Результати торгової сесії ФБ ПФТС

26.10.2011

Сьогодні торгова сесія завершилася зростанням біржового індексу. Ціни на ринку акцій зростали напередодні повторного саміту лідерів країн Євросоюзу, який відбудеться сьогодні у Брюсселі о 18:00 за Києвом і буде присвячений програмі виходу з боргової кризи в єврозоні. Інвестори по всьому світу завмерли в очікуванні результатів саміту лідерів ЄС. До того ж, парламент Німеччини підтримав збільшення розміру антикризового фонду ЄС, а банки наблизилися до угоди про списання за грецькими облігаціями у рамках плану, запропонованого міністром фінансів Греції Евангелосом Венизелосом.

Позитиву на ринку також додала заява майбутнього глави ЄЦБ Маріо Драгі, що європейський центробанк готовий продовжити використання нестандартних заходів для забезпечення плавного функціонування ринків, але це завдання уряду - боротися з причинами кризи. Під формулюванням "нестандартні заходи" розуміються купівлю Європейським центробанком облігацій проблемних країн єврозони на вторинному ринку.

Зростанням фондові ринки відреагували і на новини з Китаю, а саме на можливу участь Китаю у Європейському фонді фінансової стабільності (EFSF) і на заяву прем'єра Китаю Вень Дзябао про можливе пом'якшення грошової політики та запуск програм стимулювання малого бізнесу. Додамо, що економіка Китаю не дивлячись ні на що показує надзвичайні темпи зростання.

Одночасно підтримку ринку надають опубліковані макроекономічні та корпоративні новини:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

· Обсяг продажів нових будинків в США у вересні 2011р. виріс порівняно з попереднім місяцем на 5,7% і склав 313 тис. одиниць. Очікували, що значення показника складе 300 тис. будинків.

· Обсяг замовлень на товари тривалого користування в США у вересні 2011р. знизився в порівнянні з попереднім місяцем на 0,8%. Прогнозували, що цей показник у місячному численні знизиться на 0,9%.

· Чистий прибуток американського оператора грошових переказів Western Union за 9 місяців 2011р. виріс на 7% і склав 713,1 млн дол. США проти 667,3 млн дол. США, зафіксованих за аналогічний період роком раніше.

· Чистий прибуток другого за величиною в США автоконцерну - Ford Motor Co. - За 9 місяців 2011р. склав 6,60 млрд дол. США, що на 3,6% перевищило аналогічний показник за той же період 2010р. у розмірі 6,37 млрд дол. США.

· Чистий прибуток американського авіапромислового гіганта Boeing за 9 місяців 2011р. виріс на 22% - до 2,63 млрд дол. США проти 2,14 млрд дол. США за той же період минулого року.

· Чистий прибуток біржового оператора Nasdaq OMX (доступний для розподілу серед акціонерів компанії) у III кварталі 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. зріс на 8,9% - до 110 млн дол. США.

Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ФБ ПФТС)

Індикатор

Поточне значення

Зміна від поперед., %

Зміна з початку міс., %

Зміна з початку року, %

Індекс акцій

530,66

0,02%

-5,63%

-45,58%

Ст. відхилення *

27,0421%

-0,2853%

1,1734%

-14,4317%

σ протягом сесії

6,5564%

-51,2637%

-3,7078%

222,6849%

Денне об. FF **

0,0472%

37,5069%

260,8575%

-55,2722%

* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.

** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).

Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС

Тікер емітента

Ціна закриття

Зміна від поперед. (ln)

Стандартне відхилення

R2 *

Бета **

Відхилення Бети ***

ALMK

0,0942

2,58%

67,2434%

0,26

1,2791

0,1211

AVDK

6,3324

-1,30%

81,4287%

0,10

0,9312

0,1127

AZST

1,4882

-0,10%

69,5840%

0,15

0,9863

0,0708

BAVL

0,1450

1,39%

63,8635%

0,11

0,7736

0,1306

CEEN

7,7238

-2,17%

63,0796%

0,21

1,0695

0,0629

DNEN

640,0000

-5,32%

73,2785%

0,01

0,3070

0,2708

DOEN

24,8800

4,86%

69,8395%

0,07

0,6665

0,2997

ENMZ

41,0000

1,65%

84,1725%

0,14

1,1663

0,0915

KVBZ

20,4400

1,68%

48,6444%

0,07

0,4864

0,4864

MSICH

2 055,0000

0,19%

65,9134%

0,22

1,1342

0,1055

MZVM

0,3020

-2,94%

103,0808%

0,02

0,5172

0,2974

NITR

3,0110

0,37%

71,9155%

0,01

0,2978

0,1031

PGOK

18,5000

1,09%

75,8690%

0,04

0,5794

0,3923

STIR

30,2500

0,76%

80,3410%

0,06

0,7131

0,1805

SVGZ

3,2600

0,00%

67,7039%

0,16

1,0164

0,1880

UNAF

401,0000

0,00%

58,9294%

0,21

1,0010

0,1586

USCB

0,1996

0,10%

80,2307%

0,08

0,8304

0,2078

UTLM

0,4133

-0,65%

52,2692%

0,10

0,6067

0,1566

YASK

1,2880

4,61%

41,8477%

0,12

0,5319

0,3011

ZAEN

261,0000

-5,59%

64,8373%

0,10

0,7711

0,2212

Середнє арифметичне ****

0,7841

* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),

** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,

*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,

**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС.

Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу

(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)

Індекс

ПФТС

MICEX

S&P 500

DJIA

NASDAQ Composit

CBOE Volatility

FTSE 100

DAX

NIKKEI 225

ПФТС

1

MICEX

0,4765

1

S&P 500

0,3344

0,4979

1

DJIA

0,3578

0,5211

0,9681

1

NASDAQ

0,3308

0,4639

0,9546

0,9361

1

CBOE V

-0,3208

-0,4210

-0,8423

-0,8406

-0,8368

1

FTSE 100

0,4516

0,5812

0,6619

0,6864

0,6449

-0,5905

1

DAX

0,4675

0,5677

0,6705

0,7000

0,6581

-0,5705

0,8801

1

NIKKEI

0,4235

0,2002

0,1760

0,1799

0,1939

-0,1594

0,2945

0,2988

1