Аналіз коефіцієнтів цільової функції (стр. 9 )

Знайдемо крок такий, при якому досягається максимальне значення цільової функції. Для цього підставимо розраховані значення для , які виражені через в цільову функцію :

Отримали функцію, що залежить від . Для визначення максимального значення функції знайдемо значення де похідна функції дорівнює нулю:

, оскільки , то приймаємо

тоді наступна точка має координати:

.

Для знайденої точки , значення цільової функції .

ІІ ітерація.

Розглянемо точку

Обчислюємо значення градієнту в точці :

Використовуючи розраховане значення градієнту вводимо нову цільову функцію: . Приходимо до задачі лінійного програмування:

max

Розв’язуючи задачу симплексним методом знаходимо її оптимальний план: .

Знайдемо новий допустимий план задачі, використовуючи .

Визначаємо координати :

,

Знайдемо крок такий, при якому досягається максимальне значення цільової функції:

матимемо

Таким чином маємо координати наступної точки :

Для знайденої точки , значення цільової функції .

Продовжуючи процес аналогічним чином на ІІІ ітерації визначаємо точку

, причому значення цільової функції знову зростає .

На IV ітерації розраховуються координати точки , .

V ітерація.

Розглянемо точку

Обчислюємо значення градієнту в точці :

Використовуючи розраховане значення градієнту вводимо нову цільову функцію: . Приходимо до задачі лінійного програмування:

max

Розв’язуючи яку отримаємо значення оптимального плану , тобто повертаємося до попереднього значення. Таким чином, точку з координатами вважаємо оптимальним планом, оскільки маємо нульовий градієнт функції.

9.12. Лінійні моделі з ознакою мультиколінеарності

Однією з важливих проблем, що виникають при побудові лінійних моделей множинної регресії на основі статистичних даних є наявність мультиколінеарності – лінійної залежності між регресорами моделі.

Існує функціональна й стохастична (імовірнісна) форма мультиколінеарності.

В функціональній формі мультиколінеарності в моделі присутній хоча б один регресор, який зв’язаний функціональною залежністю з будь-яким іншим регресором моделі, або зі всіма іншими.

В цьому випадку матриця (Х'Х) буде виродженою, оскільки визначник її буде дорівнювати нулеві (|Х'Х| = 0).

Отже, при такій ситуації неможливо буде одержати статистичні оцінки для параметрів моделі.

В моделях економічного змісту, як правило, мультиколінеарність проявляється в стохастичній формі, коли між регресорами моделі існує тісний кореляційний зв’язок, який проте не досягає рівня функціонального.

В цьому випадку матриця (Х'Х) не буде виродженою (особливою), але її визначник |Х'Х| набуває дуже малих значень. А оскільки

;

cov,

тобто статистичні оцінки пропорційні оберненій матриці (Х'Х)-1, то це означає, що елементи статистичних оцінок , cov будуть обернено пропорційними величині визначника |Х'Х|. Внаслідок цього одержимо великі значення середніх квадратичних відхилень оцінок для параметрів ,,, …, .

В загальному випадку однією з головних передумов до лінійної множинної регресії, що визначається m регресорами, є вимога до матриці (Х), яка має порядок n x (m + 1), і яка повинна мати ранг, рівний m + 1 (rang (X) = = m + 1). В протилежному випадку, якщо rang (X) < m + 1, матриця (Х'Х)-1 буде особливою (виродженою).

Як ми вже зазначили, при виконанні відомих умов, МНК дає найкращі лінійні не зміщені статистичні оцінки. При цьому властивість незміщеності і ефективності оцінок буде проявлятися навіть тоді, коли деякі коефіцієнти множинної регресії виявляться статистично незначущими.

Властивість незміщеності фактично означає, що при багатократному повторенні спостережень (зі сталими обсягами вибірок) за досліджуваними величинами середнє значення оцінок буде наближатися до істинного їх значення.

Але, на жаль, здійснювати повторні спостереження в незмінних умовах в економіці практично неможливо.

Наслідки мультиколінеарності будуть такими.

1) Велика дисперсія оцінок. Це ускладнює знаходження істинних значень досліджуваних величин і розширює інтервали оцінок, погіршуючи їх точність.

2) Зменшується t-статистика коефіцієнтів, що може спонукати до невірного висновку про існування впливу відповідних пояснюючих змінних на залежну змінну.

3) Оцінки коефіцієнтів за МНК та їх стандартні похибки будуть проявляти високу чутливість до будь-яких малих змін даних, тобто вони стають нестійкими.

4) Ускладнюється визначення внеску кожної з пояснюючих змінних в рівняння множинної регресії.

5) Може виникнути ситуація, коли знак коефіцієнта регресії виявиться невірним.

Мультиколінеарність може проявлятися лише у випадку множинної регресії.

Нехай, наприклад, рівняння регресії має такий вигляд

yi = β0 + β1хi1 + β2 хi2 + εi, (9.6)

і при цьому існує така залежність

хi2 = γ0+ γ1 хi1. (9.7)

Тоді, із врахуванням рівняння (9.6), одержимо

yi = β0 + β1хi1 + β2(γ0+ γ1)хi1 + εi,

або

yi = (β0 + β2γ0) + (β1+ β2γ1) хi1 + εi, . (9.8)

Якщо тепер позначимо

β0 + β2γ0 = α0, β1+ β2γ1 = α1, (9.9)

то, в нових позначеннях, одержимо

yi = α0 + α 1хi1 + εi, . (9.10)

Використовуючи МНК, можна визначити статистичні оцінки , відповідно для параметрів α0, α 1.

Тоді, враховуючи позначення (9.10), одержимо систему

β0 + β2γ0 = ,

(9.11)

β1+ β2γ1 = .

При визначенні γ0, γ1 із системи (8.11), виявляється, що в цій системі невідомими будуть також β0, β1, β2. А така система буде мати безліч розв’язків. Отже, строга мультиколінеарність між регресорами моделі Х1 та Х2 не дозволяє однозначно визначити параметри ,, як статистичні оцінки для параметрів β0, β1, β2.

Для аналізу досліджуваної моделі на мультиколінеарність використовують коефіцієнт детермінації R2, матрицю парних коефіцієнтів кореляції між регресорами моделі, а також між кожним із регресорів та залежною змінною, частковий коефіцієнт кореляції.

Розглянемо способи виявлення ознаки мультиколінеарності в лінійних моделях. Точних кількісних критеріїв для виявлення наявності чи відсутності мультиколінеарності в моделі на цей час поки що не існує. Але на практиці використовуються емпіричні методи по виявленню цієї ознаки:

1. Найпростішим та доступним методом по виявленню мультиколінеарності є обчислення визначника для матриці (Х'Х) – det (Х'Х). Якщо det (Х'Х) дорівнює нулеві, або близький до нуля, то це є незаперечним доказом про існування мультиколінеарності між регресорами моделі, тобто регресори будуть лінійно залежними.

2. Здійснюється аналіз матриці r парних коефіцієнтів кореляції між регресорами моделі.

Як уже відомо

r = ,

тоді у випадку, коли rij = 0, ,

det (r)=1.

В міру збільшення тісноти кореляційного зв’язку між регресорами моделі, тобто із збільшенням | rij |, det (r) буде неухильно зменшуватися і при | rij | = 1, det (r) = 0.

Отже, в міру зростання тісноти зв’язку між регресорами моделі det (r) зменшується від одиниці до нуля.

Для конкретного виявлення ознаки мультиколінеарності визначаються ті пари регресорів моделі, наприклад, Хі та Хj, для яких | rij | ≥ 0,8.

Але цей метод проявляє ефективність лише у випадку, коли в моделі налічується невелике число регресорів, а саме – два-три.

3. Визначається множинний коефіцієнт детермінації R2 між однією з пояснюючих змінних та рештою. У випадку, коли R2 > 0,6, можна вважати, що наявна ознака мультиколінеарності.

4. При високих значеннях часткових коефіцієнтів кореляції між двома регресорами моделі можна вважати, що в моделі присутня мультиколінеарність.

[1] Цілою частиною числа а називається найбільше ціле число , що не перевищує а, дробовою частиною є число , яке дорівнює різниці між самим числом а та його цілою частиною, тобто . Наприклад, для , ;

для ,