Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине «Финансовые риски» (стр. 3 )

При оформлении списка используемых источников могут быть использованы несколько способов построения: по алфавиту фамилий авторов или заглавий, по видам изданий.

Алфавитный способ группировки литературных источников характерен тем, что фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещены по алфавиту.

При составлении списка литературы по видам изданий выделяются отдельные их группы: официальные государственные (кодексы, федеральные законы, инструкции, постановления, указы и т. д.), остальные – учебники, учебные пособия, монографии, статьи из периодических изданий и др. (в алфавитном порядке).

Образцы библиографических описаний источников см. Приложении 4-5.

ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК

Библиографические ссылки употребляют: при цитировании, при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при необходимости отсылки к другому изданию, где полно изложен вопрос; при анализе в тексте опубликованных работ.

Для связи основного текста контрольной работы с описанием источника используется его порядковый номер, указанный в списке используемых источников, в основном тексте этот номер берется в квадратные скобки. Например: [14, с. 55], что означает: 14 источник, 55 страница.

ОФОРМЛЕНИЕ пРИЛОЖЕНИЙ

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части контрольной работы (составляют более 1 страницы), помещают в приложениях. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики и т. п. На каждом листе приложения в правом верхнем углу должно быть указано «Приложение», ниже по центру указывается его тематический заголовок (см. Приложение 1-4). При наличии более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри» по форме: (см. прил. 3) или по форме «представлено в Приложении 3». В нижнем углу следует указать, на основании каких источников составлено приложение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АББЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ В ТЕКСТЕ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ

В работе все слова пишутся полностью, но разрешается писать сокращенно часто повторяющиеся специальные названия, словосочетания, буквенные аббревиатуры, используемые автором, но в этом случает при первом упоминании обязательно приводится их полное название и в скобках сокращенное. В дальнейшем в тексте применяются только сокращенное название или словосочетание. Например, «минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ)», «Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ)»

Некоторые подходы к сокращению слов и словосочетаний не допускаются. Нельзя сокращать: д/расчета (для расчета), хар-ка (характеристика), т. к. (так как), т. о. (таким образом), ур-ния (уравнения). Сокращения слов, допускаемые в библиографических указателях, не могут применяться в обычном тексте.

Задания к контрольным работам

Вариант 1

1.  Дайте определение понятия «риск». Основные свойства риска (краткая характеристика).

2.  Метод экспертной оценки «Дельфи».

Задача. Фирма «Константа» приступила к выпуску нового оборудования для аэрокосмической промышленности. Было заказано выпустить 21000 единиц продукции, однако объем производства фирмы «Константа» снизился за год на 15%. Стал ли проект после этого убыточным, если цена единицы продукции - 52 у. е., а переменные затраты на единицу продукции - 45 у. е.. Постоянные затраты - 136920 у. е., а планируемый объем - 21000 единиц продукции.

Вариант 2

1.  Общие принципы классификации рисков. Виды рисков, их краткая характеристика.

2.  Диверсификация, как метод снижения экономического риска. Характеристика, примеры диверсификации.

Задача. Предприятие «Фактор» собирается вложить деньги в проект по производству 18000 единиц новой продукции. Известно, что для данного проекта индекс безопасности по цене будет равен - 0,18, а постоянные издержки составят 18780 у. е. Переменные издержки единицы продукции составляют 2,90 у. е. Определите точку безубыточности данного проекта и индекс безопасности проекта.

Вариант 3

1.  Экспертные методы оценки риска.

2.  Резервирование средств как метод снижения экономического риска. Характеристика, пример резервирования.

Задача. Предприятие располагает производственными мощностями для выпуска одного из трех новых видов продукции (пылесосов, стиральных машин, кухонных комбайнов). Ожидается, что на каждый вид продукции может быть четыре вида спроса. Таким образом, при различных уровнях спроса будут различные степени дохода. Необходимо определить наиболее выгодный вариант решения (какой вид продукции наиболее выгодно выпускать), если вероятность первого варианта - 0,6, а второго и третьего соответственно - 0,3 и 0,1. Исходные данные об эффективности выпуска представлены в таблице:

Таблица

Вид продукции	Спрос 1	Спрос 2	Спрос 3	Спрос 4
Пылесосы	0,8	0,1	0,25	0,4
Стиральные машины	0,3	0,72	0,6	0,1
Кухонные комбайны	0,17	0,35	0,5	0,18

Вариант 4

1.  Принятие решений в условиях неопределенности. Основные классические критерии. Их краткая характеристика.

2.  Имущественное страхование как метод минимизации риска.

Задача. Предприятие «Алиса» планирует выпустить 25000 единиц новой продукции. Определите точку безубыточности данного проекта и коэффициент безопасности, если индекс безопасности проекта по постоянным затратам равен - 0,21.

Вариант 5

1.  Принцип недостаточного обоснования Лапласса.

2.  Показатели количественной оценки риска. Их краткая характеристика.

Задача. Предприятие собирается выпускать новый товар. Возможны два проекта выпуска данной продукции. При этом в каждом проекте возможны три ситуации исхода - пессимистическая, наиболее вероятная и оптимистическая.

Какой проект предпочтительнее? Исходные данные в таблице:

Таблица

Характеристика ситуации	Возможный доход	Вероятность наступления ситуации
Проект А Пессимистическая Наиболее вероятная Оптимистическая	180 360 540	0,3 0,5 0,2
Проект В Пессимистическая Наиболее вероятная Оптимистическая	120 300 650	0,35 0,5 0,15

Вариант 6

1.  Максиминный критерий Вальда.

2.  Страхование ответственности как метод минимизации риска.

Задача. Через 3 года стоимость инвестиционного проекта стала 1390165,7 у. е. Темп инфляции в первый и второй год составили 18%, а на третий - 15%. Минимальная реальная норма прибыли, заложенная в проект - 18%, степень риска данного проекта - 0,28. Определите первоначальную стоимость проекта. Первоначальная стоимость проекта – 320999.

Вариант 7

1.  Минимаксный критерий Сэвиджа.

2.  Сострахование и перестрахование.

Задача. Фирма начала выпуск новой продукции. Известно, что коэффициент безопасности данного проекта по переменным затратам равен - 0,015, а общие переменные затраты равны 190440 у. е. Также известно, что цена единицы продукции и переменные затраты в точке безубыточности соответственно равны - 12,8 и 10,5. Определите безубыточный объем производства и цену единицы продукции.

Вариант 8

1.  Критерий обобщенного максимина Гурвица.

2.  Внешние и внутренние риски. Их краткая характеристика.

Задача. Фирма собирается вложить в инвестиционный проект 150800 у. е. Однако есть 25% риск того, что в результате падения курса местной валюты фирма потеряет 1/4 вложенных средств. Кроме того, есть 41% вероятность того, что в стране произойдет военный переворот и сменится правительство, в результате чего фирма потеряет все вложенные деньги. Оцените риск потерь, если собственные средства предприятия составляют 301600 у. е.

Вариант 9

1. 

Виды экспертных процедур. Их краткая характеристика.

2.  Политические и экономические риски. Их краткая характеристика.

Задача. Фирма вложила в инвестиционный проект 385000 у. е. Ожидается, что минимальная норма прибыли составит - 15%. Уровень инфляции ожидается – 9,5 в год. Собственные финансовые средства фирмы - 3208334 у. е. Подсчитайте будущую стоимость проекта, если проект рассчитан на 2 года.

Вариант 10

1.  Инвестиционные риски, их особенности.

2.  Принятие риска как принцип управления риском.

Задача. Парфюмерная фирма располагает производственными мощностями для выпуска одного из четырех новых видов продукции (шампуня, туалетной воды, геля для душа и пены для бритья). Ожидается, что на каждый вид продукции может быть четыре вида спроса. Таким образом, при различных уровнях спроса будут различные степени дохода. Необходимо определить наиболее выгодный вариант решения (какой вид продукции наиболее выгодно выпускать), если вероятности выпуска каждого из данных видов равны. Исходные данные об эффективности выпуска представлены в таблице.

Таблица

Вид продукции	Спрос 1	Спрос 2	Спрос 3	Спрос 4
Шампунь	0,13	0,25	0,72	0,23
Туалетная вода	0,8	0,1	0,16	0,35
Гель для душа	0,5	0,6	0,4	0,41
Пена для бритья	0,4	0,35	0,55	0,5

Вариант 11