Оглавление (стр. 4 )

Проблема эффективности банковского риск-менеджмента обусловлена возрастающим влиянием денежно-кредитной политики государства на макроэкономические процессы. Особенно это влияние возрастает в период крупных структурных изменений в экономике, реализация которых давно объективно необходима в нашей стране. Без переноса приоритетов развития в нашей экономике на высокотехнологичные отрасли, их ускоренной модернизации и развития невозможно достижение нашей страной уровня развитых стран. Об этой наиважнейшей задаче для современного этапа развития России неоднократно упоминалось в Посланиях Президента РФ Федеральному собранию.

Решение этой проблемы потребует существенной концентрации ресурсов страны, ее интеллектуального и технологического потенциала, а также активного участия банковской системы страны. В этой связи объективно необходимо, чтобы денежно-кредитная политика Банка России была оптимально нацелена на создание благоприятных условий для эффективной модернизации экономики.

Проведенный анализ уровней рисков Банка Москвы в 2008 году показал следующие результаты.

Риск ликвидности. На протяжении всего 2008 года банком выполнялись все обязательные нормативы ликвидности, утвержденные ЦБ РФ, в связи, с чем уровень риска ликвидности признается приемлемым.

Поддержанию необходимого уровня ликвидности способствовал рост ресурсов банка, а также высокий уровень ликвидных активов в структуре активов банка (из расчета ликвидности).

Ресурсы банка увеличились за 2008 год на 34,2 % (из расчета ликвидности). По состоянию на 01.01.09 показатель соотношения ликвидных и суммарных активов банка (при установленном ЦБ РФ нормативе – не менее 20 %) составил 41,4%[23].

Кредитный риск. На протяжении 2008 года банком выполнялись все нормативы ограничения кредитного риска, установленные ЦБ РФ. При выполнении всех обязательных нормативов кредитного риска, утвержденных ЦБ РФ, уровень кредитного риска признается приемлемым.

По состоянию на 01.01.09 доля проблемной задолженности (просроченной и пролонгированной) в общей кредитной задолженности клиентов и банков составила 0,7% при рекомендованном ЦБ РФ индикативном параметре не более 2,0%.

Страновой риск. В 2008 году банк осуществляет размещение денежных средств в странах, входящих в рейтинговые группы «А – D».

По состоянию на 01.01.09 основную долю занимали средства, размещенные в странах группы «А» - 74,0 % (в том числе, в Австрии – 29,6%, в Бельгии – 44,9 %). Страны группы «А» имеют наивысший уровень надежности, страновой риск отсутствует.

Валютный риск. В 2008 году банк выполнял все установленные ЦБ РФ нормативы ограничения валютного риска, в результате чего уровень валютного риска признается приемлемым согласно Политике.

Процентный риск

На протяжении 2008 банк получал стабильный чистый процентный доход (разница между процентными доходами и процентными расходами). В декабре 2008 года банк заработал на 26,8% больше чистого процентного дохода, чем в январе 2008 года.

Поддержанию стабильного уровня чистого процентного дохода способствовала высокая доля активов и обязательств с фиксированной процентной ставкой.

По состоянию на 01.01.09 доля активов с фиксированной процентной ставкой составила 94,2% в общем объеме активов, по которым банк получает процентный доход, доля обязательств с фиксированной процентной ставкой составила 57,3% в общем объеме обязательств, по которым банк несет процентный расход.

Операционный риск

В 2008 году Банк заработал прибыль 3 959,6 млн. руб., что больше более чем в 2 раза, чем в предыдущем году. При этом в 2008 году не выявлено каких-либо существенных потерь (убытков) от воздействия фактов операционного риска. Уровень операционного риска признается приемлемым.

Уровень покрытия рисков банка

Показатели уровня покрытия рисков в 2008 году значительно превышали установленные ЦБ РФ нормативы:

- достаточность основного капитала (норматив - не менее 4,0%) – 17,0% по состоянию на 01.01.09;

- достаточность нормативного капитала (норматив – не менее 8,0%) – 29,4 % по состоянию на 01.01.09.

Нормативный капитал банка вырос на 32,9% в 2008 году, что выше, чем рекомендованный ЦБ РФ параметр на 2008 год (не менее 21,0%).

Уровень рентабельности капитала составил 17,3%, что так же выше, чем рекомендованный ЦБ РФ параметр на 2008 год (не менее 8,0%).

В настоящее время Россия находится на пути вступления в глобальную финансовую систему, что потребует не только от банковского менеджмента действовать по западным стандартам корпоративного управления, но и от органов денежно-кредитного регулирования соответствующих шагов, направленных на приведение в соответствие применяемых инструментов денежно-кредитной политики современным условиям развития рыночной экономики и финансовых рынков.

Список используемых источников

Нормативно-правовые источники

1. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. № 17–ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 01.01.01 г. (с изменениями и дополнениями).

Учебники, монографии, брошюры

3. Альгин и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 2008.

4. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. - М., 2008.

5. Банки и банковское дело: Учебник / Под ред. - СПб., 2008.

6. Банковское дело: Учебник. / Под ред. - М., 2007.

7. Банковское дело / Под ред. . - М., 2008.

8. Банковское дело: Учебник / Под ред. . - М., 2009.

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. - М., 2006.

10. Банковское дело: Учебник / Под ред. , . - М., 2008.

11. Батракова анализ деятельности коммерческого банка. - М., 2007.

12. Бочаров менеджмент.- СПб.: Питер, 2007.

13. , Львов и банковские операции в России. – М., 2006.

14. Грабова. П. Г., Петрова К. Г. и др. Риски в современном мире. – М.: Омега, 2008.

15. Кабушкин банковским кредитным риском: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2007.

16. Коммерческие банки. - М., 2007.

17. Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота / Под ред. . - Саратов, 2008.

18. Лаврушин и планирование кредита. – М., 2009.

19. , , Сидоров банки и их операции. – М., 2006.

20. Миловидов банковское дело. - М., 2008.

21. Молчанов банк в современной России. - М., 2007.

22. Общая теория денег и кредита / Под ред. - М., 2008.

23. Ожегов словарь русского языка. - М., 2008

24. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. - М., 2008.

25. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. - Ростов н /Д., 2007.

26. Семенюта дело и банковское законодательство. - М., 2008.

27. Банковское дело и банковское законодательство. - М., 2009.

28. Усоскин коммерческий банк. Управление и операции. - М., 2008

29. Хохлов риском. - М.: Феникс, 2007.

Периодические издания

30. Березина расчетов и Центральный банк // Банковское дело. 2008. № 1. С. 15-19.

31. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе // Российский экономический журнал. 2008. № 12. С. 45–54.

32. , Половников развития кредитного рынка России // Банковское дело. 2007. № 3. С. 19-24.

33. Егоров деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 4.

34. Казьмин России: надежность и динамизм // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 24-29.

35. Минина банковские услуги // Банковские услуги. 2007. № 7. С. 31-35.

36. Об оценке кредитоспособности заемщиков // Деньги и кредит. 2008. № 10. С. 15-19.

37. Обухов рынок и денежная политика // Финансы. 2007 № 2.

38. Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой // Банковские технологии. №С. 32-42.

39. Чиненков кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств // Бухгалтерия и банки. 2009. № 4.

40. Ходжаева кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. 2008. № 3. С. 32-36.

Электронные ресурсы

41. Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.ru

[1]Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. - Ростов н /Д., 2007.-С. 89

[2]Общая теория денег и кредита / Под ред. - М., 2008.– С. 76

[3]Общая теория денег и кредита / Под ред. - М., 2008.– С. 89

[4] Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой // Банковские технологии. №С. 32-42. – С. 33

[5] Там же – С. 34

[6]Молчанов банк в современной России. - М., 2007. – С. 66

[7]Грабова. П. Г., Петрова К. Г. и др. Риски в современном мире. – М.: Омега, 2008.– С.77

[8] Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе // Российский экономический журнал. 2008. № 12. С. 45

[9] Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 4.

[10] Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 4.

[11] Там же – С.5

[12]Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота / Под ред. . - Саратов, 2008. – С.54

[13]Банковское дело: Учебник / Под ред. , . - М., 2008.– С.54

[14]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

[15] Там же.

[16]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

[17] Сайт Банка Москвы .Режим доступа – www.bm.ru

[18] Здесь и далее источник: Банк Москвы. Годовой отчет за 2008 г.

[19]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

[20]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

[21]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

[22] Там же

[23]Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru