Результати торгової сесії ФБ ПФТС
|
29.11.2011
Сьогодні торгова сесія завершилася зростанням біржового індексу. Інвестори залишаються оптимістичними напередодні початку сесії на тлі позитивних перспектив розвитку ситуації в єврозоні.
Нагадаємо, сьогодні почалося дводенне засідання міністрів фінансів країн єврозони, присвячене боротьбі з триваючою борговою кризою. Трейдери очікують, що на ньому представникам європейських держав вдасться прийти до спільного рішення і виробити спільний план з вирішення ситуації.
Додаткову підтримку фондовому ринку могла надавати новина про підвищення міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) Австралії в іноземній валюті з АА+ до вищого рівня - ААА. РДЕ країни у місцевій валюті був підтверджений на рівні ААА. Прогноз по обох рейтингах "стабільний".
Стримує зростання цін на ринку акцій попередження міжнародного рейтингового агентства Moody's про можливе зниження рейтингів 87 банків в 15 країнах зони євро, а також суверенних рейтингів декількох держав регіону через побоювання того, що урядам не вистачить грошей для порятунку власників більш ризикового банківського боргу у випадку кризової ситуації. Агентство повідомило, що перегляд рейтингів може торкнутися в основному банків Іспанії, Італії, Австрії та Франції.
Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ФБ ПФТС)
Індикатор | Поточне значення | Зміна від поперед., % | Зміна з початку міс., % | Зміна з початку року, % |
Індекс акцій | 593,64 | 0,32% | 6,02% | -39,12% |
Ст. відхилення * | 28,0974% | -0,0554% | 3,7925% | -11,0923% |
σ протягом сесії | 5,9104% | -67,3406% | -73,9583% | 190,8910% |
Денне об. FF ** | 0,0322% | 20,7211% | 131,3746% | -69,4678% |
* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.
** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).
Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС
Тікер емітента | Ціна закриття | Зміна від поперед. (ln) | Стандартне відхилення | R2 * | Бета ** | Відхилення Бети *** |
ALMK | 0,1096 | -0,55% | 66,9264% | 0,27 | 1,2451 | 0,1275 |
AVDK | 6,9920 | -2,62% | 84,9010% | 0,11 | 0,9923 | 0,1152 |
AZST | 1,3960 | -1,28% | 70,3183% | 0,16 | 0,9909 | 0,0760 |
BAVL | 0,1280 | -2,01% | 66,7512% | 0,14 | 0,8899 | 0,1217 |
CEEN | 8,4731 | -0,72% | 64,7059% | 0,24 | 1,1165 | 0,0627 |
DNEN | 655,0000 | 0,77% | 77,3918% | 0,02 | 0,4056 | 0,2610 |
DOEN | 30,0000 | -0,83% | 74,4704% | 0,10 | 0,8516 | 0,2773 |
ENMZ | 73,2100 | -4,40% | 93,0259% | 0,15 | 1,2673 | 0,0937 |
KVBZ | 24,1000 | 0,42% | 50,9084% | 0,08 | 0,5091 | 0,5091 |
MSICH | 2 409,0000 | -1,44% | 66,9270% | 0,24 | 1,1616 | 0,1049 |
MZVM | 0,2150 | 2,35% | 123,4551% | 0,01 | 0,4731 | 0,3120 |
NITR | 2,4900 | -0,80% | 74,4134% | 0,01 | 0,2219 | 0,1204 |
PGOK | 17,9000 | 0,56% | 77,4433% | 0,05 | 0,5880 | 0,3988 |
STIR | 39,2000 | 0,77% | 84,1202% | 0,08 | 0,8557 | 0,2002 |
SVGZ | 3,7300 | -1,86% | 68,9900% | 0,18 | 1,0559 | 0,1813 |
UNAF | 476,0000 | 2,99% | 59,6400% | 0,22 | 0,9898 | 0,1522 |
USCB | 0,1577 | -2,69% | 82,1561% | 0,10 | 0,9202 | 0,2251 |
UTLM | 0,4722 | 0,96% | 52,5967% | 0,11 | 0,6108 | 0,1537 |
YASK | 1,7100 | 0,00% | 53,4800% | 0,14 | 0,7154 | 0,3207 |
ZAEN | 244,0000 | 0,00% | 65,6825% | 0,10 | 0,7395 | 0,2085 |
Середнє арифметичне **** | 0,8300 |
* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),
** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,
*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,
**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС.
Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу
(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)
Індекс | ПФТС | MICEX | S&P 500 | DJIA | NASDAQ Composit | CBOE Volatility | FTSE 100 | DAX | NIKKEI 225 |
ПФТС | 1 | ||||||||
MICEX | 0,4648 | 1 | |||||||
S&P 500 | 0,3601 | 0,4998 | 1 | ||||||
DJIA | 0,3835 | 0,5212 | 0,9691 | 1 | |||||
NASDAQ | 0,3546 | 0,4650 | 0,9553 | 0,9382 | 1 | ||||
CBOE V | -0,3257 | -0,4102 | -0,8250 | -0,8240 | -0,8144 | 1 | |||
FTSE 100 | 0,4683 | 0,5752 | 0,6809 | 0,7042 | 0,6652 | -0,5903 | 1 | ||
DAX | 0,4865 | 0,5486 | 0,6899 | 0,7154 | 0,6749 | -0,5687 | 0,8806 | 1 | |
NIKKEI | 0,4288 | 0,2292 | 0,2214 | 0,2216 | 0,2313 | -0,1772 | 0,3251 | 0,3339 | 1 |
