ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
,
Государственный социально-экономический университет, Саратов, Россия
Объем ликвидных средств банка является одним из основных факторов, обуславливающих выбор управленческих решений по проведению финансовых операций и формированию уровня доходности банка.
Решение задачи оценки и прогнозирования ликвидности достигается путем создания модели, отслеживающей качество, срочность, объемы активов и пассивов банка и соотношений между ними. Для решения этой задачи весьма полезными могут оказаться методы имитационного моделирования (ИМ).
Авторами использовалась система ИМ GPSS World, хорошо зарекомендовавшая себя при решении задач экономики и управления в «дискретно-событийной постановке» [1].
Рассматриваются три финансовых потока коммерческого банка: поток вносимых в банк депозитов (в модели - депозиты-транзакты), поток выдаваемых банком кредитов (в модели - кредиты-транзакты), поток межбанковских кредитов, которые запрашиваются банком в случае опасного снижения ликвидных финансовых средств банка (в модели - межбанковские кредиты-транзакты).
В условиях экономической неопределенности доля обязательств до востребования (остатки на расчетных счетах юридических лиц, на карточных зарплатных счетах и т. п.) в структуре пассивов банка может достигать%. В модели эта важная компонента банковской ликвидности, описываемая дискретной случайной функцией времени 
с существенной автокорреляцией и непараметрическим распределением, имитируется с помощью оригинального алгоритма.
Таким образом, для расчета т. н. «мгновенной» банковской ликвидности 
в каждый момент времени 
использовалось соотношение:
, (1)
где 
- сумма всех принятых банком депозитов, 
- сумма всех депозитов, возвращенных банком вкладчикам (с процентами), 
- сумма всех кредитов, возвращенных банку (с процентами), 
- сумма всех выданных кредитов, 
- сумма полученных банком для пополнения ликвидности межбанковских кредитов, 
- сумма возвращенных банком межбанковских кредитов (с процентами).
Все входящие в (1) переменные - функции дискретного времени , 
- номер банковского дня.
| ||
Рис. Зависимость мгновенной ликвидности банка (млн. руб.) от |
На рисунке приведена одна реализация имитируемого случайного процесса.
Расчеты показали, что при достижении вероятности невозврата кредитов величины 0,14 - 0,16 возникают серьезные проблемы с банковской ликвидностью.
Список литературы
1. , , . Имитационная модель производственного процесса как элемент системы управления промышленным предприятием // Прикладная информатика. 2007. № 3(9). С. 3-11.
