Инструкция по чтению “Отчета по клиентскому счету “ (срочный рынок)

Инструкция по чтению “Отчета по клиентскому счету “ (срочный рынок)

1.  Общая часть

Отчеты формируются в электронном виде в формате Excel (.xlsx) только по клиентам, у которых были операции (торговые и/или неторговые) за день/период.

Все таблицы формируются только в случае не нулевых значений (остатков, операций).

2.  Шапка отчета

Отчет по клиентскому счету - наименование клиента, номер и дата брокерского договора с Компанией.

Срочный рынок ПАО Московская Биржа - наименование торговой системы (организатора торгов, биржи).

Счет № - номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

На дату клиринга - дата (период), за которую сделан этот отчет в формате YYYY-MM-DD.

3.  Таблица «Состояние денежных средств на счете».

	Всего средств
Входящий остаток, р.
Движение средств, р.
Комиссионный сбор, всего р.
В т. ч. комиссия торговой системы, p. (не облагаемая НДС)
В т. ч. комиссия торговой системы, p. (облагаемая НДС)
В т. ч. комиссия брокера, p. (не облагаемая НДС)
В т. ч. комиссия брокера, p. (облагаемая НДС)
В т. ч. возврат комиссии брокера (не облагаемой НДС)
В т. ч. возврат комиссии брокера (облагаемой НДС)
Прочие платежи, p.
Комиссия за задолженность по средствам ГО, р. (с НДС)
Вариационная маржа, р.
Гарантийные переводы, p.
Премии по опционам, р.
Подоходный налог, р.
Исходящий остаток, р.
Гарантийное обеспечение:
Требуется, р.
Имеется, р.
Свободные, р.

Входящий остаток – сумма денежных средств, которая была на счете клиента на начало торгового дня. Входящий остаток эквивалентен исходящему остатку за предыдущий торговый день.

Движение средств – ввод и вывод денежных средств согласно заявлениям в течении торгового дня. В данной графе приводится только итоговое (сальдированное) значение.

Комиссионный сбор, всего р. – итоговая сумма комиссии, включающей с себя комиссию торговой системы и Компании, суммарно по всем операциям за торговый день (в том числе НДС).

В т. ч. комиссия торговой системы, p. (не облагаемая НДС) – комиссия торговой системы, не облагаемая НДС.

В т. ч. комиссия торговой системы, p. (облагаемая НДС) – комиссия торговой системы, облагаемая НДС.

В т. ч. комиссия брокера, р. (не облагаемая НДС) - итоговая сумма комиссий брокера, не облагаемых НДС, суммарно по всем операциям за торговый день.

В т. ч. комиссия брокера, p. (облагаемая НДС) - итоговая сумма комиссий брокера, облагаемых НДС, суммарно по всем операциям за торговый день.

В т. ч. возврат комиссии брокера (не облагаемой НДС) – сумма комиссий брокера, не облагаемых НДС, возвращаемая на счет клиента.

В т. ч. возврат комиссии брокера (облагаемой НДС - сумма комиссий брокера, облагаемых НДС, возвращаемая на счет клиента.

Прочие платежи, p – прочие движения денежных средств по счету клиента.

Комиссия за задолженность по средствам ГО, р. (с НДС) – комиссия компании за недостаточность денежных средств под гарантийное обязательство.

Гарантийные переводы, p. – суммы гарантийных переводов по переоценкам рыночных рисков на секторе рынка Standard.

Вариационная маржа – сальдированное значение вариационной маржи по фьючерсным контрактам рассчитанное на конец торгового дня, включая вариационную маржу рассчитанную по итогам дневного клиринга (в случае его наличия).

Премии по опционам – сальдированное значение уплаченных/полученных премий по сделкам с опционами, рассчитанное на конец торгового дня, включая суммарную премию по опционам по итогам дневного клиринга (в случае его наличия).

Подоходный налог – сумма удержанного подоходного налога (для физических лиц)

Исходящий остаток на счете – сумма денежных средств, которая осталась на счете клиента после окончания торгового дня (учитывая комиссии Компании и торговой системе, премии, переоценки и пр.). Исходящий остаток на счете = Входящий остаток + Движение средств - Комиссионный сбор, всего + Прочие платежи - Комиссия за задолженность по средствам ГО + Вариационная маржа + Премии по опционам - Подоходный налог.

Гарантийное обеспечение

Требуется – сумма требуемого гарантийного обеспечения по всем открытым позициям по заключенным контрактам

Имеется – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения.

Свободные – сумма имеющегося в наличии гарантийного обеспечения уменьшенная на сумму требуемого гарантийного обеспечения по всем открытым позициям по заключенным контрактам.

4.  Таблица «Открытые позиции»

В данной таблице отражаются открытые позиции по контрактам на начало и конец торгового дня, а также их изменение в разрезе видов.

Код инструмента	На начало	За сессию	На конец	Номер счета
Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Код инструмента – вид и наименование контрактов с которыми совершались операции.

На начало – количество открытых позиций по контрактам на покупку и продажу соответственно на начало торгового дня.

За сессию – количество приобретенных контрактов на покупку и продажу соответственно в течение торгового дня.

На конец – количество открытых позиций по контрактам на покупку и продажу соответственно на конец торгового дня.

Номер счета – номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

5.  Таблица «Перерасчет по контрактам»

В данной таблице отражается информация по открытым позициям по контрактам на конец торгового дня.

Код инструмента	Дата исполнения	Вар. маржа сд., р.	Вар. маржа по поз., р	Гар. перевод, р.	Опц. премии, р.	ГО, р.	Базовое ГО, р.	Расч. цена	Номер счета

Код инструмента – вид и наименование контрактов, по которым на конец торговой сессии остались незакрытые позиции.

Дата исполнения– дата исполнения контракта (поставка/расчет) в формате DD. MM. YYYY.

Вар. маржа сд., – вариационная маржа по сделкам, заключенным в течении торгового дня

Вар. маржа по поз – вариационная маржа по сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало торгового дня.

Гар. Перевод – сумма гарантийного перевода по переоценке рыночных рисков на секторе рынка Standard

Опц. премии – размер премии уплаченной/полученной по данному опциону на конец торгового дня.

ГО – сумма требуемого гарантийного обеспечения по открытым позициям на конец торгового дня.

Базовое ГО – базовый размер гарантийного обеспечения на единицу контракта

Расч. цена – расчетная цена (котировочная цена), принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами торговой системы на конец торгового дня.

Номер счета – номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

6.  Таблица «Сделки с фьючерсами»

Дата/ Время

Код инструмента

Покупка

Продажа

Цена, п.

Цена, руб.

Вар. маржа, р.

Комиссия торговой системы, р.

Комиссия брокера, р.

Код сделки

Дата клиринга

Тип сделки

Номер счета

Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD. MM. YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD. MM. YYYY hh:mm.

Код инструмента – вид и наименование фьючерсных контрактов, по которым за торговый день заключались сделки.

Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку в течении торгового дня.

Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу в течении торгового дня.

Цена, п – цена сделки в пунктах.

Цена, руб. – цена сделки пересчитанная в рубли

Вар. Маржа, р. – вариационная маржа, рассчитанная на конец торгового дня.

Комиссия торговой системы, р. – комиссия торговой системы по каждой сделке за торговый день(в том числе НДС).

Комиссия брокера, р. – комиссия брокера по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС).

Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы

Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD. MM. YYYY.

Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.

Номер счета – номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

7.  Таблица «Сделки с маржируемыми опционами»

Дата / Время

Код инструмента

Покупка

Продажа

Премия, п.

Премия, руб.

Вар. маржа, р.

Комиссия торговой системы, р.

Комиссия брокера, р.

Код сделки

Дата клиринга

Тип сделки

Номер счета

Дата/Время – дата и время заключения сделки в формате DD. MM. YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD. MM. YYYY hh:mm.

Код инструмента – вид и наименование опционных контрактов, по которым за торговый день заключались сделки.

Покупка – количество приобретенных контрактов на покупку.

Продажа – количество приобретенных контрактов на продажу.

Премия, п – премия, уплаченная/полученная по сделке с одним опционным контрактом в пунктах.

Премия, руб. – премия, уплаченная/полученная по сделке с одним опционным контрактом в рублях.

Вар. маржа – общая сумма уплаченных/полученных премий по всем купленным/проданным опционам данного вида.

Комиссия торговой системы, р. – комиссия торговой системы по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС).

Комиссия брокера, р. – комиссия брокера по каждой сделке за торговый день (в том числе НДС).

Код сделки – уникальный код сделки в рамках торговой системы.

Дата клиринга – дата клиринга по сделке в формате DD. MM. YYYY.

Тип сделки – тип заключенной сделки, согласно п.9 настоящей Инструкции.

Номер счета – номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

8.  Таблица «Движение ДС по прочим операциям»

Дата	Тип операции	Сумма, р.	Номер счета	Примечание

Дата – дата проведения операции.

Тип операции – расшифровка типа денежной операции, отличной от комиссии Компании.

Сумма – сумма списания/зачисления денежных средств.

Номер счета - номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе

Примечание - дополнительная информация (например, № платежного поручения и т. п.)

9.  Расшифровка значений поля «Тип сделки» в таблицах со сделками:

MC – сделка по принудительному закрытию позиций, согласно Регламенту оказания брокерских услуг.

VOX – голосовое поручение (сделка совершена на основании поручения, принятого по телефону).

EXEN – закрытие позиции в результате окончания срока обращения опциона без его экспирации.

EXE – исполнение фьючерса /экспирация опциона.

EXES – сделка исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент RTS Standard.

EXESF – закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочного фьючерсного контракта или инструмента RTS Standard.

RP1 – первая часть сделки РЕПО.

RP2 – вторая часть сделки РЕПО.

RP1N – первая часть сделки РЕПО T+N.

RP2N – вторая часть сделки РЕПО T+N.

PER – сделки переноса позиции RTS Standard.

NSYS – внесистемная сделка в торгах.

10.  Заключение

Указывается дата и время формирования отчета в формате DD. MM. YYYY hh:mm:ss. В бумажном виде формат DD. MM. YYYY hh:mm.

В бумажном виде – подпись уполномоченного сотрудника Компании.