КАЗАХСТАН
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте
(Информация для раскрытия органами денежно-кредитного регулирования и другими органами центрального правительства, кроме органов социального страхования) 1,2,3
В миллионах долларов США (на конец периода)
I. Официальные резервные активы* и прочие активы в иностранной валюте (приблизительная рыночная стоимость) 4
Май 2015 | |
A. Официальные резервные активы | 28 723,29 |
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 20 422,29 |
(a) ценные бумаги | 14 921,41 |
в том числе: если штаб-квартира эмитента расположена в стране, предоставляющей отчетность | |
(b) всего валюты и депозитов в: | 5 500,88 |
(i) других центральных банках, БМР и МВФ | 4 669,69 |
(ii) банках, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность | |
в том числе: расположенных за границей | |
(iii) банках, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, предоставляющей отчетность | 831,19 |
в том числе: расположенных в стране, предоставляющей отчетность | |
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 |
(3) СДР | 505,60 |
(4) Золото (в том числе предоставленное в ссуду) 5 | 7 785,11 |
объем в миллионах тройских унций | 6,54 |
(5) прочие резервные активы (указать) | 10,28 |
—финансовые производные | 10,28 |
—ссуды, нерезидентам, не являющимся банками | |
—прочие | 0,00 |
B. Прочие активы в иностранной валюте (указать) | |
—ценные бумаги, не включенные в официальные резервные активы | |
—депозиты, не включенные в официальные резервные активы | |
—ссуды, не включенные в официальные резервные активы | |
—финансовые производные, не включенные в официальные резервные активы | |
—золото, не включенное в официальные резервные активы | |
—прочее |
II. Предусмотренные краткосрочные чистые траты активов в иностранной валюте (номинальная стоимость)
Всего | Разбивка по срокам погашения (остаточные сроки погашения) | ||||
До 1 месяца | От 1 месяца до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | |||
1. Ссуды в иностранной валюте, ценные бумаги и депозиты 6 | -481,10 | -22,33 | -28,92 | -429,85 | |
—выплаты (–) | основная сумма | -305,01 | -18,86 | -24,61 | -261,54 |
проценты | -178,65 | -3,51 | -4,91 | -170,23 | |
—поступления (+) | основная сумма | 2,43 | 0,00 | 0,61 | 1,82 |
проценты | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | |
2. Совокупные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардный отрезок валютных свопов) 7 | -3 170,68 | 0,00 | -175,00 | -2 995,68 | |
(a) Короткие позиции (–) | -3 170,68 | 0,00 | -175,00 | -2 995,68 | |
(b) Длинные позиции (+) | |||||
3. Прочее (указать) | 115,00 | 0,00 | 28,75 | 86,25 | |
—выплаты по репо | |||||
—поступления по обратному репо | |||||
—торговые кредиты (–) | |||||
—торговые кредиты (+) | |||||
—прочие счета к оплате (–) | |||||
—прочие счета к оплате (+) | 115,00 | 0,00 | 28,75 | 86,25 |
III. Условные краткосрочные чистые траты активов в иностранной валюте
Всего | Разбивка по срокам погашения (где применимо, остаточные сроки погашения) | |||
До 1 месяца | От 1 месяца до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | ||
1. Условные обязательства в иностранной валюте | -6 666,20 | -6 666,20 | ||
(a) Гарантии залогового обеспечения по долговым обязательствам, срок погашения которых наступает в течение 1 года | ||||
(b) Прочие условные обязательства | -6 666,20 | -6 666,20 | ||
2. Ценные бумаги в иностранной валюте, эмитированные со встроенными опционами (облигации с правом досрочного погашения) 8 | ||||
3. Невыбранные необусловленные кредитные линии 9 | ||||
(a) в других центральных банках, БМР, МВФ и других международных организациях | ||||
— в других центральных банках (+) | ||||
—БМР (+) | ||||
—МВФ (+) | ||||
—в других международных организациях (+) | ||||
(b) в банках и других финансовых институтах, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (+) | ||||
(c) в банках и других финансовых организациях, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (+) | ||||
4. Невыбранные необусловленные кредитные линии | ||||
(a) другим центральным банкам, БМР, МВФ и другим международным организациям | ||||
— другим центральным банкам (–) | ||||
—БМР (–) | ||||
—МВФ (–) | ||||
—в других международных организациях (-) | ||||
(b) банкам и другим финансовым институтам, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (–) | ||||
(c) банкам и другим финансовым организациям, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (–) | ||||
5. Совокупные короткие и длинные позиции опционов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте 10 | ||||
(a) Короткие позиции | ||||
(i) Купленные опционы "пут" | ||||
(ii) Выписанные опционы "колл" | ||||
(b) Длинные позиции | ||||
(i) Купленные опционы "колл" | ||||
(ii) Выписанные опционы "пут" | ||||
СПРАВОЧНО: опционы "при деньгах"11 | ||||
(1) По текущим обменным курсам | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(2) + 5% (снижение стоимости на 5%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(3) – 5% (повышение стоимости на 5%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(4) + 10% (снижение стоимости на 10%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(5) – 10% (повышение стоимости на 10%) | ||||
(a) Короткая позиция | ||||
(b) Длинная позиция | ||||
(6) Прочее (указать) |
IV. Справочные статьи
(1) Подлежат представлению со стандартной периодичностью и своевременностью: 12 | |
(a) краткосрочный долг в национальной валюте, индексированный по обменному курсу | |
(b) финансовые инструменты в иностранной валюте, расчеты по которым производятся иными средствами (например, в национальной валюте)13 | |
—деривативы (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) | |
—короткие позиции | |
—длинные позиции | |
—другие инструменты | |
(c) активы, связанные обязательствами 14 | |
—включенные в резервные активы | |
—включенные в активы в других иностранных валютах | |
(d) ценные бумаги, предоставленные в ссуду и размещенные на условиях репо 15 | 0,0 |
—предоставленные в ссуду или размещенные на условиях репо, включенные в Раздел I | |
—предоставленные в ссуду и размещенные на условиях репо, не включенные в Раздел I | 0,0 |
—взятые взаймы или приобретенные, включенные в Раздел I | 0,0 |
—взятые взаймы или приобретенные, не включенные в Раздел I | 0,0 |
(e) активы в форме производных финансовых инструментов (чистые, приведенные к рыночной стоимости) 16 | 10,28 |
—форварды | -0,24 |
—фьючерсы | 10,52 |
—свопы | 0,00 |
—опционы | 0,00 |
—прочее | 0,00 |
(f) производные инструменты (форвардные, фьючерсные и опционные контракты) с остаточными сроками погашения более одного года. | |
—совокупные короткие и длинные позиции форвардов и фьючерсов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардный отрезок валютных свопов) | |
(a) короткие позиции (–) | |
(b) длинные позиции (+) | |
—совокупные короткие и длинные позиции опционов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте | |
(a) короткие позиции | |
(i) купленные опционы "пут" | |
(ii) выписанные опционы "колл" | |
(b) длинные позиции | |
(i) купленные опционы "колл" | |
(ii) выписанные опционы "пут" | |
(2) Подлежит раскрытию не менее одного раза в год: | |
(a) валютная структура резервов (по группам валют) | 28 723,29 |
—валюты, входящие в состав корзины СПЗ | 27 861,52 |
—валюты, не входящие в состав корзины СПЗ | 861,77 |
—по отдельным валютам (выборочно) |
* Данные по официальным резервным активам по состоянию на 31 мая 2015 года опубликованы также на официальном Интернет-ресурсе НБРК 8 июня 2015 года. Пересмотр данных по официальным резервным активам в данном отчете осуществляется в отношении части резервов, переданных во внешнее управление. В соответствии с действующими процедурами внешние управляющие предоставляют отчеты в течение 20 дней после окончания отчетного месяца.
Сноски:
1. В принципе, включению в Части I, II и III формы подлежат только инструменты, которые деноминированы в иностранной валюте и расчеты по которым производятся в иностранной валюте (или стоимостная оценка которых прямо зависит от обменного курса и расчеты по которым производятся в иностранной валюте). Финансовые инструменты, деноминированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся иными средствами (например, в национальной валюте или в товарном выражении) включаются в качестве справочных статей в Часть IV.
2. Сальдирование позиций допускается только при совпадении сроков погашения, контрагентов и при наличии общего соглашения о сальдировании. Также могут сальдироваться позиции на организованных биржах.
3. Органы денежно-кредитного регулирования трактуются на основании определения в пятом издании "Руководства по составлению платежного баланса" МВФ.
4. В случае крупных позиций в отношении учреждений, штаб-квартиры которых расположены в стране, представляющей отчетность, по финансовым инструментам, кроме депозитов, или ценным бумагам, отчетность по ним следует представлять отдельной строкой.
5. Следует указывать основу стоимостной оценки золотых активов; в идеале это следует делать с указанием объема и цены.
6. Включает процентные платежи, срок которых наступает в соответствующий период времени. Сюда также следует включать депозиты в иностранной валюте в центральном банке, принадлежащие нерезидентам. Имеются в виду ценные бумаги, эмитированные органами денежно-кредитного регулирования и центральным правительством (без учета органов социального страхования).
7. При наличии форвардных и фьючерсных позиций с остаточными сроками погашения свыше одного года, которые могут подлежать требованию о внесении дополнительного обеспечения, о них следует отчитываться отдельно в Части IV.
8. В данной статье следует представлять отчетность только по облигациям с остаточным сроком погашения свыше одного года, так как облигации с более короткими сроками погашения уже должны быть включены в Часть II (см. выше).
9. Составителям отчетов следует разграничивать потенциальные притоки и потенциальные оттоки, связанные с обусловленными кредитными линиями, и отчитываться по ним отдельно по особой форме.
10. При наличии опционных позиций с остаточными сроками погашения свыше одного года, которые могут подлежать требованию о внесении дополнительного обеспечения, о них следует отчитываться в Части IV.
11. Подобные "прочностные испытания" являются рекомендуемой, но не обязательной категорией информации в рамках Специального стандарта МВФ на распространение данных (ССРД). Эти данные можно предоставить в графическом виде. Как правило, следует указывать условную стоимость. Однако в случае опционов, расчеты по которым осуществляются наличными средствами, следует указывать оценки будущих притоков/оттоков. Позиции считаются "при деньгах" (или могут быть таковыми), при условии выхода на предполагаемую стоимость.
12. По возможности, следует проводить различие между активами и обязательствами.
13. Указать тип инструмента; применять те же принципы стоимостной оценки, что и в Частях I-III. По возможности, условную стоимость неисполнимых форвардных позиций следует показывать в том же формате, что и номинальную стоимость исполнимых форвардов/фьючерсов в Части II.
14. Здесь следует указывать только включаемые в Часть I заложенные активы.
15. Здесь следует указывать только активы, предоставленные в ссуду или размещенные на условиях репо, независимо от того, включены ли они в Часть I формы, а также любые сопутствующие обязательства (в части II). При этом их следует подразделять на две отдельные категории в зависимости от того, включены ли они в часть I. Аналогичным образом, взятые в долг или приобретаемые на условиях соглашений репо ценные бумаги следует проводить отдельной статьей и учитывать симметрично. Следует указывать их рыночную стоимость и информировать об используемом методе бухгалтерского учета.
16. Указать тип инструмента. Следует раскрывать информацию об основных характеристиках внутренних моделей, используемых для расчета рыночной стоимости.
