Таблица – Оценка процентного риска на основе ГЭП - анализа
Срок до погашения инструмента, дни | ||||||||||||||||
1 | 2--7 | 8--14 | 15 - 30 | 31 - 90 | 91 - 180 | 181--365 | свыше 365 | |||||||||
Показатели | п ро- | про- | про- | про- | про- | про- | про- | про- | ||||||||
тыс. | цент- | тыс. | цент- | тыс. | цент- | ТЫС. | цент- | тыс. | цент- | тыс. | цент- | тыс. | цент- | тыс. | цент- | |
руб. | наи став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | руб. | ная став- | |
ка, % | ка, % | ка, % | ка, % | ка, % | ка, % | ка, % | ка, % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
I. Активы: | ||||||||||||||||
Кредиты | 2440 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 792,9 | 74,2 | 9878,4 | 83,5 | 2118,7 | 72,0 | 1450,4 | 27,1 |
МБК | 12711 | 18,8 | 1600 | 45,0 | 500 | 84.0 | 6700 | 65,8 | — | — | — | _ | _ | _ | __ | __ |
Вложения в ценные бумаги | ||||||||||||||||
— | - | 500,3 | 70,4 | 3936,5 | 18,6 | 9,96 | 1,3 | 4207,6 | 37 | 3207,6 | 52,8 | 3064.4 | 53,2 | — | — | |
Межфили- альные кре- диты | ||||||||||||||||
613,9 | 32,0 | - | - | - | - | 1536,9 | 36,3 | - | - | - | — | 2729,1 | 85,5 | — | — | |
Остатки на коррес- пондентских счетах | ||||||||||||||||
5403,4 | 0 | - | - | - | - | - | — | — | - | — | — | _ | _ | _ | __ | |
Вложения в валютные операции | ||||||||||||||||
5 675,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | |
Итого* | ||||||||||||||||
II. Пассивы:
| ||||||||||||||||
Корреспондентские счета других банков
| 6260,0 | 0 | ||||||||||||||
МБК
| 211,2 | 75,0 | 1600.0 | 42,0 | 1500,0 | 66,3 | 4800,0 | 59,2 | ||||||||
Депозиты до востребования (расчетные счета)
| 6231,0 | 2,1 | ||||||||||||||
Срочные депозиты
| 269,0 | 49,5 | 20,0 | 29 | 993,7 | 52 | 914 | 35,4 | 1265 | 57,9 | 212,5 | 59 | 260 | 35 | ||
Привлеченные средства путем выпуска ценных бумаг | 82,6 | 38 | 1946,6 | 47,3 | 1079,9 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Межфилиальные кредиты | 18 730,0 | 10,5 | 154,8 | 15.0 | 3196,2 | 44,9 | 1532,9 | 52 | 1061,1 | 52 | 477,9 | 52 | 1763,5 | 11,5 | ||
Собственный капитал | 22 629,2 | 0 | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1768,2 | 0 | 117,9 | 0 | ||||||||||||
Валютные ресурсы | ||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||
Показатели | Срок до погашения инструмента, дни |
| ||||||||||||||
1 | 2-7 | 8-14 | 15-30 | 31-90 | 91-180 | 181-365 | свыше 365 | |||||||||
III. Показатели процентного | ||||||||||||||||
риска: | ||||||||||||||||
ГЭП абсолютный, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ГЭП относительный: | ||||||||||||||||
1.(АЧП-ОЧП)/ АЧП *100% | ||||||||||||||||
2. АЧП / ОЧП | ||||||||||||||||
ГЭП накопленный, тыс. руб. | ||||||||||||||||
Спрэд, % | ||||||||||||||||
