Приложение 16
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС»
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН ЦЕННЫХ БУМАГ
Приложение С16Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен:
· ценных бумаг, допущенных к торгам в Режиме электронной торговли и к заключению сделок с Клиринговым центром в Режиме неанонимной торговли;
1.1. Расчетные цены ценных бумаг, определенные в соответствии с настоящей методикой, используются в целях и порядке, определенных Правилами клиринга.
1.2. Расчетные цены ценных бумаг, допущенных к торгам в Режиме электронной торговли и к заключению сделок с Клиринговым центром в Режиме неанонимной торговли, учитываются Клиринговым центром в долларах США.
1.3. Расчетные цены ценных бумаг, допущенных к торгам в Режиме электронной торговли и к заключению сделок с Клиринговым центром в Режиме неанонимной торговли, определяются по окончании Торговой сессии в указанных режимах торговли.
1.4. Расчетная цена ценной бумаги, по которой в течение Торговой сессии в Режиме электронной торговли или Режиме неанонимной торговли была заключена хотя бы одна сделка с Клиринговым центром, рассчитывается как средневзвешенная цена всех сделок, заключенных по этой ценной бумаге с Клиринговым центром в обоих указанных режимах торговли в течение всей Торговой сессии.
1.5. Расчетная цена ценной бумаги, по которой в течение Торговой сессии в Режиме электронной торговли или Режиме неанонимной торговли не было заключено ни одной сделки с Клиринговым центром, принимается равной средневзвешенной цене рыночных сделок, определенной по итогам торгов этой ценной бумагой на торгах организатора торговли, имеющего наибольший объем сделок с этой ценной бумагой по итогам текущего торгового дня.
1.6. Расчетная цена ценной бумаги, по которой в течение торгового дня не было заключено сделок с Клиринговым центром в Режиме электронной торговли или Режиме неанонимной торговли и рыночных сделок на торгах организаторов торговли, определяется Клиринговым центром как средняя цена котировок на продажу, сообщенных пятью Участниками торгов - Прайм-брокерами Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС», за исключением котировок с минимальной и максимальной ценой.
1.7. В случае если валютой средневзешенной цены, определенной в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Методики, или средней цены, определеной в соответствии с пунктом 1.6 настоящей Методики, являются рубли Российской Федерации, пересчет средневзвешенной (средней) цены из рублей Российской Федерации в доллары США осуществляется по курсу Банка России, установленному на день определения Расчетной цены.
1.8. Значение Расчетной цены ценной бумаги, рассчитанное (определенное) в соответствии с настоящей Методикой, округляется по правилам математического округления с точностью до пяти знаков после запятой.
