Ввод фиктивной переменной

1. Ввод фиктивной переменной:

Полученное уравнение регрессии:

Dependent Variable: X Method: Least Squares Sample: 1996Q1 2007Q1 Included observations: 45 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C 8.138350 49.15798 0.165555 0.8693 @TREND() 7.321521 2.165849 3.380439 0.0016 DTREND 174.9556 20.93973 8.355199 0.0000

DTrend – фиктивная переменная, моделирующая излом тренда в IV квартале 2005г.

Проверка остатков на стационарность:

Переменная	ADF тест	PP тест	Результат
Спецификация	ADF статистика	Критические значения	Спецификация	PP статистика	Критические значения
res01	N,0	-8.471599	-1.948495	N	-25.95374	-1.948495	I(0)

Остатки стационарны в уровнях, ряд является TS (trend stationary), спецификация N (none).

Излом тренда в IV квартале 2005г. может означать, что с данного периода объем выплат по данному виду обязательств резко увеличился и наблюдается тенденция к его дальнейшему росту.

2. Ретро-прогноз на 1 год

Уравнение:

Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Sample: 1996Q1 2006Q1
Included observations: 41
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.813435	26.12269	0.031139	0.9753
@TREND()	7.915433	1.177049	6.724811	0.0000
DTREND	83.86463	40.78631	2.056195	0.0467

Проверка остатков на:

Переменная	ADF тест	PP тест	Результат
Спецификация	ADF статистика	Критические значения	Спецификация	PP статистика	Критические значения
res02	N,0	-8.166749	-1.949319	N	-12.76843	-1.949319	I(0)

Остатки стационарны в уровнях, ряд является TS (trend stationary), спецификация N (none).

Фактические и прогнозные значения:

Квартал	X	XF
2006Q2	391,00	576,94
2006Q3	1738,60	668,72
2006Q4	1190,80	760,50
2007Q1	1192,60	852,28

MAPE = 43,44079

3. Прогноз на 2 года

Прогнозные значения

Квартал	XF2
2007Q2	1562,30
2007Q3	1744,57
2007Q4	1926,85
2008Q1	2109,13
2008Q2	2291,40
2008Q3	2473,68
2008Q4	2655,96
2009Q1	2838,24