Емкостная система оценки эффективности ТС

Емкостная система оценки эффективности ТС

С недавних пор я стал думать о трейдинге как о разработке рудника. Вот он, рудник. В нем есть жила, которая принесет богатство и благополучие. Но кто, его знает, насколько большая жила? И вообще, есть ли она? К тому же придется перебрать много пустой породы, прежде чем на эту жилу наткнемся. Как эта модель трейдинга сможет помочь объективно оценить нам эффективность абсолютно любой ТС?

Сначала давайте подумаем, а какой рудник - идеальный? Наверное тот, который целиком состоит из золота. У акции тоже есть идеальная доходность. Это когда мы на каждой свечке покупаем на минимуме, а продаем на максимуме, неважно, какая у нас свечка: бычья или медвежья. Назовем этот идеал - волатильной доходностью (HL) и будем измерять ее в процентах прибыли. Например, для акции Северстали на часовом графике за последний год HL = 2504%. Чтобы заработать такую прибыль нужно всегда угадывать направление движения, покупать на самом минимуме, продавать на самом максимуме. Практически это сделать невозможно. Но нам это и не надо. Мы строим идеальную модель.

Теперь сделаем систему менее идеальной. Мы снова будем точно знать какая у нас свеча. Для бычьей свечи будем покупать на открытии и продавать на закрытии, для медвежьей - продавать на открытии и покупать на закрытии. Этот показатель назовем рыночной доходностью (OC) и также будем измерять ее в процентах прибыли. Для того же случая Северстали OC = 1219%.

Сопоставив эти доходности для многих акций я пришел к выводу, что если волатильная доходность больше рыночной в 1.5-2.5 раза, то эта акция - хороший кандидат на торговлю по механическим ТС.

На акциях ни в коем случае нельзя игнорировать гэпы. Для нашей идеальной модели мы будем считать гэпом разницу между ценой закрытия вчерашней сессии и ценой открытия сегодняшней. Для случая Северстали доход по гэпам (Gap) Gap = 192%. Я также пришел к выводу, что значение по гэпам должно быть в 5-6 раз меньше, чем рыночная доходность, для хорошей торговли по механическим ТС.

Именно сумму рыночной волатильности и гэпов мы и назовем идеальной доходностью (Ideal Profit или IP). У Северстали IP = 1219+192=1411%. Т. е. мы считаем, что максимум того, что можно заработать с часового графика Северстали за последний год - это 1411%. Эталонная модель построена.

Теперь нам потребуются результаты тестов любой ТС. Будет интересовать процент выигрышных сделок (Win Rates или WR), прибыль в процентах от начального депо (Net Profit или NP) и отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Average Profit % / Average Loss % или PL). При тестировании Северстали по ТС на индикаторе "Замах" получаем следующие значения: NP = 172%, WR = 56.59%, PL = 1.83

Все! Теперь осталось дело за малым - свести эти значения в формулу, которая покажет, какой процент от идеальной доходности обрабатывает наша ТС. Назовем этот показатель емкостью ТС (Strategy Value или SV). Вывод формулы хоть и простой, но занимает целую страницу, поэтому его я опущу и приведу здесь окончательную формулу:

Если показатель SV меньше 10% - то ТС слабо использует потенциал графика.

Если SV лежит в диапазоне 10-20%, то такая ТС будет устойчивой и прибыльной.

Если SV больше 20%, то есть подозрения в том, что ТС подгоняли под кривую.

Осталось только показать результаты тестов различных ТС. Я взял несколько своих реальных ТС, которые торгуются хорошо, как минимум, год и вот что получил:

	CHMF	NLMK	SBER3	FGGK
HL %	2504	2516	2134	2054
OC %	1219	1242	995	918
Gap %	192	175	187	158
IP %	1411	1417	1182	1076
NP %	172	134	101	81
WR %	56.59	49.45	45.78	40.43
PL	1.83	3.33	3.07	3.74
SV %	17.3	12.36	11.84	10.49

Как видите, все они находятся в диапазоне SV 10-20%. Вот так емкостная система может показать, какая из акций хороша для торговли по МТС, как рассчитывать показатель SV и в зависимости от полученного значения, определить, эффективна ли ТС или нет.