Результати торгової сесії ФБ ПФТС

Результати торгової сесії ФБ ПФТС

28.10.2011

Сьогодні торгова сесія завершилася зростанням біржового індексу шостий день поспіль. Підтримку фондовому ринку продовжують надавати підсумки саміту країн Євросоюзу, присвяченого вирішенню кризи в єврозоні. До того ж, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард Лагард заявила, що МВФ продовжить підтримувати єврозону в протистоянні кризі та у спробі відновлення економічного зростання. Оптимізму учасникам ринку також додала заява директора Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) Клауса Реглінга, щодо купівлі облігації проблемних країн зони євро: “Незважаючи на похмурі перспективи участі Китаю у фінансуванні EFSF, Європа розраховує, що Пекін продовжить купувати облігації проблемних країн зони євро”.

Одночасно підтримку ринку надають опубліковані корпоративні новини:

· Чистий прибуток однієї з найбільших в США нафтогазових компаній Chevron Corp., доступний для розподілу серед акціонерів, за 9 місяців 2011р. виріс на 58,6% - до 21,77 млрд дол. США проти прибутку у 13,73 млрд дол., зафіксованого за підсумками аналогічного періоду роком раніше.

· Чистий прибуток французького нафтогазового гіганта Total SA за 9 місяців 2011р. порівняно з аналогічним періодом роком раніше виріс на 17% - до 10 млрд євро.

· Чистий прибуток американського виробника мікропроцесорів Advanced Micro Devices Inc. (АМD) за 9 місяців 2011р. виріс в 7 разів і склав 668 млн дол. США проти 96 млн дол. США, зафіксованих за аналогічний період роком раніше.

· Чистий прибуток американського виробника побутової електротехніки Whirlpool (доступний для розподілу серед акціонерів компанії) за підсумками III кварталу 2011р. виріс в 2,2 рази і склав 177 млн дол. США в порівнянні з аналогічним показником річної давності на рівні 79 млн дол. США.

· Чистий прибуток (доступний для розподілу серед акціонерів) американського фармацевтичного гіганта Merck & Co. за 9 місяців 2011р. виріс в 3,4 рази - до 4,76 млрд дол. США проти 1,39 млрд дол. США, отриманих за аналогічний період роком раніше.

Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ФБ ПФТС)

Індикатор	Поточне значення	Зміна від поперед., %	Зміна з початку міс., %	Зміна з початку року, %
Індекс акцій	562,47	1,02%	0,03%	-42,31%
Ст. відхилення *	27,1389%	-0,6354%	1,5357%	-14,1253%
σ протягом сесії	11,4500%	-14,2419%	68,1624%	463,5295%
Денне об. FF **	0,0454%	8,5357%	247,4503%	-56,9340%

* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.

** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).

Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС

Тікер емітента	Ціна закриття	Зміна від поперед. (ln)	Стандартне відхилення	R2 *	Бета **	Відхилення Бети ***
ALMK	0,1039	2,63%	67,4744%	0,25	1,2426	0,1216
AVDK	6,6347	0,37%	81,5438%	0,10	0,9262	0,1127
AZST	1,6150	2,83%	69,8472%	0,14	0,9703	0,0715
BAVL	0,1580	0,63%	64,3800%	0,12	0,8195	0,1297
CEEN	8,6198	2,69%	63,6681%	0,22	1,0925	0,0629
DNEN	640,0000	-3,08%	73,3974%	0,01	0,3138	0,2707
DOEN	27,2600	1,48%	70,3210%	0,08	0,7159	0,2976
ENMZ	51,0000	13,41%	85,7631%	0,14	1,1913	0,0915
KVBZ	23,0000	1,75%	49,7273%	0,07	0,4973	0,4973
MSICH	2 185,0000	-0,78%	66,1801%	0,22	1,1377	0,1054
MZVM	0,3020	-1,64%	103,1129%	0,02	0,5119	0,2985
NITR	2,8000	-8,88%	72,4311%	0,01	0,2884	0,1044
PGOK	19,0000	0,95%	75,9049%	0,04	0,5622	0,3937
STIR	32,4000	3,01%	80,4946%	0,06	0,7389	0,1814
SVGZ	3,6100	3,96%	68,1421%	0,17	1,0264	0,1875
UNAF	410,0000	-1,45%	58,9176%	0,20	0,9815	0,1583
USCB	0,2230	2,87%	80,6419%	0,08	0,8328	0,2104
UTLM	0,4370	0,46%	52,4800%	0,10	0,6209	0,1566
YASK	1,3600	0,74%	42,0347%	0,11	0,5199	0,3041
ZAEN	253,0000	-7,31%	65,3687%	0,11	0,7956	0,2202
Середнє арифметичне ****		0,7893

* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),

** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,

*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,

**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС.

Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу

(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)

Індекс	ПФТС	MICEX	S&P 500	DJIA	NASDAQ Composit	CBOE Volatility	FTSE 100	DAX	NIKKEI 225
ПФТС	1
MICEX	0,4707	1
S&P 500	0,3437	0,4957	1
DJIA	0,3658	0,5206	0,9684	1
NASDAQ	0,3392	0,4603	0,9549	0,9361	1
CBOE V	-0,3315	-0,4120	-0,8430	-0,8400	-0,8382	1
FTSE 100	0,4586	0,5765	0,6665	0,6902	0,6492	-0,5956	1
DAX	0,4772	0,5551	0,6753	0,7026	0,6627	-0,5800	0,8803	1
NIKKEI	0,4248	0,2063	0,1822	0,1868	0,1981	-0,1621	0,2982	0,3005	1