Приложение 16
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Россельхозбанк»
(приказ АО «Россельхозбанк» от __.__.2017 № ____-ОД)
Порядок расчета вознаграждения
за хранение и учет ценных бумаг, находящихся на счетах депо
в ДЕПОЗИТАРИИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Облигации
Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на ежедневную номинальную стоимость облигаций, находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.
Акции и производные от акций ценные бумаги (ADR, GDR) (далее – депозитарные расписки)
Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на основании рыночной стоимости акций (производных от акций ценных бумаг (ADR, GDR)), находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.
Формула расчета:
где:
n – количество дней расчётного периода, в течение которого бумага была отражена на депо счете.
где
– дата окончания календарного квартала
– дата выбытия ценной бумаги со счёта депо;
– дата поступления ценной бумаги на счёт депо;
– дата начала календарного квартала.
– сумма вознаграждения, рассчитанная за расчётный периода (за количество дней n);
r – годовая процентная ставка вознаграждения;
m – количество дней в текущем году (365 или 366);
t – день (в расчётном периоде) учета ценных бумаг на счете депо в Депозитарии;
номинальная стоимость облигации/рыночная стоимость акций/депозитарных расписок на день t;
– количество ценных бумаг в момент времени t.
(При расчете стоимости вознаграждения за хранение ценных бумаг дни приема и снятия считаются одним днем).
Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг используются данные о рыночных ценах ценных бумаг, содержащиеся в информации об итогах торговых сессий, раскрываемые на официальных web-сайтах организаторов торговли в сети Интернет, а также данные, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами или банками, являющимися местами хранения международных акций и депозитарных расписок.
Организаторами торговли считаются Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
При этом:
1. При оценке используется рыночная стоимость акций акционерных обществ, предоставляемая организаторами торговли.
2. Если по соответствующей ценной бумаге организаторами торговли не была предоставлена информация о рыночной цене, то используется информация о средневзвешенной цене.
3. При отсутствии информации о средневзвешенных ценах используется признаваемая котировка.
4. При отсутствии данных для оценки стоимости ценных бумаг в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 для расчета принимается последняя имеющаяся у Депозитария информация о рыночной цене.
5. При отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги, расчет рыночной стоимости производится на основании номинальной стоимости.
Рыночная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной иностранной валюте, рыночная цена пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату расчетов.
