УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО “Фондовая биржа
“Российская Торговая Система”
(Протокол № 07-24-2108 от 21 августа 2007 г.)
Председатель Правления
ОАО “Фондовая биржа
“Российская Торговая Система”
______________/ /
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ
ОАО "Сбербанк России"
Настоящая спецификация опциона на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (далее – Спецификация) определяет стандартные условия указанного опциона.
Спецификация совместно с Правилами осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга) ЗАО "КЦ РТС" (далее – Клиринговый центр), Правилами совершения срочных сделок (далее – Правила торговли) ОАО "РТС" (далее – Биржа), иными документами, указанными в Спецификации, определяет обязательства по опциону на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (далее – Контракт), а также порядок их возникновения, изменения и прекращения.
Термины и определения
Термины и определения, прямо не указанные в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами торговли, Правилами клиринга, Спецификацией фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (далее – Фьючерсный контракт).
Держатель – Участник клиринга, получивший в результате заключения Контракта право требования исполнения обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом, по цене, установленной при заключении Контракта (далее – Право требования).
Подписчик – Участник клиринга, принявший на себя в результате заключения Контракта обязанность исполнения обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом, по цене, установленной при заключении Контракта в случае осуществления Права требования Держателем.
Контракт на покупку / Call – Контракт, по которому на Держателя при осуществлении им Права требования, возлагаются обязательства Покупателя по Фьючерсному контракту.
Контракт на продажу / Put – Контракт, по которому на Держателя при осуществлении им Права требования, возлагаются обязательства Продавца по Фьючерсному контракту.
Общие положения и стандартные условия
1. Контракт имеет следующее наименование:
Опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России".
2. Код (обозначение) Контракта, используемый для идентификации, формируется по следующим правилам:
<Код Фьючерсного контракта><последний день заключения Контракта><тип Контракта>А< ><цена исполнения>
· последний день заключения Контракта указывается арабскими цифрами в формате ДДММГГ (например, 120308 – 12 марта 2008 года);
· тип Контракта показывает Контракт на покупку – «C» или Контракт на продажу – «P»;
· символ «А» означает, что Контракт американский.
Например, Контракт с кодом «SBRF-3.08_120308СА 10000» означает, что базовым активом данного Контракта является Фьючерсный контракт с кодом «SBRF-3.08», Контракт является американским, тип Контракта – на покупку, цена исполнения равна 10000 рублей, последний день заключения Контракта – 12 марта 2008 года.
3. Контракт является поставочным.
4. Базовым активом Контракта является фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" (Лот Фьючерсного контракта составляет 100 акций).
5. Количество Фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом Контракта (далее - Лот), составляет 1 ( один) Фьючерсный контракт.
6. Последним днем заключения Контракта является торговый день за два торговых дня до последнего дня заключения Фьючерсного контракта. В случае расхождения даты последнего дня заключения Контракта, указанной в коде Контракта, и даты, определенной согласно настоящего пункта, действительной считается дата, определенная согласно настоящего пункта.
7. Срок действия Контракта составляет период от первого дня заключения Контракта до последнего дня заключения Контракта.
8. Контракт является американским. Право требования по Контракту может быть осуществлено в любой день в течение cрока действия Контракта.
9. Цена Контракта (Премия).
9.1. Цена (Премия) по Контракту в процессе торгов в секции срочного рынка при подаче заявки и заключении Контракта указывается в рублях за Лот.
9.2. Минимальное изменение Цены Контракта в процессе торгов (далее – минимальный шаг цены Контракта) – 1(один) рубль за Лот.
Предоставление возможности заключения Контракта
10. Возможность заключения Контракта на торгах в секции срочного рынка устанавливается решением Биржи (далее – Решение Биржи).
11. В Решении Биржи указывается:
· Код (обозначение) Контракта;
· первый день проведения торгов в секции срочного рынка, на которых может быть заключен Контракт (далее – первый день заключения Контракта).
12. Решением Биржи может быть установлен иной последний день заключения Контракта, отличный от определяемого в соответствии с пунктом 6.
Обязательства по Контракту
13. Обязательство по вариационной марже.
13.1.Вариационная маржа по Контракту не уплачивается.
14. Обязательство по Поставке (осуществление Права требования Держателем).
14.1.Возникновение обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом.
При осуществлении Права требования по Контракту Держателем Подписчик становится либо продавцом Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на покупку), либо покупателем (при исполнении Контракта на продажу), а Держатель соответственно либо покупателем Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на покупку), либо продавцом (при исполнении Контракта на продажу)
Ценой Фьючерсного контракта является цена исполнения, указанная в коде Контракта
Прекращение Контракта
15. Основания прекращения Контракта
15.1.Наличие встречных обязательств по Контракту (обязательства Держателя и обязательства Подписчика по Контракту с одним кодом) одного Участника клиринга.
15.2.Недостаточность начальной маржи, рассчитываемой Клиринговым центром в порядке, установленном Правилами клиринга.
15.3.Прекращение Обязательства по поставке.
15.4.Истечение срока действия.
16. Порядок прекращения Контракта
16.1. По основаниям, указанным в пунктах 15.1, 15.2, 15.4, Контракт прекращается в порядке, установленном Правилами клиринга.
16.2. По основанию, указанному в пункте 15.3, Контракт прекращается в следующем порядке:
Исполнение Обязательства по поставке проводится Клиринговым центром на основании поданного Держателем заявления об осуществлении Права требования в день подачи заявления в порядке, определенном Правилами клиринга.
При этом исполнение Обязательства по поставке проводится в случае, если возникновение обязательств по Фьючерсному контракту не приводит к возникновению задолженности у Держателя.
17. Ответственность
17.1. Ответственность Подписчиков и Держателей Контракта, Биржи и Клирингового центра определяется Правилами торговли, Правилами клиринга и действующим законодательством Российской Федерации.
