1. Тип задачи принятия управленческого решения «с риском»
2. Канонический вид задачи линейного программирования.
3. Алгоритм симплекс-метода решения канонической задачи линейного программирования при известной исходной угловой точке
4. Транспортная задача.
5. Рентабельность актива за определенный период.
6. Модель ценообразования активов капитала (САРМ).
7. Двойственная задача линейного программирования.
8. О решениях взаимно двойственных задач линейного программирования.
9. Теневые цены в задаче об оптимальном использовании ресурсов и их интерпретация.
10. Задача квадратичного программирования.
11. Задача Марковица.
12. Критерий Вальда.
13. Критерий Байеса - Лапласа.
14. Ожидаемая ценность точной информации EVPI.
15. Матричные игры.
16. Седловая точка матрицы.
17. Смешанные стратегии игроков. Теорема Неймана.
18. Решение игр методами линейного программирования.
19. Задача многокритериальной оптимизации.
20. Эффективные (оптимальные по Парето стратегии).
21. Упорядоченные критерии. Свёртка критерия.
22. Метод равномерной уступки Чебышёва.
23. В игре против природы с матрицей выигрышей
3 | 0 | 2 | 1 |
4 | 4 | 0 | 3 |
6 | 1 | 2 | 3 |
2 | -1 | 4 | 7 |
найти по критерию Вальда оптимальную стратегию и наилучший гарантированный результат (через пробел).
24. Найти решение игры в смешанных стратегиях
4 | 7 |
9 | 3 |
5 | 9 |
6 | 9 |
Результаты приводить через пробел, дробные числа - простыми дробями (например, 7/5)
25. Используя EMV критерий, определить, какой завод строить, если будущая прибыль (млн. руб.) зависит от состояния спроса:
Завод | Состояние спроса | ||
Низкий | Умеренный | Высокий | |
Небольшой | 10 | 10 | 10 |
Средний | 7 | 12 | 12 |
Большой | -4 | 2 | 16 |
Вероятности низкого, умеренного, высокого спросов соответственно 0.3, 0.5, 0.2. Форма ответа: слово (Небольшой, Средний или Большой), пробел, EMV наилучшей стратегии.
26. Найти стратегию x*, обеспечивающую лексикографический максимум векторного критерия (F1, F2, F3,)T, если его значения при всех стратегиях:
F1 | F2 | F3 | |
1 | 8 | 9 | 10 |
2 | 7 | 12 | 20 |
3 | 8 | 10 | 5 |
4 | 7 | 9 | 10 |
Форма ответа: номер стратегии.
27. Найти множество эффективных стратегий в задаче с векторным критерием (F1, F2, F3,)T, если его значения при всех стратегиях:
F1 | F2 | F3 | |
1 | 8 | 9 | 10 |
2 | 7 | 12 | 20 |
3 | 8 | 10 | 5 |
4 | 7 | 9 | 10 |
Форма ответа: номера стратегий через пробел в порядке возрастания.
28. Принимая решение, какой завод строить, если будущая прибыль (млн. руб.) зависит от состояния спроса:
Завод | Состояние спроса | ||
Низкий | Умеренный | Высокий | |
Небольшой | 10 | 10 | 10 |
Средний | 7 | 12 | 12 |
Большой | -4 | 2 | 16 |
причём, вероятности низкого, умеренного, высокого спросов соответственно 0.3, 0.5, 0.2, найти EVPI.
29. Принимая решение, какой завод строить, если будущая прибыль (млн. руб.) зависит от состояния спроса:
Завод | Состояние спроса | ||
Низкий | Умеренный | Высокий | |
Небольшой | 10 | 10 | 10 |
Средний | 7 | 12 | 12 |
Большой | -2 | 12 | 30 |
причём, вероятности низкого, умеренного, высокого спросов соответственно 0.3, 0.5, 0.2, найти EVPI.
30. Решить задачу
Привести координаты оптимального вектора и оптимальное значение целевой функции через пробелы
31. Решить задачу методом последовательных уступок, считая возможным уступить по важнейшему критерию F1 не более 36%.
Привести координаты вектора решения и значения критериев через пробелы
32. Решить задачу свёрткой векторного критерия с равными весами.
Привести координаты оптимального вектора и значение свёртки через пробелы
33. При решение игр методами линейного программирования...
34. Цена игры при решении игры в смешанных стратегиях...
35. В методе равномерной уступки Чебышева…
36. При решение игр методами линейного программирования...
