Рабочая программа дисциплины эконометрика

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИСГТ

___________

«30 » августа 2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМЕТРИКА

НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) ООП

080100 «ЭКОНОМИКА»

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) БАКАЛАВР

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ План ПРИЕМА 2011 г.

КУРС 2 СЕМЕСТР 4

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ 6

ПРЕРЕКВИЗИТЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1»; «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 2»; «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА»

КОРЕКВИЗИТЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»; «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

ЛЕКЦИИ 36 час.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 36 час.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 36 час

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 108 час.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 54 час.

ИТОГО 162 час.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКЗАМЕН

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ _____________ (БАРЫШЕВА Г. А.)

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП _____________ (РЫЖКОВА М. В.)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ______________ (ДОЛМАТОВА О. Г.)

2012 г.

1. Цели освоения дисциплины «Эконометрика»:

В процессе освоения дисциплины «Эконометрика» предполагается достижение следующих целей в области обучения, воспитания и развития, соответствующих целям ООП:

Ц2	научно-исследовательской и аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Ц3	междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных (производственных) задач, связанных с инновационной моделью развития национальной экономики и региона.
Ц5	педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Ц6	самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.

В процессе изучения дисциплины целями в формулировке преподавателя являются:

·  формирование у обучающихся знаний и умений в области экономического анализа с помощью эконометрических моделей;

·  мотивация к самообразованию и самостоятельному освоению новых методов моделирования;

·  подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эконометрика» относится к циклу М2. Профессиональный цикл; Базовая (общепрофессиональная) часть.

Изучению дисциплины «Эконометрика» предшествует изучение дисциплин: «Математический анализ1»; «Математический анализ2»; «Теория вероятностей и математическая статистика»;

Из дисциплин «Математический анализ1»; «Математический анализ2» студент должен знать и уметь использовать методы:

-  теории исследования функций;

-  математического анализа (предел, непрерывность, производная, и т. п.);

-  исследования, аналитического и численного решения задач математического анализа.

-  исследования, аналитического и численного решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии;

Из дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студент должен знать и уметь использовать:

-  основные понятия теории вероятностей;

-  функции распределения случайных величин;

-  основные понятия и задачи математической статистики;

-  проверку гипотез и основанные на них статистические выводы.

3. Результаты освоения дисциплины

1. Результаты

Всего групп ЗУВ	Кредиты	Р5	Р6.1	Р6.2	Р9.1
4	6	Х	Х	Х	Х

2. ЗУВы

Р5- Информация	З.5.1 технологий доступа и поиска информации У.5.1 проводить квалифицированный поиск нужной информации В.5.1 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки, создания новой информации и управления и затратами предприятия З.5.2 базовые программные продукты по профессиональным видам деятельности У.5..2 оценивать полученную информацию и уметь её использовать для решения конкретных экономических задач на предприятии; В.5.2 Навыками работы с современными пакетами прикладных программ и с глобальными компьютерными сетями
Р6.1-Математическая теория	З.6.1. - Основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач
Р6.2 - Экономические показатели	З.6.2. Типовые методики построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных уровнях У.6.1. собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, а также выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей В.6.1. проводить расчеты экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с применением соответствующего поставленной экономической задаче математического и статистического инструментария З.6.3. Основные формы отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, в том числе и международные стандарты учета и финансовой отчетности У.6.2 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств В.6.2 обоснования полученных результатов и принятие решения по использованию полученной информации для улучшения деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
Р9.1 - Математические модели	З.9.1 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; У.9.1. представлять объект исследования как систему, выделять индикаторы его развития; В.9.1. специальной терминологией моделирования экономических объектов и процессов; З.9.3 возможности и ограничения применения моделирования и научного прогнозирования к анализу и построению суждений о развитии экономических объектов; У.9.2. собирать первичную и вторичную информацию об объекте исследования; В.9.2 методами построения экономических математических моделей; У.9.3. прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро - и макроуровне; В.9.3 способами интерпретации полученных при моделировании результатов для обоснования экономических решений

3. Компетенции

	Р5	Р6.1	Р6.2	Р9.1
ОК1	Х	Х
ОК2
ОК3
ОК4			Х	Х
ОК5			Х
ОК6		Х	Х
ОК7
ОК8			Х
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12	Х
ОК13	Х	Х
ОК14
ОК15
ОК16
ПК1	Х	Х	Х	Х
ПК2	Х		Х
ПК3			Х
ПК4	Х	Х	Х	Х
ПК5	Х		Х	Х
ПК6	Х		Х	Х
ПК7	Х		Х	Х
ПК8	Х	Х	Х	Х
ПК9	Х		Х	Х
ПК10	Х		Х	Х
ПК11
ПК12	Х
ПК13			Х	Х
ПК14	Х	Х	Х
ПК15	Х

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины:

Лекции:

Тема 1. Предмет эконометрики (2 часа)

Определение эконометрики. История возникновения эконометрики. Значение эконометрики для экономической теории и практики. Этапы эконометрического исследования.

Тема 2. Измерения в эконометрике и анализ данных.(2 часа)

Типы данных в эконометрическом исследовании. Типы шкал, по которым производятся измерения в эконометрике. Специфика экономических измерений. Анализ качества информации и возможности ее использования для построения эконометрической модели.

Тема 3. Модели в экономике. (2 часа)

Понятие экономической модели. Основные типы экономических моделей. Роль моделей в экономической теории и принятии решений. Неполнота экономических моделей. Типы эконометрических моделей, их особенности и области использования.

Тема 4. Линейная модель наблюдений (2 часа)

Линейный характер связи между двумя экономическими факторами Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Метод наименьших квадратов. Уравнения в отклонениях.

Тема 5. Определение качества подгонки модели и значимости параметров регрессии. (4 часа)

Качество оценки параметров и уравнения регрессии в целом нализ вариации зависимой переменной в регрессии. Соответствие модели выборочным данным. Коэффициент детерминации R2.. Использование статистик для определения значимости оценок параметров (уравнения регрессии). Проверка гипотезы о значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента.

Тема 6. Множественная регрессия. (6 часов)

Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Множественная линейная регрессия: основные понятия. Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов. Предпосылки метода наименьших квадратов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии остатков.

Тема 7. Различные аспекты множественной регрессии (6 часов)

Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Множественная корреляция. Частная корреляция. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Тема 8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. (2 часа)

Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. Приведение нелинейных моделей к линейному виду. Примеры использования нелинейных моделей в экономике

Тема 9. Моделирование одномерных временных рядов.(2 часа)

Основные элементы временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Модели с распределенным лагом и динамические модели

Тема 10. Панельные данные. (2 часа)

Структура панельных данных. Обозначения и основные модели. Выбор модели.

Тема 11. Системы одновременных уравнений (структурные модели). (4 часа)

Понятие о системах эконометрических уравнений. Проблема идентификации модели.

Методы оценки параметров одновременных уравнений.

Тема 12. Прогнозирование в регрессионных моделях. (2 часа)

Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии ошибок. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

Практические занятия:

Тема 1. Теория вероятностей и математическая статистика. (2 часа)

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Методы вычисления статистик одномерных и двумерных распределений.

Тема 2. Высшая математика. (2 часа)

Элементы теории исследования функций; математического анализа (предел, непрерывность, производная, и т. п.); исследования, аналитического и численного решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии. Выбор оптимальных решений.

Тема 3. Измерения и анализ данных. (2 часа)

Способы представления и обработки экономических данных. Шкалы измерений

Специфика экономических измерений. Масштабирование.

Тема 4. Парная линейная регрессия (2 часа)

Парная линейная регрессия. Оценивание параметров регрессии МНК. Уравнения в отклонениях.

Тема 5. Определение качества модели. (2 часа)

Критерии качества модели. Коэффициент детерминации R2. Проверка статистических гипотез. Оценка существенности уравнения регрессии в целом.

Тема 6. Определение качества оценок параметров. (2 часа)

Использование статистик для определения значимости оценок параметров.

Оценка значимости параметров регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.

Тема 7. Множественная регрессиячаса)

Операции с матрицами. Спецификация модели. Отбор факторов в уравнение множественной регрессии.

Тема 8. Множественная регрессиячаса)

Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов (в матричной форме).

Тема 9. Множественная регрессиячаса)

Предпосылки МНК. Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии ошибок.

Тема 10. Некоторые аспекты множественной регрессиичаса)

Корреляция. Мультиколлинеарность. Полная коллинеарность.

Тема 11. Некоторые аспекты множественной регрессиичаса)

Фиктивные переменные. Использование фиктивных переменных для анализа циклических колебаний и для структурного анализа.

Тема 12. Некоторые аспекты множественной регрессиичаса)

Обобщенный метод наименьших квадратов. Использование ОМНК при гетероскедастичности остатков регрессии.

Тема 13. Нелинейная регрессия. (2 часа)

Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. Приведение их к линейному виду.

Тема 14. Модели временных рядов. (2 часа)

Основные элементы временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

Тема 15. Панельные данные. (2 часа)

Автокорреляция ошибок регрессии и критерий Дарбина-Уотсона. Выбор модели для панельных данных.

Тема 16. Структурные модели. (2 часа)

Виды структурных моделей. Идентификация систем одновременных уравнений.

Тема 17. Оценка параметров в системах одновременных уравнений. (2 часа)

Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Двух - и трехщаговый метод наименьших квадратов (ДМНК и ТМНК)

Тема 18. Прогнозирование. (2 часа)

Безусловное и условное прогнозирование. Интервалы прогноза.

Темы лабораторных работ:

1.  Входной контроль (проверка умения работать в приложении MX Excel).

2.  Выбор оптимальной аппроксимирующей функции.

3.  Знакомство с Пакетом анализа MS Excel (корреляция, регрессия).

4.  Поиск оптимальной цены (максимизирующей выручку или доход).

5.  Подбор оптимальных параметров (расходы на рекламу, стоимость) для максимизации прибыли.

6.  Тестирование по темам модулей 1-2.

7.  Поиск и анализ данных для построения эконометрической модели.

8.  Преобразование данных и масштабирование с целью улучшения точности аппроксимации.

9.  Анализ рынка недвижимости.

10.  Модели множественной регрессии. Мультиколлинеарность.

11.  Фиктивные переменные. Выявление циклических колебаний.

12.  Тестирование по темам модулей 3-4.

13.  Фиктивные переменные. Структурный анализ.

14.  Модели временных рядов.

15.  . Построение модели и прогноз.

16.  Точность прогноза (построение доверительных интервалов.

17.  Тестирование по темам модулей 5-6.

18.  Условное и безусловное прогнозирование.

4.2. Структура дисциплины по разделам и видам учебной деятельности (лекция, лабораторная работа, практическое занятие, семинар, курсовой проект и др.) c указанием временного ресурса в часах приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

Название раздела	Аудиторнаяработа (час)	СРС (час)	Тест, КР.	Итого
Лекции	Лаб. зан.	Практ. зан.
Модуль 1 Предмет эконометрики и методы исследования	1. Предмет эконометрики	2	2	2	2		8
2. Измерения и анализ данных	2	2	2	2		8
3. Модели в экономике	2	2	2	2	*	8
Модуль 2 Парная линейная регрессия	4. Линейная модель наблюдений	2	2	2	2		8
5. Определение качества модели	2	2	2	2		8
6. Значимость регрессии и ее параметров	2	2	2	4	**	10
Модуль 3 Множественная регрессия	7. Спецификация модели и отбор факторов.	2	2	2	2		8
8. Метод наимень-ших квадратов.	2	2	2	3		9
9. Предпосылки МНК	2	2	2	3	*	9
Модуль 4 Различные аспекты множественной регрессии	10. Корреляция и мультиколли-неарность.	2	2	2	3		9
11. Фиктивные переменные.	2	2	2	3		9
12. Обобщенный МНК.	2	2	2	4	**	10
Модуль 5 Различные виды эконометрических моделей	13. Нелинейные модели.	2	2	2	3		9
14. Модели вре-менных рядов.	2	2	2	3		9
15.Панельные данные.	2	2	2	3	*	9
Модуль 6 Структурные модели и прогнозирование	16. Структурные модели.	2	2	2	3		9
17.Оценка параме-тров в системах одновременных уравнений.	2	2	2	4	**	10
18. Безусловное и условное прогнозирование	2	2	2	6	***	12
	Итого	36	36	36	54		162

* - на практическом занятии проводятся дискуссии, т. е. обсуждение проблем, возникших при освоении теоретического материала и выполнении лабораторных работ модуля.

** - промежуточное компьютерное тестирование;

*** - подготовка к экзамену.

5. Образовательные технологии

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражается в таблице 2.

Таблица 2.

Методы и формы организации обучения (ФОО)

ФОО Методы	Лекц.	Лаб. раб.	Пр. зан./ Сем.,	Дискус-сии	СРС
IT-методы		+			+
Работа в команде				+
Игра
Методы проблемного обучения: Проблемное изложение Мозговой штурм	+
Обучение на основе опыта		+
Опережающая самостоятельная работа					+
Проектный метод
Поисковый метод		+			+
Исследовательский метод		+	+	+	+
Объяснительно-иллюстра-тивное изложение	+				+

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы студентов, включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов:

6.1 Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений, включает работу с лекционными материалами, подготовку к лабораторным занятиям, написание отчетов

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов, включает поиск, анализ и структурирование информации для проведения эконометрических исследований. ТСР включает в себя самостоятельную работу по построению эконометрической модели, анализу и прогнозу на ее основе.

6.3. Содержание самостоятельной исследовательской работы по дисци-плине «Эконометрика».

Студентам предоставляется возможность выбрать одну из предлагаемых тем для лабораторной работы по теме Прогнозирование (18-я неделя). Требуется самостоятельно найти статистические данные, на основе которых будет построена эконометрическая модель, выбрать спецификацию и оценить параметры модели, выполнить и проанализировать прогноз. Предусмотрена защита отчета по проведенному исследованию.

6.4. Контроль самостоятельной работы

В начале семестра проводится входной контроль по разделам дисциплин «Математика» и «Теория вероятностей и математическая статистика», знание которых необходимо при изучении курса «Эконометрика».

Студенты, не прошедшие входной контроль, самостоятельно изучают материал, посещают дополнительные консультации и проходят его повторно.

Промежуточный контроль осуществляется в конце 1-го, 3-го и 5-го модулей (на практическом занятии проводятся дискуссии, т. е. обсуждение проблем, возникших при освоении теоретического материала и выполнении лабораторных работ текущего модуля). В конце 2-го, 4-го и 6-го модуля при завершении освоения знаний, умений и навыков, относящихся к предыдущему и текущему модулям выполняется проверка с помощью компьютерного тестирования.

Текущий контроль осуществляется в течение всего семестра при защите лабораторных работ. В конце семестра предусмотрена сдача экзамена по всем темам курса.

6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

-  Фонд литературы в библиотеке ТПУ и на кафедре Экономики.

-  Компьютерные программы для выполнения СЭИ (Каталог литературы, Пакет Анализа MS Excel, эконометрический пакет Ewies)

-  Intranet-ресурсы:

http://e-le. lcg. tpu. ru/public/EKM_iep8/index. html

http://e-le. lcg. tpu. ru/webct/public/home. pl

(электронный учебник по Эконометрике, разработчик )

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Для промежуточного контроля используются тесты, которые составляют фонд вопросов по контрольным точкам.

Например:

Тест №1 (- выберите один вариант ответа)
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) конструктивный
2) независящий от времени
3) стохастический
4) аналитический

Тест №2 (- выберите несколько вариантов ответа)
Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием..
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) критерия Дарбина–Уотсона
2) метода последовательных разностей
3) мультипликативной модели
4) аддитивной модели

Тест №3 (- выберите один вариант ответа)
Укажите ложное утверждение:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) при наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации всегда будет существенно ниже единицы

2) статистика DW лежит в пределах от 0 до 4

3) статистика DW не используется в авторегрессионных моделях

Тест №4 (- выберите один вариант ответа)

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) только экзогенные лаговые переменные;

2) только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые);

3)только эндогенные лаговые переменные;

4) только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые);

5) любые экзогенные и эндогенные переменные.

Тест №5(- выберите один вариант ответа)

Отсутствие автокорреляции случайных отклонений влечет соотношение:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Тест №6(- выберите один вариант ответа)

Уровень временного ряда может содержать:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

а) тенденцию, циклические, сезонные колебания, случайные колебания;

б) тенденцию и сезонные колебания;

в) сезонные и случайные колебания;

г) любое сочетание тенденции, циклических, сезонных, случайных колебаний.

Тест №7(- выберите один вариант ответа)

Модель неидентифицируема, если:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

а) число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели;

б) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

в) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Рейтинг-план текущей оценки успеваемости студентов в семестре и рейтинг промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины. В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль производится по утвержденному графику в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение лабораторных работ, решение задач на практических занятиях).

Промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена или зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (100 – текущая оценка в семестре, 62 – промежуточная аттестация в конце семестра). Оценки на экзамене в баллах соответствуют: «отлично» - 29-38 баллов; «хорошо» - 22-28 баллов; «удовлетворительно» - 15-21 баллов; «неудовлетворительно» <15 баллов; «не аттестован» - 0 баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная

1.  Валентинов, Вячеслав Аркадьевич. Эконометрика: практикум / . — 3-е изд. — Москва: Дашков и Ко, 2010. — 436 с.

2.  Гаврилов, Виктор Михайлович. Основы эконометрики: учебное пособие / , , ; Московский государственный индустриальный университет (МГИУ). — Москва: Изд-во МГИУ, 2011. — 120 с.

3.  Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику : учебник для вузов: пер. с англ. / К. Доугерти. — 3-е изд. — Москва: Инфра-М, 2009. — 465 с.

4.  Кремер, Наум Шевелевич. Эконометрика : учебник / , ; Под ред. . — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 328 с.

Дополнительная

1.  Гладилин, Александр Васильевич. Эконометрика : учебное пособие / , , . — 2-е изд., стер. — Москва: Кнорус, 2009. — 232 с.

2.  Дайитбегов, Дайитбег Магамедович. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / . — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский учебник Инфра-М, 2011. — 578 с.

3.  Калашникова, Татьяна Владимировна. Эконометрика : учебное пособие / ; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — 96 с.

4.  Камышников, Владимир Андреевич. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие для вузов / ; Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ). — 2-е изд., доп. — Томск: Изд-во ТГАСУ, 2009. — 212 с

5.  Колемаев, : учебник / ; Государственный университет управления. — Москва: Инфра-М, 2010. — 160 с.

5.  Корчуганова, Марина Анатольевна. Лабораторный практикум по дисциплине "Эконометрика" : учебное пособие / ; Томский политехнический университет (ТПУ) ; Юргинский технологический институт (филиал). — Томск: Изд-во ТПУ, 2008. — 91 с.

6.  Новиков, Анатолий Иванович. Эконометрика : учебное пособие / . — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Инфра-М, 2007. — 144 с.

7.  Тихомиров, Николай Петрович. Эконометрика: учебник / , ; Российская экономическая академия им. . — Москва: Экзамен, 2007. — 512 с.

8.  Эконометрика : учебник для вузов / под ред. . — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Финансы и статистика, 2008. — 576 с.

9.  Яновский, Леонид Петрович. Введение в эконометрику : учебное пособие для вузов / , ; под ред. . — 2-е изд., доп. — Москва: КноРус, 2009. — 255 с.

10.  Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.5 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. http://www. lib. tpu. ru/fulltext2/m/2011/m402.pdf

Internet-ресурсы:

http://www. finstat. ru/econometrics. htm - Тематический каталог, изд. «Финансы и статистика»

http://www. - Описание эконометрического пакета Eviews

http://www. - Описание эконометрического пакета Stata

http://www. fira. ru/ - Статистика России (база)

http://www. /rus/data/ - Статистика Белорусии (база)

http://www. akdi. ru/ - Экономика и жизнь

http://www. cemi. rssi. ru/ecr/ - Экономическа я наука современной России

http://www. aup. ru/ - Административно-управленческий портал

http://papers. nber. org/papers/.- выбор статей по каталогу Jstore или из списка препринтов NBER

http://www. akc. ru/ - Интернет-каталог 2008/ Журналы / Прикладная

Эконометрика

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Эконометрика»:

Компьютерный класс с доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению ООП 080100 Экономика

Программа одобрена на заседании кафедры экономики инженерно-экономического факультета.

протоколом № 8 от «31» августа 2012 г.

Автор,

ст. преподаватель ________________

Рецензент,

к. э.н., доцент ________________