ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ТОРГОВЛИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
1. Постановка задачи…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
2. Система торговли на трендовом рынке……………………………………………………………………………………………….. 2
3. Система торговли в коридоре цен………………………………………………………………………………………………………… 4
4. Как отличить трендовое движение от движения в коридоре цен………………………………………………………. 5
1. Постановка задачи
Существуем множество систем работы на финансовых рынках. Все они разработаны с одной единственной целью – заработать деньги. Причем, как правило, заработать деньги не торговлей на рынках, а продажей самих систем. Данная разработка создана с целью извлечения прибыли именно торгуя на рынках. В случае успешной работы системы автор не будет возражать против свободного распространения материалов данной статьи.
Итак, что же значит фраза «ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ», торгуя на рынках? Как мне кажется, это значит извлекать приемлемую прибыль стабильно и на долгосрочной основе. Для того чтобы понять структуру будущей системы, необходимо разобраться со структурой рынка.
Рынок хаотичен? Упорядочен? Закономерен? Будущее на рынках это есть повторение прошлого? Пора понять, что ОБЪЕКТИВНОГО ответа на эти вопросы мы не узнаем никогда. В данном случае истина непостижима. Зато мы можем наблюдать за тем, как работает эта истина, оставляя свои следы в виде графиков цен на экранах наших мониторов. Глядя на эти следы можно уверенно сказать, что графики ценового движения фрактальны. Так же можно сказать, что периодически на рынке возникают направленные импульсные движения – тренды, и движения в диапазоне цен (Flat).
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать критерии работоспособности будущей системы торговли – она должна работать как в коридоре цен, так и при импульсном движении и приносить приемлемую прибыль. Так же она должна отвечать требованию фрактальности, т. е. работать на всех временных интервалах.
2. Система торговли на трендовом рынке
Для того, чтобы понять как работать в тренде, необходимо представлять что такое тренд. ТРЕНД – это направленное импульсное движение, развивающееся по определенному закону. Под законом в данном случае автор понимает волновую теорию в сочетании с теорией хаоса Б. Вильямса.
Волновая теория утверждает, что тренд (волна) развивается по следующему сценарию:
При помощи AO, разработанного Б. Вильямсом, устраняются неопределенности при подсчете волн. Пик на АО приходиться на пик третьей волны. Наша задача - определить на рынке сформированную первую волну, войти в рынок в конце второй волны и двигаться с третьей волной до ее вершины. Задача с одной стороны простая, но на самом деле сложная. Найти на графиках именно первую волну, а не третью, или пятую, не так уж просто. В таком случае я предлагаю искать любую из трех импульсных волн (1,3,5).
Условия для входа в рынок:
1. Сформировалось направленное движение цен (волна).
2. Сформированная волна начинает корректироваться, пробивая линию тренда волны.
3. Коррекция идет с общим падением объемов.
4. АО на пике волны поднимается значительно выше нулевой линии, после чего начинает падать.
5. На пике волны AC пересекает нулевую линию и падает ниже нее.
6. Далее, по мере развития волны 2 (волны коррекции) АС перестает движение вниз и начинает двигаться вверх к нулевой линии. Смена направления движения, как правило, происходит в конце волны 2, т. е. на дне коррекции.
7. При пересечении АС нулевой линии, АО вновь начинает возрастать.
8. Коррекция оканчивается на уровнях Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 61.8%).
Последовательность действий:
1. После того, как сформировались все пять первых вышеперечисленных условия, расставляются ордера на покупку типа BUY STOP. На уровне 38.2% выставляем ордер buy stop1 с риском на сделку 1% от депозита и уровнем stop loss1 у основания первой импульсной волны.
2. На уровне 61.8% выставляем ордер buy stop2 с риском на сделку 1% от депозита и уровнем stop loss2 так же у основания первой импульсной волны.
3. Выставляем ордер на покупку buy stop3 у верхней границы первой импульсной волны (торговля по фракталу прорыва) с риском на сделку 1% от депозита и уровнем stop loss3 на фибо-уровне 61.8%
4. Выставляем ордер на продажу sell stop4 у основания первой импульсной волны с риском на сделку 3% от депозита. Stop loss4 размещаем на фибо-уровне 61.8%. Ордер take profit4 размещаем на расстоянии в полтора раза больше, чем stop loss4, только вниз.
5. Для всех трех ордеров на покупку уровень ордера take profit1,2,3 определяем по целевым зонам следующим образом: значение высоты импульсной волны 1 откладываем от фибо – уровня 61.8% (дно коррекции). Затем откладываем от того же уровня то же самое значение, только увеличенное в 1.618 раза. Ордера take profit должны находиться между этими двумя значениями цен. Конкретное значение выбирается трейдером исходя из собственной жадности J
Итак, что же происходит дальше? Тут не так много вариантов. Рассмотрим их более подробно.
Наихудший сценарий. Срабатывают все ордера на вход в рынок, и выход из рынка осуществляется по ограничениям потерь. В данном случае мы кормим лосей на 6% от депозита. Исходя из личного опыта, автор разработал правило трех ставок, которое гласит: «три подряд убыточные ставки - сегодня больше лучше не торговать». Это будет дешевле. Торговля прекращается до следующего дня.
Наилучший сценарий. Срабатывают все ордера на покупку, после чего происходит формирование третьей импульсной волны, и выход из рынка осуществляется по ордерам взятия прибыли. В таком случае трейдер может заработать от 4 до 9 процентов прибыли в зависимости от уровня Take profit.
Нормальный сценарий. Срабатывают все ордера на покупку, затем по данным позициям фиксируется убыток (по стопам), и одновременно открывается позиция на продажу с риском 3%, которая закрывается с профитом. В данном случаем мы перекрываем потери и остаемся в небольшом (по сравнению с первоначальными планами) плюсе.
В данной статье автором не рассматривается методика уменьшения риска путем применения трейлинг стопов, хотя, по мнению автора, этот метод заслуживает подробного рассмотрения и использования. В момент написания данной статьи автор находился в поиске оптимальных значений трейлинг стопов.
3. Система торговли в коридоре цен
Для начала необходимо определиться, чем именно мы будем называть коридор цен (Flat). В понимании автора Flat – это ситуация на рынке, когда цена хаотично движется от некоторой верхней границы, которую можно провести через ряд максимумов, находящихся на одном ценовом уровне до нижней границы, которую так же можно обозначить через ряд минимумов на одном ценовом уровне. Причем при достижении этих уровней происходит резкий разворот цены.
Существуют мнения, что такое движение на рынках может занимать до 70% всего времени. А раз так, то необходимо научиться извлекать прибыль и в такой ситуации.
В данном случае для этого используется КОНВЕРТ. Это экспоненциально сглаженная скользящая средняя с периодом и уровнями, которые подобраны таким образом, что 90% цены находиться внутри этого конверта. В приложении автор приведет свои значения скользящих средних для конкретных рынков.
Условия для входа в рынок:
1. 90% всех цен находятся внутри конверта.
2. Наклон линии EMA порядком в семь раз больше, чем EMA конверта, близок к нулю.
3. Сформировано хотя бы по два пика цен в каждую из сторон, находящихся на одном ценовом уровне.
4. На AO происходит чередование переходных процессов относительно нулевой линии.
5. На АО не отслеживается волновая структура цен.
6. Движение цены от границ ценового диапазона происходит на больших объемах с большой интенсивностью.
Последовательность действий:
1. После того, как все перечисленные условия можно идентифицировать, наступает пора открывать позицию.
2. При приближении цены к одной из границ диапазона открываем позицию в противоположную сторону с риском в 0,5% от размера депозита. Интервал до ордера по ограничению убытков рассчитывается как 1/3 от ширины канала и откладывается от границы коридора цен. Целевое значение для ордера взятия прибыли находится на противоположной границе канала. Автор считает торговлю в коридоре цен сопряженной с повышенными рисками и защищает открытую позицию минимальным значением Трейлинг стопа.
3. При достижении противоположной границы канала осуществляется взятие прибыли и открытие позиции в противоположную сторону.
4. При первых проявлениях трендового движения торговля прекращается.
4. Как отличить трендовое движение от движения в коридоре цен
Изучая графики изменения цен пары EUR/USD, автор пришел к выводу, что существует закономерность между наличием тренда (Flat’а) и временем внутри дня. К примеру, тренды чаще всего встречаются в середине дня, скажем с 10:00 до 19:00 по Московскому времени. В ночные часы и ранним утром чаще всего рынок движется в канале. И это правильно, ведь для развития тренда нужны объемы, которые ночью практически отсутствуют. Следовательно, первый фактор, по которому можно проводить отбор системы торговли – временной.
Так же, из анализа графиков можно сказать, что большинству трендов предшествует длительное движение цены в коридоре. И чем дольше это движение, тем, как правило, сильнее будет грядущий тренд. Поэтому второй фактор, который можно выделить – исторический, т. е. глядя на ближайшую историю внутри дня можно предполагать характер будущего движения. К примеру, если на протяжении нескольких часов мы наблюдали явный тренд, который начинает слабеть, то чаще всего такое движение смениться либо коррекцией, либо движением в коридоре цен. А если к тому же окончание тренда приходиться на конец торгового дня, то вероятность того, что мы увидим FLAT, значительно возрастает (по мнению автора).
Еще одним помощником здесь могут служить средства технического анализа. Такие как MA, AO. Что касается MA, то автор в своей системе торговли по паре EUR/USD использует индикатор конверта, который представляет из себя EMA с периодом 13 для работы в коридоре цен и EMA с периодом 91 для определения тренда. Если наклон линии EMA 91 стремиться к нулю или же часто меняется - то это первый признак отсутствия тренда на данном временном графике. Интересные сигналы во время движения цены в коридоре дает и AO. На этом осцилляторе образуется то, что я называю переходным процессом (РИС.1, РИС.2).
РИС. 1 Переходный процесс на осцилляторе «AO».
РИС. 2 Переходные процессы на осцилляторе «AO», характерные для колебания цены в коридоре.
Причем такие переходные процессы как правило одинаковой или близкой к одинаковой амплитуде.
Импульсное движение имеет качественно иную картину (РИС.3)
РИС.3 Импульсное движение на «АО».
Для него характерны три пика, которые соответствуют трем подволнам меньшего периода, чем наблюдаемый.
Таким образом, комплекс из трех факторов (временной, исторический, технический) помогает различать два разных вида ситуации на рынке. И уже в зависимости ситуации следует использовать ту или иную систему торговли. В случае если ситуации остается неопределенной, предпочтительнее остаться вне рынка. Желаемая ситуация – это ситуация, когда трейдер наблюдает за рынком и анализирует происходящее до тех пор, пока не сможет с уверенностью идентифицировать ситуацию. После этого совершается одна успешная сделка и на этом торговля в течение текущего дня заканчивается. Это можно сравнить с прыжком кошки, которая может подолгу выслеживать свою добычу, подбирая самый подходящий для атаки момент.
