Результати торгової сесії ФБ ПФТС
|
30.01.2012
На світових майданчиках акції падають в ціні, державні цінні папери дорожчають, а євро слабшає після того, як Греція дала привід вважати, що вона не погодиться на контроль бюджетних витрат з боку Євросоюзу в обмін на фінансову допомогу. Державні облігації Італії ковзнули вниз, вартість страхування державного боргу Португалії зросла до рекордних позначок.
Після виступу Ніколя Саркозі стали відомі плани Франції ввести з серпня в односторонньому порядку податок 0,1% на фінансові операції. Президент Франції в неділю також повідомив про підвищення нормальної ставки ПДВ з 19,6% до 21,2% як засіб боротьби з безробіттям в країні.
Завдяки попиту з боку хедж-фондів ціни на товари зросли до максимальних за два місяці значень, а ріст сировинних ринків в свою чергу був прискорений намаганням Федеральної резервної системи США утримати низькі ставки запозичень.
Чисті довгі позиції з деривативами на мідь «підскочили» в середньому на 53% - до найвищих рівнів з серпня, а срібло – на 22%, максимум з вересня. Зростали також цукор, соя, бавовна, золото, нафта та бензин.
За прогнозами експертів перемовини Києва з МВФ про наступні транші не мають перспектив (особливо після візиту Президента в Давос).
Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ПФТС)
Індикатор | Поточне значення | Зміна від поперед., % | Зміна з початку міс., % | Зміна з початку року, % |
Індекс акцій | 573,33 | -4,30% | -17,31% | -41,20% |
Ст. відхилення * | 26,7282% | 1,3098% | 7,4107% | -15,4249% |
σ протягом сесії | 16,9975% | -31,4735% | -40,7885% | 736,5571% |
Денне об. FF ** | 0,0164% | -35,8564% | -58,2560% | -84,4123% |
* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.
** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).
Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС
Тікер емітента | Ціна закриття | Зміна від поперед. (ln) | Стандартне відхилення | R2 * | Бета ** | Відхилення Бети *** |
ALMK | 0,1022 | -5,52% | 65,1799% | 0,25 | 1,2119 | 0,1077 |
AVDK | 6,1100 | -9,05% | 79,9892% | 0,09 | 0,8860 | 0,1086 |
AZST | 1,4680 | -8,32% | 68,8099% | 0,16 | 1,0297 | 0,0621 |
BAVL | 0,1801 | -9,73% | 62,2719% | 0,10 | 0,7494 | 0,1376 |
CEEN | 8,3200 | -11,67% | 61,9596% | 0,22 | 1,0879 | 0,0623 |
DNEN | 481,0000 | -5,85% | 62,4265% | 0,01 | 0,2299 | 0,2542 |
DOEN | 25,0100 | -9,16% | 69,1822% | 0,05 | 0,5939 | 0,3282 |
ENMZ | 51,8200 | -12,62% | 82,6073% | 0,13 | 1,0961 | 0,0903 |
KVBZ | 15,4700 | -8,90% | 47,9720% | 0,07 | 0,4797 | 0,4797 |
MSICH | 1 917,0000 | -8,66% | 64,0639% | 0,22 | 1,1119 | 0,1024 |
MZVM | 0,5100 | -1,11% | 97,2519% | 0,02 | 0,5435 | 0,2663 |
NITR | 3,8700 | 0,39% | 62,7598% | 0,02 | 0,3677 | 0,0939 |
PGOK | 18,2100 | -5,55% | 75,7870% | 0,05 | 0,6165 | 0,3589 |
STIR | 28,7800 | -9,28% | 80,8419% | 0,06 | 0,7179 | 0,1659 |
SVGZ | 3,8100 | -18,63% | 63,7003% | 0,18 | 1,0044 | 0,1974 |
UNAF | 539,0000 | -4,00% | 56,8728% | 0,21 | 0,9836 | 0,1646 |
USCB | 0,2470 | 4,05% | 74,8913% | 0,10 | 0,8927 | 0,1534 |
UTLM | 0,3607 | -10,02% | 51,6861% | 0,10 | 0,6077 | 0,1565 |
YASK | 0,0000 | 0,00% | 31,9864% | 0,16 | 0,4748 | 0,2075 |
ZAEN | 182,0000 | -9,93% | 48,5206% | 0,13 | 0,6590 | 0,2388 |
Середнє арифметичне **** | 0,7672 |
* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),
** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,
*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,
**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС,
Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу
(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)
Індекс | ПФТС | MICEX | S&P 500 | DJIA | NASDAQ Composit | CBOE Volatility | FTSE 100 | DAX | NIKKEI 225 |
ПФТС | 1 | ||||||||
MICEX | 0,5311 | 1 | |||||||
S&P 500 | 0,3702 | 0,4917 | 1 | ||||||
DJIA | 0,3914 | 0,5006 | 0,9663 | 1 | |||||
NASDAQ | 0,3666 | 0,4806 | 0,9549 | 0,9417 | 1 | ||||
CBOE V | -0,3402 | -0,4380 | -0,8505 | -0,8470 | -0,8467 | 1 | |||
FTSE 100 | 0,4695 | 0,6091 | 0,6752 | 0,6942 | 0,6638 | -0,5993 | 1 | ||
DAX | 0,5031 | 0,5896 | 0,6759 | 0,6985 | 0,6779 | -0,5715 | 0,8707 | 1 | |
NIKKEI | 0,4282 | 0,2307 | 0,1775 | 0,1770 | 0,1952 | -0,1583 | 0,2847 | 0,3011 | 1 |
