновенных и привилегированных акций компании. Использование модели дисконтируемых дивидендов для выявления внутренней стоимости акций. Модель нулевого роста дивидендов. Модель роста дивиденда постоянным темпом. Модель переменного роста дивиденда. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Учебная деловая игра по теме «Анализ инвестиционных проектов»	Э, Д, И	ПК-18, ПК-19, ПК-20
5-6	1	1	Тема «Оценка основных финансовых инструментов». Оценка акций и облигаций. Модели расчета цены акции. Оценка доходности финансовых операций. Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям.	Э, Д	ПК-19, ПК-20
7-8	1	-	Тема «Управление риском». Финансовые риски. Понятие и виды риска в современных финансах. Распределение вероятностей и ожидаемая доходность. Измерение риска отдельного актива. Риск в рамках портфеля. Диверсификация, ее формы и влияние на риск портфеля. Понятие систематического и несистематического риска.	Э, И, Д	ПК-19, ПК-20
7-10	3	1	Тема «Портфельная теория». Портфель ценных бумаг и его характеристики. Модели портфельных стратегий. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Моделирование операций с портфелем ценных бумаг. Тангенциальный портфель. Функция Лагранжа. Построение эффективного фронта.	Э, И, Д	ПК-19, ПК-20
11-12	2	-	Модульная контрольная работа « Риск, доходность и цена финансовых инструментов».	И	ПК-18, ПК-19, ПК-20

2.2.Самостоятельная работа студента

Неделя	Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.	Реализуемые компетенции
		Очная форма обучения
1-12	60	Девятый семестр
1-4	1	Тема «Финансовое планирование в жизни человека».	ПК-20
1-2	1	Тема «История развития финансовых рынков, их моделирования».	ПК-20
1-4	2	Тема «Аналитическая работа на финансовом рынке».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
3-6	1	Тема «Математические модели финансовых операций».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
3-6	1	Тема «Методы принятия решений в условиях неопределенности».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
3-6	4	Индивидуальное задание №1 по модулю 1.	ПК-18, ПК-19, ПК-20
3-4	2	Тема «Методы расчета потоков денежных средств».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
5-6	1	Тема «Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
7-8	1	Тема «Виды финансовых рисков».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
9-10	1	Тема «Многомерные модели портфелей».	ПК-19, ПК-20
11-12	1	Тема «Перевложение ценных бумаг».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
7-8	4	Индивидуальное задание № 2 по модулю 2.	ПК-18, ПК-19, ПК-20
9-12	4	Индивидуальное задание № 3 по модулю 2.	ПК-18, ПК-19, ПК-20
11-12	2	Подготовка к контрольной работе по модулю 2: «Риск, доходность и цена финансовых инструментов».	ПК-18, ПК-19, ПК-20
1-12	22	Усвоение текущего учебного материала.	ПК-18, ПК-19, ПК-20
1-12	12	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента. «Анализ инвестиционных проектов», «Портфельная теория».	ПК-19, ПК-20