УДК: 336.71: 330.36
Мірошниченко Г. О.,
аспірант кафедри менеджменту*,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми. Рівень розвитку економіки значною мірою залежить від стану банківської системи. Стійка банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання країни в цілому. Зростання волатильності економічних процесів на всіх рівнях економічної системи, призводить до зростання частоти та деструктивних наслідків економічних рецесій, це свідчить про те, що система досягла її критичного стану розвитку. Актуальними залишаються проблеми: забезпечення достатнього рівня капіталізації банків, оцінки ефективності функціонування банківської системи, забезпечення сталого розвитку системи, яка б сприяла її надійній та стійкій діяльності.
Аналіз останніх наукових досліджень. Поняття «рівновага» та «стійкість» є одними з найбільш дискусійних в економічної теорії. На формування та розвиток базової концепції рівноваги та стійкості в економічній науці вплинули роботи: А. Сміта, Д. Рікардо, А. Курно, Д. Міля, Л. Вальраса, А. Маршала, Дж. Фон Неймана, В. Леонтьева, М. Мілгейта та інші.
Проте формування концепції рівноваги та стійкості не можна вважати завершеним. Таким чином, дослідження змісту та характеру взаємозв’язку цих категорій між собою, та іншими категоріям є актуальною.
Мета статті – визначити вплив рівноваги на сталий розвиток банківської системи країни.
Виклад основного матеріалу. Зростання невизначеності економічних процесів підвищує нестійкість економіки. Це пов’язано з зростанням товарообігу, прискоренням швидкості капіталів, розвитком фінансової інфраструктури, поглибленням нерівномірності розвитку окремих підсистем, що пояснюється наявністю нелінійних взаємозв’язків між ними та їх структурними елементами, наявністю синергетичних ефектів та процесів самоорганізації.
Банківська система, як самоорганізоване утворення, знаходиться під впливом зовнішніх факторів, та впливає на всі елементи системи, оскільки вона, як підсистема національної економіки входить до її складу. Тенденцію розвитку банківської системи визначають зовнішні фактори у поєднанні з внутрішніми джерелами розвитку.
Внаслідок динамічної природи, система постійно розвивається в часі. Емерджентний характер поведінки системи робить її принципово непередбачуваною. Мінливість середовища, в якому знаходиться система, або сильна дія випадкових відхилень на саму систему, її складові частини призводять до того, що можливості прогнозування виявляються обмеженими.
У будь-яких об’єктах під дією внутрішніх і зовнішніх впливів з часом виникають зміни станів, які прийнято називати динамічними процесами.
Банківська система унікальна, внаслідок специфіки банківського бізнесу, тому має власні специфічні властивості. До специфічних рис банківської системи відносять такі як:
1) ієрархічний порядок створення – банківська система є підсистемою до системи вищого порядку, такої як кредитна, а її компоненти утворюють системи нижчого порядку.
2) висока динамічність розвитку, нелінійність поведінки, процеси самоорганізації – система постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, що робить систему незворотною.
3) наявність складних взаємозв’язків, включаючи зворотні, нерегульованість впливу зовнішнього середовища, що обумовлює емерджентність поведінки системи, та її складну структурну різноманітність.
Кожна властивість системи відображає процеси, які відбуваються в системі, визначає напрями її діяльності, а таким чином, і напрями розвитку.
Сукупність підсистем економічної системи, утворюють єдине ціле і підпорядковуються єдиним закономірностям розвитку. Розвиток розглядають як процес зрівноваженого руху, що приводить до появи якісно нових характеристик у її функціонуванні. Завдяки дисипативним процесам у складних системах можливе спонтанне виникнення нових типів структур, здійснюється перехід від хаосу до порядку.
Таким чином, в умовах прискореного й нестабільного розвитку, синергетика, як нова парадигма сучасної економічної думки, має визначальну роль у процесі обґрунтування закономірностей еволюції, та причин порушення системою стійкого стану.
З поняттям “стійкість” тісно пов’язане поняття рівноваги. Рівновага є більш вузьким і значно обумовленим поняттям ніж стікість, а також онією з умов набуття системою стійкого положення. Етимологічно тлумачення стійкості ґрунтується на стабільності стану, сталості якихось параметрів. Так, Малий енциклопедичний словник Блокгауза-Ефрона визначає стійкість як “сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків”. Відомий тлумачний словник В. Даля трактує цей термін так: “вистояти супроти чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися”. Тобто у широкому розумінні стійкість означає спроможність певної системи виконати свої функції не зважаючи на вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Під стійкістю розуміють здатність системи повертатися в рівноважне становище у випадку, якщо воно було втрачене. В такому випадку рівновага називається стійкою.
Поняття стійкість використовується також і по відношенню до руху системи, як властивість системи незначно відходити від заданої траєкторії руху при помірному впливі чинників зовнішнього середовища, тобто утворюється динамічна стійкість. Стійкість – одна з основних динамічних характеристик економічної системи, яка характеризується здатністю повернення системи до рівноважного, початкового або близького до нього стану після виходу з нього у наслідок певного впливу. У кібернетиці, рівновага розглядається як найпростіший випадок стійкості. Таким чином рівновага – це властивість стану, а стійкість – властивість системи.
Сучасна теоретична економіки виділяє наступні основні завданням:
1) знаходження оптимального режиму функціонування, тобто встановлення рівноважного стану економічної системи.
2) забезпечення стійкого розвитку та еволюції системи.
Але дані завдання є конфліктними між собою. У першому випадку, розвиток відбувається до моменту утворення оптимального рівноважного стану, оскільки будь-які зміни приведуть до порушення рівноваги. Згідно з законами термодинаміки, замкнені системи завжди тяжіють до рівноваги, але це є підтвердженням того, що розвиток припиняється при утворенні стану рівноваги. Друге твердження, навпаки, виходить із припущення про нерівноважість та нелінійність процесів, що відбуваються у системі.
Під поняттям «рух», з позиції синергетики, розуміють зміну процесів самоорганізації та самохоатизації. Таким чином, кожна підсистема економіки має власні періоди стабільності та періоди перебудов.
Для банківської системи існують наступні варіанти функціонування:
1) гомеостаз – стан системи пов'язаний із збереженням рівноважного стану, зі стабільністю, направленою на підтримку життєдіяльності на всіх рівнях системи. Збереження властивостей системи при дії зовнішніх та внутрішніх збурень.
2) перехід у біфуркаційне розгалуження - спосіб існування системи, який за своєю сутністю є протилежною існуванню системи у стані гомеостазу (трансгресійний процес).
Для позначення стану динамічної рівноваги біологічної системи біологи використовують поняття «гомеостаз». Вперше, даний термін було введено Кенноном при описі процесу біологічної саморегуляції функцій в організмі. За його припущенням, живі системи знаходяться у стані нерівноваги – у стані розвитку, тобто у стані «гомеокинезу». Для кожної системи існує стійкий стан динамічної рівноваги, до якого вона прямує, але не може досягти. Гомеостаз в економічній системі забезпечує запас стійкості. Гомеостатичність системи обумовлює існування системи, як єдиного цілого в часі та просторі, взаємозв’язку між усіма елементами системи, властивостями та можливостями.
Площина стійкості знаходиться між верхнім і нижнім значеннями. Положення границі площини змінюється разом із еволюцією системи. Таким, чином будь-яке збурення може змінити границі площини стійкості, і стає неможливим визначити їх положення.
Таким чином, під гомеостазу банківської системи слід розуміти процес саморегуляції, здатність відкритої системи зберігати стабільність внутрішнього стану, за допомогою підтримки динамічної рівноваги.
А., під поняттям гомеостазу розуміє намагання і здатність економічної системи підтримувати рівноважний стан, що характеризує її стійкість, стабільність та консервативність. Інакше під гомеостазом розуміють тип динамічної рівноваги, що характерний для складних саморегулюючих систем і складається з істотно важливих для збереження системи параметрів у доступних межах або здатність економічної системи чи структури зберігати стабільність економічного розвитку при збереженні існуючої системи управління.
Під гомеостазом економічної системи пропонуємо розуміти її здатність підтримувати сталість її структурної організації у динамічній рівновазі дисипативних та ентропійних процесів.
Гомеостазний стан є проявом стану динамічної рівноваги. Проте, якщо зазвичай стверджують існування рівноваги (стійкої рівноваги), що існує всупереч ентропійним процесам, то явище гомеостазу ґрунтується на динамічній рівновазі одночасно існуючих ентропійних та дисипативних процесів.
Таким чином, гомеостаз економічної системи характеризується: нестабільністю системи (система ніколи не перебуває у стані рівноваги, проте завжди наближається до неї); взаємозв’язком із структурною організацією системи (стан гомеостазу багато в чому підтримується завдяки внутрішній структурній організації системи); непередбачуваністю результатів від регулюючих впливів (оскільки регулюючий вплив породжується самою економічною системою, є ендогенним, остільки реалізація цього впливу призводить до зміни економічного простору разом з яким змінюється і сам регулюючий вплив).
До другого варіанту відносять фазові переходи від упорядкованого режиму функціонування до невизначеності. Нелінійність процесів, що відбуваються в системі обумовлює дискретність шляхів розвитку, тобто їх стрибкоподібний, що відбувається через певні проміжки часу, розвиток обумовлений певним колом факторів.
Визначальною умовою для забезпечення оптимального існування і розвитку складної системи є наявність нерівноважних станів та процесів самоорганізації. Нерівновага, через механізм біфуркацій та хаосу, дає можливість вільного вибору подальшого розвитку з можливих напрямків. Банківська система знаходиться або в стані динамічної рівноваги, або знаходиться у передкризовому стані, переході до нерівноважного режиму функціонування. Основна ідея синергетичного підходу, полягає в тому, що таким системам не можна нав’язувати шляхи розвитку, необхідно лише виявляти тенденції їх зміни та створювати необхідні для цього передумови.
Розвиток системи відбувається у процесі руху від однієї точки біфуркації до іншої. Напрямок розвитку системи визначається в кожній точці біфуркаційного розгалуження і обумовлюється дією зовнішніх і внутрішніх факторів. Точка біфуркації є критичним моментом порушення стійкості системи, а також критичним моментом розвитку. Система опиняється у площині якісних, стрибкоподібних змін, що виникають при зміні зовнішніх умов функціонування. Система у якій починаються дестабілізаційні процеси віддаляється від області рівноваги. При цьому система може мати стійку тенденцію або до еволюції, або до деградації. Чим більше утворюється нерівноважних станів, тим є більше варіантів розвитку для системи.
При вивченні динаміки систем, їх описують системою диференційних рівнянь.
, (1)
де 
̶ векторна функція від 
,
̶ вектор незалежних змінних,
̶ вектор початкових умов.
Опис поведінки складної системи базується на знані про її стан у процесі еволюції. У випадки, коли всі розв’язки в системі зводяться до деякої замкненої підмножини, утворюється атрактор. Під поняттям “атрактор” (в пер. з англ. “attractor” – притягувач). Є. Князєва та С. Курдюмов, розуміють реальні структури у відкритих нелінійних середовищах, на які виходять процеси еволюції в цих середовищах внаслідок затухання в них перехідних процесів. Це стійкий стан, в який потрапляє система і в межах якого певний час функціонує. Цей стан є сталим і притягує множину можливих траєкторій розвитку, що визначаються різними початковими умовами. Таким чином, під атрактором слід розуміти множину точок у фазовому просторі в яких може виникнути динамічна рівновага.
Атрактори у фазовому просторі утворюють сфери тяжіння, потрапивши до яких система, у кінцевому результаті еволюціонує. Система еволюціонує під впливом різних флуктуацій. Нелінійність процесів, що відбуваються в системі породжує флуктуаційні збурення і може посилювати їх дію. Якщо внутрішні або зовнішні збурення є недостатньо сильними, система зберігає стійке становище і має можливість повернутися до свого рівноважного стану, при сильних флуктуаціях система руйнується і змінює стан і власну структуру. Система потрапляє у нерівноважний стан, настає її критичний стан – система переходить у біфуркаційне розгалуження.
Відтак, механізм розвитку складних систем базується на процесах порушення динамічної рівноваги, нелінійності, флуктуаціях та біфуркаційних переходах від порядку до хаосу, чи навпаки, до утворення нового стану динамічної рівноваги.
Висновки: Нелінійне функціонування банківської системи та її структурних елементів впливає на розвиток економічної системи в цілому. Сучасний розвиток економічної системи характеризується зростанням частоти та глибини кризових явищ. Банківська система схильна до постійних змін, у т. ч. і інституційних, тобто не може бути абсолютно стабільною. Порушення виконання системою її функцій у випадку системних диспропорцій призводить до порушенню стану динамічної рівноваги.
Поняття рівноваги, що виступало основою для забезпечення оптимального функціонування економічної системи, почало розглядатися в контексті нерівноваги. З погляду синергетики, як нового напряму економічної думки, система знаходиться під дією внутрішніх та зовнішніх флуктуацій, які обумовлюють одночасне існування багатьох шляхів її розвитку. Будь-яке з даних можливих варіантів розвитку реалізується у точці біфуркації, що зумовлює порушення стійкого режиму функціонування під впливом флуктуацій.
Застосування синергетичних принципів при дослідженні розвитку банківської систем, яка діє у середовищі з нелінійними законами існування, дозволить сформувати новий підхід у формуванні передумов стабільного розвитку на основі дотриманні динамічної рівноваги системи, визначити принципи еволюції економічних систем, розкрити причини нестабільності та виникнення економічних криз.
Список літератури:
1. Брегеда ії розвитку світової та вітчизняної банківських систем [Текст] / , // Ринок фінансових послуг. – 2010. – № 4. – С. 27-34
2. Дербенцев, і та еконофізичні методи дослідження динамічних таструктурних характеристик економічних систем [Текст] / , , // Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с.
3. Загорський, В. Синергетика і економічна теорія [Текст] / В. Загорський, А. Ліпенцев, Є. Борщук // Науковий вісник «Демократичне врядування» ̶ Вип. 6 ̶ 2011 ̶ С. 1 ̶ 6.
4. Вірченко, В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях [Текст] / В. Вірченко, А. Кузьменко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. ̶ Київ. ̶ 2009. ̶ С.
5. Князева, Е. Основания синергетики. Синергетическое мировидинье [Текст] / Е. Князева, С. Кудрюмова. ̶ М.: КомКнига, 2005. ̶ 240 с.
6. Князева, системы и нелинейная динамика в природе и обществе [Текст] / ̶ Вопросы философии. ̶ 1998. ̶ №4. ̶ С. 138 ̶ 143.
7. Панасенко, Г. Основні напрями забезпечення стабільності банківської системи України на шляху інтеграції у світовий фінансовий простір [Текст] / Г. Панасенко // Схід. – 2009. – № 1.– С. 51-53.
8. Райзберг, экономический словарь [Текст] / , , . - М.: Инфра-М, 1997. - С. 395.
9. Розмаинский, И. Неопределённость и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский поход [Текст] / И. Розмаинский // Вопросы экономики. − 2009. − № 6. − С. 48-59.
10. Івашина, О. Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд [Текст] / О. Ф. Івашина // Економіка. Фінанси. Право. − 2009. − № 2. − С. 11-14.
* Науковий керівник: Д'яконова І. І. – д. е.н., професор
