III. Условные краткосрочные чистые траты активов в иностранной валюте
Всего | Разбивка по срокам погашения (где применимо, остаточные сроки погашения) | |||
До 1 месяца | От 1 месяца до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | ||
1. Условные обязательства в иностранной валюте | -4 562,93 | -4 562,93 | ||
(a) Гарантии залогового обеспечения по долговым обязательствам, срок погашения которых наступает в течение 1 года | ||||
(b) Прочие условные обязательства | -4 562,93 | -4 562,93 | ||
2. Ценные бумаги в иностранной валюте, эмитированные со встроенными опционами (облигации с правом досрочного погашения) 8 | ||||
3. Невыбранные необусловленные кредитные линии 9 | ||||
(a) в других центральных банках, БМР, МВФ и других международных организациях | ||||
— в других центральных банках (+) | ||||
—БМР (+) | ||||
—МВФ (+) | ||||
—в других международных организациях (+) | ||||
(b) в банках и других финансовых институтах, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (+) | ||||
(c) в банках и других финансовых организациях, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (+) | ||||
4. Невыбранные необусловленные кредитные линии | ||||
(a) другим центральным банкам, БМР, МВФ и другим международным организациям | ||||
— другим центральным банкам (–) | ||||
—БМР (–) | ||||
—МВФ (–) | ||||
—в других международных организациях (-) | ||||
(b) банкам и другим финансовым институтам, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (–) | ||||
(c) банкам и другим финансовым организациям, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (–) | ||||
5. Совокупные короткие и длинные позиции опционов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте 10 | ||||
(a) Короткие позиции | ||||
(i) Купленные опционы "пут" | ||||
(ii) Выписанные опционы "колл" | ||||
(b) Длинные позиции | ||||
(i) Купленные опционы "колл" | ||||
(ii) Выписанные опционы "пут" | ||||
СПРАВОЧНО: опционы "при деньгах"11 | ||||
(1) По текущим обменным курсам | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(2) + 5% (снижение стоимости на 5%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(3) – 5% (повышение стоимости на 5%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(4) + 10% (снижение стоимости на 10%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(5) – 10% (повышение стоимости на 10%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(6) Прочее (указать) |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
