Результати торгової сесії ФБ ПФТС
|
15.11.2011
Сьогодні торгова сесія завершилася падінням цін на ринку акцій. Відсутність впевненості в недалекому вирішенні проблем навколо перспектив подолання бюджетно-боргової кризи в зоні євро створює передумови для зниження біржового індексу в ході торгової сесії. Економіка Греції у III кварталі 2011р. скоротилася на 5,2% у річному численні, повідомило сьогодні грецьке статистичне агентство ELSTAT. Це попередні дані без поправки на сезонність. Інформації по зміні ВВП у III кварталі в порівнянні з попереднім кварталом у звіті ELSTAT не наводиться. Ситуація в Європі поступово вирішується, проте криза може не припинитися найближчим часом. Зокрема, інвесторів схвилювала спільна заява канцлера ФРН Ангели Меркель і міністра фінансів країни Вольфганга Шойбле про те, що постійний фонд фінансової допомоги країнам єврозони, можливо, буде створено не раніше 2013р.
Що стосується Франції, то влада країни побоюється втрати країною найвищого суверенного кредитного рейтингу ААА на тлі зростання прибутковості 10-річніх французьких держоблігацій, ставка за якими на торгах досягла 3,42%.
Крім цього, в доповіді Міжнародного валютного фонду, присвяченій оцінці фінансової стійкості китайської банківської системи йдеться про загрозу найбільшим комерційним банкам КНР системних ризиків в разі розвитку негативного сценарію, який одночасно включає кредитну та валютну кризи, а також кризу на ринку нерухомості. Банківська система КНР може успішно протистояти кожній з цих подій окремо, але при реалізації названих елементів одночасно, китайські кредитні організації потрапляють в зону небезпеки.
Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ФБ ПФТС)
Індикатор | Поточне значення | Зміна від поперед., % | Зміна з початку міс., % | Зміна з початку року, % |
Індекс акцій | 596,65 | -0,38% | 6,56% | -38,81% |
Ст. відхилення * | 27,8387% | -0,0327% | 2,8368% | -11,9109% |
σ протягом сесії | 18,3672% | 10,5901% | -19,0726% | 803,9734% |
Денне об. FF ** | 0,0266% | 6,0425% | 91,2612% | -74,7612% |
* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.
** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).
Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС
Тікер емітента | Ціна закриття | Зміна від поперед. (ln) | Стандартне відхилення | R2 * | Бета ** | Відхилення Бети *** |
ALMK | 0,1129 | -0,35% | 66,3296% | 0,27 | 1,2297 | 0,1246 |
AVDK | 7,2200 | 0,60% | 84,4625% | 0,10 | 0,9740 | 0,1139 |
AZST | 1,5466 | -2,55% | 70,1029% | 0,15 | 0,9885 | 0,0741 |
BAVL | 0,1411 | -0,64% | 65,9345% | 0,13 | 0,8565 | 0,1253 |
CEEN | 8,0922 | 0,00% | 64,3710% | 0,23 | 1,0992 | 0,0628 |
DNEN | 644,0000 | -0,16% | 77,2121% | 0,02 | 0,3954 | 0,2667 |
DOEN | 33,0000 | -1,50% | 72,9643% | 0,09 | 0,8015 | 0,2855 |
ENMZ | 71,0000 | -5,75% | 90,6767% | 0,15 | 1,2470 | 0,0928 |
KVBZ | 24,7000 | 0,00% | 50,6324% | 0,08 | 0,5063 | 0,5063 |
MSICH | 2 439,0000 | 1,20% | 66,7761% | 0,23 | 1,1625 | 0,1054 |
MZVM | 0,3000 | -9,53% | 120,6822% | 0,01 | 0,4872 | 0,3090 |
NITR | 2,5050 | -5,63% | 74,5375% | 0,01 | 0,2455 | 0,1138 |
PGOK | 20,0000 | 0,00% | 76,8788% | 0,05 | 0,6050 | 0,3996 |
STIR | 40,5000 | 2,25% | 83,1211% | 0,07 | 0,7963 | 0,1899 |
SVGZ | 3,9500 | 1,27% | 68,9552% | 0,18 | 1,0651 | 0,1842 |
UNAF | 405,0000 | -0,74% | 59,3953% | 0,21 | 0,9856 | 0,1553 |
USCB | 0,1899 | -4,68% | 81,1723% | 0,09 | 0,8763 | 0,2211 |
UTLM | 0,5070 | 2,40% | 53,0856% | 0,11 | 0,6427 | 0,1557 |
YASK | 1,8000 | 1,12% | 51,7220% | 0,12 | 0,6560 | 0,3178 |
ZAEN | 257,0000 | 0,78% | 65,5959% | 0,10 | 0,7632 | 0,2140 |
Середнє арифметичне **** | 0,8192 |
* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),
** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,
*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,
**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС.
Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу
(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)
Індекс | ПФТС | MICEX | S&P 500 | DJIA | NASDAQ Composit | CBOE Volatility | FTSE 100 | DAX | NIKKEI 225 |
ПФТС | 1 | ||||||||
MICEX | 0,4691 | 1 | |||||||
S&P 500 | 0,3548 | 0,5071 | 1 | ||||||
DJIA | 0,3770 | 0,5305 | 0,9686 | 1 | |||||
NASDAQ | 0,3500 | 0,4722 | 0,9545 | 0,9378 | 1 | ||||
CBOE V | -0,3254 | -0,4191 | -0,8293 | -0,8284 | -0,8200 | 1 | |||
FTSE 100 | 0,4619 | 0,5750 | 0,6757 | 0,6997 | 0,6596 | -0,5946 | 1 | ||
DAX | 0,4793 | 0,5476 | 0,6859 | 0,7113 | 0,6715 | -0,5733 | 0,8783 | 1 | |
NIKKEI | 0,4287 | 0,2241 | 0,2123 | 0,2126 | 0,2230 | -0,1747 | 0,3161 | 0,3243 | 1 |
