Работа с котировками репо в РТС

Работа с котировками репо в РТС
Памятка трейдера

2.  Введение

Настоящий документ содержит краткие инструкции по работе с котировками репо в РТС.

Рабочая станция RTS Plaza позволяет трейдеру выполнять следующие действия:

·  выставлять котировки репо с указанием предлагаемых условий сделки;

·  просматривать котировки репо других участников.

При выставлении котировок репо достаточность активов на торговом счете не проверяется.

Котировки в очереди отображаются с указанием кода участника.

3.  Инструменты, по которым могут выставляться котировки

Котировки репо могут выставляться по любым инструментам Биржевого рынка, Классического рынка или системы индикативного котирования RTS Board.

Для поиска инструмента рекомендуется набрать код ценной бумаги или подстроку из наименования эмитента в поле Filter верхней вкладки Instruments.

4.  Работа со своими котировками

Котировки репо выставляются, редактируются и снимаются средствами нижней вкладки Repo Order.

Если вкладка Repo Order отсутствует в нижнем ряду вкладок, то необходимо:

a)  кликнуть правой кнопкой «мыши» на корешке любой нижней вкладки;

b)  кликнуть левой кнопкой «мыши» на всплывшем окне Tabs order;

c)  выбрать пункт Repo Order в списке Available tabs;

d)  нажать кнопку Add (пункт Repo Order должен переместиться в список Show these tabs in this order);

e)  закрыть окно Tabs order, нажав кнопку OK.

4.1.  Порядок выставления новой котировки репо

1.  Откройте вкладку Repo Order. При необходимости очистите поля вкладки нажатием на клавишу Esc (ввод параметров «с нуля»). Или перенесите на вкладку котировку из очереди:

·  дважды щелкните левой клавишей мыши по своей котировке на вкладках Money Repo или Securities Repo. При этом форма Repo Order откроется автоматически и заполнится параметрами выбранной котировки;

·  перетащите котировку (не обязательно свою – можно и чужую) из вкладки Money Repo или Securities Repo на форму Repo Order.

2.  Выберите тип операции репо, установив переключатель в положение Borrow (заем) или Lend (размещение) в одной из секций Money (деньги) или Securities (бумаги).

3.  Для котировки репо по деньгам задайте следующие параметры:

·  установите переключатель в положение Instr, если котировка вводится по конкретному инструменту, и введите в поле код инструмента. Код инструмента может быть выбран из выпадающего списка, введен с клавиатуры, задан при помощи диалога Favorite Instruments, вызываемого по кнопке «с сердечком», или акселератора Alt+N, где N – номер кнопки диалога Favorite Instruments с нужным инструментом;

·  установите переключатель в положение Group, если котировка вводится по группе инструментов, и введите в поле код группы. Код группы может быть выбран из выпадающего списка, если ранее уже вводились какие-то группы инструментов. Ввести новую группу можно при помощи кнопки Repo Groups;

·  в поле Amount укажите объем размещаемых или занимаемых денежных средств

4.  Для котировки репо по ценным бумагам задайте следующие параметры:

·  введите в поле Instr код инструмента;

·  в поле Quantity укажите количество размещаемых или занимаемых ценных бумаг

5.  Заполните поля, выбирая значения из раскрывающихся списков:

·  Reg – код схемы расчетов:

o  GTS – расчеты в РПС на с исполнением первой части сделки репо «сегодня» в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+0;

o  RPT – расчеты в РПС на в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4;

o  PVD - "поставка против платежа" с расчетами по первой части сделки репо в течение 1 дня после заключения договора;

o  1,2,3… – расчеты по первой части сделки репо в течение указанного количества дней.

·  Settle Curr - код валюты расчетов;

·  Days - срок сделки в календарных днях (до 366);

·  Customer - код клиента;

·  Duration - признак времени действия заявки в очереди:

o  GTC - заявка будет действовать до тех пор, пока не будет снята.;

o  Day - заявка действует до окончания торгового дня. Удаляется автоматически после завершения торгового дня.

6.  Укажите процентную ставку Rate и поправку к цене Haircut в процентах.

7.  При желании введите комментарий в поле Memo.

8.  Нажмите кнопку Send As New, если котировка вводилась методом корректировки ранее выставленной. Если котировка заполнялась с «нуля» можно воспользоваться любой из кнопок - Send или Send As New.

4.2.  Множественные котировки

Любой участник может подать несколько котировок репо по одной ценной бумаге или по одной валюте.

Для подачи второй и последующих котировок используется кнопка Send As New вкладки Repo Order.

5.  Изменение (редактирование) котировки

Изменение выставленной котировки производится на вкладке Repo Order.

Редактировать можно только свои котировки. При этом старая котировка удаляется из ТС, а новая (отредактированная) выставляется в очередь.

При редактировании пользователь не может превратить котировку по деньгам в котировку по ценным бумагам (то есть, например, нельзя изменить BM на BS), и не может сменить её направление (то есть, например, изменить BM на LM). При редактировании нельзя менять Instr/ Group и Instr.

6.  Снятие (удаление) котировки

Снятие выставленной котировки производится на вкладке Repo Order по кнопке Delete.

Удалить можно только свою котировку.

7.  Настройка схемы расчетов и кода валюты в котировке репо «по умолчанию»

Настройка схемы расчетов (Reg) и кода валюты расчетов (Settle Curr), выбираемых по умолчанию, для котировки репо осуществляется на вкладке Repo пункта View/ Options верхнего меню.

Default Reg for classic repo orders – значение по умолчанию для кода схемы расчетов в котировке репо для инструментов классического рынка:

·  PVD - "поставка против платежа" – требует заключения договора;

·  1,2,3… – количество дней на перерегистрацию.

Default Reg for non-classic repo orders - значение по умолчанию для кода схемы расчетов в котировке репо для инструментов биржевого рынка:

·  GTS - РПС на РТС;

Default Reg for groups of instruments - значение по умолчанию для кода схемы расчетов в котировке репо для группы инструментов:

·  GTS - РПС на РТС;

·  PVD - "поставка против платежа" – требует заключения договора;

·  1,2,3… – количество дней на перерегистрацию.

Default Settle curr for groups of instruments - значение по умолчанию для кода валюты в котировке репо:

·  RUR – рубли;

·  USD – доллары США.

8.  Просмотр очередей котировок репо

Котировки репо на заем или размещение ценных бумаг отображаются на вкладке верхнего уровня Securities Repo, котировки на заем или размещение денежных средств – на вкладке верхнего уровня Money Repo.

Если вкладки Money Repo и Securities Repo отсутствуют в верхнем ряду вкладок, то необходимо:

f)  кликнуть правой кнопкой «мыши» на корешке любой верхней вкладки;

g)  кликнуть левой кнопкой «мыши» на всплывшем окне Tabs order;

h)  выбрать пункты Money Repo и Securities Repo в списке Available tabs;

i)  нажать кнопку Add (пункты Money Repo и Securities Repo должны переместиться в список Show these tabs in this order);

j)  закрыть окно Tabs order, нажав кнопку OK.

8.1.  Вкладка Money Repo

Вкладка Money Repo содержит две секции с текущими котировками. В левой части вкладки Borrow Money отображаются котировки на заем денег под залог ценных бумаг; в правой части вкладки Lend Money – котировки на размещение денег под залог ценных бумаг.

8.2.  Вкладка Securities Repo

Вкладка Securities Repo содержит две секции с текущими котировками. В левой части вкладки Borrow Securities отображаются котировки на заем ценных бумаг; в правой части вкладки Lend Securities – котировки на размещение ценных бумаг.

8.3.  Сортировка котировок

По умолчанию котировки в каждой секции на вкладках Money Repo и Securities Repo отсортированы по процентной ставке Rate: котировки на заем (Bid) – по уменьшению, на кредитование (Ask)– по увеличению.

Порядок сортировки может быть изменен пользователем. Сортировка может производиться по любому из параметров. Порядок сортировки сохраняется и после перезапуска Рабочей станции.

Пользователь может установить фильтр по коду инструмента. Котировка со списком инструментов попадает в фильтр по коду бумаги, если этот код указан в списке. Условия фильтрация задаются с помощью кнопки Set Filter. Активизируется фильтр при помощи опции Set Filter (необходимо поставить «галочку» щелкнув левой клавишей мыши в поле Set Filter).

8.4.  Выбор котировок на вкладках Money Repo и Securities Repo

Двойной щелчок левой клавишей мыши по своей котировке репо приводит к вызову формы Repo Order для редактирования ее параметров или удаления.

Двойной щелчок левой клавишей мыши по чужой котировке приводит к вызову формы Repo Report с параметрами сделки репо, заполненными в соответствии с параметрами выбранной котировки. Аналогичный результат получается при «стаскивании» чужой или своей репо котировки на форму Repo Report.

9.  Дополнительная информация

Более подробное описание работы Рабочей станции РТС можно найти в документах «Краткое описание ПО RTS Plaza» и «Руководство пользователя ПО RTS Plaza», опубликованных на сайте РТС по адресу http://www. rts. ru/index. cfm? id=2764.

Для получения оперативной справки по работе ПО RTS Plaza рекомендуется использовать контекстную помощь, вызываемую кнопкой «F1».

10.  Контакты

О любых замечаниях и/или пожеланиях по операциям репо в РТС просьба без колебаний сообщать Андрею Калиманову по e-mail: trade *****@***ru или телефону [phone].

По вопросам использования программного обеспечения просим обращаться в Службу технической поддержки РТС по e-mail: *****@***ru или телефону [phone].