План-алгоритм или торговая стратегия.
Алгоритм, это конечный набор правил, который определяет последовательность операций для решения конкретного множества задач и обладает пятью важными чертами: конечность, определённость, ввод, вывод, эффективность.
1. База.
1. За счёт чего я могу получить преимущество перед другими участниками рынка:
- За счёт наличия цели и чёткого плана по её достижению; За счёт узкой специализации; За счёт выбора инструментов с минимальной комиссией, максимальной ликвидностью и, как следствие, с минимальными спрэдами и проскальзыванием; За счёт торговой системы, основанной на жёстком ограничении убытков и максимально долгом удержании прибыли; За счёт открытия торговых позиций в направлении тренда, так как вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены; За счёт точек входа, позволяющих иметь обоснованно короткий стоп и высокую вероятность взятия целей, превышающих размер стопа не менее чем в 4 раза; За счёт обязательного ведения журнала учёта всех сделок и его постоянного анализа; За счёт жёсткой дисциплины при выполнении торговой системы и чёткого понимания, что если системе не следовать, то это значит, что системы нет.
2. С чем работаю. Торговая площадка - FORTS. Торгуемые инструменты - фьючерсные контракты на индекс РТС (приоритетно), фьючерсы на акции ОАО "Газпром" и "Сбербанк", на курс валютной пары доллар США/российский рубль.
Не клади все яйца в одну корзину или положи в одну и как следует за ней присматривай??!! М-да, дилемма...
3. Цель - научиться не терять в первые 6 месяцев; в следующие 6 месяцев - 2500 пунктов по индексу РТС (примерно 10%) в месяц; через 18 месяцев - 2500 пунктов в неделю.
4. План достижения цели. Взять за основу файл "Уровни трейдинга" из материалов к семинару от А. М. Герчика (приложение 1).
5. Направление работы. В лонг и шорт.
Вхожу в лонг если:
рост на ММВБ, РТС, SnP500 mini;
на дневках прослеживается растущий тренд - минимум 2 свечи;
внутри дня текущая цена выше цены открытия;
(!) возможен контр тренд на падающем рынке, если уровень поддержки встречался ранее и хорошо отрабатывался, плюс длинная консолидация у уровня (не менее 1-1,5 часа)
Вхожу в шорт если:
падение на ММВБ, РТС, SnP500 mini;
на дневках прослеживается падающий тренд - минимум 2 свечи;
внутри дня текущая цена ниже цены открытия;
(!) возможен контр тренд на растущем рынке, если уровень поддержки встречался ранее и хорошо отрабатывался, плюс длинная консолидация у уровня (не менее 1-1,5 часа)
Во всех остальных случаях в позицию не вхожу.
6. Работать только от уровней
Уровень - условная линия на которой бумага поменяла свое направление.
"Воздушный" уровень - уровень, который не отрабатывался на исторических данных.
Показатели, влияющие на усиление уровня:
а) круглая цифра - уровень образовался на круглой цифре;
б) история - уровень отрабатывался на исторических данных;
в) время - чем дольше проторговка у уровня - тем сильнее уровень;
г) ложный пробой - прокол уровня и возврат на него, признак набора позиции;
д) зеркальность - уровень сопротивления становится уровнем поддержки или наоборот.
Характеристики ложного пробоя:
а) из 1 свечи - пробой и закрытие над\под уровнем;
б) из 2 свечей - закрытие пробойной свечи ниже или равно открытию свечи откупа и закрытие свечи откупа выше хая пробойной свечи (в идеале), варианты возможны.
6. Точки входа.
В лонг +1
Описание:
а) подход к уровню сверху;
б) тела и хвосты свечей не пробивают уровень;
в) тела свечей маленькие;
г) если уровень воздушный - вход на четвертой свече, если уровень сильный - на третьей свече.
В лонг +2
Описание:
а) подход к уровню снизу;
б) пробойная свеча закрепляется выше уровня;
в) свечи проторговки ложатся на уровень не прошивая его;
г) если уровень воздушный - вход на четвертой свече, если уровень сильный - на третьей свече.
В шорт -1
Описание:
а) подход к уровню снизу;
б) тела и хвосты свечей не пробивают уровень;
в) тела свечей маленькие;
г) если уровень воздушный - вход на четвертой свече, если уровень сильный - на третьей свече.
В шорт -2
Описание:
а) подход к уровню сверху;
б) пробойная свеча закрепляется ниже уровня;
в) свечи проторговки упираются в уровень не прошивая его;
г) если уровень воздушный - вход на четвертой свече, если уровень сильный - на третьей свече.
Примеры ложного пробоя.
В лонг +1 с ложным пробоем В шорт -1 с ложным пробоем
Вход после пробоя на 3 свече.
Пример "зеркалки"
Описание:
а) уровень сопротивления становится уровнем поддержки в лонг или уровень поддержки становится уровнем сопротивления при работе в шорт;
б) пробойная свеча закрывается выше (лонг) или ниже (шорт) уровня;
б) после пробоя уровня график ложится на него (лонг) или под него (шорт), свечи не прошивают линию уровня;
в) заход в позицию на третьей свече.
7. Риск-менеджмент и мани-менеджмент
"После входа в позицию я перестаю быть трейдером, я становлюсь риск-менеджером."
Вход в позицию:
а) вход в позицию - от стопа, искать потенциальные сделки с минимальными стопами;
б) цена покупки выставляется лимитными ордерами: для фьюча на РТС на 30-50 пунктов от уровня, для фьюча на "Газик", доллар\рубль - на 5-8 пунктов от уровня;
в) стоп-лосс ставится за уровень: для РТС не более 200 пунктов, для Газика и доллар\рубль - на 20 пунктов. Если в формации был ложный пробой - то за шип пробоя, если величина стоп-лосса не выйдет за рамки ранее указанной;
г) вход в позицию осуществляется 70% от депо при сильном уровне и 50% от депо при "воздушном" уровне;
д) запас хода (соотношение риск\прибыль) должен составлять не менее 1:3, лучше 1:5;
Удержание позиции, докупка на вариационке:
а) после движения цены в мою сторону на величину 2-ух стопов стоп-лосс переносится в безубыток с запасом в 40-50 пунктов для РТС и 4-5 пунктов для Газпрома и доллар\рубль. Запас нужен для подстраховки от проскальзывания и отбивки комиссии;
б) после дальнейшего движения цены в мою сторону стоп передвигаю под "лоу"\"хай" предыдущей свечи;
в) докупка возможна при формировании или отработки следующего уровня, стоп переносится под этот уровень аналогично с ситуацией при входе в позицию.
Стратегию с докупкой следует использовать только после приобретения положительного торгового опыта, примерно после 6-10 месяцев успешной торговли.
Закрытие позиции зависит от текущей рыночной ситуации :
а) закрытие позиции по стоп-лоссу: 1 - убыточная сделка; 2 - безубыточная сделка, если стоп-лосс был успешно передвинут в безубыток и рынок двинул против меня; 3 - профитная сделка, если стоп был передвинут "в плюс", но рынок двинул против меня и цель не была достигнута ("забирать деньги со стола" - АМГ, минимум 25% от цели).
б) закрытие по рынку - если до окончания торговой сессии стоп не сорван и цель не достигнута - закрываю позицию в 13-58 (перед клирингом), в 18:40 (на дневной сессии) или в 23:45 (на вечерней);
в) закрытие позиции по тейк-проффиту - при достижении цели (индекс РТС - 1500 пунктов, "Газик", "Сбер" и доллар\рубль - 150 пунктов). Закрывается 70% от позиции, остальная часть "дает прибыли течь" с соблюдением всех норм риск-менеджмента.
Максимальное количество сделок в день - 4 сделки.
Максимальное количество убыточных сделок в день - 2 сделки.
Максимальная просадка на уровне - 375 пунктов по РТС (см. приложение 1).
При 2 убыточных сделках подряд внутри дня торговля прекращается до следующего дня.
При 6 убыточных сделках подряд торговля прекращается на неделю с тщательным разбором полетов.
При максимально допустимых просадках торговля прекращается, не допускаются никакие "я щас отыграюсь, прям вот сейчас, еще чуть-чуть и все будет клева"!!!
Распорядок дня.
1. 9-30 - просмотр вчерашних сделок.
2. 9-50 - анализ внешнего фона;
а) как закрылась америка - индексы Доу-Джонса, S&P500;
б) как открылась и торгуется Азия;
в) изменение цен на нефтянку, золото.
г) слежу за выходом важных новостей, что бы моя открытая позиция не оказалась в противовес им.
Ресурсы - http://www. finam. ru, http://www. /, httpHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"://HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"wwwHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/".HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"fxteamHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/".HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"ruHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"/HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"forexHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"/HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"economicHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"-HYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"calendarHYPERLINK "http://www. fxteam. ru/forex/economic-calendar/"/.
3. 10-00 Смотрю открытие рынка. До 10-30 не работаю, наблюдаю.
4. 10-30 - 14-00 торговля, поиск 2-4 хороших входов в позицию.
5. 14-00 - 14-30 - обед, наблюдение за рынком после клиринга.
6. 17-30 - окончание рабочего и торгового дня.
7. Наблюдение за вечерней сессией, но как показывает практика - сильные движения во время вечерки случаются редко.
P/S.
1. Бороться со своими демонами:
а) страх - боязнь потери денег при входе в позицию, ранний выход из позиции;
б) жадность - пересиживать прибыль, не брать что уже заработал по плану в надежде что рынок еще подарит чуть-чуть денег;
в) ВСЕГДА СТАВИТЬ СТОП - не тешить себя ложными надеждами на то, что рынок должен развернуться. Рынок никому ничего не должен;
г) строжайшая дисциплина - торговля по алгоритму, "во время игры правила не менять";
г) лень и раздолбайство - как говорится под лежачий камень сам себе злобная редиска.
2. Не торговать пьяным, больным. влюбленным - и в других психо-эмоциональных состояниях. Открывать торговый терминал только в спокойном и уравновешенном состоянии. приближенному к состоянию медитирующего дзен-буддиста:).
3. Не слушать "гуру" разнообразных форумов, аналитиков, пророков, ясновидящих и прочую шушеру. Учиться отличать нужный новостной фон от шума.
4. Долбить в одну точку - есть реально рабочая стратегия, работай по ней и со временем все получится.
5. При возможности ходить на семинары АМГ и встречи его студентов - вариться в своем котле.
Телефон брокера:
Основные порталы (построено редакторами)