Результати торгової сесії ФБ ПФТС
26.09.2011
Сьогодні торгова сесія завершилася падінням біржового індексу. На негативний настрій інвесторів могли вплинути новини з США та стурбованість борговою кризою у Греції. Як відомо, у минулі вихідні у Вашингтоні відбулися традиційні осінні зустрічі представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Учасники засідання присвятили немало часу обговоренню ситуації з борговими проблемами Греції і можливого дефолту країни, висловивши надію, що європейські лідери зможуть прийняти певні заходи та стримати розповсюдження кризи на інші країни регіону. Влада Греції, у свою чергу, має намір продати дві працюючі на вугіллі електростанції, що належать державній енергетичній корпорації (PPC - Power Public Corporation), з метою виконання умов кредитної лінії. У міжнародному агентстві Standard & Рoor's (S&P) вважають, що план Європи збільшити фонд порятунку для боротьби з борговою кризою може спровокувати зниження кредитних рейтингів у регіоні. Глава відділу суверенних рейтингів S&P Девід Бірс повідомив, що поки неясно, як влада Європи збираються збільшити Європейський фонд фінансової стабільності, наскільки ефективною буде ця міра і які наслідки матиме для кредитування.
Певний вплив на настрої учасників ринку могли надати побоювання, що боротьба з борговою кризою послабить позиції Французьких національних банків. При цьому курс акцій банків, які володіють значними частинами грецького та італійського боргів, впав ще більше.
Основні індикатори ринку акцій (Індекс акцій ФБ ПФТС)
Індикатор | Поточне значення | Зміна від поперед., % | Зміна з початку міс., % | Зміна з початку року, % |
Індекс акцій | 551,00 | -1,15% | -20,53% | -43,49% |
Ст. відхилення * | 26,8373% | -0,4460% | 7,8492% | -15,0796% |
σ протягом сесії | 9,3062% | -44,1269% | -67,5813% | 358,0210% |
Денне об. FF ** | 0,0107% | 116,3252% | -72,8522% | -89,8627% |
* Стандартне відхилення (сігма) як універсальний показник ринкового ризику у цьому розрахунку ґрунтується на історичних даних відносних змін Індексу і надається у річному виразі (за кількістю торгових сесій у календарному році). Сігма протягом сесії розраховується на основі натурального логарифму змін Індексу акцій ПФТС протягом однієї торгової сесії та надається у річному виразі.
** Денне обертання акцій у вільній торгівлі (free float).
Аналітичні ринкові показники емітентів, що входять до бази розрахунку Індексу акцій ПФТС
Тікер емітента | Ціна закриття | Зміна від поперед. (ln) | Стандартне відхилення | R2 * | Бета ** | Відхилення Бети *** |
ALMK | 0,0896 | -1,33% | 65,6937% | 0,25 | 1,2268 | 0,1137 |
AVDK | 6,1400 | -0,07% | 80,6703% | 0,09 | 0,9053 | 0,1097 |
AZST | 1,5888 | 0,00% | 69,3928% | 0,15 | 1,0140 | 0,0636 |
BAVL | 0,1630 | -1,22% | 63,2583% | 0,11 | 0,7685 | 0,1369 |
CEEN | 8,1936 | 0,00% | 62,2648% | 0,21 | 1,0603 | 0,0616 |
DNEN | 645,0000 | -8,04% | 72,1416% | 0,01 | 0,2991 | 0,2642 |
DOEN | 24,0400 | -0,33% | 69,7431% | 0,05 | 0,5957 | 0,3195 |
ENMZ | 45,4500 | -1,35% | 83,2168% | 0,13 | 1,1292 | 0,0912 |
KVBZ | 17,2400 | 0,82% | 48,3367% | 0,07 | 0,4834 | 0,4834 |
MSICH | 1 635,0000 | -1,61% | 64,8179% | 0,22 | 1,1225 | 0,1043 |
MZVM | 0,4845 | -1,33% | 98,9324% | 0,02 | 0,5424 | 0,2808 |
NITR | 3,1500 | 3,79% | 70,5926% | 0,02 | 0,3603 | 0,0960 |
PGOK | 17,5000 | 0,00% | 76,2109% | 0,05 | 0,6363 | 0,3738 |
STIR | 29,7200 | -0,10% | 81,2091% | 0,06 | 0,7103 | 0,1719 |
SVGZ | 4,1900 | 1,93% | 65,8599% | 0,17 | 1,0262 | 0,1941 |
UNAF | 463,0000 | -1,50% | 57,8139% | 0,21 | 0,9976 | 0,1636 |
USCB | 0,0000 | 0,00% | 75,2835% | 0,10 | 0,8848 | 0,1726 |
UTLM | 0,4125 | -1,56% | 52,5377% | 0,10 | 0,6198 | 0,1570 |
YASK | 0,0000 | 0,00% | 31,4075% | 0,15 | 0,4604 | 0,2438 |
ZAEN | 247,0000 | 7,57% | 62,2127% | 0,10 | 0,7160 | 0,2343 |
Середнє арифметичне **** | 0,7779 |
* R2 – коефіцієнт детермінації, що вказує на частку від загального коливання ціни, що статистично пояснюється коливанням ринку (Індексу акцій ПФТС),
** Коефіцієнт Бета кожної компанії вказує на її ринковий ризик відносно Індексу акцій ПФТС та розраховується за історичними значеннями цін та Індексу,
*** Відхилення коефіцієнту Бета розраховується як середньоквадратичне відхилення за останні 247 торгових днів (що відповідає календарному року), Цей показник дозволяє визначити стабільність самої Бети та можливість її використання для прогнозу,
**** Середнє арифметичне не дорівнює одиниці через неоднакову вагу емітентів у базі розрахунку Індексу акцій ПФТС.
Матриця кореляцій Індексу акцій ПФТС з основними індексами світу
(на основі логарифму відносних змін з початку 2010 року)
Індекс | ПФТС | MICEX | S&P 500 | DJIA | NASDAQ Composit | CBOE Volatility | FTSE 100 | DAX | NIKKEI 225 |
ПФТС | 1 | ||||||||
MICEX | 0,5117 | 1 | |||||||
S&P 500 | 0,3632 | 0,4955 | 1 | ||||||
DJIA | 0,3850 | 0,5117 | 0,9670 | 1 | |||||
NASDAQ | 0,3599 | 0,4759 | 0,9544 | 0,9404 | 1 | ||||
CBOE V | -0,3383 | -0,4326 | -0,8511 | -0,8461 | -0,8464 | 1 | |||
FTSE 100 | 0,4687 | 0,6066 | 0,6797 | 0,7013 | 0,6624 | -0,5998 | 1 | ||
DAX | 0,4970 | 0,5814 | 0,6795 | 0,7036 | 0,6732 | -0,5727 | 0,8768 | 1 | |
NIKKEI | 0,4295 | 0,2214 | 0,1824 | 0,1830 | 0,1999 | -0,1626 | 0,2913 | 0,3025 | 1 |
