, ,
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ ЗАКРЫТИЯ БИРЖ RTS И MICEX И ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ПРОГРАММЕ EVIEWS
Ключевые слова: эконометрические модели, регрессионный анализ, программная система, финансовый анализ, прогнозирование, EViews, корреляция, автокорреляция, корреляционный анализ
Программная система EViews представляет собой комплекс, объединяющий в себе максимальные функциональные возможности по проведению статистических и эконометрических исследований, демонстрирует способность к развитию и интеграции с другими программными продуктами, в том числе MS Office. Система будет полезна при проведении финансового анализа, макроэкономическом прогнозировании, моделировании, анализе цен и составлении прогноза продаж.
Возможности EViews обеспечивают проведение всестороннего анализа данных, проведение различных типов прогнозов, а также регрессионного анализа. С его помощью можно достаточно быстро получить большинство статистических показателей на основе введенных исходных данных и затем спрогнозировать развитие экономических процессов для конкретной проблемной области или задачи. Можно произвести статические или динамические прогнозы по предлагаемым уравнениям, воспользовавшись всего несколькими щелчками мыши. Стандартная ошибка прогноза вычисляется автоматически в рамках заданных доверительных интервалов. Также система позволяет оперативно получать множество статистических оценок прогноза.
Для оценки регрессионных уравнений EViews предлагает набор методов: метод наименьших квадратов (МНК), нелинейный, взвешенный, двухэтапный (инструментальные переменные), обобщенный МНК и пошаговый линейный регресс.
Обеспечивая всестороннее исследование свойств временного ряда, определение автокорреляции и частотной функции автокорреляции, EViews выделяет трендовую, сезонную и случайные составляющие, в том числе используя различные фильтры.
На примере проделанной авторами разработки лабораторных работ для обучения бакалавров и магистров на всех факультетах Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по курсам «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование» были выделены следующие для практического изучения возможности Eviews:
1) Группировка массивов данных на примере значений индексов RTS и MICEX;
2) Анализ степени корреляции индексов;
3) Полный корреляционный анализ для установления функциональной зависимости индекса MICEX от RTS. В частности приведены варианты расчета таких статистических данных, как:
R-squared – коэффициент детерминации.
S. E. of regression – стандартная ошибка регрессии.
Sum squared residuals – сумма квадратов остатков (RSS).
F-statistic – F-статистика, используемая для проведения F-теста.
Prob (F-statistic) – критическое значение случайной переменной F.
S. D. dependent var – стандартное отклонение зависимой переменной.
Durbin-Watson stat – коэффициент статистики Дарбина – Уотсона и др.
4) Проведение теста Голдфельдта – Квандта;
5) Проведение t-теста и F-теста;
6) Построение линейной, степенной и экспоненциальной эконометрических моделей;
7) Составление прогнозов на основе построенных эконометрических моделей;
8) Расчет статистических показателей, характеризующих качество прогноза.
Несколько вариантов лабораторных работ с использованием программной системы EViews были апробированы в учебном процессе в 2009/2010 учебном году при изучении курса «Эконометрика» в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и проведено их сравнение с лабораторными работами с использованием табличного процессор «Excel». Сравнение проводилось как по простоте использования программных продуктов в проведении корреляционного анализа, так и по получаемым результатам исследования. По этим показателям программная система EViews более эффективна для использования ее в учебном процессе.
