| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт международного бизнеса и экономики | |
Кафедра Финансы и налоги |
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине/модулю
Банковский менеджмент
___________________________________________
(наименование дисциплины)
080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
______________________________________________
код и наименование ООП
бакалавр
________________________________________________
(квалификация выпускника)
ь
Владивосток 2014 г.
Лист согласований ФОС
ФОС составили | Кандидат экономических наук, доцент | ||
(степень, звание, фамилия, имя, отчество составителей) | |||
ФОС рассмотрена и принята на заседании кафедры Финансы и налоги | |||
Протокол заседания кафедры от «___» ______________ 20 ___ г. № __________ | |||
Заведующий кафедрой |
|
| |
(подпись) | () |
| |
Лист изменений
Перечень изменений в ФОС в для реализации в _________ учебном году
1. …
2. …
3. …
Изменения в ФОС обсуждены и одобрены на заседании кафедры ______________
Протокол от «___» ______________ 201__ г. № ______
Перечень изменений в ФОС в для реализации в _________ учебном году
1. …
2. …
3. …
Изменения в ФОС обсуждены и одобрены на заседании кафедры ______________
Протокол от «___» ______________ 201__ г. № ______
Перечень изменений в ФОС в для реализации в _________ учебном году
1. …
2. …
3. …
Изменения в ФОС обсуждены и одобрены на заседании кафедры ______________
Протокол от «___» ______________ 201__ г. № ______
Паспорт фонда оценочных средств
Банковский менеджмент
по дисциплине ____________________________________________________
080100.62 направления «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
ООП _________________________________________________________
№ п/п | Контролируемые разделы (темы), дисциплины1 | Коды компетенций и ЗУВы | Оценочные средства | |||
Наименование | Представление в фонде (кол-во) | |||||
Текущий контроль | Промежуточная аттестация | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1;2;4;5;6;7;8 | ОК-1 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
2 | 3;8 | ОК-5 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
3 | 1 | ПК-1 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
4 | 2;3;4;5;6;7;8 | ПК-2 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
5 | 2;5 | ПК-3 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
6 | 3 | ПК-4 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
7 | 4 | ПК-5 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
8 | 7 | ПК-7 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий | ||||
9 | 8 | ПК-13 | Знания | Собеседование | Вопросы по темам | |
Умения | Тест | Фонд тестовых заданий | ||||
Владения | Дискуссия | Темы для проведения дискуссий |
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 1
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1 Цели и задачи банковского менеджмента: экономические и социальные.
2. Планирование в банковском менеджменте
3. Организационные структуры коммерческого банка.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 2
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.
2. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL.
3. Управление ресурсами банка
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 3
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1 Цели и задачи банковского менеджмента: экономические и социальные.
2. Планирование в банковском менеджменте
3. Организационные структуры коммерческого банка.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 4
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Цели и задачи банковского менеджмента: экономические и социальные.
2. Содержание банковского менеджмента: финансовый менеджмент и управление персоналом.
3. Планирование в банковском менеджменте: цели, сферы, масштабы и возможные результаты его деятельности в соизмерении с источниками и затратами.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 5
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Составление перспективных и текущих планов-прогнозов.
2. Анализ: оценка деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших периодов и показателями лучших банков.
3. Регулирование в системе банковского менеджмента: государственный надзор за деятельностью коммерческих банков и система внутрибанковского регулирования (саморегулирования).
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 6
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Правовые основы банковского менеджмента: федеральные законы, нормативные документы Банка России, нормативные документы самих кредитных организаций.
2. Оценка качества банковского менеджмента. Критерии оценки качества менеджмента.
3. Факторы неудовлетворительного управления.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 7
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Линейные модели организационных структур банка: функциональная, дивизионная модель, другие модели линейных структур.
2. Матричные модели организационных структур банка: двухмерная матричная модель, трехмерная матричная модель, многомерные матричные модели.
3. Причины и факторы изменения организационной структуры банков: выбор организационной структуры, причины изменения организационной структуры банка.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 8
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Виды планирования деятельности коммерческого банка: стратегическое, маркетинговое, текущее, тактическое, оперативное, финансовое, планирование персонала, составление сметы расходов банка и т. д.
2. Цели и задачи стратегического планирования. Ситуационный анализ. Определение миссии и стратегических целей банка.
3. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики банка. Содержание бизнес-планирования. Финансовое планирование деятельности банка.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 9
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Необходимость и содержание оценки деятельности.
2. Виды оценки деятельности коммерческого банка: внутренняя, внешняя. Оценка количественных, объемных показателей. Оценка качественных сторон деятельности (надежности).
3. Оценка состояния учета и отчетности. Принципы оценки деятельности коммерческого банка.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 10
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL. Достаточность капитала. Основной капитал, дополнительный капитал. Показатели достаточности капитала. Качество активов. Хорошие, особо упомянутые, нестандартные, сомнительные, убыточные активы.
2. Уровень доходности и прибыльности. Рейтинг оценки прибыльности банка. Л
3. иквидность: степень постоянства депозитов, степень надежности ресурсов, чувствительных к изменениям процентной ставки, способность активов быстро обмениваться на наличность, доступность денежных рынков, эффективность стратегии по управлению активами и пассивами, соответствие достигнутых показателей внутренней политике по соблюдению ликвидности, содержание, объем и использование крупных соглашений на будущую дату.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 11
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Принципы анализа показателей ликвидности в системе САМЕL.
2. Менеджмент банка. Рейтинговая система CAMELS. Система Fims. Рейтинговая система RATE. Оценка риска. Инструменты надзора.
3. Оценка эффективности применения инструментов надзора. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 12
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его достаточности. Функции собственного капитала банка: защитная, оперативная и регулирующая; оборотная и резервная. Методы оценки капитала: метод балансовой стоимости, по «регулируемым принципам бухгалтерии»; метод рыночной стоимости.
2. Международные стандарты оценки достаточности капитала. Капитал I уровня (основной, базовый капитал, ядро). Капитал II уровня (дополнительный).
3. Необходимость оценки достаточности капитала.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 13
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Анализ факторов уменьшения капитала. Качественная оценка структуры капитала.
2. Анализ балансовых и внебалансовых операций банка по степени риска: текущий кредитный риск, потенциальный кредитный риск, общая величина риска по срочным сделкам.
3. Управление собственным капиталом банка: содержание управления капиталом, внутренние источники прироста собственного капитала, внешние источники прироста капитала.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 14
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Классификация обязательств (ресурсов) банка: депозитные и недепозитные средства, основные (стержневые) депозиты, летучие депозиты; управляемые ресурсы и текущие пассивы; обязательства по «горячим деньгам», ненадежные средства, стабильные средства; привлеченные ресурсы и заемные ресурсы.
2. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов: экономическая ситуация в стране, состояние денежного рынка, состояние банковской системы, денежно-кредитное регулирование, политика кредитной экспансии, политика кредитной рестрикции, ставка рефинансирования, учетная ставка, ставка по ломбардным кредитам и ставка привлечения средств коммерческих банков в депозиты; изменение норм обязательного резервирования; операции на открытом рынке; использование обязательных и оценочных экономических нормативов.
3. Организация управления привлеченными ресурсами: основные элементы системы управления; депозитная политика коммерческого банка. Методы и инструменты управления обязательствами (ресурсами) банка
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 15
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Понятие и сущность управления активами и пассивами. Необходимость функции управления активами и пассивами. Метод распределения активов. метод конвертации или разъединения источников фондов.
2. Управление активами и пассивами (УАП). Содержание управления активами и пассивами. Цели и задачи управления активами и пассивами. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами.
3. Организация функции управления активами и пассивами. Комитет по управлению активами и пассивами.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 16
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. Содержание управления рисками в рамках управления активами и пассивами. Управление риском изменения процентных ставок.
2. Риск процентной ставки. Базисный (базовый) риск. Риск временного разрыва (риск переоценки). Управление процентной маржей. Метод разрыва или метод отклонений (метод ГЭПа).
3. Нулевой ГЭП, положительный ГЭП, отрицательный ГЭП.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 17
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов. Показатели ликвидности. Анализ и оценка состояния ликвидности.
2. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков. Составление реструктурированного по срокам баланса. Анализ состояния ликвидности по реструктурированному балансу. Организация управления ликвидностью в банке.
3. Зарубежный опыт управления ликвидностью. Управление риском несбалансированной ликвидности.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 18
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Система управления прибылью банка. Основные блоки управления прибылью коммерческого банка. Служба внутреннего контроля. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка.
2. Структурный анализ доходов. Процентные и непроцентные формы доходов. Структурный анализ расходов. Процентные и непроцентные (комиссионные и прочие) расходы.
3. Структурный анализ финансового результата.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 19
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности. коэффициенты процентной маржи, уровни непроцентного дохода и расхода, соотношение непроцентной и процентной маржи, стабильные доходов на рубль активов, доля дивидендов в доходах, расходы на рубль активов, коэффициенты спрэда и посреднической маржи, показатели прибыльности активов и собственного капитала, прибыли на одного работника.
2. Факторный анализ уровня прибыльности банка.
3. Методы текущего регулирования прибыли. определение коэффициента достаточной процентной маржи на предстоящий период на основе бизнес-плана, фиксирование его уровня в документе о кредитной политике; регулярный контроль за соответствием коэффициентов фактической и достаточной процентной маржи; контроль за спрэдом на основе коэффициентов спрэда и посреднической маржи; контроль за долей работающих активов; формирование договорного процента с учетом коэффициента достаточной процентной маржи.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 20
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Финансовые риски: кредитный риск, риск ликвидности, ценовые риски.
2. Отраслевой риск, риск страны-местопребывания заемщика. Риск недостаточной (излишней) ликвидности.
3. Ценовые риски: риск изменения процентных ставок; рыночный риск; валютный риск.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 21
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Базисный риск.
2. Валютный риск: риск изменения обменного курса, риск конвертирования, риск открытой валютной позиции. Рыночный риск.
3. Риск инфляции.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 22
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Риск неплатежеспособности.
2. Функциональные риски: стратегический риск, технологический риск, риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности), риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск).
3. Прочие внешние риски: риск несоответствия, потери репутации.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 23
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Взаимосвязь отдельных видов риска.
2. Локализованный и нелокализованный риск.
3. Способы управления некоторыми видами финансового риска.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т* № 24
на 2014/2015 учебный год
Дисциплина Банковский менеджмент
1. Организация управления кредитом в банке.
2. Сущность процентного риска и система управления им.
3. Валютные риски и их классификация. Понятие валютного риска и его виды.
Зав. кафедрой ______________________ ________________
подпись
Дата «_____» «___________» 2014 г.
* К комплекту экзаменационных билетов прилагаются:
Ø разработанные автором и представленные им в рабочей программе критерии оценки по дисциплине;
Ø выписка из протокола заседания кафедры об актуальности экзаменационных билетов на предстоящий семестр.
| Минобрнауки России |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | |
Институт | |
Кафедра |
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
К теме 1:
1.В чем состоит специфика банковского менеджмента?
2.Каковы основные цели и задачи банковского менеджмента?
3.Какие основные направления включает банковский финансовый менеджмент?
4.Раскройте содержание основных этапов банковского менеджмента.
5.Какие нормативные документы составляют правовую основу банковского менеджмента?
6.По каким направлениям проводится оценка качества банковского менеджмента в зарубежной и отечественной практике?
К теме 2:
1.Какова общая структура банка?
2.В чем суть основных линейных моделей структуры банка?
3.В чем состоит суть матричных моделей? Охарактеризуйте каждую их разновидность.
4.Каковы принципиальные основы и роль анализа сильных и слабых сторон в организации банковской деятельности?
5.Как внедряется организационная структура банка?
К теме 3:
1. Назовите основные виды банковского планирования. Чем они отличаются и как связаны друг с другом?
2. Какие виды банковских стратегий разрабатываются в процессе стратегического планирования?
3. Назовите цели и задачи стратегического планирования.
4. Что такое «миссия банка»?
5. Расшифруйте и поясните смысл критериев S.M.A.R.T.
6. В чем суть ситуационного анализа?
7. Каковы основные этапы бизнес-планирования?
8. С какой целью и кем осуществляется оценка деятельности коммерческого банка в зарубежной и отечественной практике?
9. В чем состоит содержание рейтинговой системы САМЕL?
10. Как оцениваются достаточность капитала, качество активов, доходность, ликвидность и менеджмент в системе САМЕL?
11. В чем сильные и слабые стороны системы САМЕL?
12. Каковы принципы построения системы RATE? В чем сходство и отличие ее от системы САМЕL?
13. Какие критерии оценки финансового состояния коммерческих банков применяются Банком России?
К теме 4:
1. Дайте характеристику понятия капитала применительно к коммерческому банку.
2. Каковы функции собственного капитала банка? В чем состоит их роль в обеспечении стабильности функционирования банка?
3. Как оценивается величина капитала банка?
4. Какие финансовые показатели применяются в настоящее время регулирующими органами для оценки адекватности банковского капитала?
5. В чем состоят отличия между основным и дополнительным капиталом?
6. Какие изменения были внесены Базельским соглашением в расчет достаточности капитала?
7. Каковы внутренние источники роста капитала?
8. Каковы внешние источники роста капитала?
9. Приведите примеры существующих классификаций ресурсов коммерческого банка.
10. Что входит в состав привлеченных и заемных средств?
11. Чем отличаются стержневые (основные) и летучие депозиты?
12. Какими методами и инструментами производится регулирование Центральным банком операций по привлечению ресурсов коммерческими банками?
13. Дайте характеристику депозитной политики банка в широком и узком смыслах.
14. Какие задачи может ставить депозитная политика банка?
15. Какие коэффициенты используются для оценки структуры ресурсов банка?
К теме 5:
1.Дайте определение понятию «управление активами и пассивами».
2.Какие основные предпосылки определяют необходимость управления активами и пассивами?
3.В чем состоят основные задачи управления активами и пассивами?
4.Дайте характеристику организационной структуры управления активами и пассивами.
5.Каковы основные функции Комитета по управлению активами и пассивами?
6.Что поминается под управлением риском?
7.В чем состоят причины возникновения процентных рисков?
8.Какие существуют способы управления процентным риском?
9.Каковы основные стратегии управления ГЭПом?
К теме 8:
1.Что представляет собой управление ликвидностью как системой?
2.Каковы цели и задачи управления ликвидностью на уровне коммерческого банка?
3.Каковы основные разделы документа о политике по управлению ликвидностью, рекомендуемого к составлению Банком России?
4.Должен ли коммерческий банк иметь резерв ликвидных активов? От каких факторов зависит его объем?
5.В чем состоит метод управления ликвидностью с использованием коэффициентов? Каковы его достоинства и недостатки?
6.Какими факторами определяется состав показателей, необходимых для измерения ликвидности?
7.Какова схема анализа состояния ликвидности коммерческого банка на основе коэффициентов?
8.Что представляет собой метод управления ликвидностью на основе денежных потоков?
9.Каковы принципы построения реструктурированного баланса для оценки ликвидности на основе денежных потоков?
10. Какие факторы определяют дефицит (избыток) ликвидных активов коммерческого банка?
11. Что представляют собой альтернативные варианты регулирования ликвидности?
12. Какие конкретные решения по регулированию ликвидности может принять банк в случае:
а) краткосрочного дефицита (избытка) ликвидности;
б) наличия серьезных проблем с ликвидностью?
13. Охарактеризуйте методы управления ликвидностью в зарубежных странах.
К теме 6:
1.1. На каких уровнях осуществляется управление прибылью коммерческого банка?
2.Приведите примеры подразделений банка, участвующих в управлении прибылью.
3.Какие существуют способы оценки уровня прибыли банка?
4.В чем состоит значение информации о структуре доходов банка для принятия решений по управлению прибылью?
5.Какова цель структурного анализа источников формирования прибыли?
6. Как оценить уровень прибыльности банка на основе финансовых коэффициентов?
7.Приведите примеры факторного анализа прибыли банка. В чем состоят основные приемы факторного анализа прибыли?
8.Какие решения по управлению прибылью могут приниматься в случаях: а) падения коэффициентов прибыльности;
б) падения процентной маржи;
в) роста «бремени».
К теме 7:
1.Назовите три категории рисков.
2.Приведите виды финансовых рисков.
3.Приведите примеры кредитных рисков.
4.Назовите два вида риска ликвидности.
5.Какие риски относятся к ценовым?
6.В чем заключается суть риска неплатежеспособности?
7.Какие существуют функциональные риски?
8.В чем основная суть стратегического и технологического исков?
9.Какие риски относятся к прочим внешним рискам?
1. Что понимается в финансовом менеджменте под процентным риском?
2. Каковы внешние факторы процентного риска?
3. Каковы внутренние факторы процентного риска?
4. Какие основные элементы включает система управления процентным риском?
5. Какие существуют основные способы оценки процентного риска?
6. В чем состоит суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спрэда?
7. Каково общее содержание ГЭП-анализа?
8. Какие существуют виды ГЭПа?
9. Как рассчитываются основные коэффициенты ГЭПа?
10. В чем состоят особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации?
К теме 8:
1. Что понимается в финансовом менеджменте под процентным риском?
2. Каковы внешние факторы процентного риска?
3. Каковы внутренние факторы процентного риска?
4. Какие основные элементы включает система управления процентным риском?
5. Какие существуют основные способы оценки процентного риска?
6. В чем состоит суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спрэда?
7. Каково общее содержание ГЭП-анализа?
8. Какие существуют виды ГЭПа?
9. Как рассчитываются основные коэффициенты ГЭПа?
10. В чем состоят особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации?
1.Что такое риск изменения обменного курса? Какими методами можно его прогнозировать?
2.Как соотносятся между собой курс спот и курс форвард?
3.Что такое индекс эффективного валютного курса?
4.Чем риск конвертирования отличается от коммерческих валютных рисков?
5.Как регулируется риск открытой валютной позиции в России?
6.Чем отличается риск перевода от конверсионного риска?
7.Как можно минимизировать риск сделки?
8.Приведите пример трансляционных рисков. Какими действиями банка их можно предупредить?
9.Перечислите, каким рискам форфейтирования подвергается каждый участник сделки?
10. Чем отличаются риски форфейтирования от кредитного риска по валютным кредитам?
11. Перечислите задачи и функции службы координации управления валютными рисками.
12. Каковы основные этапы управления валютными рисками в коммерческом банке?
13. Назовите основные приемы и типы хеджирования как метода страхования валютных рисков.
14. Какие операции влияют на изменение валютной позиции?
15. Как рассчитать коэффициент максимального значения валютной позиции?
16. Перечислите особенности расчета номинальной стоимости векселей при форфейтировании. При каком способе риски форфейтера меньше?
Составитель: Доцент, кандидат экономических наук,
(должность, ученое звание, ФИО)
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ примерный перечень
№ п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
1 | Собеседование | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. | Вопросы по темам/разделам дисциплины |
2 | Коллоквиум | Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. | Вопросы по темам/разделам дисциплины |
3 | Тест | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений студента | Паспорт ПТС. Фонд Тестовых заданий |
4 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. | Комплект контрольных заданий по вариантам |
5 | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Образец рабочей тетради |
6 | Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |
7 | Доклад, сообщение | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. | Темы докладов, сообщений |
8 | Тренажер | Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и умений по управлению конкретным материальным объектом. | Комплект заданий для работы на тренажере |
9 | Эссе | Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. | Темы эссе |
10 | Деловая и/или ролевая игра | Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. | Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре |
11 | Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты | Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. | Темы для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов |
12 | Портфолио работ | Целевая подборка работ студента (творческих, проектных, исследовательских), раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах. | Структура портфолио |
13 | Проект | Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | Темы групповых и/или индивидуальных проектов |
14 | Разноуровне-вые задачи и задания | Задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
| Комплект разноуровневых задач и заданий |
15 | Расчетно-графическая работа | Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы |
16 | Кейс-задача | Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. | Задания для решения кейс-задачи |
17 | Творческое задание | Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий |
