Регламент доставки
Табулированные файлы доставляются членам системы ЭДО по системе ЭДО ММВБ с использованием электронной почты ежедневно 1 раз в день после окончания торгов. Выписка из реестра сделок для Участника готовится только в случае наличия сделок Участника на рынке.
Формат данных
Данные готовятся в виде отдельных текстовых файлов (*.txt) в кодировке Windows (ANSI) 1251 и подписываются ЭЦП маклера рынка ГКО-ОФЗ. Подписанные файлы табулированных сделок, как правило, при отправке шифруются на ключе получателя.
Структура имен табулированных файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых ММВБ и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN. p7s, где:
· FFFFFFF – первые 7 символов идентификатора фирмы – адресата (либо MM00001 для ЭД, предназначенных для всех Участников, например, для биржевой информации);
· TTTTT – тип ЭД, включая 2 символа идентификатора рынка («BLR6E» для выписки их реестра сделок, «BLT11» для биржевой информации);
· SSS – идентификатор сессии: для обоих документов равен «00T» (т. е. готовится по итогам всех торговых сессий);
· DDMMYY – дата, за которую подготовлены данные;
· NNNNNNNNN – уникальный № ЭД в системе ЭДО ММВБ.
1-я строка табулированного файла является типовой для всех текстовых ЭД, подготавливаемых ММВБ, и содержит служебную информацию, включая:
· дату, за которую выдается информация;
· уникальный 9-значный № ЭД в системе ЭДО ММВБ;
· идентификатор рынка («BL» для рынка ГЦБ);
· комментарий («ММВБ»);
· тип ЭД («BLR6E» или «BLT11» в зависимости от типа данных).
Для табулированных файлов, содержащих отчет «Выписка из реестра сделок» столбцы представляют собой набор параметров сделок; строки являются значениями этих параметров для конкретной сделки. Для табулированных файлов, содержащих документ «Биржевая информация» (биржевая информация) столбцы представляют собой набор параметров итогов торгов по одной ценной бумаге по определенным правилам торгов; строки являются значениями этих параметров для конкретной бумаги.
2-я строка файла является заголовком – списком разделенных табуляторами наименований столбцов (параметров сделок / итогов торгов по ценным бумагам). Каждая последующая строка представляет набор значений параметров для конкретной сделки / итогов торгов по конкретной ценной бумаге, также разделенных табуляторами.
Структуры данных
Структуры предоставляемых данных расширены (в части дополнительных параметров – столбцов таблиц) по сравнению с соответствующими стандартными отчетами «Выписка из реестра сделок» / «Биржевая информация». При этом они полностью соответствуют соответствующим отчетам по набору сделок / набору ценных бумаг (строки таблиц).
Структура данных файла выписки из реестра сделок
№ п/п | Наменование параметра сделки | Содержание | Примечания |
1. | NN | Номер по порядку | |
2. | TradeNo | Номер сделки в торговой системе | |
3. | BoardId | Идентификатор режима торгов | |
4. | BoardName | Наименование режима торгов | |
5. | TradeDate | Дата торгов | |
6. | SettleDate | Дата расчётов | |
7. | ShortName | Краткое наименование финансового инструмента | |
8. | SecurityId | Идентификатор финансового инструмента | |
9. | BuySell | Направленность заявки | Покупка (B) / продажа (S) |
10. | OrderNo | Номер заявки, на основании которой заключена сделка | |
11. | sTime | Время регистрации сделки в Торговой Системе | ЧЧ:ММ:СС |
12. | TrdType | Тип сделки | T - Обычная; N – Внебиржевая; P - Первичное размещение; S - Расчетная сделка по операции своп (валютный рынок); W - Расчетная сделка по внесистемной операции своп (валютный рынок); F - Перевод денег / бумаг; R - Внебиржевая сделка первой части РЕПО; D - Компенсационный взнос. Z – Депозиты. |
13. | Price | Цена за одну ценную бумвгу | |
14. | Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | |
15. | Value | Объём сделки, в рублях | |
16. | AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в руб. | |
17. | Amount | Сумма сделки, в рублях | |
18. | Commission | Объём комиссии по заключенной сделке, выраженный в рублях | |
19. | Com_Settle | Клиринговая комиссия или комиссия за исполнение на ГЦБ | |
20. | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | |
21. | TrdAccId | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка | |
22. | CPFirmId | Идентификатор фирмы партнера | |
23. | CPTrdAccId | Идентификатор торгового счёта фирмы-партнёра | |
24. | Yield | Доходность, рассчитанная по цене сделки | |
25. | Period | Период торговой сессии, когда была заключена сделка | |
26. | SettleCode | Код расчётов по сделке | |
27. | BrokerRef | Дополнительная справочная информация | Заполняется трейдером. Как правило: <код клиента>/<номер поручения> |
28. | ExtRef | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами | Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку |
29. | UserID | Идентификатор трейдера, совершившего сделку | |
30. | Price2 | Цена выкупа второй части РЕПО | |
31. | AccInt2 | Накопленный купонный доход на дату исполнения, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в руб. | |
32. | RepoRate | Ставка РЕПО в % | |
33. | RepoPeriod | Срок Репо | |
34. | FirmId | Идентификатор Участника | |
35. | UserExchangeId | Идентификатор технического центра |
Данные в файле отсортированы по возрастанию номеров сделок.
Структура данных файла биржевой информации
№ п/п | Наменование параметра сделки | Содержание | Примечания |
1. | Num | Номер по порядку | |
2. | BoardId | Идентификатор режима торгов | |
3. | BoardName | Наименование режима торгов | |
4. | TradeDate | Дата торгов | |
5. | ShortName | Краткое наименование финансового инструмента | |
6. | SecurityId | Идентификатор финансового инструмента | |
7. | Type | Тип финансового инструмента | об – облигации |
8. | RegNumber | Регистрационный номер ценной бумаги | |
9. | FaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | в валюте инструмента |
10. | Volume | Объём в ценных бумагах | |
11. | Value | Объём в деньгах | |
12. | CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | |
13. | OpenPeriod | Цена периода открытия | |
14. | Open | Цена первой сделки | |
15. | Low | Минимальная цена сделки | |
16. | High | Максимальная цена сделки | |
17. | Close | Цена последней | без периода закрытия |
18. | LowOffer | Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии | |
19. | HighBid | Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии | |
20. | WAPrice | Средневзвешенная цена | |
21. | ClosePeriod | Цена периода закрытия | |
22. | TrendClose | Изменение цены последней сделки по сравнению с пред. торговым днём | |
23. | TrendWAP | Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём | |
24. | Bid | Лучшая котировка на покупку на конец торгов | |
25. | Offer | Лучшая котировка на продажу на конец торгов | |
26. | Prev | Цена последней сделки предыдущего торгового дня | |
27. | YieldAtWAP | Доходность по средневзвешенной цене | |
28. | YieldClose | Доходность по цене последней сделки (соотв. Close) | |
29. | AccInt | Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу | |
30. | MarketPrice | Рыночная цена финансового инструмента, рассчитанная по ______ (методике ФКЦБ) | |
31. | NumTrades | Количество сделок | |
32. | IssueSize | Объём обращения | |
33. | LotSize | Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте | |
34. | Duration | Дюрация (для ГЦБ) | |
35. | MatDate | Дата погашения (для ГЦБ) | |
36. | AddPlacement | Доразмещение/Выкуп (для ГЦБ) | |
37. | MarketPrice2 | Рыночная цена | Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений |
Данные в файле отсортированы по режимам торгов, а внутри режимов – по торговому коду ценной бумаги.
