Утверждено
Правлением
НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)
от 01.01.2001 г.
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ
1. Настоящая Методика определения расчетной цены (далее - Методика) устанавливает порядок определения расчетных цен иностранных валют, используемых для определения обязательств по Конверсионным сделкам, заключенным в отношении таких иностранных валют.
2. Расчетная цена иностранной валюты (далее – Расчетная цена) определяется на основании безадресных Активных заявок, объявленных с целью заключения Конверсионных сделок с данной иностранной валютой, клиринг по которым осуществляет ЗАО «КЦ РТС» (далее - Заявки), и Конверсионных сделок, заключенных на основании таких Заявок (далее – Сделки).
3. Расчетная цена определяется по окончании дневного и вечернего Расчетных периодов Операционного дня.
Определение Расчетной цены по окончании дневного Расчетного периода текущего Операционного дня осуществляется на основании объявленных Заявок и заключенных Сделок в период с начала текущего Операционного дня до окончания дневного Расчетного периода текущего Операционного дня.
Определение Расчетной цены по окончании вечернего Расчетного периода текущего Операционного дня осуществляется на основании объявленных Заявок и заключенных Сделок в период с начала текущего Операционного дня до окончания вечернего Расчетного периода текущего Операционного дня.
В целях определения Расчетной цены по окончании дневного Расчетного периода текущего Операционного дня, под Периодом понимается период с начала текущего Операционного дня до окончания дневного Расчетного периода текущего Операционного дня. В целях определения Расчетной цены по окончании вечернего Расчетного периода текущего Операционного дня, под Периодом понимается период с начала текущего Операционного дня до окончания вечернего Расчетного периода текущего Операционного дня.
4. Если в течение Периода, были заключены Сделки, Расчетная цена принимается равной цене последней заключенной в течение Периода Сделки, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Если на момент окончания Периода цена лучшей Заявки на покупку оказалась выше цены последней Сделки, или цена лучшей Заявки на продажу оказалась ниже цены последней Сделки, Расчетная цена принимается равной цене данной Заявки.
5. Если в течение Периода не были заключены Сделки, Расчетная цена определяется на основании Заявок в следующем порядке:
5.1. при наличии на момент окончания Периода Заявок на покупку и Заявок на продажу, Расчетная цена принимается равной среднеарифметическому значению цены лучшей Заявки на покупку и цены лучшей Заявки на продажу;
5.2. при наличии на момент окончания Периода:
· Заявок на покупку с ценой большей предыдущей Расчетной цены при отсутствии Заявок на продажу
или
· Заявок на продажу с ценой меньшей предыдущей Расчетной цены при отсутствии Заявок на покупку
Расчетная цена принимается равной цене лучшей из указанных Заявок.
6. В остальных случаях, кроме предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей Методики, Расчетная цена принимается равной последней Расчетной цене, определенной по окончании вечернего Расчетного периода.
7. Если отклонение Расчетной цены, определенной в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей Методики, от предыдущей Расчетной цены превышает лимит колебаний цен Сделок, установленный в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» (далее – Правила клиринга) на начало данного Расчетного периода, то Расчетная цена по итогам данного Расчетного периода принимается равной значению верхнего (если определенное значение Расчетной цены выше верхнего лимита колебания цен Сделок) или нижнего (если определенное значение Расчетной цены ниже нижнего лимита колебания цены Сделки) лимита колебания цен Сделок, установленного на начало данного Расчетного периода.
8. В настоящей Методике термины используются в значениях, определенных настоящей Методикой, Правилами проведения банковских операций по купле-продаже иностранной валюты с использованием Системы RTS Money и Правилами клиринга.
