Эконометрика и ЭММ (Эконометрика и прогнозирование)

2016-2017 Учебный год

Эконометрика и ЭММ (Эконометрика и прогнозирование)

Семинар (4): Анализ качества общей линейной статистической модели.

Ключевые понятия: параметры модели линейной регрессии; множественная линейная регрессия (МЛР); метод наименьших квадратов (МНК); T-тест; F-тест. Анализ данных в MS Excel.

Форма семинарского занятия: лабораторная работа (предполагающее наличие ноутбуков и т. п.)

Справка: Используем для подготовки к занятиям учебные материалы Модуля 1 в Учебных и справочных материалах.

Задача 1.

Проверка решений задания №2 семинара (3).

Задача 2.

Для изучения спроса на куриное мясо рассматривалось влияние потребления куриного мяса на душу населения в зависимости от реального располагаемого дохода на душу населения , реальной розничной цены за фунт куриного мяса , за фунт свинины , за фунт говядины . Модель линейной регрессии оценивалась для натуральных логарифмов указанных показателей:

.

Анализируя соответствующие положения экономической теории, можно определить направления влияния экзогенных переменных на эндогенную:

	Если куриное мясо и свинина являются конкурирующими товарами (competing)
	Если куриное мясо и свинина являются взаимодополняющими товарами (complementary)
	Если куриное мясо и свинина являются не связанными между собой товарами (unrelated)
	Если куриное мясо и говядина являются конкурирующими товарами (competing)
	Если куриное мясо и говядина являются взаимодополняющими товарами (complementary)
	Если куриное мясо и говядина являются не связанными между собой товарами (unrelated)

Заполните сформулированные утверждения для коэффициентов и так же, как и для и (расставьте знаки в таблице).

По выборке годовых наблюдений (за 1960-1982 годы, США) оценено уравнение регрессии:

Замечание: Оцените и сравните значения коэффициентов (параметров модели), используя данные из прилагаемого к домашнему заданию файла Excel.

Очевидно, что направления влияния переменных и совпадают с теоретическими. Сформулируйте соответствующую гипотезу относительно коэффициентов и , предположив, что все три продукта являются несвязанными между собой (unrelated), в том смысле, что потребление куриного мяса не зависит от цен на свинину и говядину. Оцените соответствующую модель регрессии для проверки сформулированной гипотезы, используя данные файла Excel и Анализ данных в пакете. Дополните свои выводы оценкой качества обеих моделей линейной регрессии.

Форма работы на семинаре: решение на оценку.

Задача 3.

Проведено исследование сельско–хозяйственной производственной функции Кобба-Дугласа в виде регрессионной модели , где Y - объем выпуска продукции, L – трудозатраты и K – капиталовложения, в выборка представлена данными для фермерских хозяйств.

Оцененное уравнение регрессии имеет вид:

(1)

Для проверки ограничения оценили регрессию вида:

(2)

(а) Является ли (2) уравнением с ограничением уравнения (1).

(б) Сформулируйте и проверьте гипотезу о том, что линейное ограничение выполняется. Какую статистику вы будете при этом использовать?

(в) Следующие результаты были получены для двух групп фермеров соответственно:

1 группа фермеров:

2 группа фермеров:

Проверьте предположение о том, что производственные функции двух групп фермеров различны.

Форма работы на семинаре: решение на оценку.