Программа дисциплины Эконометрика-2 (стр. 3 )

Структурная и приведенная форма модели. Корреляция между случайными ошибками и эндогенными переменными. Смещение МНК оценок.

Возможные спецификации систем одновременных уравнений. Рекурсивные системы и их свойства. Блочно-рекурсивные системы и их свойства. Основные типы ковариационных матриц ошибок. Кажущиеся независимыми регрессии (SUR).

Проблема идентификации. Идентификация всей системы и идентификация отдельного уравнения. Идентификация: условие порядка и условие ранга.

Оценивание систем одновременных уравнений в моделях с нескоррелированными ошибками. Обобщенный метод моментов (GMM). Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Трехшаговый метод наименьших квадратов (3SLS). Косвенный метод наименьших квадратов (ILS). Метод инструментальных переменных (IV).

Метод максимального правдоподобия с полной информацией (FIML) и метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией (LIML). ММП с ограниченной информацией (наименьшее отношение дисперсий), его имплементация и специфические свойства. ММП с полной информацией, когда ковариационная матрица ошибок невырождена и неизвестна, а ошибки нормально распределены.

Метод неподвижной точки (Fixed point method). Предположения и условия применения. Интерпретация результатов и взаимосвязей.

Сравнение свойств оценок, полученных различными методами, используя метод Монте-Карло.

Оценивание систем одновременных уравнений, когда экзогенные и/или эндогенные переменные удовлетворяют набору тождеств. Условия, при которых тождества могут не приниматься во внимание при оценивании систем одновременных уравнений.

Критерии качества подгонки для систем одновременных уравнений.

Прогнозирование на основе эконометрических оценок систем одновременных уравнений. Макроэкономические модели систем одновременных уравнений и анализ их свойств. (1, гл.16.1 – 16.8, p. 652 – 701; 2,гл. 11.1 – 11.3, p. 439 – 498; 3, гл.12.1 - 12.8, p. 501 – 550)

Нелинейные модели регрессии

Экономические требования к анализу и оцениванию моделей, не линейных по входящим в них переменным и параметрам. Нелинейные модели регрессии, приводящиеся к линейным по параметрам и ошибкам.

Не линейные по объясняющей переменной регрессионные модели и их оценивание в зависимости от предположений относительно случайной ошибки (проблема leverage, случайные ошибки с нулевым математическим ожиданием и гомоскедастичной ковариационной матрицей, независимые нормальные ошибки). Обзор нелинейного метода наименьших квадратов. Метод максимального правдоподобия.

Регрессионные уравнения Бокса-Кокса с единственным параметром и ММП для оценивания данного параметра. Не линейные по переменным и линейные по параметрам системы одновременных уравнений. Сведение к линейным по переменным и не линейным по параметрам тождествам. Оценивание данных моделей.

Примеры макроэкономических моделей большой размерности, представляющих собой системы нелинейных одновременных уравнений и тождеств. Проблема прогнозирования в нелинейных эконометрических моделях. (1, гл.10.1 – 10.5, p. 416 – 452; 3,гл. 12.6, p. 410 – 418; 3,гл. 6.1 - 6.9, p. 257 – 305)

Другие вопросы эконометрики (в случае, если останется время)

Проблема синтеза систем одновременных уравнений и моделей временных рядов

Робастные подходы к оцениванию параметров регрессии

Байесовский анализ нормальной линейной статистической модели

Оценивание регрессионных моделей с режимами переключения

Модели с латентными переменными

Линейные регрессии со случайными коэффициентами.

Бутстрап как альтернатива точному и асимптотическому подходам

Обсуждение базовых и современных подходов в эконометрике (2,гл. 12, p. 498 – 516)

Основная литература

Учебники и учебные пособия

5.  Greene W. H. Econometric Analysis. Fifth edition. Prentice – Hall, Inc., 2002.

6.  Johnston J. Econometric Methods. Third edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1991.

7.  Davidson R., MacKinnon J. G. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004.

8.  Johnston J. DiNardo J. Econometric Methods. Fourth edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1997.

9.  Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, Mass., MIT Press, 2002.

10.  Ruud P. A. An Introduction to Classical Econometric Theory. New York, Oxford University Press, 2000.

11.  Maddala G. S. Introduction to Econometrics. Third edition. John Willey & Sons, Ltd., 2001.

12.  Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Econometric Models and Economic Forecasts. Third edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1991.

13.  Magnus J. P., Katyshev P. K., Peresetsky A. A. Econometrics. An introductory course. Moscow, "Delo", 1998. (In Russions).

14.  Enders W. Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc., 1995

15.  Mills, T. C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 1999

16.  Andrew C. Harvey. Time Series Models. Harvester wheatsheaf, 1993.

17.  Andrew С. Harvey. The Econometric Analysis of Time Series. Philip Allan, 1990.

18.  Канторович по курсу «Анализ временных рядов». Экономический журнал ВШЭ, № 4, 2002, № 1-4, 2003.

19.  Econometric Views 4.0 User's Guide. Quantitative Micro Software, LLC.

20.  Banerjee, A., J. J. Dolado, and D. V. Hendry. Co-Integration, Error Correction, and Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press, 1993

21.  Maddala, G. S. And Kim In-Moo. Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge University Press, 1998

22.  P. J. Brockwell, R. A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996

23.  W. Charemza, D. Deadman. New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing Limited, 1997.

24.  R. I. D. Harris. Using Cointegration Analysis in Econometric Modeling. Prentice Hall, 1995

Книги и сборники статей

Arthanari T. S., Dodge Y. Mathematical Programming in Statistics. John Wiley and Sons, Inc., 1981.

Belsley D. A., Kuh E., Welsch R. E. Regression diagnostics. Identifying influential data and sources of collinearity. John Wiley and Sons, Inc., 1980.

Bernadt E. R. The Practice of econometrics. Classic and contemporary. Addison – Wesley Publishing Company, 1990.

Kuh E., Neese J. W. and Hollinder P. Structural Sencitivity in Econometric Models. John Wiley and Sons, Inc., 1985.

Magnus J. R., Neudeeker H. Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics. John Wiley and Sons, Inc., 1988.

Pollock D. S.G. The algebra of Econometrics. John Wiley and Sons, Inc.,1979.

Raj B. and Ullah A. Econometrics. A varying coefficients approach. Crom Helm, 1981.

Anderson T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Chipman and Hall, Ltd. (Russian edition: Введение в многомерный статистический анализ. М., Гос. издательство физ.-мат. литературы, 1963).

Brown M. On the Theory and Measurement of Technological Change. Cambridge University Press. (Russian edition: Теория и измерение технического прогресса. М., Статистика, 1971).

Wynn R. F. and Holden K. An Introduction to Applied Econometric Analysis. The MacMillan Press, Ltd., 1974. (Russian edition: Введение в прикладной эконометрический анализ. М., Финансы и статистика, 1981).

Dhrymes Ph. Distributed Lags. Problems of Estimation and Formulation. Holden-Day, Inc., 1971. (Russian edition: Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания модели. М., Финансы и статистика, 1982).

Cox D. R., Hinkley D. V. Problems and Solutions in Theoretical Statistics. John Wiley and Sons, Inc., 1978. (Russian edition: Задачи по теоретической статистике с решениями. М., Мир, 1981).

Yu. P. Lukashin. Linear regression with varying parameters. Moscow, “Finansy i statistika”, 1982 (in Russian). Лукашин регрессия с переменными параметрами. М., Финансы и статистика, 1982.

Pesaran M. H., Slater L. J. Dynamic Regression: Theory and Algorithms. Ellis Horwood Limited Publishers Chichester Halsted Press: A Division of John Wiley and Sons, Inc. (Russian edition: Динамическая регрессии: Теория и алгоритмы, М., Финансы и статистика, 1984).

Poirier D. J. The Econometrics of structural change. With Special Emphasis on Spline Functions. North-Holland Publishing Company, 1976. (Russian edition: Эконометрия структурных изменений (с применением сплайн функций). М., Финансы и статистика, 1981).

Seber G. A. Linear Regression Analysis. John Wiley and Sons, Inc., 1977. (Russian edition: Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М., Мир, 1980).

Tintner G. Handbuch der Okonometrie. Springer – Verlag, 1960. (Russian edition: Введение в эконометрию. М., Статистика, 1965).

Fisher F. M. The Identification Problem in Econometrics. Mc Graw – Hill Company. (Russian edition: Проблема идентификации в эконометрике. М., Статистика, 1978).

Judge G. G., Hill K. C., Griffits W. E., Lutkepohl H., Lee T. C. Introduction to the theory and practice of econometrics. Second edition. John Wiley and Sons, Inc., 1988.

Judge G. G., Hill K. C., Griffits W. E., Lutkepohl H., Lee T. C. The theory and practice of econometrics. Second edition. John Wiley and Sons, Inc., 1985.

Анализ авторегрессий. Сборник статей. М., Статистика, 1978.

Макроэкономические модели планирования и прогнозирования. М., Статистика, 1970.

Применение методов корреляции в экономических исследованиях. М., Наука, 1969.

Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование. М., Наука, 1973.

Evaluating the Reliability of Macro-economic Models. John Wikey and Sons, Inc. (Edited by G. C. Chow and P. Corsi), 1982.

Энциклопедии

Handbook of Econometrics (Z. Griliches and H. D. Intriligator, eds.), Amsterdam, North-Holland, vol. 1-4).

New Palgrajve Economic Dictionary. Econometrics.

Aivazian S. A., Enukov I. S., Meshalkin L. D. Applied statistics. In 3 volumes. Moscow, “Finansy i statistica”, 1983 –1989 (in Russian). , , Мешалкин статистика. В 3-х томах. М., Финансы и статистика, 1983-1989 г. г.