Приложение 1
к порядку определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию


Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31/12/2007

Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда:

Пенсионный фонд Российской Федерации

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка-Диалог" , ,

Дата и номер договора доверительного управления:

22-03У022 от 08/10/2003

Дата и время составления отчета:

21/01/2008 14:29:30

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации

Реквизиты договора банковского счета

Реквизиты банковского счета

Сумма денежных средств (тыс. руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

Признак типа не определен Банк ВТБ ОАО

27/02/04

041-Р

40701810100290000001

206.75215

Итого денежных средств на счетах

206.75215

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации

Реквизиты договора банковского вклада

Реквизиты банковского счета

Сумма вклада (тыс. руб.)

Проценты начисленные (тыс. руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Цена приобретения (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг

Наименование субъекта Российской Федерации

Государственный регистрационный номер выпуска

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

7

облигация

Москва

RU25004MOO

1055.40

19000.00

20052.60000

ММВБ

облигация

Республика Коми

RU35007KOM0

1061.00

29000.00

30769.00000

ММВБ

облигация

Ярославская область

RU31004YRS0

1028.30

10050.00

10334.41500

ММВБ

облигация

Ленинградская область

RU26002LEN

1243.70

13032.00

16207.89840

ММВБ

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации

77363.91340

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования

Государственный регистрационный номер выпуска

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Газпром

4-04-00028-A

1030.30

27800.00

28642.34000

ММВБ

Русь-Банк,1

40103073B

980.20

27500.00

26955.50000

ММВБ

Русь-Банк,1

40203073B

991.50

8000.00

7932.00000

ММВБ

Центринвест

40102225B

993.20

22831.00

22675.74920

ММВБ

Инком-Лада

4-03-36068-R

996.00

25219.00

25118.12400

ММВБ

ОАО "МДМ-БАНК"

40102361B

999.40

18625.00

18613.82500

ММВБ

ОАО "Урсабанк"

40500323B

965.10

43289.00

41778.21390

ММВБ

ИБ КИТ Финанс,02

40201911B

999.90

40300.00

40295.97000

ММВБ

Банк Возрождение,1

40101439B

990.90

40000.00

39636.00000

ММВБ

ОАО "НПК "ИРКУТ"

4-03-00040-A

1022.70

10550.00

10789.48500

ММВБ

ОАО "Волга Телеком"

4-45-00137-A

1025.90

23900.00

24519.01000

ММВБ

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

40300316B

987.60

36293.00

35842.96680

ММВБ

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

40400316B

987.90

5708.00

5638.93320

ММВБ

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ

328438.11710

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента

Категория и тип акций

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

7

ЛУКойл НК

обыкновенная

1-01-00077-А

2080.46

20000.00

41609.20000

ММВБ

Мосэнерго

обыкновенная

1-01-00085-А

5.93

6647800.00

39414.80620

ММВБ

Иркутскэнерго

обыкновенная

1-01-00041-А

29.45

1550000.00

45644.40000

ММВБ

Татнефть

привилегированная

2-03-00161-A

85.04

510000.00

43370.40000

ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"

обыкновенная

1-04-00195-А

2.88

500000.00

1440.00000

ММВБ

ОАО "ОГК-5"

обыкновенная

1-01-50077-А-004D

4.32

1.00

0.00432

ММВБ

ОАО "ТГК-5"

обыкновенная

1-01-12190-Е-009D

0.02

1.00

0.00002

ММВБ

Ростелеком РАО

привилегированная

2-01-00124-А

71.10

624000.00

44366.40000

ММВБ

Уралсвязьинформ

привилегированная

2-01-00175-А

1.02

41685400.00

42560.79340

ММВБ

Северо-Западный Телеком

обыкновенная

1-02-00119-А

42.25

935000.00

39504.68500

ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"

привилегированная

2-04-00195-А

2.01

20005000.00

40210.05000

ММВБ

Сберегательный банк РФ

привилегированная

20301481B

69.72

585000.00

40786.20000

ММВБ

Единая энергетическая система

обыкновенная

1-01-00034-А

31.71

562900.00

17847.87030

ММВБ

Единая энергетическая система

привилегированная

2-01-00034-А

28.00

875000.00

24500.00000

ММВБ

Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

421254.80924

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием

Наименование управляющей компании ипотечным покрытием

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг

Наименование фонда

Наименование управляющего активами фонда

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

0.00000

13. Иные активы

Вид актива

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

1

2

Итого рыночная стоимость иных активов

0.00000

14. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера

Сумма средств (тыс. руб.)

1

2

ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ

53049.74901

Итого средств на специальных брокерских счетах

53049.74901

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)

1

2

3

Москва

RU25004MOO

395.01000

Газпром

4-04-00028-A

864.02400

Русь-Банк,1

40103073B

768.62500

Русь-Банк,1

40203073B

272.80000

Центринвест

40102225B

318.94907

Инком-Лада

4-03-36068-R

129.12128

ОАО "МДМ-БАНК"

40102361B

381.62625

ОАО "Урсабанк"

40500323B

822.49100

ИБ КИТ Финанс,02

40201911B

1181.59600

Республика Коми

RU35007KOM0

301.89000

Банк Возрождение,1

40101439B

1147.60000

ОАО "НПК "ИРКУТ"

4-03-00040-A

257.63100

Ярославская область

RU31004YRS0

106.93200

Ленинградская область

RU26002LEN

75.84624

ОАО "Волга Телеком"

4-45-00137-A

150.33100

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

40300316B

103.43505

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

40400316B

116.72860

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

7394.63649

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)

1

2

Итого прочая дебиторская задолженность

0.00000

Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)

60444.38550

15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

887707.97739

тыс. руб. *

 * Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14.

Генеральный директор

________________________

/ /



М. П.